ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch lưới cao cấp dựa trên chỉ số Brin Belt. Chiến lược này xác định vị trí lưới thông qua các động thái đường ray lên xuống và đường ray trung tâm của Brin Belt và tự động điều chỉnh khoảng cách lưới theo biến động của thị trường. Hệ thống thực hiện giao dịch đa không gian tương ứng khi giá phá vỡ đường lưới, thực hiện giao dịch lưới tự động hoàn toàn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng đường trung bình di chuyển 20 chu kỳ làm đường trung tâm của dải Brin, và chênh lệch chuẩn gấp 2 lần như băng thông. Dựa trên dải Brin, chiến lược thiết lập 4 lớp lưới giữa đường lên và xuống, với khoảng cách lưới là 1%.
Lợi thế chiến lược
- Định vị động - vị trí lưới sẽ di chuyển theo các dải Brin, cho phép chiến lược thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau
- Kiểm soát rủi ro - giới hạn phạm vi giao dịch thông qua Brin Belt để tránh giữ quá nhiều vị thế trong các tình huống cực đoan
- Tự động hóa cao - hệ thống tự động thực hiện giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người
- Giao dịch hai chiều - có thể kiếm lợi nhuận trong cả hai xu hướng tăng và giảm
- Các tham số có thể điều chỉnh - khoảng cách lưới và số lượng lớp có thể được điều chỉnh theo nhu cầu linh hoạt
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường xu hướng - có thể có sự rút lui lớn hơn trong thị trường xu hướng đơn phương
- Rủi ro quản lý tiền - Nhiều lưới kích hoạt cùng một lúc có thể dẫn đến quá nhiều vị thế
- Rủi ro trượt điểm - có thể dẫn đến giá giao dịch lệch khỏi giá lưới khi thị trường biến động mạnh
- Rủi ro kỹ thuật - Đường dây Brin có thể có tín hiệu đột phá giả
Giải pháp:
- Thiết lập giới hạn nắm giữ
- Thêm bộ lọc xu hướng
- Tối ưu hóa cơ chế thực hiện đơn đặt hàng
- Thêm bộ lọc tín hiệu xác nhận
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Kích thích khoảng cách lưới - điều chỉnh động khoảng cách lưới theo tỷ lệ dao động
- Tiếp cận quan hệ giá trị - thời điểm tối ưu hóa giao dịch với chỉ số giao dịch tổng hợp
- Tối ưu hóa cơ chế ngăn chặn - thiết kế các chương trình ngăn chặn linh hoạt hơn
- Tối ưu hóa quản lý vốn - thực hiện quản lý vị trí dựa trên rủi ro
- Đồng bộ thời gian đa chu kỳ - giới thiệu cơ chế xác nhận tín hiệu đa chu kỳ
Tóm tắt
Chiến lược này, kết hợp giữa giao dịch băng tròn và lưới, tạo ra một hệ thống giao dịch tự động với sự linh hoạt và ổn định. Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau, đồng thời kiểm soát rủi ro thông qua điều chỉnh tham số. Mặc dù có một số rủi ro vốn có, nhưng có thể xây dựng một hệ thống giao dịch ổn định hơn bằng cách tối ưu hóa và hoàn thiện liên tục.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-12-19 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Grid Bot based on Bollinger Bands with Adjustable Levels", overlay=true)
// Settings
source = close
length = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Bollinger Bands Multiplier")
gridDistancePercent = input.float(1.0, title="Distance Between Levels (%)") / 100 // Distance between grid levels in percentage
gridSize = input.int(4, title="Number of Grid Levels") // Number of grid levels
// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Middle line between the upper and lower Bollinger Bands
middle = (upper + lower) / 2
// Levels for long and short positions
var float[] longLevels = array.new_float(gridSize)
var float[] shortLevels = array.new_float(gridSize)
// Filling levels for long and short positions
for i = 0 to gridSize - 1
array.set(longLevels, i, lower * (1 + gridDistancePercent * (i + 1))) // For longs, increase the lower band
array.set(shortLevels, i, upper * (1 - gridDistancePercent * (i + 1))) // For shorts, decrease the upper band
// Logic for entering a long position (buy) at the first level crossover
longCondition = ta.crossover(source, array.get(longLevels, 0)) // Condition for buying — crossover with the first long level
if longCondition
strategy.entry("GridLong", strategy.long, comment="GridLong")
// Logic for entering a short position (sell) at the first level crossunder
shortCondition = ta.crossunder(source, array.get(shortLevels, 0)) // Condition for selling — crossunder with the first short level
if shortCondition
strategy.entry("GridShort", strategy.short, comment="GridShort")
// Logic for additional buys/sells when reaching subsequent levels
// For longs:
for i = 1 to gridSize - 1
if ta.crossover(source, array.get(longLevels, i))
strategy.entry("GridLong" + str.tostring(i), strategy.long, comment="GridLong")
// For shorts:
for i = 1 to gridSize - 1
if ta.crossunder(source, array.get(shortLevels, i))
strategy.entry("GridShort" + str.tostring(i), strategy.short, comment="GridShort")
// Visualization of the levels
plot(upper, color=color.red, linewidth=2, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.green, linewidth=2, title="Lower Bollinger Band")
plot(middle, color=color.blue, linewidth=2, title="Middle Line")
// Display additional grid levels (fixed titles)
plot(array.get(longLevels, 0), color=color.green, linewidth=1, title="Long Level 1") // For the 1st long level
plot(array.get(longLevels, 1), color=color.green, linewidth=1, title="Long Level 2") // For the 2nd long level
plot(array.get(longLevels, 2), color=color.green, linewidth=1, title="Long Level 3") // For the 3rd long level
plot(array.get(longLevels, 3), color=color.green, linewidth=1, title="Long Level 4") // For the 4th long level
plot(array.get(shortLevels, 0), color=color.red, linewidth=1, title="Short Level 1") // For the 1st short level
plot(array.get(shortLevels, 1), color=color.red, linewidth=1, title="Short Level 2") // For the 2nd short level
plot(array.get(shortLevels, 2), color=color.red, linewidth=1, title="Short Level 3") // For the 3rd short level
plot(array.get(shortLevels, 3), color=color.red, linewidth=1, title="Short Level 4") // For the 4th short level