ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống theo dõi xu hướng kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống và trí tuệ nhân tạo hiện đại. Nó chủ yếu sử dụng chỉ số di chuyển trung bình (EMA) và trung bình di chuyển đơn giản (SMA) làm bộ lọc xu hướng, đồng thời giới thiệu mô hình dự đoán để tối ưu hóa thời gian đầu vào. Chiến lược được tối ưu hóa đặc biệt cho cấp độ đường nét, nhằm mục đích nắm bắt xu hướng thị trường trung hạn dài hạn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm 3 phần chính:
- Hệ thống đánh giá xu hướng - Sử dụng 200 chu kỳ EMA và SMA làm bộ lọc xu hướng chính để đánh giá hướng xu hướng hiện tại thông qua mối quan hệ vị trí của giá với đường trung bình
- Mô-đun dự đoán - Sử dụng các thành phần dự đoán mở rộng, hiện đang sử dụng dự đoán mô phỏng, sau đó có thể được thay thế bằng mô hình học máy
- Quản lý vị trí - thiết lập một chu kỳ giữ vị trí cố định 4 K-line để kiểm soát thời gian và rủi ro giữ vị trí
Việc tạo ra tín hiệu giao dịch cần phải đáp ứng cả hướng xu hướng và tính nhất quán của tín hiệu dự báo, đó là:
- Tín hiệu đa đầu: Giá nằm trên EMA và SMA và dự báo là dương
- Tín hiệu không đầu: Giá nằm dưới EMA và SMA và dự báo là âm
Lợi thế chiến lược
- Cấu trúc rõ ràng - logic chiến lược đơn giản, trực quan, dễ hiểu và dễ duy trì
- Kiểm soát rủi ro - Kiểm soát rủi ro hiệu quả thông qua chu kỳ giữ vị trí cố định và lọc hai đường trung bình
- Khả năng mở rộng mạnh mẽ - Thiết kế mô-đun dự báo linh hoạt, có thể truy cập vào các mô hình dự báo khác nhau theo nhu cầu
- Khả năng thích ứng tốt - các tham số có thể điều chỉnh để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Tần suất hoạt động trung bình - hoạt động ở cấp độ đường nét làm giảm chi phí giao dịch và căng thẳng tâm lý
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro đảo ngược xu hướng - có thể xảy ra tổn thất liên tục tại điểm biến đổi xu hướng
- Tính nhạy cảm của tham số - lựa chọn chu kỳ đường trung bình và chu kỳ giữ vị trí có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chiến lược
- Tính phụ thuộc mô hình - độ chính xác của mô-đun dự đoán ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của chiến lược
- Tác động điểm trượt - Hoạt động ở cấp độ đường nắng có thể gặp phải điểm trượt lớn
- Tùy thuộc vào môi trường thị trường - có thể không hoạt động tốt trong thị trường bất ổn
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Cải tiến mô hình dự đoán - giới thiệu mô hình học máy thay thế cho dự đoán ngẫu nhiên hiện có
- Chu kỳ giữ vị trí động - Thời gian giữ vị trí được điều chỉnh động theo biến động của thị trường
- Tối ưu hóa dừng lỗ - tăng cơ chế dừng lỗ động để tăng khả năng kiểm soát rủi ro
- Quản lý vị trí - giới thiệu hệ thống quản lý vị trí dựa trên tỷ lệ biến động
- Bộ lọc đa chiều - các chỉ số phụ trợ như tăng số lượng giao dịch, tỷ lệ dao động
Tóm tắt
Chiến lược này được xây dựng một hệ thống theo dõi xu hướng vững chắc bằng cách kết hợp phân tích kỹ thuật truyền thống và phương pháp dự báo hiện đại. Ưu điểm chính của nó là rõ ràng về logic, có thể kiểm soát rủi ro và khả năng mở rộng mạnh mẽ.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=true)
// Parameters (adjust as needed)
neighborsCount = 8
maxBarsBack = 2000
featureCount = 5
useDynamicExits = true
useEmaFilter = true
emaPeriod = 200
useSmaFilter = true
smaPeriod = 200
// Moving Average Calculations
ema = ta.ema(close, emaPeriod)
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
// Trend Conditions
isEmaUptrend = close > ema
isEmaDowntrend = close < ema
isSmaUptrend = close > sma
isSmaDowntrend = close < sma
// Model Prediction (Replace with your real model)
// Here a simulation is used, replace it with real predictions
prediction = math.random() * 2 - 1 // Random value between -1 and 1
// Entry Signals
isNewBuySignal = prediction > 0 and isEmaUptrend and isSmaUptrend
isNewSellSignal = prediction < 0 and isEmaDowntrend and isSmaDowntrend
// Exit Signals
var int barsHeld = 0
var bool in_position = false
var int entry_bar = 0
if isNewBuySignal and not in_position
in_position := true
entry_bar := bar_index
barsHeld := 1
else if isNewSellSignal and not in_position
in_position := true
entry_bar := bar_index
barsHeld := 1
else if in_position
barsHeld := barsHeld + 1
if barsHeld == 4
in_position := false
endLongTradeStrict = barsHeld == 4 and isNewBuySignal[1]
endShortTradeStrict = barsHeld == 4 and isNewSellSignal[1]
// Backtest Logic
var float totalProfit = 0
var float entryPrice = na
var int tradeDirection = 0
if isNewBuySignal and tradeDirection <= 0
entryPrice := close
tradeDirection := 1
strategy.entry("Long", strategy.long)
if isNewSellSignal and tradeDirection >= 0
entryPrice := close
tradeDirection := -1
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (endLongTradeStrict and tradeDirection == 1) or (endShortTradeStrict and tradeDirection == -1)
exitPrice = close
profit = (exitPrice - entryPrice) / entryPrice
if tradeDirection == -1
profit := (entryPrice - exitPrice) / entryPrice
totalProfit := totalProfit + profit
tradeDirection := 0
strategy.close_all()
plot(close, color=color.blue)
plot(ema, color=color.orange)
plot(sma, color=color.purple)