ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch đảo ngược xu hướng đa chỉ số phối hợp, chủ yếu kết hợp ba chỉ số kỹ thuật của chỉ số tương đối yếu ((RSI), chỉ số đường thẳng ((SAR) và chỉ số di chuyển đơn giản ((SMA)). Ý tưởng cốt lõi của chiến lược là cảnh báo cơ hội đảo ngược tiềm năng bằng tín hiệu mua bán vượt quá RSI, sau đó sử dụng thay đổi hướng của chỉ số SAR để xác nhận tín hiệu đảo ngược, và cuối cùng sử dụng đường trung bình di chuyển làm tham chiếu dừng lỗ động.
Nguyên tắc chiến lược
Cơ chế hoạt động của chiến lược bao gồm ba bước:
- Tín hiệu cảnh báo: giám sát chỉ số RSI cho các tín hiệu quá mua (<70) hoặc quá bán (<30), các tín hiệu này thường báo trước sự đảo ngược giá có thể xảy ra.
- Xác nhận nhập: Xác nhận tín hiệu nhập nếu chỉ số SAR cũng có xu hướng đảo chiều ((từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên) trong vòng 1-3 đường K sau khi RSI phát ra tín hiệu. Cụ thể:
- Làm nhiều điều kiện: RSI bán tháo sau 3 K đường SAR chuyển từ trên xuống dưới
- Điều kiện làm rỗng: RSI đã mua quá mức sau 3 SAR trong đường K từ dưới lên
- Cơ chế thoát ra: Sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản 21 chu kỳ (SMA) làm đường dừng chân động, phá sản khi giá vượt qua đường trung bình:
- Giá giảm xuống dưới mức 21
- Bảng giá rỗng: Giá vượt qua đường trung bình 21
Lợi thế chiến lược
- Xác minh đa phương thức: Xác nhận đồng bộ của cả hai chỉ số RSI và SAR có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả và cải thiện độ chính xác giao dịch.
- Kiểm soát động lực: Sử dụng trung bình di động như một tài liệu tham khảo dừng lỗ động, có thể cho phép lợi nhuận phát triển đầy đủ, đồng thời kiểm soát hiệu quả tổn thất.
- Các tham số có thể được điều chỉnh: Các tham số trong chiến lược (như chu kỳ RSI, ngưỡng mua bán quá mức, tham số SAR, v.v.) có thể được điều chỉnh tối ưu hóa theo các đặc điểm thị trường khác nhau.
- Logic rõ ràng: Điều kiện nhập và xuất cảnh rõ ràng, thuận tiện cho xác minh phản hồi và hoạt động thực.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro của thị trường chấn động: RSI và SAR có thể phát ra tín hiệu đảo ngược thường xuyên trong tình huống chấn động ngang.
- Ảnh hưởng của điểm trượt: Khi thị trường biến động mạnh, có thể có điểm trượt lớn hơn với đường trung bình làm điểm dừng lỗ.
- Tính nhạy cảm tham số: hiệu quả chiến lược nhạy cảm với các thiết lập tham số, các môi trường thị trường khác nhau có thể yêu cầu các tổ hợp tham số khác nhau.
- Rủi ro phá vỡ giả: Giá có thể phá vỡ giả sau khi phá vỡ đường trung bình, dẫn đến tổn thất dừng không cần thiết.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Nhận biết môi trường thị trường: Bạn có thể thêm chỉ số cường độ xu hướng (như ADX), giảm tần suất giao dịch hoặc tạm dừng giao dịch trong thị trường bất ổn.
- Tối ưu hóa dừng lỗ: Bạn có thể tăng một số không gian trên cơ sở đường trung bình, hoặc điều chỉnh khoảng cách dừng lỗ theo ATR.
- Quản lý vị trí: có thể điều chỉnh quy mô giữ vị trí tùy theo cường độ tín hiệu và biến động của thị trường.
- Bộ lọc thời gian: có thể tăng giới hạn cửa sổ thời gian giao dịch, tránh thời gian có tính thanh khoản thấp.
- Dạng cường độ tín hiệu: có thể đặt trọng lượng giao dịch khác nhau dựa trên sự kết hợp khác nhau của tín hiệu RSI và SAR.
Tóm tắt
Chiến lược này, thông qua sự hợp tác phối hợp của RSI và SAR, xây dựng một hệ thống giao dịch đảo ngược xu hướng tương đối đáng tin cậy. Sử dụng trung bình di chuyển như một công cụ kiểm soát rủi ro động, đảm bảo nắm bắt hiệu quả xu hướng và thực hiện kiểm soát động của rủi ro. Ưu điểm chính của chiến lược là xác nhận nhiều tín hiệu và quy tắc giao dịch rõ ràng, nhưng trong ứng dụng thực tế, cần chú ý đến nhận dạng môi trường thị trường và tối ưu hóa động của các tham số.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-07-15 00:00:00
end: 2025-02-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SAR + RSI Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ———————— SAR Parameters ————————
start = input(0.02, "SAR Start")
increment = input(0.02, "SAR Increment")
maximum = input(0.2, "SAR Maximum")
// ———————— RSI Parameters ————————
rsiLength = input(14, "RSI Length")
upperLevel = input(70, "RSI Upper Level")
lowerLevel = input(30, "RSI Lower Level")
// ———————— SMA Parameter ————————
smaLength = input(21, "SMA Exit Length")
// ———————— Indicators Calculation ————————
// SAR Calculation
sarValue = ta.sar(start, increment, maximum)
sarUp = sarValue < close
sarDown = sarValue > close
// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
rsiOverbought = ta.cross(rsi, upperLevel)
rsiOversold = ta.cross(rsi, lowerLevel)
// SMA Calculation
sma21 = ta.sma(close, smaLength)
// ———————— Entry Conditions ————————
longCondition =
// RSI oversold signal occurred in last 3 bars
(ta.barssince(rsiOversold) <= 3) and
// SAR reversal to bullish occurs now
sarUp and not sarUp[1]
shortCondition =
// RSI overbought signal occurred in last 3 bars
(ta.barssince(rsiOverbought) <= 3) and
// SAR reversal to bearish occurs now
sarDown and not sarDown[1]
// ———————— Exit Conditions ————————
exitLong = ta.crossunder(close, sma21)
exitShort = ta.crossover(close, sma21)
// ———————— Strategy Execution ————————
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Long", when=exitLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=exitShort)
// ———————— Visualizations ————————
// plot(sarValue, "SAR", style=plot.style_circles, color=sarUp ? color.green : color.red)
// plot(sma21, "21 SMA", color=color.orange)