ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch đảo ngược xu hướng dựa trên nhiều chỉ số kỹ thuật, kết hợp các chỉ số ZigZag, lý thuyết phân dạng (Fractals) và chỉ số chuyển đổi đường parabol (Parabolic SAR). Chiến lược này chủ yếu thông qua sự phối hợp hợp của ba chỉ số này để nắm bắt cơ hội giao dịch khi xu hướng thị trường thay đổi và kiểm soát rủi ro thông qua các điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh nghiêm ngặt.
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược là xác nhận tín hiệu giao dịch thông qua cơ chế xác minh ba lần:
- Chỉ số ZigZag được sử dụng để xác định hướng xu hướng chính và lọc tiếng ồn thị trường bằng cách đặt các tham số độ sâu và độ lệch.
- Chỉ số Fractals xác định vị trí đảo ngược tiềm năng bằng cách tìm các điểm cao và thấp tại địa phương.
- Parabolic SAR là tín hiệu kích hoạt cuối cùng, xác nhận thời gian vào thị trường khi giá giao nhau với đường SAR.
Các điều khoản giao dịch được xác minh nhiều lần như sau:
- Các điều kiện khác: giá vượt SAR + ZigZag cho thấy xu hướng tăng + xuất hiện phân dạng
- Điều kiện làm trống: Giá vượt SAR + ZigZag cho thấy xu hướng giảm + xuất hiện phân dạng
Lợi thế chiến lược
- Tín hiệu đáng tin cậy cao: giảm đáng kể tín hiệu đột phá giả thông qua xác minh chéo của nhiều chỉ số kỹ thuật.
- Kiểm soát rủi ro hoàn hảo: Sử dụng Parabolic SAR làm đường dừng động, có thể bảo vệ lợi nhuận một cách hiệu quả.
- Khả năng thích ứng: Các tham số chiến lược có thể được điều chỉnh linh hoạt theo các điều kiện thị trường khác nhau.
- Khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ: kết hợp các tính năng động của ZigZag và SAR, có thể thu được lợi nhuận tốt hơn trong các hoạt động xu hướng.
- Tiêu chuẩn thực hiện rõ ràng: Điều kiện nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng, dễ dàng thực hiện theo quy trình.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường chấn động: có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch thường xuyên trong trường hợp dao động ngang.
- Tính nhạy cảm của tham số: Thiết lập tham số của ZigZag và SAR có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của chiến lược.
- Rủi ro trượt: Trong trường hợp di chuyển nhanh, có thể bị mất điểm trượt lớn.
- Tỷ lệ trễ tín hiệu: Có thể gây ra sự chậm trễ tương đối trong thời gian nhập cảnh do sử dụng cơ chế xác nhận nhiều lần.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tối ưu hóa tham số động: có thể tự động điều chỉnh tham số SAR và ZigZag theo biến động của thị trường.
- Bộ lọc môi trường thị trường: tăng chỉ số cường độ xu hướng, tự động giảm vị trí hoặc tạm dừng giao dịch trên thị trường ngang.
- Tối ưu hóa dừng: có thể giới thiệu chỉ số ATR để thiết lập mục tiêu dừng động.
- Tăng cường xác nhận hình dạng: có thể tăng lượng giao dịch xác minh hình dạng, tăng độ tin cậy tín hiệu.
- Tối ưu hóa quản lý vị trí: Điều chỉnh tỷ lệ giữ vị trí tùy theo cường độ tín hiệu và biến động của thị trường.
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch đảo ngược xu hướng tương đối hoàn chỉnh bằng cách sử dụng tổng hợp nhiều chỉ số kỹ thuật. Ưu điểm chính của chiến lược là tín hiệu đáng tin cậy cao và kiểm soát rủi ro hoàn hảo, nhưng cũng cần chú ý đến rủi ro tín hiệu giả trong thị trường biến động. Bằng cách đưa ra hướng tối ưu hóa, đặc biệt là điều chỉnh tham số động và lọc môi trường thị trường, bạn có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và khả năng lợi nhuận của chiến lược.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("ZigZag + Fractals + SAR Crossover Stratégiia", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parametre ZigZag
zigzag_depth = input.int(5, title="ZigZag Hĺbka")
zigzag_deviation = input.float(5.0, title="ZigZag Odchýlka (%)") / 100
// Výpočet ZigZag
var float last_pivot = na
var bool is_uptrend = false // Inicializované na false
zigzag_high = ta.pivothigh(high, zigzag_depth, zigzag_depth)
zigzag_low = ta.pivotlow(low, zigzag_depth, zigzag_depth)
if not na(zigzag_high)
last_pivot := zigzag_high
is_uptrend := false
if not na(zigzag_low)
last_pivot := zigzag_low
is_uptrend := true
// Fraktály
fractal_up = ta.pivothigh(high, 2, 2)
fractal_down = ta.pivotlow(low, 2, 2)
// Parabolic SAR
sar = ta.sar(0.02, 0.2, 0.02)
// Prechody Parabolic SAR a Cena
sar_cross_up = ta.crossover(sar, close) // SAR prechádza nad cenu
sar_cross_down = ta.crossunder(sar, close) // SAR prechádza pod cenu
// Obchodné podmienky založené na prechodoch
long_condition = sar_cross_down and is_uptrend and not na(fractal_down)
short_condition = sar_cross_up and not is_uptrend and not na(fractal_up)
// Vstupy do pozícií
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Výstupy z pozícií založené na prechodoch
if (sar_cross_up)
strategy.close("Long")
if (sar_cross_down)
strategy.close("Short")
// Vizualizácia indikátorov
plotshape(series=fractal_up, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Fraktál Hore")
plotshape(series=fractal_down, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Fraktál Dole")
plot(sar, style=plot.style_cross, color=color.blue, title="Parabolic SAR")
// Vizualizácia ZigZag
plot(is_uptrend ? last_pivot : na, title="ZigZag Low", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(not is_uptrend ? last_pivot : na, title="ZigZag High", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)