ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên sự phá vỡ và phản hồi của ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Chiến lược này thực hiện giao dịch bằng cách xác định ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự quan trọng của giá và xác nhận điểm phản hồi sau khi giá phá vỡ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm các logic cốt lõi như sau:
- Nhận biết các điểm pivot quan trọng của hỗ trợ và kháng cự bằng cách nhìn về phía trước và phía sau một số lượng K
- Các biến trạng thái thiết lập theo dõi đột phá và phản hồi của các điểm kháng cự hỗ trợ ứng cử viên
- Cập nhật mức kháng cự hỗ trợ ứng cử viên khi có điểm trọng tâm mới
- Giao dịch khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự và kiểm tra lại:
- Giá giảm xuống mức hỗ trợ và tăng trở lại gần mức hỗ trợ
- Giá vượt qua kháng cự và thả trở lại gần ngưỡng kháng cự
- Sử dụng tham số phân tích để lọc biến động giá khi đo lại, cải thiện chất lượng tín hiệu
Lợi thế chiến lược
- Dựa trên các lý thuyết phân tích kỹ thuật cổ điển, logic rõ ràng và dễ hiểu.
- Khả năng thích ứng thông qua nhận dạng động các điểm mấu chốt
- Kết hợp đột phá và tra cứu xác nhận kép, giảm tín hiệu giả
- Phân tích âm thanh bằng các tham số dung lượng khác nhau để cải thiện độ chính xác
- Cấu trúc mã rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng
- Thích hợp cho nhiều khoảng thời gian và giống
Rủi ro chiến lược
- Có thể giao dịch thường xuyên gây thiệt hại trong thị trường bất ổn
- Tín hiệu đột phá giả vẫn tồn tại
- Tối ưu hóa tham số có thể có nguy cơ quá khớp
- Thị trường biến động quá mức có thể gây thiệt hại lớn
- Cần tính đến tác động của chi phí giao dịch
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc xu hướng, chỉ giao dịch theo xu hướng chính
- Tham gia cơ chế xác nhận số lượng giao hàng
- Tối ưu hóa thời gian nhập học, có thể xem xét thêm xác nhận chỉ số kỹ thuật
- Cải thiện hệ thống ngăn chặn thiệt hại
- Thêm logic quản lý vị trí
- Xem xét thêm phân tích chu kỳ thời gian
Tóm tắt
Chiến lược được xây dựng bằng lý thuyết kháng cự hỗ trợ cổ điển và logic phản hồi đột phá, có nền tảng lý thuyết tốt. Hiệu quả giao dịch ổn định có thể đạt được thông qua tối ưu hóa tham số và kiểm soát rủi ro. Cấu trúc mã chiến lược rõ ràng, dễ hiểu và mở rộng, có giá trị thực tế mạnh mẽ.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SR Breakout & Retest Strategy (4hr)", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ===== USER INPUTS =====
leftBars = input.int(3, "Left Pivot Bars", minval=1)
rightBars = input.int(3, "Right Pivot Bars", minval=1)
tolerance = input.float(0.005, "Retest Tolerance (Fraction)", step=0.001)
// ===== PIVOT CALCULATION =====
pLow = ta.pivotlow(low, leftBars, rightBars)
pHigh = ta.pivothigh(high, leftBars, rightBars)
// ===== STATE VARIABLES FOR CANDIDATE LEVELS =====
var float candidateSupport = na
var bool supportBroken = false
var bool supportRetested = false
var float candidateResistance = na
var bool resistanceBroken = false
var bool resistanceRetested = false
// ===== UPDATE CANDIDATE LEVELS =====
if not na(pLow)
candidateSupport := pLow
supportBroken := false
supportRetested := false
if not na(pHigh)
candidateResistance := pHigh
resistanceBroken := false
resistanceRetested := false
// ===== CHECK FOR BREAKOUT & RETEST =====
// -- Support: Price breaks below candidate support and then retests it --
if not na(candidateSupport)
if not supportBroken and low < candidateSupport
supportBroken := true
if supportBroken and not supportRetested and close >= candidateSupport and math.abs(low - candidateSupport) <= candidateSupport * tolerance
supportRetested := true
label.new(bar_index, candidateSupport, "Support Retest",
style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Example trading logic: Enter a long position on support retest
strategy.entry("Long_Support", strategy.long)
// -- Resistance: Price breaks above candidate resistance and then retests it --
if not na(candidateResistance)
if not resistanceBroken and high > candidateResistance
resistanceBroken := true
if resistanceBroken and not resistanceRetested and close <= candidateResistance and math.abs(high - candidateResistance) <= candidateResistance * tolerance
resistanceRetested := true
label.new(bar_index, candidateResistance, "Resistance Retest",
style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Example trading logic: Enter a short position on resistance retest
strategy.entry("Short_Resistance", strategy.short)
// ===== PLOTTING =====
plot(pLow, title="Pivot Low (Support)", style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=2)
plot(pHigh, title="Pivot High (Resistance)", style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=2)