ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch đa múi giờ dựa trên chỉ số MACD và đường trung bình di chuyển. Nó kết hợp chỉ số MACD với hai chu kỳ thời gian là 1 phút và 3 phút, đồng thời sử dụng 200 chu kỳ EMA làm bộ lọc xu hướng để giao dịch bằng cách nắm bắt sự liên tục của xu hướng thị trường. Chiến lược này chứa cơ chế quản lý rủi ro, bao gồm cài đặt dừng lỗ và chức năng điều chỉnh động khi di chuyển đến điểm bảo vệ.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Chỉ số MACD sử dụng hai chu kỳ thời gian 1 phút và 3 phút để xác nhận tính liên tục của xu hướng
- Sử dụng 200 chu kỳ EMA để đánh giá xu hướng chính
- Bộ lọc tín hiệu giao dịch kết hợp giá với mối quan hệ vị trí đường trung bình
- Giao dịch dựa trên bộ lọc thời gian giao dịch
Các quy tắc tạo tín hiệu giao dịch cụ thể như sau:
- Tín hiệu đa đầu: đường MACD trên đường 0 và đi qua đường tín hiệu lên, đồng thời 3 phút MACD xác nhận xu hướng, giá trên EMA200
- Tín hiệu không đầu: Đường MACD dưới đường 0 và đi qua đường tín hiệu xuống, đồng thời 3 phút MACD xác nhận xu hướng, giá dưới EMA200
Lợi thế chiến lược
- Xác nhận nhiều chu kỳ thời gian làm tăng độ chính xác của giao dịch
- Kết hợp các bộ lọc xu hướng để giảm tín hiệu giả
- Bao gồm các cơ chế kiểm soát rủi ro tốt
- Sử dụng bộ lọc thời gian để tránh giao dịch khi không hoạt động
- Động thái điều chỉnh điểm an toàn bảo vệ lợi nhuận đã đạt được
- Chiến lược logic rõ ràng, dễ điều chỉnh và tối ưu hóa
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro bị trượt trong thị trường biến động cao
- Các cơ chế xác nhận đa dạng có thể làm mất đi một số cơ hội giao dịch
- Điểm dừng cố định có thể không linh hoạt trong một số môi trường thị trường
- Cần xem xét tác động của chi phí giao dịch đến lợi nhuận chiến lược
- Trong một thị trường biến động mạnh, có thể sẽ có một sự rút lui lớn hơn.
Đề xuất kiểm soát rủi ro:
- Chuyển đổi khoảng cách dừng lỗ theo biến động của thị trường
- Cân nhắc tăng mục tiêu lợi nhuận để đảm bảo lợi nhuận
- Ngưng giao dịch trong thời gian công bố dữ liệu kinh tế quan trọng
- Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh các tham số chiến lược
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Phương thức thay đổi MACD:
- Chuyển đổi theo biến động thị trường
- Cân nhắc sử dụng đường trung bình di chuyển thích ứng
- Tạo bộ lọc thời gian:
- Phân chia thời gian giao dịch
- Kết hợp phân tích giao dịch để tối ưu hóa thời gian giao dịch
- Cơ chế dừng lỗ được tối ưu hóa:
- Tiến hành dừng động
- Khoảng cách dừng dựa trên thiết lập ATR
- Trình lọc xu hướng:
- Thêm xác nhận chỉ số kỹ thuật
- Xem xét việc đưa vào phân tích hành vi giá cả
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối hoàn hảo bằng cách kết hợp các chỉ số MACD theo chu kỳ đa thời gian và bộ lọc xu hướng EMA. Ưu điểm của nó là tính toàn vẹn của cơ chế xác nhận và quản lý rủi ro nhiều lần, nhưng cũng cần chú ý đến vấn đề thích ứng trong các môi trường thị trường khác nhau.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-15 02:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("NQ MACD Continuation Backtest", overlay=true)
// MACD Settings
fastLength = 12
slowLength = 26
signalLength = 9
// 1-minute MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// 3-minute MACD for trend filter
[htfMacd, htfSignal, _] = request.security(syminfo.tickerid, "3", ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// 200 EMA
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Time Filters
inSession = (hour(time, "America/New_York") >= 9 and (hour(time, "America/New_York") > 9 or minute(time, "America/New_York") >= 45)) and (hour(time, "America/New_York") < 22 or (hour(time, "America/New_York") == 22 and minute(time, "America/New_York") == 30))
notRestricted = (hour(time, "America/New_York") >= 6 and hour(time, "America/New_York") < 22)
// Track Previous MACD Crosses
var bool bullishCrossed = false
var bool bearishCrossed = false
if (ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0)
bullishCrossed := true
if (ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < 0)
bearishCrossed := true
// Define Continuation Signals with EMA and 3-Min MACD Filter
bullishContinuation = (ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and signalLine > 0 and htfMacd > htfSignal and bullishCrossed and close > ema200)
bearishContinuation = (ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and signalLine < 0 and htfMacd < htfSignal and bearishCrossed and close < ema200)
// Entry Conditions with SL and 10 Contracts
if (bullishContinuation and inSession and notRestricted)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10, stop=close - 7 * syminfo.mintick)
if (bearishContinuation and inSession and notRestricted)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=10, stop=close + 7 * syminfo.mintick)
// Break-Even Adjustment
if (strategy.position_size > 0 and close >= strategy.position_avg_price + 5 * syminfo.mintick)
strategy.exit("BreakEvenLong", from_entry="Long", stop=strategy.position_avg_price)
if (strategy.position_size < 0 and close <= strategy.position_avg_price - 5 * syminfo.mintick)
strategy.exit("BreakEvenShort", from_entry="Short", stop=strategy.position_avg_price)
// Display Indicators on Chart
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
plot(ema200, color=color.red, title="200 EMA")