ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch dựa trên động thái giá và khối lượng giao dịch, tập trung vào việc xác định các cơ hội điều chỉnh nhỏ sau khi tăng mạnh. Chiến lược này hoạt động bằng cách theo dõi các điều chỉnh ngắn hạn sau khi đường xanh tăng mạnh, và tham gia giao dịch khi có tín hiệu đảo ngược giá. Hệ thống sử dụng nhiều điều kiện lọc, bao gồm khối lượng giao dịch, tỷ lệ biến động ATR và giới hạn mức độ điều chỉnh để tăng độ chính xác của giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược dựa trên nguyên tắc tiếp tục động lực thị trường, bao gồm các yếu tố quan trọng sau:
- Xác định sự gia tăng mạnh mẽ thông qua khối lượng giao dịch và ATR, yêu cầu khối lượng giao dịch cao hơn 1,5 lần so với trung bình và lớn hơn 200.000
- Giám sát quá trình thu hồi sau khi tăng, giới hạn tối đa 3 quả bom đỏ liên tiếp
- Thiết lập mức thu hồi tối đa là 50% và bỏ qua cơ hội giao dịch
- Các tín hiệu khác sẽ được kích hoạt khi giá vượt qua mức cao trước khi giảm.
- Sử dụng OCO để quản lý danh mục đầu tư, bao gồm mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận
- Cài đặt dừng lỗ dưới mức thấp, mục tiêu lợi nhuận gấp 2 lần rủi ro
Lợi thế chiến lược
- Kết hợp động thái giá và xác nhận số lượng giao dịch kép, tăng độ tin cậy của tín hiệu
- Tránh bẫy đột phá giả thông qua lọc điều kiện hồi âm nghiêm ngặt
- Sử dụng các chỉ số kỹ thuật khách quan, giảm ảnh hưởng của phán đoán chủ quan
- Cơ chế kiểm soát rủi ro rõ ràng, thiết lập tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định
- Hệ thống tự động hóa cao, phù hợp với giao dịch hàng loạt nhiều giống
- Có khả năng mở rộng tốt, dễ dàng thêm các điều kiện lọc mới
Rủi ro chiến lược
- Có thể thường xuyên kích hoạt tín hiệu sai khi thị trường biến động mạnh
- Tỷ lệ tăng giá cao có thể vượt mức dự kiến
- Điều kiện giao hàng cần được điều chỉnh động theo môi trường thị trường khác nhau
- Cài đặt điểm dừng gần, có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường
- Mục tiêu lợi nhuận có thể quá quyết liệt và khó đạt được hoàn toàn
- Cần một số lượng mẫu lớn hơn để xác minh tính ổn định của chiến lược
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tham gia bộ lọc xu hướng, chẳng hạn như hệ thống đường trung bình hoặc chỉ số xu hướng, để đảm bảo giao dịch theo hướng xu hướng chính
- Động lực điều chỉnh giảm giá giao dịch để thích ứng với chu kỳ thị trường khác nhau
- Tối ưu hóa thiết lập vị trí dừng lỗ, có thể xem xét sử dụng ATR
- Thêm bộ lọc thời gian để tránh biến động của thị trường
- Giới thiệu xác nhận chu kỳ nhiều thời gian, tăng độ tin cậy tín hiệu
- Phát triển hệ thống tham số thích ứng, điều chỉnh tham số chiến lược theo tình trạng thị trường
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng được thiết kế hợp lý, có thể nắm bắt cơ hội giao dịch chất lượng trong thị trường thông qua lọc điều kiện nghiêm ngặt và quản lý rủi ro. Chìa khóa thành công của chiến lược là tối ưu hóa các tham số và điều chỉnh thích ứng với môi trường thị trường.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="Micropullback Detector w/ Stop Buy & Exits", shorttitle="MicroPB Det+Exits", overlay=true)
// USER INPUTS
volLookback = input.int(20, "Volume SMA Period", minval=1)
volMultiplier = input.float(1.5, "Volume Multiplier for High Volume", minval=1.0)
largeCandleATR = input.float(0.5, "Fraction of ATR to define 'Large Candle'", minval=0.1)
maxRedPullback = input.int(3, "Max Consecutive Red Candles in Pullback")
maxRetracementPc = input.float(50, "Max Retracement % for pullback", minval=1.0, maxval=100.0)
// CALCULATIONS
fastAtr = ta.atr(14)
avgVolume = ta.sma(volume, volLookback)
isLargeGreenCandle = (close > open) and ((close - open) > fastAtr * largeCandleATR) and (volume > avgVolume * volMultiplier) and (volume > 200000)
// HELPER FLAGS
isGreen = close >= open
isRed = close < open
// STATE VARIABLES
var int state = 0
var float waveStartPrice = na
var float waveHighestPrice = na
var float largestGreenVol = na
var int consecutiveRedPulls = 0
var bool triggerSignal = false
var float wavePullbackLow = na
if barstate.isnew
triggerSignal:=false
if state==0
wavePullbackLow:=na
if isLargeGreenCandle
state:=1
waveStartPrice:=open
waveHighestPrice:=high
largestGreenVol:=volume
consecutiveRedPulls:=0
else if state==1
if isGreen
waveHighestPrice:=math.max(waveHighestPrice,high)
if volume>largestGreenVol
largestGreenVol:=volume
else
state:=2
consecutiveRedPulls:=1
wavePullbackLow:=low
else if state==2
if isRed
if volume>largestGreenVol
state:=0
consecutiveRedPulls+=1
if consecutiveRedPulls>=maxRedPullback+1
state:=0
retracementLevel=waveStartPrice+(maxRetracementPc/100.0)*(waveHighestPrice-waveStartPrice)
wavePullbackLow:=math.min(wavePullbackLow,low)
if close<retracementLevel
state:=0
else
consecutiveRedPulls:=0
if high>high[1]
triggerSignal:=true
state:=3
else if state==3
state:=0
// Plot shapes for signals (last 1440 bars ~ 1 day at 1-min TF)
plotshape(isLargeGreenCandle, title="Large Green Candle", style=shape.diamond, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), offset=0, size=size.small, show_last=1440)
plotshape(triggerSignal, title="MicroPB Entry", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), offset=0, size=size.large, show_last=1440)
// ENTRY & EXITS
if triggerSignal
// Stop Buy above the previous bar's high
entryPrice = high[1]
strategy.order("MicroPullback Long", strategy.long, limit=entryPrice, oca_name="MicroPullback")
// Stoploss slightly below pullback low
stopPrice = wavePullbackLow - 2*syminfo.mintick
// Risk & take-profit calculations
risk = entryPrice - stopPrice
tpPrice = entryPrice + 2 * risk
// Exit: stop or TP
strategy.exit("SL+TP", "MicroPullback Long", stop=stopPrice, limit=tpPrice, qty_percent=100)
// ALERT
alertcondition(triggerSignal, title="MicroPullback LONG", message="Micropullback Long Signal Detected!")