ianzeng123
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch động theo dõi xu hướng kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật. Nó chủ yếu đánh giá hướng của xu hướng lớn bằng đường trung bình di chuyển 200 ngày (MA200), sử dụng đường trung bình di chuyển 50 ngày (EMA50) để xác định cơ hội đảo ngược, và kết hợp với tín hiệu chéo của chỉ số tương đối mạnh (RSI) và độ phân tán xu hướng trung bình di chuyển (MACD) để xác định thời gian vào. Chiến lược này cũng bao gồm cơ chế kiểm soát rủi ro để bảo vệ lợi nhuận bằng cách thiết lập tỷ lệ lợi nhuận rủi ro và theo dõi dừng lỗ.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược là cải thiện độ chính xác của giao dịch thông qua cơ chế lọc nhiều lớp. Đầu tiên, xác định xu hướng chủ đạo của thị trường thông qua MA200, được đánh giá là xu hướng đa đầu khi giá nằm trên MA200, ngược lại là xu hướng trên không. Sau khi xác định hướng xu hướng, chiến lược tìm kiếm cơ hội đảo ngược gần EMA50, yêu cầu giá chạm EMA50 trong 5 chu kỳ gần đây nhất. Đồng thời, sử dụng chỉ số RSI để xác nhận động lượng, yêu cầu RSI lớn hơn 50 trong xu hướng đa đầu và yêu cầu RSI nhỏ hơn 50 trong xu hướng trên không.
Lợi thế chiến lược
- Xác minh đồng bộ nhiều chỉ số, tăng độ tin cậy giao dịch
- Kết hợp các yếu tố xu hướng và động lực, có thể nắm bắt được tình hình ở cấp độ lớn
- Cơ chế triệu hồi giảm nguy cơ bị đuổi theo
- Cơ chế dừng lỗ linh hoạt, bảo vệ vốn nhưng không bỏ lỡ các hoạt động lớn
- Các tham số có thể điều chỉnh mạnh mẽ để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Logic chiến lược rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện
Rủi ro chiến lược
- Việc lọc nhiều chỉ số có thể khiến bạn bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch
- Tín hiệu sai thường xuyên có thể xảy ra trong thị trường biến động
- Trung bình di chuyển có độ trễ, có thể ảnh hưởng đến thời gian nhập học
- Lợi nhuận từ rủi ro cố định có thể khác nhau so với các môi trường thị trường khác nhau
- Các tham số được tối ưu hóa quá mức có thể dẫn đến rủi ro quá phù hợp
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành các chỉ số biến động, động thái điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận rủi ro
- Tăng cơ chế lọc môi trường thị trường, nhận diện xu hướng và thị trường biến động
- Tối ưu hóa logic phán đoán quay trở lại, cải thiện độ chính xác của thời gian nhập cảnh
- Thêm cơ chế xác nhận âm lượng để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu
- Phát triển hệ thống tham số thích ứng để cải thiện tính mạnh mẽ của chiến lược
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng hoàn chỉnh bằng cách sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật tổng hợp. Ưu điểm của chiến lược là xác nhận nhiều tín hiệu làm tăng độ tin cậy của giao dịch, trong khi cơ chế kiểm soát rủi ro cung cấp cho chiến lược một sự bảo vệ tốt. Mặc dù có một số rủi ro vốn có, nhưng có thể nâng cao hơn nữa hiệu suất của chiến lược thông qua hướng tối ưu hóa được đề xuất.
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-08-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Trend-Following Momentum Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=2)
// PARAMETERS
lengthMA200 = input(200, title="200-day MA Length")
lengthEMA50 = input(50, title="50-day EMA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
macdFastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalLength = input(9, title="MACD Signal Length")
riskRewardRatio = input(1.5, title="Risk-Reward Ratio")
useTrailingStop = input(true, title="Use Trailing Stop?")
trailingPercent = input(1.0, title="Trailing Stop (%)") / 100
// INDICATORS
ma200 = ta.sma(close, lengthMA200) // 200-day MA
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA50) // 50-day EMA
rsi = ta.rsi(close, rsiLength) // RSI
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
// TREND CONDITIONS
bullishTrend = close > ma200
bearishTrend = close < ma200
// PULLBACK CONDITION
recentPullbackLong = ta.barssince(close < ema50) < 5 // Price touched EMA50 in last 5 bars
recentPullbackShort = ta.barssince(close > ema50) < 5 // Price touched EMA50 in last 5 bars
// ENTRY CONDITIONS
longEntry = bullishTrend and ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi > 50 and recentPullbackLong
shortEntry = bearishTrend and ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi < 50 and recentPullbackShort
// EXECUTE TRADES
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", limit=close * (1 + riskRewardRatio), stop=close * (1 - (1 / (1 + riskRewardRatio))), trail_price=useTrailingStop ? close * (1 - trailingPercent) : na)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", limit=close * (1 - riskRewardRatio), stop=close * (1 + (1 / (1 + riskRewardRatio))), trail_price=useTrailingStop ? close * (1 + trailingPercent) : na)
// PLOT INDICATORS
plot(ma200, title="200-day MA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema50, title="50-day EMA", color=color.orange, linewidth=2)