ianzeng123
Tổng quan
Chiến lược giao dịch của tổ chức hoạt động giá nhiều giờ là một hệ thống giao dịch trong ngày dựa trên lý thuyết giao dịch nội bộ của ICT, được thiết kế đặc biệt để nắm bắt xu hướng giảm giá của thị trường. Chiến lược này xác định dòng tiền của tổ chức bằng cách theo dõi hành vi giá trong ba giờ giao dịch lớn ở London, New York và châu Á, và tìm kiếm cơ hội giảm giá có khả năng cao trong khu vực giá quan trọng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này hoạt động dựa trên phân tích cấu trúc giá tại nhiều thời điểm giao dịch, bao gồm một số thành phần quan trọng như sau:
London mở cửa thiết lập tại 2:00-8:20 giờ New YorkMã thông qua biến:
sessionLondonThiết lập thời gian bắt đầu giai đoạn London và cập nhật giá cao nhất trong giai đoạn đó trong thời gian thựclondonHighvà giá thấp nhấtlondonLowThời gian Luân Đôn thường được dùng để xác định vị trí ban đầu trong ngày.Khu vực giết người New York (8:20-10:00 giờ New York)Cài đặt mã:
sessionNYOpenLấy thời gian mở cửa ở New York. Khi giá giảm trở lại sau khi vượt qua mức cao ở London (được gọi là “Judas swing”), đáp ứng các điều kiệnjudasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpenKhi đó, hệ thống đã sẵn sàng để làm trống.London Closing Buy Setup (thời gian New York 10:30-13:00)Trong mã:
londonCloseBuyĐể đánh giá điều kiện có kích hoạt tín hiệu đa điểm trong giờ đóng cửa ở Luân Đôn hay không, giá cần giảm xuống mức thấp trong giờ ở Luân Đôn, với mục tiêu là bắt được đà hồi phục.Khởi đầu của châu Á làm cho các thiết lập trống (thời gian New York 19: 00-2: 00)Mã được chấp thuận:
sessionAsiaGiao diện thời gian châu Á bắt đầu khi giá vượt qua mức cao nhất của thời gian châu Á.close > asiaHigh), kích hoạt việc tham gia không gian trống.
Lập luận giao dịch cốt lõi của chiến lược là sử dụng khái niệm “swing Judas”, tức là khi giá quay trở lại sau khi vượt qua đỉnh London một thời gian ngắn trong thời gian New York, cho thấy các tổ chức lớn có thể gửi hàng ở mức cao, trong khi phá giá có tỷ lệ thắng cao. Đồng thời, chiến lược cũng bao gồm nhiều đảo ngược trong thời gian đóng cửa ở London và chiến lược phá giá trong thời gian châu Á, tạo thành một hệ thống giao dịch toàn thời tiết.
Lợi thế chiến lược
Bằng cách phân tích mã sâu, chiến lược này có những ưu điểm đáng chú ý sau:
Phân tích cộng tác đa thời gianChiến lược này kết hợp dữ liệu về giá cả của ba giai đoạn giao dịch lớn, thông qua các biến số:
londonHigh、nyHighVàasiaHighCác nhà phân tích cho rằng việc phân tích giá cả của các thị trường khác nhau là một cách toàn diện, tránh được sự hạn chế của phân tích chỉ trong một khoảng thời gian.Logic nhập học dựa trên tư tưởng tổ chức(Cơ quan này có tên là “Judas Swing” và được đặt tên là “Judas Swing” bởi các nhà kinh tế.)
judasSwingXác định điều kiện) giao dịch trực tiếp với tiền của cơ quan tiêu chuẩn, có thể xác định hiệu quả hành vi gây nhục và ý định thực sự của các tổ chức lớn.Kiểm soát thời gian chính xácQuyết định:
timestampChức năng này thiết lập chính xác thời gian bắt đầu và kết thúc của từng giai đoạn giao dịch, đảm bảo giao dịch vào thời điểm thị trường hoạt động nhất, tăng hiệu quả giao dịch.Quản lý rủi ro rõ ràng: Có cài đặt dừng lỗ rõ ràng trong mã ((
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick) và mục tiêu lợi nhuậnprofitTarget = low - 20 * syminfo.mintickCác nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các giao dịch này để kiểm soát rủi ro của mỗi giao dịch.Hỗ trợ hình ảnhChiến lược được thông qua:
plotChức năng này vẽ ra các điểm cao và thấp của từng giai đoạn thời gian, cung cấp một tài liệu tham khảo trực quan cho các quyết định giao dịch, tăng cường tính thực tế của chiến lược.
Rủi ro chiến lược
Mặc dù chiến lược này được thiết kế hợp lý, nhưng vẫn có những rủi ro tiềm ẩn:
Rủi ro đột phá giảTrong thị trường có biến động cao, tín hiệu “Judas Swing” có thể tạo ra các đột phá giả tạo, dẫn đến các lỗ hổng nhầm. Giải pháp là thêm các điều kiện lọc, chẳng hạn như kết hợp xác nhận khối lượng giao dịch hoặc chờ đợi mô hình giảm giá rõ ràng hơn.
Dựa vào thời gianChiến lược phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định, hiệu quả của chiến lược có thể bị giảm nếu đặc điểm thị trường thay đổi hoặc tin tức quan trọng được công bố vào thời gian không điển hình.
Cài đặt dừng lỗ cố định: Stop loss trong code được thiết lập là số điểm cố định (((
10 * syminfo.mintick), không tính đến sự khác biệt về biến động của các thị trường và giai đoạn khác nhau.Thiếu bộ lọcChiến lược không tính đến xu hướng và môi trường biến động của thị trường nói chung, có thể tạo ra các tín hiệu giảm giá sai thường xuyên trong tình huống tăng mạnh. Đề xuất thêm các điều kiện lọc xu hướng, chẳng hạn như hướng của đường trung bình di chuyển hoặc chỉ số động lực.
Đánh giá rủi ro sai lệchVì chiến lược phụ thuộc vào hành động giá trong một khoảng thời gian nhất định, có thể có sai lệch dự đoán khi đo lại chu kỳ thời gian thấp. Trong giao dịch thực tế, hãy chú ý đến sự khác biệt giữa hiệu suất chiến lược và kết quả đo lại.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Dựa trên phân tích mã, chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Cơ chế dừng lỗ động“Điều này không có ý nghĩa gì cả.
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick) thay đổi thành dừng động dựa trên ATR, nhưstopLoss = high + atr(14) * 1.5Do đó, nó có thể thích ứng tốt hơn với các đặc tính biến động của các môi trường thị trường khác nhau.Trình lọc xu hướng tăng: Thêm các điều kiện định hướng của các chu kỳ thời gian cao hơn, chẳng hạn như hướng đường hồng hoặc đường trung bình di chuyển của biểu đồ 4 giờ, chỉ giao dịch theo hướng phù hợp với xu hướng lớn, có thể giúp chiến lược chiến thắng.
Xác nhận giao hàng: Tăng phân tích khối lượng giao dịch khi tín hiệu “Judas Swing” được kích hoạt và chỉ thực hiện lệnh lỗ khi giá giảm đi kèm với khối lượng giao dịch tăng, điều này có thể làm giảm tổn thất do phá vỡ giả.
Tham gia chỉ số cảm xúc thị trườngGhi chú: Kết hợp với VIX hoặc các chỉ số khác về biến động thị trường, điều chỉnh hoặc tạm dừng chiến lược trong môi trường biến động cực đoan, tránh giao dịch trong thị trường không ổn định.
Tối ưu hóa thời gian nhập họcHiện tại, điều kiện tham gia là:
close < openCó thể cải thiện để chờ đợi giá quay trở lại mức hỗ trợ quan trọng (ví dụ: giá mở cửa theo giờ London hoặc VWAP) và nhập lại để cải thiện độ chính xác.Thêm xác nhận đa chu kỳCấu trúc giá kết hợp với chu kỳ thời gian ngắn hơn, tìm kiếm điểm nhập cảnh chính xác hơn, giảm điểm trượt và rủi ro không cần thiết sau khi đáp ứng các điều kiện nhập cảnh chính.
Những hướng tối ưu hóa này nhằm tăng sự ổn định và độ tin cậy của chiến lược, cho phép nó duy trì hiệu suất tốt trong các môi trường thị trường khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch của tổ chức hoạt động giá nhiều thời gian là một hệ thống giao dịch trong ngày toàn diện tích hợp lý thuyết giao dịch ICT, thu thập cơ hội giao dịch có khả năng cao do dòng tiền của tổ chức chảy ra bằng cách phân tích cấu trúc giá của ba thời gian giao dịch lớn ở London, New York và châu Á. Đặc điểm lớn nhất của chiến lược này là theo dõi các giao dịch của tổ chức, đặc biệt là sử dụng khái niệm “Judah Swing” để thu thập cơ hội làm空, đồng thời cũng bao gồm các chiến lược làm nhiều và làm空 trong thời gian châu Á, tạo thành một hệ thống giao dịch toàn diện.
Mặc dù chiến lược được thiết kế hợp lý, bao gồm các điều kiện nhập cảnh rõ ràng và các quy tắc quản lý rủi ro, nhưng vẫn có những nhược điểm như rủi ro phá vỡ giả mạo và phụ thuộc mạnh vào một thời gian cụ thể. Bằng cách thêm các biện pháp tối ưu hóa như dừng động, lọc xu hướng, xác nhận khối lượng giao dịch, sự ổn định và thích ứng của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa.
Đối với các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội giao dịch trong ngày, chiến lược này cung cấp một cách thức có cấu trúc để hiểu và tận dụng các đặc điểm của thị trường trong các thời điểm giao dịch khác nhau, đặc biệt phù hợp với những nhà giao dịch muốn nắm bắt khái niệm giao dịch cơ quan và kiếm lợi nhuận trong các đường ngắn trong ngày.
/*backtest
start: 2024-03-26 00:00:00
end: 2025-03-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Bread and Butter Sell-Setup", overlay=true)
// Get current date values
t = time
currentYear = year(t)
currentMonth = month(t)
currentDay = dayofmonth(t)
// Time Settings
sessionNYOpen = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 08, 20) // CME Open
sessionLondon = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 02, 00) // London Open
sessionAsia = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 19, 00) // Asia Open
sessionEnd = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 16, 00) // Market Close
// Session Ranges (Initialize to the first bar values)
var float londonHigh = high
var float londonLow = low
var float nyHigh = high
var float nyLow = low
var float asiaHigh = high
var float asiaLow = low
// Update Highs & Lows for Each Session
if (time >= sessionLondon and time < sessionNYOpen)
londonHigh := math.max(londonHigh, high)
londonLow := math.min(londonLow, low)
if (time >= sessionNYOpen and time < sessionEnd)
nyHigh := math.max(nyHigh, high)
nyLow := math.min(nyLow, low)
if (time >= sessionAsia and time < sessionLondon)
asiaHigh := math.max(asiaHigh, high)
asiaLow := math.min(asiaLow, low)
// New York Judas Swing (Temporary Rally)
judasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpen and time < sessionEnd
// Short Entry in NY Kill Zone
shortEntry = judasSwing and close < open
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick
profitTarget = low - 20 * syminfo.mintick
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=profitTarget, stop=stopLoss)
// London Close Buy Setup
londonCloseBuy = time >= timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 10, 30) and time <= timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 13, 00) and close < londonLow
if londonCloseBuy
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit Buy", from_entry="Buy", limit=close + 20 * syminfo.mintick, stop=low - 10 * syminfo.mintick)
// Asia Open Sell Setup
asiaSell = time >= sessionAsia and time < sessionLondon and close > asiaHigh
if asiaSell
strategy.entry("Asia Short", strategy.short)
strategy.exit("Asia Profit", from_entry="Asia Short", limit=close - 15 * syminfo.mintick, stop=high + 10 * syminfo.mintick)
// Plot High/Low of Sessions
plot(londonHigh, color=color.blue, title="London High")
plot(londonLow, color=color.blue, title="London Low")
plot(nyHigh, color=color.red, title="NY High")
plot(nyLow, color=color.red, title="NY Low")
plot(asiaHigh, color=color.orange, title="Asia High")
plot(asiaLow, color=color.orange, title="Asia Low")