ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch dựa trên các đợt phá vỡ giá cao và thấp trong ngày, kết hợp với chỉ số ATR để điều chỉnh động các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận. Chiến lược này được thực hiện bằng cách theo dõi giá cao nhất và thấp nhất của ngày giao dịch trước và ngày giao dịch hiện tại, giao dịch khi giá phá vỡ các mức quan trọng này.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược này là giao dịch dựa trên các điểm cao và thấp trước khi giá phá vỡ.
- Bắt đầu mỗi ngày giao dịch, ghi lại giá cao nhất và giá thấp nhất của ngày trước
- Theo dõi giá cao nhất và giá thấp nhất trong ngày
- So sánh cực độ của ngày trước và ngày hôm nay, chọn cực và cực thấp làm điểm tham chiếu đột phá
- Đánh dấu giao dịch khi giá vượt qua các điểm tham chiếu này (xem xét vùng đệm)
- Sử dụng 1,5 lần ATR làm khoảng cách dừng lỗ và 2 lần ATR làm mục tiêu thu lợi nhuận
- Hệ thống tự động vẽ vị trí phá vỡ trên biểu đồ và cung cấp tính năng nhắc nhở giao dịch
Lợi thế chiến lược
- Tính thích ứng động - Điều chỉnh các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận động thông qua ATR, cho phép chiến lược thích ứng với các môi trường thị trường biến động khác nhau
- Kiểm soát rủi ro hoàn hảo - thiết lập mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận dựa trên ATR để đảm bảo rủi ro của mỗi giao dịch được kiểm soát
- Cơ chế lọc tín hiệu - Sử dụng vùng đệm để giảm tín hiệu đột phá giả
- Hỗ trợ hình ảnh - Đánh dấu rõ ràng vị trí phá vỡ trên biểu đồ, giúp người giao dịch theo dõi trực tiếp
- Mức độ tự động hóa cao - bao gồm logic nhập, xuất hoàn chỉnh, giao dịch hoàn toàn tự động
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường ngang - có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch thường xuyên khi thị trường biến động ít hơn
- Rủi ro nhảy vọt - nhảy vọt vào ban đêm có thể gây ra hiệu quả dừng lỗ
- Rủi ro tiếp tục xu hướng - số ATR cố định có thể giảm giá quá sớm trong thị trường có xu hướng mạnh
- Nhận thức tham số - thiết lập vùng đệm và ATR có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chiến lược
- Tùy thuộc vào môi trường thị trường - Chiến lược hoạt động tốt trong thị trường biến động cao nhưng có thể hoạt động kém trong thời gian biến động thấp
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm bộ lọc xu hướng - có thể thêm các chỉ số xu hướng như đường trung bình di chuyển, chỉ giao dịch theo hướng xu hướng
- Khu vực đệm động - Tự động điều chỉnh kích thước khu vực đệm theo biến động của thị trường
- Cải thiện cơ chế dừng - xem xét sử dụng tracking stop loss để tránh xuất cảnh quá sớm trong xu hướng mạnh
- Bộ lọc thời gian - Tăng bộ lọc thời gian giao dịch, tránh thời gian có biến động nhỏ hơn
- Xác nhận số lượng giao dịch - Thêm cơ chế xác nhận số lượng giao dịch để tăng độ tin cậy của đột phá
Tóm tắt
Đây là một chiến lược giao dịch đột phá được thiết kế hợp lý, logic rõ ràng. Bằng cách kết hợp các chỉ số ATR và khái niệm vùng đệm, nó cân bằng hiệu quả giữa cơ hội giao dịch và kiểm soát rủi ro.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-14 01:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Previous/Current Day High-Low Breakout Strategy", overlay=true)
// === INPUTS ===
buffer = input(10, title="Buffer Points Above/Below Day High/Low") // 0-10 point buffer
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for SL/TP") // ATR-based SL & TP
// === DETECT A NEW DAY CORRECTLY ===
dayChange = ta.change(time("D")) != 0 // Returns true when a new day starts
// === FETCH PREVIOUS DAY HIGH & LOW CORRECTLY ===
var float prevDayHigh = na
var float prevDayLow = na
if dayChange
prevDayHigh := high[1] // Store previous day's high
prevDayLow := low[1] // Store previous day's low
// === TRACK CURRENT DAY HIGH & LOW ===
todayHigh = ta.highest(high, ta.barssince(dayChange)) // Highest price so far today
todayLow = ta.lowest(low, ta.barssince(dayChange)) // Lowest price so far today
// === FINAL HIGH/LOW SELECTION (Whichever Happens First) ===
finalHigh = math.max(prevDayHigh, todayHigh) // Use the highest value
finalLow = math.min(prevDayLow, todayLow) // Use the lowest value
// === ENTRY CONDITIONS ===
// 🔹 BUY (LONG) Condition: Closes below final low - buffer
longCondition = close <= (finalLow - buffer)
// 🔻 SELL (SHORT) Condition: Closes above final high + buffer
shortCondition = close >= (finalHigh + buffer)
// === ATR STOP-LOSS & TAKE-PROFIT ===
atr = ta.atr(14)
longSL = close - (atr * atrMultiplier) // Stop-Loss for Long
longTP = close + (atr * atrMultiplier * 2) // Take-Profit for Long
shortSL = close + (atr * atrMultiplier) // Stop-Loss for Short
shortTP = close - (atr * atrMultiplier * 2) // Take-Profit for Short
// === EXECUTE LONG (BUY) TRADE ===
if longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long, comment="🔹 BUY Signal")
strategy.exit("SELL TP", from_entry="BUY", stop=longSL, limit=longTP)
// === EXECUTE SHORT (SELL) TRADE ===
if shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short, comment="🔻 SELL Signal")
strategy.exit("BUY TP", from_entry="SELL", stop=shortSL, limit=shortTP)
// === PLOT LINES FOR VISUALIZATION ===
plot(finalHigh, title="Breakout High (Prev/Today)", color=color.new(color.blue, 60), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(finalLow, title="Breakout Low (Prev/Today)", color=color.new(color.red, 60), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
// === ALERT CONDITIONS ===
alertcondition(longCondition, title="🔔 Buy Signal", message="BUY triggered 🚀")
alertcondition(shortCondition, title="🔔 Sell Signal", message="SELL triggered 📉")