Chiến lược theo dõi động để giao dịch sớm các đột phá điểm cao và thấp

SMA EMA ATR TS TP SL RSI MACD BREAKOUT Trailing Stop
Ngày tạo: 2025-03-31 11:21:39 sửa đổi lần cuối: 2025-03-31 11:21:39
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 290
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược theo dõi động để giao dịch sớm các đột phá điểm cao và thấp Chiến lược theo dõi động để giao dịch sớm các đột phá điểm cao và thấp

Tổng quan

Chiến lược theo dõi động lực phá vỡ điểm cao và thấp của buổi sáng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn dành cho thời gian mở cửa thị trường chứng khoán. Chiến lược này đặt mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng dựa trên mức giá cao và thấp trong khoảng 8:30 sáng, và giao dịch khi giá vượt qua các mức này. Chiến lược này sử dụng khu vực giá được hình thành trong buổi sáng làm tài liệu tham khảo quan trọng, kết hợp với các cơ chế dừng lỗ theo dõi động lực, có thể nắm bắt sự biến động trong ngày và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả. Bằng cách xác định chính xác điểm cao và thấp của khoảng 8:30 sáng, chiến lược giám sát phá vỡ giá trong các giờ giao dịch tiếp theo (từ 8:40 sáng đến 3:00 chiều) và chỉ thực hiện giao dịch phá vỡ lần đầu tiên có hiệu quả mỗi ngày, đồng thời sử dụng theo dõi lỗ và dừng cố định để quản lý vị trí.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng phạm vi giá được hình thành từ 8:30 AM trước khi thị trường mở cửa làm điểm tham chiếu quan trọng. Các quy trình làm việc chi tiết của chiến lược như sau:

  1. Xác định và ghi lại giá cao nhất và giá thấp nhất của biểu đồ 8:30 AM
  2. Giữ mức giá này trong suốt cả ngày giao dịch như một đường hỗ trợ và kháng cự quan trọng
  3. Khi giá lần đầu tiên vượt qua mức cao hoặc thấp của 8:30 AM và xác nhận đóng cửa, kích hoạt tín hiệu giao dịch
  4. Chỉ thực hiện giao dịch trong thời gian giao dịch được chỉ định (8:40 AM đến 3:00 PM)
  5. Mỗi ngày giao dịch chỉ thực hiện một giao dịch (hơn một đầu hoặc đầu trống)
  6. Sử dụng cơ chế dừng lỗ theo dõi động để bảo vệ lợi nhuận
  7. Trong khi đó, thiết lập dừng cố định và dừng mức độ như bảo vệ bổ sung

Chiến lược sử dụng một số biến số quan trọng để theo dõi tình trạng giao dịch: đỉnh ((high830) và đáy ((low830) ghi lại giá cao nhất và thấp nhất của biểu đồ 8:30 AM; biến số tradeTakenToday đảm bảo chỉ thực hiện một giao dịch mỗi ngày; firstBreakoutHappened xác nhận có phá vỡ đầu tiên hay không. Các điều kiện giao dịch cần được đáp ứng đồng thời: giá phá vỡ 8:30 AM ở đỉnh hoặc đáy, phá vỡ đầu tiên trong ngày, giao dịch chưa được thực hiện trong ngày, trong khoảng thời gian cho phép giao dịch.

Các điều kiện xuất cảnh của chiến lược bao gồm: giá chạm vào đường dừng theo dõi động, đạt mức dừng đặt trước hoặc chạm vào đường dừng cố định. Đường dừng theo dõi động sẽ điều chỉnh phù hợp khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi, do đó khóa một phần lợi nhuận.

Lợi thế chiến lược

Bằng cách phân tích sâu về mã, chiến lược này có một số ưu điểm đáng chú ý:

  1. Quy tắc giao dịch rõ ràngChiến lược dựa trên mức giá rõ ràng (đặt tín hiệu đầu vào vào 8:30 AM) và các điều kiện giao dịch rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện.

  2. Cải thiện quản lý rủi roChiến lược này kết hợp nhiều cơ chế kiểm soát rủi ro, bao gồm các thiết lập dừng theo dõi động, dừng cố định và dừng, để kiểm soát hiệu quả rủi ro cho mỗi giao dịch.

  3. Tránh buôn bán quá mức: Bằng cách hạn chế thực hiện giao dịch chỉ một lần mỗi ngày, bạn tránh được sự gia tăng chi phí giao dịch và sự biến động cảm xúc do giao dịch thường xuyên.

  4. Bộ lọc thời gian: Bằng cách thiết lập một cửa sổ thời gian giao dịch cụ thể ((8:40 AM đến 3:00 PM), tránh thời gian mở và đóng cửa khi thị trường có nhiều biến động.

  5. Động lực bảo vệ lợi nhuận: Cơ chế theo dõi dừng lỗ có thể điều chỉnh vị trí dừng lỗ khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi, bảo vệ các đống có lợi và không kết thúc quá sớm các xu hướng lớn tiềm năng.

  6. Tự động thực hiệnChiến lược được tự động hóa hoàn toàn, tránh sự can thiệp của con người và có thể thực hiện giao dịch theo các quy tắc được đặt trước.

  7. Khả năng thích nghi caoCác chiến lược có thể được điều chỉnh theo môi trường thị trường khác nhau và sở thích rủi ro cá nhân.

Rủi ro chiến lược

Mặc dù chiến lược này được thiết kế hợp lý, nhưng vẫn có những rủi ro tiềm ẩn:

  1. Rủi ro đột phá giảPhương pháp giải quyết là tăng cơ chế xác nhận, chẳng hạn như yêu cầu giá duy trì một khoảng thời gian hoặc mức độ nhất định sau khi phá vỡ.

  2. Không linh hoạt: Nếu thị trường có ít biến động, giá có thể không thể phá vỡ hiệu quả khoảng 8:30 AM, dẫn đến giảm cơ hội giao dịch. Bạn có thể cân nhắc điều chỉnh tham số chiến lược hoặc tạm dừng sử dụng chiến lược trong môi trường biến động thấp.

  3. Sự phụ thuộc quá mức vào một thời điểmChiến lược phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của giá trong khoảng 8:30 sáng, và nếu có biến động bất thường trong khoảng thời gian đó, có thể thiết lập một khu vực giao dịch không hợp lý. Bạn có thể xem xét sử dụng các điểm trung bình của nhiều thời gian hoặc kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác.

  4. Độ nhạy tham sốCác thiết lập theo dõi dừng lỗ và dừng lại có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chiến lược, các thiết lập tham số khác nhau có thể cần thiết cho các môi trường thị trường khác nhau.

  5. Thiếu quản lý tài chínhChính sách hiện tại không có quy tắc quản lý vị trí cụ thể, có thể dẫn đến việc kiểm soát rủi ro không đầy đủ.

  6. Rủi ro lỗ hổng thị trường: Nếu thị trường có lỗ hổng lớn, dừng cố định có thể không được thực hiện hiệu quả, dẫn đến tổn thất vượt quá dự kiến. Bạn có thể xem xét sử dụng dừng phần trăm thay vì dừng số điểm cố định.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Dựa trên phân tích mã, chiến lược này có thể được tối ưu hóa như sau:

  1. Thêm xác nhận số lượng giao dịchChiến lược hiện tại chỉ dựa trên phán đoán giá phá vỡ, không tính đến yếu tố khối lượng giao dịch. Thêm xác nhận khối lượng giao dịch có thể làm tăng độ tin cậy của tín hiệu phá vỡ, lọc các vụ phá vỡ giả với khối lượng giao dịch thấp. Phương pháp tối ưu hóa là tăng khối lượng giao dịch trong điều kiện nhập cảnh vượt quá yêu cầu một tỷ lệ trung bình giao dịch của một số đường K trước đó.

  2. Tiếp theo, các nhà phân tích đã đưa ra một giải pháp.Hoạt động của chiến lược có thể khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau. Bạn có thể thực hiện giao dịch trong môi trường thị trường thích hợp bằng cách thêm các chỉ số xu hướng (như ADX, trung bình di chuyển, v.v.) hoặc các chỉ số biến động (như ATR).

  3. Tối ưu hóa các tham số dừng và dừng: Hiện tại sử dụng các thiết lập dừng lỗ và dừng dừng với số điểm cố định, có thể thay đổi để điều chỉnh động dựa trên biến động của thị trường (ví dụ như ATR) để chiến lược phù hợp hơn với môi trường thị trường khác nhau.

  4. Thêm phân tích nhiều khung thời gianVí dụ, giao dịch chỉ được thực hiện khi hướng xu hướng của đường nét nhật thực phù hợp với hướng phá vỡ.

  5. Thêm bộ lọc tín hiệu ngượcXem xét các tín hiệu ngược của các chỉ số khác trên thị trường (như chỉ số RSI, MACD, v.v.) và tránh giao dịch trong điều kiện cực đoan.

  6. Thêm hệ thống dừng độngNgoài việc theo dõi dừng lỗ, bạn cũng có thể cân nhắc việc điều chỉnh động các mục tiêu dừng, chẳng hạn như thiết lập nhiều mục tiêu dừng dựa trên mức kháng cự hỗ trợ hoặc nhân số dao động.

  7. Tối ưu hóa cửa sổ thời gian giao dịch: Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử, tìm ra cửa sổ thời gian giao dịch tốt nhất, thời gian giao dịch tốt nhất có thể khác nhau cho các thị trường hoặc sản phẩm khác nhau.

Tóm tắt

Chiến lược theo dõi động lực phá vỡ điểm thấp cao của thị trường vào buổi sáng là một phương pháp giao dịch trong ngày dựa trên sự phá vỡ của phạm vi giá, bằng cách xác định các điểm cao và thấp hình thành vào lúc 8:30 sáng, kết hợp với cơ chế dừng lỗ theo dõi động, để nắm bắt cơ hội phá vỡ giá trong ngày. Quy tắc của chiến lược rõ ràng, quản lý rủi ro được cải thiện, kiểm soát hiệu quả rủi ro giao dịch quá mức bằng cách giới hạn số lần giao dịch mỗi ngày và thiết lập cửa sổ thời gian giao dịch.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2025-02-28 00:00:00
end: 2025-03-30 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Breakout of 8:30 AM High/Low", overlay=true)

// Identify 8:30 AM candle
is830 = (hour == 8 and minute == 30)

// Persistent variables for tracking
var float high830 = na
var float low830 = na
var int lastTradeDay = na
var bool tradeTakenToday = false

// Store 8:30 AM high and low
if is830
    high830 := high
    low830 := low

// Ensure high/low persist throughout the day
high830 := nz(high830, high830)
low830 := nz(low830, low830)

// Plot the high and low of the 8:30 AM candle
plot(high830, color=color.green, title="8:30 High", linewidth=2)
plot(low830, color=color.red, title="8:30 Low", linewidth=2)

// Reset tradeTakenToday at the start of each new trading day
if dayofweek != lastTradeDay or (hour == 0 and minute == 0)
    tradeTakenToday := false
    lastTradeDay := dayofweek  // Update last trade day to the current day

// Track first breakout candle that closes outside the range
firstBreakoutHappened = ta.barssince(close > high830 or close < low830) == 0

// Time restriction: Only trade between 8:40 AM and 3:00 PM
isTradingTime = (hour == 8 and minute >= 40) or (hour > 8 and hour < 15)

// Entry conditions: first 15-min candle close outside the range & within trading time
longEntry = close > high830 and firstBreakoutHappened and not tradeTakenToday and isTradingTime
shortEntry = close < low830 and firstBreakoutHappened and not tradeTakenToday and isTradingTime

// Trailing stop and take profit logic inputs
ticks = input.int(15, title="Trailing Stop Loss Ticks", minval=1) // Trailing stop in ticks
takeProfit = input.int(30, title="Take Profit (in Ticks)", minval=1) // Take profit in ticks

// Variables to track trailing stop levels
var float longTrailingStop = na
var float shortTrailingStop = na

// Update trailing stop levels for long trades
if (longEntry)
    longTrailingStop := close - ticks * syminfo.mintick // Initialize trailing stop for long

// Update trailing stop levels for short trades
if (shortEntry)
    shortTrailingStop := close + ticks * syminfo.mintick // Initialize trailing stop for short

// Update trailing stop levels during the trade
if (not na(longTrailingStop))
    longTrailingStop := math.max(longTrailingStop, close - ticks * syminfo.mintick) // Move trailing stop up for long
if (not na(shortTrailingStop))
    shortTrailingStop := math.min(shortTrailingStop, close + ticks * syminfo.mintick) // Move trailing stop down for short

// Exit Conditions (Trailing Stop)
endLongTrade = not na(longTrailingStop) and close <= longTrailingStop
endShortTrade = not na(shortTrailingStop) and close >= shortTrailingStop

// Reset trailing stop levels after exit
if (endLongTrade)
    longTrailingStop := na
if (endShortTrade)
    shortTrailingStop := na

// Stop loss and take profit settings
stopLoss = 100

// Execute trades (only one per day)
if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Breakout Long")
    strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit * syminfo.mintick)
    tradeTakenToday := true

if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Breakout Short")
    strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit * syminfo.mintick)
    tradeTakenToday := true

// Exit trades using trailing stops
if endLongTrade
    strategy.close("Long", comment="Trailing Stop Hit for Long")
if endShortTrade
    strategy.close("Short", comment="Trailing Stop Hit for Short")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)