ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng kết hợp các đường trung bình di chuyển (MA) và theo dõi xu hướng. Nó sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 15 chu kỳ làm bộ lọc xu hướng, đồng thời sử dụng các đường trung bình di chuyển 9 chu kỳ và 21 chu kỳ để tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược này sử dụng các điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt và tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định 1:4 để quản lý rủi ro.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố chính sau:
- Xác định xu hướng: Sử dụng SMA 15 chu kỳ làm chỉ số định xu hướng chính. Giá trên SMA 15 được coi là xu hướng tăng, ngược lại là xu hướng giảm.
- Tín hiệu giao dịch: Tín hiệu giao dịch được kích hoạt bằng cách giao 9EMA và 21EMA. Tín hiệu giao dịch được tạo ra khi 9EMA đi qua 21EMA và đáp ứng các điều kiện khác. Tín hiệu giao dịch được tạo ra khi 9EMA đi qua 21EMA và đáp ứng các điều kiện khác.
- Điều kiện xác nhận: làm nhiều yêu cầu có hai đường dương liên tiếp và cả hai EMA đều nằm trên 15 SMA; làm ngắn yêu cầu có đường âm và cả hai EMA đều nằm dưới 15 SMA.
- Quản lý rủi ro: Hệ thống tự động tính toán mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận dựa trên điểm vào, với tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận 1: 4.
Lợi thế chiến lược
- Khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ: Hệ thống lọc xu hướng của 15 SMA có thể tránh giao dịch hiệu quả trong các tình huống ngang hoặc ngược.
- Cơ chế xác nhận đa dạng: kết hợp nhiều điều kiện như chéo đường trung bình, hình ảnh phác họa và xác nhận xu hướng, giảm nguy cơ tín hiệu sai.
- Quản lý rủi ro hoàn hảo: Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định và thiết lập dừng lỗ tự động, thuận lợi cho hoạt động ổn định lâu dài.
- Trả lời trực quan rõ ràng: Hệ thống cung cấp các chỉ dẫn trực quan rõ ràng, bao gồm đánh dấu tín hiệu giao dịch và hiển thị mức dừng lỗ.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro bị tụt hậu: Trung bình di chuyển là một chỉ số bị tụt hậu, có thể không phản ứng kịp thời khi thị trường thay đổi nhanh chóng.
- Rủi ro phá vỡ giả: Có thể tạo ra tín hiệu chéo giả trong thị trường ngang.
- Hạn chế của tỷ lệ rủi ro cố định: Tỷ lệ rủi ro cố định 1: 4 có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường.
- Rủi ro mất liên tục: có thể xảy ra mất liên tục trong thị trường biến động.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tối ưu hóa chu kỳ động: có thể tự động điều chỉnh chu kỳ trung bình di chuyển theo biến động của thị trường.
- Thêm bộ lọc biến động: Thêm ATR hoặc các chỉ số biến động khác để tối ưu hóa thời gian nhập cảnh.
- Quản lý rủi ro động: Phân phối rủi ro lợi nhuận động theo điều kiện thị trường
- Tăng khả năng đánh giá môi trường thị trường: giới thiệu các chỉ số cường độ xu hướng để tối ưu hóa điều kiện giao dịch.
Tóm tắt
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng được thiết kế hợp lý, logic nghiêm ngặt. Chiến lược này có tính thực tiễn tốt bằng cách kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật và quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Mặc dù có một số rủi ro vốn có, nhưng có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược thông qua hướng tối ưu hóa được đề xuất.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-12-19 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 4d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 15 SMA Trend", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Calculate Indicators
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Trend Detection
uptrend = close > sma15
downtrend = close < sma15
// Crossover Conditions
goldenCross = ta.crossover(ema9, ema21)
deathCross = ta.crossunder(ema9, ema21)
// Candle Conditions
twoBullish = (close > open) and (close[1] > open[1])
bearishCandle = (close < open)
// Entry Conditions
longCondition = goldenCross and uptrend and twoBullish and (ema9 > sma15) and (ema21 > sma15)
shortCondition = deathCross and downtrend and bearishCandle and (ema9 < sma15) and (ema21 < sma15)
// Risk Management
var float longStop = na
var float longTarget = na
var float shortStop = na
var float shortTarget = na
if longCondition
longStop := low
longTarget := close + 4*(close - longStop)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStop, limit=longTarget)
if shortCondition
shortStop := high
shortTarget := close - 4*(shortStop - close)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStop, limit=shortTarget)
// Visual Elements
plot(sma15, "15 SMA", color=color.orange)
plot(ema9, "9 EMA", color=color.blue)
plot(ema21, "21 EMA", color=color.red)
// Plot trading levels
plot(longCondition ? longStop : na, "Long Stop", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(longCondition ? longTarget : na, "Long Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(shortCondition ? shortStop : na, "Short Stop", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(shortCondition ? shortTarget : na, "Short Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
// Signal Markers
plotshape(longCondition, "Buy", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.red, size=size.small)