ianzeng123
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng dựa trên phương pháp ước tính lõi Nadaraya-Watson và giao dịch chéo đường trung bình di chuyển. Chiến lược này xử lý dữ liệu giá một cách trơn tru thông qua hàm lõi Gaussian, kết hợp với tín hiệu chéo đường trung bình di chuyển để nắm bắt xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch theo dõi xu hướng thông minh. Chiến lược sử dụng phương pháp quản lý vị trí phần trăm, sử dụng quyền lợi tài khoản 10% cho mỗi giao dịch theo mặc định.
Nguyên tắc chiến lược
Trung tâm của chiến lược là phương pháp ước tính hạt nhân Nadaraya-Watson, sử dụng hàm hạt nhân Gaussian để làm mịn dữ liệu giá không tham số. Thực hiện cụ thể bao gồm các bước sau:
- Sử dụng hàm hạt nhân Gaussian để tính trọng lượng, tham số băng thông h được đặt là 8.0
- Đánh nặng trơn giản trên 500 điểm dữ liệu giá cuối cùng
- Tính toán trung bình di chuyển đơn giản của dữ liệu sau khi mài (SMA) với thời gian quay ngược 15 chu kỳ
- Một số tín hiệu được tạo ra khi bạn đi qua đường trung bình di chuyển trên một đường cong mịn
- Tạo ra tín hiệu làm trống khi đi qua đường trung bình di chuyển bên dưới đường cong phẳng
- Sử dụng biến trạng thái vị trí để theo dõi vị trí hiện tại và tránh mở lại vị trí
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng phương pháp ước tính không tham số, không cần giả định phân bố dữ liệu, thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của thị trường
- Chức năng làm mịn lõi Gaussian có thể giảm hiệu quả ảnh hưởng của tiếng ồn, cải thiện chất lượng tín hiệu
- Kết hợp với kiểm tra chéo trung bình di chuyển, giảm tín hiệu giả
- Sử dụng hệ thống quản lý vị trí để kiểm soát lỗ hổng rủi ro
- Có mã đơn giản, hiệu quả, dễ bảo trì và tối ưu hóa
- Chiến lược logic rõ ràng, phù hợp với các giao dịch trong các khoảng thời gian khác nhau
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro nhạy cảm tham số: Lựa chọn băng thông h và thời gian trung bình di chuyển có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của chiến lược
- Rủi ro bị tụt hậu: Các ước tính cốt lõi và trung bình di chuyển đều có độ tụt hậu, có thể bỏ lỡ tình huống đột ngột
- Rủi ro của thị trường rung động: Thị trường rung động ngang có thể tạo ra tín hiệu sai
- Chi phí tính toán: cần xử lý một lượng lớn dữ liệu lịch sử có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thực tế
- Rủi ro quá phù hợp: Tối ưu hóa tham số có thể dẫn đến quá phù hợp với dữ liệu lịch sử
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành băng thông thích ứng: điều chỉnh các tham số băng thông theo biến động của thị trường
- Tăng bộ lọc môi trường thị trường: thêm các chỉ số cường độ xu hướng để mở đầu tư vào thị trường có xu hướng mạnh
- Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ: Thiết kế dừng động dựa trên tỷ lệ biến động
- Cải thiện quản lý vị trí: điều chỉnh kích thước vị trí theo cường độ tín hiệu và biến động thị trường
- Nhập phân tích nhiều chu kỳ thời gian: Xác định xu hướng kết hợp với chu kỳ dài hơn
Tóm tắt
Chiến lược này kết hợp một cách sáng tạo các ước tính hạt nhân Nadaraya-Watson với phân tích kỹ thuật truyền thống để xây dựng một hệ thống theo dõi xu hướng vững chắc. Nó có khả năng thu thập xu hướng thị trường hiệu quả thông qua các đường nếp nhịp và đường trung bình di chuyển của Gaussian, đồng thời kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © UniCapInvest
//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Strategy with Moving Average Crossover", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, max_bars_back=500)
// Girdiler
h = input.float(8.,'Bandwidth', minval = 0)
src = input(close,'Source')
lookback = input.int(15, "Moving Average Lookback", minval=1)
// Gaussian fonksiyonu
gauss(x, h) => math.exp(-(math.pow(x, 2)/(h * h * 2)))
// Nadaraya-Watson smoothed değerini hesaplama
var float smoothed = na
sum_w = 0.0
sum_xw = 0.0
for i = 0 to 499
w = gauss(i, h)
sum_w += w
sum_xw += src[i] * w
smoothed := sum_w != 0 ? sum_xw / sum_w : na
// Hareketli ortalama hesaplama
ma = ta.sma(smoothed, lookback)
// Alım ve satım koşulları (kesişimlere göre)
longCondition = ta.crossover(smoothed, ma)
shortCondition = ta.crossunder(smoothed, ma)
// Pozisyon durumu
var bool inPosition = false
// Strateji giriş ve çıkış koşulları
if (longCondition and not inPosition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inPosition := true
if (shortCondition and inPosition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
inPosition := false
// Plotting
plot(smoothed, color=color.blue, title="Nadaraya-Watson Smoothed")
plot(ma, color=color.red, title="Moving Average")