ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch dựa trên nguyên tắc quay trở về giá trị trung bình của Bollinger Bands, thực hiện lợi nhuận theo đợt thông qua nhiều mức dừng. Chiến lược giao dịch khi giá vượt qua Bollinger Bands và đặt 5 mức dừng khác nhau để giảm dần vị trí. Đồng thời thiết lập dừng động để kiểm soát rủi ro.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên chỉ số Bollinger Bands trong 20 chu kỳ, sử dụng chênh lệch chuẩn gấp 2 lần như là khoảng dao động. Khi giá từ bên dưới phá vỡ đường ray xuống và đóng cửa trong vùng, kích hoạt nhiều tín hiệu; Khi giá từ trên phá vỡ đường ray lên và đóng cửa trong vùng, kích hoạt tín hiệu trống. Sau khi tham gia, chiến lược sử dụng cơ chế dừng 5 cấp, đặt điểm dừng ở 0,5%, 1%, 1,5%, 2% và 2,5%, mỗi điểm dừng bằng 20% vị trí.
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng các cơ chế dừng nhiều cấp để có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn khi xu hướng tiếp tục, đồng thời đảm bảo một phần lợi nhuận
- Hỗ trợ gia tăng lợi nhuận khi giao dịch đúng hướng
- Sử dụng Brin Belt như một điểm kháng cự hỗ trợ động để thích ứng với biến động thị trường
- Có thể tùy chỉnh thời gian giao dịch, tránh nhiễu khi không giao dịch
- Các cơ chế ngăn chặn thiệt hại được thiết lập để kiểm soát rủi ro hiệu quả
Rủi ro chiến lược
- Có thể thường xuyên kích hoạt tín hiệu phá vỡ giả trong thị trường biến động cao
- Có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền lớn hơn trong một thị trường có xu hướng nhanh
- Các cơ chế đặt hàng có thể gây ra tổn thất lớn hơn khi thị trường đảo ngược
- Nhiều lệnh dừng có thể không được thực hiện đầy đủ do thiếu thanh khoản Đề xuất để thích ứng với môi trường thị trường khác nhau bằng cách điều chỉnh tham số Brin và Stop Loss Ratio.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiến hành các chỉ số giao thông như các điều kiện lọc tín hiệu, tăng độ tin cậy của đột phá
- Điều chỉnh vị trí dừng lỗ theo biến động của tỷ lệ dao động
- Tăng các chỉ số lọc xu hướng để tránh giao dịch ngược trong xu hướng mạnh
- Tối ưu hóa logic đặt cược, thiết lập giới hạn nắm giữ tối đa
- Xem xét thêm tính năng dừng lỗ di động để bảo vệ lợi nhuận tốt hơn
Tóm tắt
Chiến lược này nắm bắt cơ hội trở lại giá trị trung bình thông qua chỉ số Brin, sử dụng nhiều mức dừng và dừng động để quản lý rủi ro. Ưu điểm của chiến lược là cơ chế quản lý vị trí và kiểm soát rủi ro linh hoạt của nó, nhưng cần chú ý đến sự phù hợp với môi trường thị trường khi sử dụng. Bằng cách thêm các chỉ số lọc bổ sung và tối ưu hóa tham số dừng lỗ, bạn có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và khả năng lợi nhuận của chiến lược.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-02-19 10:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Reentry Strategy", overlay=true)
// Inputs
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Band Length")
bbMult = input.float(2.0, title="Bollinger Band Multiplier")
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)") / 100
tp1Perc = input.float(0.5, title="Take Profit 1 (%)") / 100
tp2Perc = input.float(1.0, title="Take Profit 2 (%)") / 100
tp3Perc = input.float(1.5, title="Take Profit 3 (%)") / 100
tp4Perc = input.float(2.0, title="Take Profit 4 (%)") / 100
tp5Perc = input.float(2.5, title="Take Profit 5 (%)") / 100
allowAddToPosition = input.bool(true, title="Allow Adding to Position")
customSession = input.timeframe("0930-1600", title="Custom Trading Session")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = ta.stdev(close, bbLength)
upperBB = basis + bbMult * dev
lowerBB = basis - bbMult * dev
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBB, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Bollinger Band Basis")
// Entry Conditions
longCondition = (ta.crossover(close, lowerBB) or (low < lowerBB and close > lowerBB)) and time(timeframe.period, customSession)
shortCondition = (ta.crossunder(close, upperBB) or (high > upperBB and close < upperBB)) and time(timeframe.period, customSession)
// Execute Trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=allowAddToPosition or strategy.position_size == 0)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=allowAddToPosition or strategy.position_size == 0)
// Take-Profit and Stop-Loss Levels for Long Trades
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("TP1", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp1Perc), qty=strategy.position_size * 0.2) // Take 20% profit
strategy.exit("TP2", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp2Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP3", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp3Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP4", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp4Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP5", "Long", limit=upperBB, qty=strategy.position_size * 0.2) // Take final 20% at opposite band
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc))
// Take-Profit and Stop-Loss Levels for Short Trades
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("TP1", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp1Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP2", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp2Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP3", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp3Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP4", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp4Perc), qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("TP5", "Short", limit=lowerBB, qty=strategy.position_size * 0.2)
strategy.exit("Stop Loss", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc))
// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Long Signal", message="Price closed inside Bollinger Band from below.")
alertcondition(shortCondition, title="Short Signal", message="Price closed inside Bollinger Band from above.")