ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch ngắn hạn kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật, chủ yếu dựa trên chỉ số chuyển hướng đường parabola ((PSAR) làm tín hiệu cốt lõi, đồng thời kết hợp chỉ số cân bằng, động lực để lọc giao dịch và sử dụng phương pháp quản lý rủi ro kết hợp với dừng động và dừng cố định. Chiến lược được thiết kế để xem xét đầy đủ các xu hướng và biến động của thị trường, phù hợp để giao dịch ngắn hạn trong môi trường thị trường biến động lớn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng chỉ số PSA như một công cụ định hướng chính, tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá vượt quá PSA. Để tăng độ tin cậy của tín hiệu, điều kiện lọc sau đây được thêm vào:
- 50 chu kỳ chỉ số di chuyển trung bình ((EMA50) làm bộ lọc xu hướng, đảm bảo hướng giao dịch phù hợp với xu hướng trung hạn
- Chỉ số tương đối yếu ((RSI) được sử dụng để lọc thị trường bất ổn, yêu cầu giữ nhiều đầu RSI> 40, yêu cầu giữ đầu rỗng RSI< 60
- Sử dụng ATR (trung lượng thực trung bình) để tính toán động vị trí dừng lỗ, cung cấp kiểm soát rủi ro linh hoạt hơn
- Ước tính 0.7% để đảm bảo lợi nhuận đạt được.
- Thiết lập cơ chế kiểm tra giữ kho để tránh mở kho lặp lại
Lợi thế chiến lược
- Hệ thống tín hiệu hoàn chỉnh: kết hợp theo dõi xu hướng và chỉ số động lực để cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn
- Kiểm soát rủi ro linh hoạt: Động lực dừng lỗ có thể điều chỉnh theo biến động của thị trường
- Ngăn chặn đột phá giả mạo: Điều kiện lọc nhiều lần có thể làm giảm hiệu quả của tín hiệu giả mạo
- Mục tiêu lợi nhuận rõ ràng: Tỷ lệ dừng cố định giúp kiểm soát thời gian nắm giữ và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn
- Logic giao dịch rõ ràng: Các trách nhiệm của từng thành phần được xác định rõ ràng, cho phép tối ưu hóa và điều chỉnh sau đó
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro quá mức: Nhiều điều kiện có thể khiến bạn bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch tốt
- Giới hạn dừng cố định: 0.7% dừng cố định có thể sớm thoát khỏi xu hướng mạnh
- Tính nhạy cảm của tham số: Thiết lập tham số cho các chỉ số như PSAR, EMA, RSI có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của chiến lược
- Tùy thuộc vào môi trường thị trường: có thể hoạt động kém trong thị trường có biến động thấp hoặc biến động mạnh
- Tác động điểm trượt: giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Cơ chế dừng động: có thể điều chỉnh tỷ lệ dừng theo biến động của thị trường
- Tối ưu hóa quản lý vị trí: giới thiệu hệ thống quản lý vị trí động dựa trên tỷ lệ biến động
- Nhận biết môi trường thị trường: thêm mô-đun phán đoán môi trường thị trường, điều chỉnh các tham số chiến lược trong các tình trạng thị trường khác nhau
- Tối ưu hóa tham số chỉ số: giới thiệu cơ chế điều chỉnh tham số thích ứng, cải thiện khả năng thích ứng của chiến lược
- Kiểm soát chi phí giao dịch: Tối ưu hóa tần suất mở lỗ, giảm chi phí giao dịch
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bằng cách kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật, được xem xét tốt trong việc phán đoán xu hướng, kiểm soát rủi ro và thực hiện giao dịch. Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là cơ chế kiểm soát rủi ro linh hoạt và hệ thống tín hiệu hoàn chỉnh, nhưng cũng cần chú ý đến các vấn đề về tối ưu hóa tham số và khả năng thích ứng của thị trường.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("妮可百分百", overlay=true)
// 📌 設定 Parabolic SAR 參數
start = input.float(0.02, "起始 AF")
increment = input.float(0.02, "加速因子")
maximum = input.float(0.2, "最大 AF")
// 📌 計算 Parabolic SAR
SAR = ta.sar(start, increment, maximum)
// 📌 ATR 計算（用於動態止損）
atrLength = input.int(14, "ATR 計算週期")
atrMultiplier = input.float(1.3, "ATR 係數") // 2倍 ATR 作為止損範圍
ATR = ta.atr(atrLength)
// 📌 固定 0.5% 止盈計算
takeProfitPercent = 0.007 // 0.7% 固定止盈
takeProfitLong = close * (1 + takeProfitPercent) // 多單止盈
takeProfitShort = close * (1 - takeProfitPercent) // 空單止盈
// 📌 **50 EMA 過濾**
ema50 = ta.ema(close, 50)
// 📌 **RSI 過濾（防止震盪進場）**
rsiLength = input.int(14, "RSI 週期")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
longFilter = rsi > 40 // 只在 RSI > 31 時做多
shortFilter = rsi < 60 // 只在 RSI < 69 時做空
// 📌 **檢查是否已經有持倉**
isFlat = strategy.position_size == 0 // **無持倉時，才能開新單**
// 🔼 **多頭進場條件**
longCondition = ta.crossover(close, SAR) and close > ema50 and longFilter and isFlat
// 🔽 **空頭進場條件**
shortCondition = ta.crossunder(close, SAR) and close < ema50 and shortFilter and isFlat
// 📌 **進場策略**
if (longCondition)
strategy.entry("B", strategy.long, comment="B")
if (shortCondition)
strategy.entry("S", strategy.short, comment="S")
// 📌 **止盈 & 止損**
stopLossLong = close - (ATR * atrMultiplier) // 多單 ATR 止損
stopLossShort = close + (ATR * atrMultiplier) // 空單 ATR 止損
strategy.exit("Exit Long", from_entry="B", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong, comment="TP Long")
strategy.exit("Exit Short", from_entry="S", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort, comment="TP Short")
// 📌 **標記進出場點**
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, title="B")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, title="S")
// 📌 **繪製 50 EMA**
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")