ianzeng123
Tổng quan
Chiến lược giao dịch đảo ngược cực đoan Binary Belt là một phương pháp giao dịch định lượng dựa trên các nguyên tắc thống kê, xác định các khu vực biến động cực đoan của thị trường và nắm bắt các cơ hội giao dịch đảo ngược có tỷ lệ xác suất cao bằng cách thiết lập hai nhóm khác nhau của số nhân của chênh lệch chuẩn Binary Belt ((2x chênh lệch chuẩn và 3x chênh lệch chuẩn). Chiến lược này sử dụng các điều kiện cực đoan khi giá chạm hoặc vượt qua 3x chênh lệch chuẩn Binary Belt làm điểm kích hoạt tín hiệu giao dịch và sử dụng 2x chênh lệch chuẩn Binary Belt làm khu vực kết thúc lợi nhuận, do đó xây dựng một khung cơ cấu rủi ro-lợi nhuận.
Giả định cốt lõi của chiến lược này là thị trường thường có xu hướng quay trở lại mức trung bình khi giá đạt đến khu vực cực đoan về mặt thống kê (ngoài vùng Brinh 3 lần chênh lệch tiêu chuẩn), do đó, có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược bằng cách thực hiện nhiều đợt phá vỡ dưới 3 lần chênh lệch tiêu chuẩn và phá vỡ 3 lần chênh lệch tiêu chuẩn trên. Trong khi đó, chiến lược này cho phép các nhà giao dịch nhận diện trực quan cơ hội giao dịch bằng cách đánh dấu tín hiệu mua bán trực quan, vẽ dải Brinh động và vẽ đồ thị màu khi giá chạm và mức biến động cực đoan.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược giao dịch đảo ngược giá trị cực đoan của BinaryBrain dựa trên một số thành phần cốt lõi sau:
Thiết lập dây đai bơm hai lớp：
- Lớp 1: dựa trên trung bình di chuyển 20 chu kỳ ((SMA) cộng với chênh lệch tiêu chuẩn 2 lần
- Lớp thứ hai: dựa trên trung bình di chuyển 20 chu kỳ ((SMA) cộng trừ chênh lệch tiêu chuẩn 3 lần
Điều kiện nhập học：
- Nhiều đầu vào: giá lên đi qua dưới 3 lần tiêu chuẩn thấp hơn Brin Belt (Lower2)
- Bước vào không đầu: Giá đi xuống vượt qua tiêu chuẩn trên 3 lần so với Brin Belt (upper2)
Điều kiện thi đấu：
- Nhiều đầu ra sân: giá lên trên vượt qua 2 lần tiêu chuẩn thấp hơn Brin Belt (upper1)
- Đi đầu không: Giá đi xuống đi qua dưới 2 lần tiêu chuẩn kém hơn Brin Belt (lower1)
Các công cụ trợ giúp thị giác：
- Vẽ vải Brinh: các vải Brinh khác nhau với màu sắc khác nhau phân biệt các nhân số chênh lệch chuẩn khác nhau
- Đánh dấu tín hiệu mua bán: hiển thị dấu hiệu mua hoặc bán khi đáp ứng các điều kiện tham gia
- Màu sắc: Màu sắc màu trắng khi giá chạm đến 3 lần mức chênh lệch Brinh chuẩn, để nhấn mạnh vùng giá cực
Từ thực hiện mã, chiến lược này đầu tiên tính toán trung bình di chuyển đơn giản dựa trên 20 chu kỳ làm đường trung tâm của dải Brin, sau đó tính toán chênh lệch tiêu chuẩn lần lượt là 2 và 3 lần như là thước đo của phạm vi dao động, do đó xây dựng hệ thống dải Brin hai lớp. Các tín hiệu giao dịch thông qua ta.crossover và ta.crossunder chức năng để xác định giá và giao thoa với dải Brin, để có thể đưa ra quyết định chính xác về thời gian vào và ra sân.
Lợi thế chiến lược
Thống kê cơ bảnChiến lược này dựa trên nguyên tắc phân phối chính xác trong thống kê, sử dụng chênh lệch chuẩn để định lượng biến động của thị trường, nền tảng lý thuyết vững chắc. Theo giả định phân phối chính xác, xác suất giá nằm ngoài chênh lệch chuẩn gấp 3 lần chỉ khoảng 0,3%, cung cấp cơ hội đảo ngược có xác suất rất cao.
Quy tắc nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràngChiến lược xác định rõ ràng các điều kiện nhập và xuất, giảm sự can thiệp vào phán đoán chủ quan, giúp duy trì kỷ luật giao dịch.
Kiểm soát rủi ro có cấu trúc: Bằng cách sử dụng 3x chuẩn chênh lệch Brinh như là điểm vào và 2x chuẩn chênh lệch Brinh như là điểm ra, chiến lược được xây dựng trong khuôn khổ quản lý rủi ro, để mỗi giao dịch có một rủi ro-lợi nhuận tốt.
Thích ứng với môi trường thị trường khác nhauChiến lược này có thể nắm bắt cơ hội quay trở lại giá trị trung bình trong thị trường bất ổn và có khả năng thích ứng mạnh mẽ khi tham gia vào thị trường xu hướng thông qua các điểm đảo ngược cực đoan.
Phản hồi trực quanCác chiến lược cung cấp phản hồi trực quan phong phú, giúp các nhà giao dịch nhanh chóng xác định và đánh giá cơ hội giao dịch.
Các tham số ngắn gọnChiến lược: Chỉ cần thiết lập chiều dài của dải Brinh là một tham số chính, hoạt động đơn giản, giảm nguy cơ tối ưu hóa quá mức.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro đột phá giả: Giá có thể quay trở lại ngay sau khi vượt qua 3 lần độ lệch Brin, gây ra tín hiệu giả. Giải pháp là có thể thêm chỉ số xác nhận hoặc đặt bộ lọc thời gian, yêu cầu giá ở lại thời gian tối thiểu trong một khu vực cụ thể.
Rủi ro giao dịch ngược khi xu hướng mạnh: Trong thị trường xu hướng mạnh, giá có thể tiếp tục hoạt động ở khu vực cực, dẫn đến tổn thất liên tục. Giải pháp là kết hợp các chỉ số xu hướng (như hướng trung bình di chuyển hoặc chỉ số ADX) và chỉ giao dịch theo hướng phù hợp với xu hướng chính.
Rủi ro của vụ thiên nga đenSự kiện bất ngờ của thị trường có thể dẫn đến biến động mạnh mẽ của giá cả, vượt quá giả định phân phối thống kê bình thường. Giải pháp là thiết lập dừng cố định, hoặc sử dụng bộ lọc tỷ lệ biến động, tạm dừng giao dịch trong thời gian biến động cực đoan.
Rủi ro ổn định tham sốĐặt 20 chu kỳ và 2⁄3 lần thiết lập chênh lệch tiêu chuẩn có thể không áp dụng cho tất cả các thị trường và khung thời gian. Giải pháp là tìm ra tham số tối ưu cho một thị trường cụ thể bằng cách kiểm tra lại các kết hợp tham số khác nhau hoặc xem xét sử dụng băng thông Brinh tự điều chỉnh.
Quá nhiều giao dịch trong môi trường biến động caoTrong môi trường biến động cao, giá có thể liên tục chạm vào các vùng Brin cực và tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch. Giải pháp là thêm điều kiện giới hạn tần số giao dịch hoặc lọc biến động.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Thêm bộ lọc xu hướng： Kết hợp các chỉ số xu hướng (như hướng trung bình di chuyển có chu kỳ dài hoặc chỉ số ADX) để lọc tín hiệu giao dịch, chỉ giao dịch theo hướng xu hướng hoặc tăng cường tín hiệu phù hợp với xu hướng. Việc tối ưu hóa như vậy có thể làm giảm đáng kể tổn thất do giao dịch ngược.
Chuyển đổi các tham số của Brin： Thay đổi độ dài và độ chênh lệch chuẩn cố định của Brin thành các tham số thích ứng dựa trên biến động của thị trường, chẳng hạn như giảm độ chênh lệch chuẩn trong môi trường biến động thấp và tăng độ chênh lệch chuẩn trong môi trường biến động cao. Điều này có thể làm cho chiến lược thích ứng tốt hơn với các tình trạng thị trường khác nhau.
Tăng lượng lọc giao dịch： Tham gia vào cơ chế xác nhận khối lượng giao dịch, chỉ khi giá phá vỡ đi kèm với khối lượng giao dịch đủ lớn, có thể giảm nguy cơ phá vỡ giả.
Thêm bộ lọc thời gian： Thực hiện chức năng lọc thời gian, tránh phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng hoặc thời gian biến động cao cụ thể, có thể giảm tín hiệu sai do tiếng ồn thị trường.
Chiến lược dừng lỗ và một phần lợi nhuận： Thêm các thiết lập dừng lỗ động và các chức năng thu lợi nhuận một phần, chẳng hạn như thanh toán một phần khi giá quay trở lại đường trung tâm ((SMA), có thể nâng cao rủi ro tổng thể của chiến lược điều chỉnh lợi nhuận.
Tối ưu hóa logic thoát： Các chiến lược hiện tại sử dụng Bering Band với độ chênh lệch chuẩn 2 lần cố định như điểm khởi đầu, có thể xem xét điều chỉnh điểm xuất phát theo tình trạng thị trường động hoặc kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để tối ưu hóa thời gian xuất phát.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đảo ngược giá trị cực đoan của Binary là một phương pháp giao dịch định lượng kết hợp các nguyên tắc thống kê và phân tích kỹ thuật, thu lợi nhuận bằng cách xác định cơ hội đảo ngược khi giá đạt đến vùng thống kê cực đoan (< 3 lần chênh lệch tiêu chuẩn). Chiến lược này có quy tắc rõ ràng, cấu trúc kiểm soát rủi ro tốt và phản hồi trực quan phong phú, phù hợp với người giao dịch tự tin về sự trở lại của giá trị trung bình.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng phải đối mặt với các rủi ro như phá vỡ giả, giao dịch ngược và tính ổn định của các tham số. Bằng cách thêm các bộ lọc xu hướng, tham số thích ứng, xác nhận khối lượng giao dịch và cải thiện chiến lược dừng lỗ và lợi nhuận, bạn có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và khả năng sinh lợi của chiến lược.
Nhìn chung, đây là một khung chiến lược cơ bản được thiết kế tốt, có thể được sử dụng độc lập hoặc là một phần của một hệ thống giao dịch phức tạp hơn. Đây là một lựa chọn chiến lược đáng xem xét cho các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội đảo ngược giá trị thị trường dựa trên các phương pháp thống kê.
/*backtest
start: 2024-03-04 00:00:00
end: 2024-07-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Double Bollinger Bands Strategy with Signals (By Rolwin)", overlay=true)
// Input settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
// Bollinger Bands (Standard Deviation Levels)
bb1_mult = 2.0
bb2_mult = 3.0
basis = ta.sma(src, length)
dev1 = bb1_mult * ta.stdev(src, length)
dev2 = bb2_mult * ta.stdev(src, length)
// Band Levels
upper1 = basis + dev1
lower1 = basis - dev1
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
// **Trading Conditions**
longCondition = ta.crossover(src, lower2) // Price crosses above lower 3SD band
shortCondition = ta.crossunder(src, upper2) // Price crosses below upper 3SD band
// **Exit Conditions**
exitLong = ta.crossover(src, upper1) // Exit long at upper 2SD band
exitShort = ta.crossunder(src, lower1) // Exit short at lower 2SD band
// **Execute trades**
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLong)
strategy.close("Short", when=exitShort)
// **Plot Bollinger Bands**
plot(upper1, color=color.blue, title="Upper Band (2 SD)")
plot(lower1, color=color.blue, title="Lower Band (2 SD)")
plot(upper2, color=color.red, title="Upper Band (3 SD)")
plot(lower2, color=color.red, title="Lower Band (3 SD)")
plot(basis, color=color.gray, title="Middle Band (SMA)")
// **Plot Buy & Sell Signals**
plotshape(longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="BUY Signal")
plotshape(shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="SELL Signal")
// **Candle Coloring for 3SD Touch**
touches3SD = (src >= upper2) or (src <= lower2)
barcolor(touches3SD ? color.white : na) // Change to white if touching 3SD band