ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch trong ngày được thiết kế đặc biệt cho các hợp đồng tương lai nhỏ của Nasdaq 100. Cốt lõi của chiến lược sử dụng hệ thống hai đường cân bằng kết hợp giá trung bình trọng lượng giao dịch ((VWAP) làm xác nhận xu hướng và điều chỉnh động vị trí dừng lỗ thông qua độ dao động thực tế ((ATR)). Chiến lược này nắm bắt xu hướng thị trường thông qua kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và quản lý vị trí động trong khi vẫn giữ an toàn cho quỹ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên các thành phần cốt lõi sau:
- Hệ thống tín hiệu sử dụng sự giao thoa giữa 9 chu kỳ và 21 chu kỳ của chỉ số di chuyển trung bình (EMA) để xác định hướng xu hướng. Khi đường trung bình ngắn hạn đi lên trên đường trung bình dài hạn, nó tạo ra tín hiệu đa và ngược lại tạo ra tín hiệu hẹp.
- Sử dụng VWAP như một chỉ số xác nhận xu hướng, giá cần phải nằm trên VWAP để mở thêm vị trí và nằm dưới VWAP để mở vị trí trống.
- Hệ thống quản lý rủi ro sử dụng dừng động dựa trên ATR, đặt dừng nhiều vị trí là 2 lần ATR và vị trí trống là 1.5 lần ATR.
- Mục tiêu lợi nhuận sử dụng thiết kế không đối xứng, nhiều vị trí sử dụng tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro 3: 1 và vị trí trống sử dụng tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro 2: 1.
- Cài đặt các cơ chế dừng di chuyển và dừng bảo vệ, khi giá đạt 50% lợi nhuận mục tiêu, điểm dừng sẽ di chuyển đến mức chi phí.
Lợi thế chiến lược
- Động lực thích ứng mạnh mẽ - Chuyển đổi các tham số dừng và dừng di động thông qua ATR, chiến lược có thể tự động thích ứng với môi trường thị trường biến động khác nhau.
- Kiểm soát rủi ro hoàn hảo - Rủi ro cho mỗi giao dịch được giới hạn ở mức 1500 USD và giới hạn lỗ tối đa hàng tuần là 7500 USD.
- Thiết kế lợi nhuận không đối xứng - Cân nhắc về đặc điểm của thị trường, chiến lược đa vị trí sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro và kích thước vị trí khác nhau, phù hợp hơn với thực tế của thị trường.
- Cơ chế xác nhận đa dạng - kết hợp với xác nhận EMA và VWAP, có hiệu quả trong việc giảm tín hiệu đột phá giả.
- Hệ thống dừng lỗ hoàn chỉnh - bao gồm bảo vệ ba lần dừng cố định, dừng di chuyển và dừng bảo hiểm.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro thị trường chấn động - Trong thị trường chấn động ngang, tín hiệu chéo đường trung bình có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả.
- Rủi ro trượt - Trong trường hợp giao dịch nhanh, giá giao dịch thực tế có thể lệch so với giá tín hiệu.
- Rủi ro hệ thống - Khi thị trường xảy ra sự kiện quan trọng, lệnh dừng có thể không có hiệu lực.
- Rủi ro giao dịch quá mức - tín hiệu thường xuyên có thể làm tăng chi phí giao dịch.
- Rủi ro quản lý tiền - Nếu số tiền ban đầu nhỏ, có thể không thể thực hiện một kế hoạch quản lý vị trí đầy đủ một cách hiệu quả.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tiếp tục sử dụng bộ lọc khối lượng giao dịch - có thể thêm cơ chế xác nhận khối lượng giao dịch, chỉ thực hiện giao dịch khi khối lượng giao dịch đáp ứng các điều kiện.
- Tối ưu hóa lọc thời gian - Xem xét thêm các cửa sổ thời gian giao dịch cụ thể, tránh các thời điểm mở và đóng có biến động lớn.
- Các tham số điều chỉnh động - có thể tự động điều chỉnh chu kỳ đường trung bình và ATR theo môi trường thị trường khác nhau.
- Tăng các chỉ số cảm xúc thị trường - giới thiệu các chỉ số biến động như VIX để điều chỉnh tần suất giao dịch và kích thước vị trí.
- Cải thiện dừng di động - có thể thiết kế các thuật toán dừng di động linh hoạt hơn, cải thiện khả năng nắm bắt xu hướng.
Tóm tắt
Chiến lược này tạo ra một hệ thống theo dõi xu hướng vững chắc thông qua sự kết hợp của hệ thống đồng bộ và VWAP, và bảo vệ an toàn của quỹ thông qua cơ chế kiểm soát rủi ro nhiều cấp. Đặc điểm lớn nhất của chiến lược là khả năng thích ứng và quản lý rủi ro của nó, điều chỉnh các tham số một cách động thông qua ATR, cho phép nó duy trì hiệu suất ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau. Chiến lược này đặc biệt phù hợp cho giao dịch tương lai nhỏ Nasdaq 100 trong ngày, nhưng yêu cầu các nhà giao dịch thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc kiểm soát rủi ro và điều chỉnh tham số khi thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nasdaq 100 Micro - Optimized Risk Management", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
riskPerTrade = input(1500, title="Max Risk Per Trade ($)")
profitTarget = input(3000, title="Target Profit Per Trade ($)")
maxWeeklyLoss = input(7500, title="Max Weekly Loss ($)")
emaShort = input(9, title="Short EMA Period")
emaLong = input(21, title="Long EMA Period")
vwapEnabled = input(true, title="Use VWAP?")
contractSizeMax = input(50, title="Max Micro Contracts per Trade")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
// === INDICATORS ===
emaFast = ta.ema(close, emaShort)
emaSlow = ta.ema(close, emaLong)
vwapLine = ta.vwap(close)
atrValue = ta.atr(atrLength)
// === CONDITIONS ===
// Long Entry: EMA Crossover + Above VWAP
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and (not vwapEnabled or close > vwapLine)
// Short Entry: EMA Crossunder + Below VWAP
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and (not vwapEnabled or close < vwapLine)
// Position Size Calculation (Adjusted for Shorts)
riskPerPoint = 5 // MNQ Micro Futures = $5 per point per contract
stopLossPointsLong = atrValue * 2 // More room for longs
stopLossPointsShort = atrValue * 1.5 // Tighter for shorts
contractsLong = math.min(contractSizeMax, math.floor(riskPerTrade / (stopLossPointsLong * riskPerPoint)))
contractsShort = math.min(math.floor(contractsLong * 0.75), contractSizeMax) // Shorts use 75% of long size
// Stop Loss & Take Profit
longSL = close - stopLossPointsLong
longTP = close + (stopLossPointsLong * 3) // 1:3 Risk-Reward for longs
shortSL = close + stopLossPointsShort
shortTP = close - (stopLossPointsShort * 2) // 1:2 Risk-Reward for shorts
// === BREAK-EVEN STOP MECHANISM ===
longBE = close + (stopLossPointsLong * 1.5) // If price moves 50% to TP, move SL to entry
shortBE = close - (stopLossPointsShort * 1) // More aggressive on shorts
// === TRAILING STOP LOGIC ===
trailStopLong = close - (atrValue * 1.5)
trailStopShort = close + (atrValue * 1)
// === EXECUTION ===
// Check for weekly loss limit
weeklyLoss = strategy.netprofit < -maxWeeklyLoss
if (longCondition and not weeklyLoss)
strategy.entry("Long", strategy.long, contractsLong)
strategy.exit("TakeProfitLong", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL, trail_points=atrValue * 1.5, trail_offset=atrValue * 0.5)
strategy.exit("BreakEvenLong", from_entry="Long", stop=longBE, when=close >= longBE)
if (shortCondition and not weeklyLoss)
strategy.entry("Short", strategy.short, contractsShort)
strategy.exit("TakeProfitShort", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL, trail_points=atrValue * 1, trail_offset=atrValue * 0.5)
strategy.exit("BreakEvenShort", from_entry="Short", stop=shortBE, when=close <= shortBE)
// === STOP TRADING IF WEEKLY LOSS EXCEEDED ===
if (weeklyLoss)
strategy.close_all()