ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch chứng khoán đa yếu tố theo dõi xu hướng quản lý rủi ro động, nhằm mục đích nâng cao độ chính xác của tín hiệu giao dịch và hiệu suất tổng thể của chiến lược thông qua việc sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật. Trung tâm của chiến lược xoay quanh phán đoán xu hướng, xác nhận động lực, lọc tỷ lệ biến động và kiểm soát rủi ro, cung cấp cho nhà đầu tư một phương pháp giao dịch có hệ thống.
Nguyên tắc chiến lược
Chính sách này dựa trên phân tích tổng hợp của sáu chỉ số chính:
- Chỉ số G-Channel: Sử dụng chỉ số 20 ngày và 50 ngày moving average ((EMA) để đánh giá xu hướng thị trường.
- Fantel VMA xác nhận: so sánh 14 và 28 đơn giản di chuyển trung bình SMA để xác minh xu hướng.
- Xác định xu hướng Coral: Xác định hướng xu hướng ngắn hạn thông qua SMA ngày 10 và 20.
- ADX xác nhận biến động: đánh giá cường độ và biến động của xu hướng thị trường.
- Xác định lượng giao dịch: Kiểm tra xem lượng giao dịch có cao hơn đáng kể so với trung bình 20 ngày không.
- Giá tương đối 50 ngày SMA: Xác định vị trí của giá trong xu hướng dài hạn.
Lợi thế chiến lược
- Xác minh đa yếu tố: Xác minh chéo các chỉ số trên sáu chiều khác nhau, làm giảm đáng kể khả năng của tín hiệu giả.
- Quản lý rủi ro động: sử dụng ATR (Phạm vi biến động trung bình thực tế) để điều chỉnh động dừng lỗ và dừng.
- Cơ chế nhập cảnh và xuất cảnh linh hoạt: kết hợp nhiều điều kiện về xu hướng, động lực, biến động và khối lượng giao dịch.
- Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tối ưu hóa: Thiết kế với tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 2: 1
- Giao dịch thấp: Giảm số lượng giao dịch, giảm chi phí giao dịch.
Rủi ro chiến lược
- Quyết định đa không gian phức tạp: Xác nhận đa yếu tố có thể gây ra sự chậm trễ tín hiệu.
- Tính nhạy cảm của tham số: Các tham số cố định có thể không hoạt động tốt trong các môi trường thị trường khác nhau.
- Hạn chế khối lượng giao dịch: khối lượng giao dịch thấp có thể làm tăng nguy cơ sai sót giao dịch.
- RSI giới hạn: Có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Các tham số tự thích ứng: Phát triển cơ chế điều chỉnh tham số động.
- Tối ưu hóa học máy: giới thiệu các thuật toán học máy để tối ưu hóa nhập cảnh và xuất cảnh.
- Khả năng thích ứng đa thị trường: tùy chỉnh các tham số cho các giống và môi trường thị trường khác nhau.
- Kết hợp với các chỉ số cảm xúc: giới thiệu các chỉ số cảm xúc thị trường để tăng sự ổn định chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một hệ thống giao dịch chứng khoán tương đối ổn định thông qua xác minh tín hiệu giao dịch đa yếu tố, đa chiều. Ưu điểm cốt lõi của nó là giảm rủi ro giao dịch, nhưng vẫn cần tối ưu hóa liên tục và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("G-Channel Strategy for Stocks", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === 1️⃣ G-Channel Indicator ===
gChannel = ta.ema(close, 20) > ta.ema(close, 50) ? 1 : 0
// === 2️⃣ Fantel VMA Confirmation ===
fvma = ta.sma(close, 14) > ta.sma(close, 28) ? 1 : 0
// === 3️⃣ Coral Trend Confirmation ===
coral = ta.sma(close, 10) > ta.sma(close, 20) ? 1 : 0
// === 4️⃣ ADX Confirmation (Volatility) ===
adx = ta.ema(ta.rma(ta.atr(14), 14), 14)
adxMa = ta.sma(adx, 14)
adxConfirmed = adx > adxMa ? 1 : 0
// === 5️⃣ Volume Confirmation ===
volConfirm = volume > ta.sma(volume, 20) * 1.3 ? 1 : 0
// === 6️⃣ Price Above 50-Day SMA ===
sma50 = ta.sma(close, 50)
priceAboveSMA = close > sma50 ? 1 : 0
// === 📌 ENTRY CONDITIONS (LONG & SHORT) ===
longCondition = gChannel and fvma and coral and adxConfirmed and volConfirm and priceAboveSMA
shortCondition = not gChannel and not fvma and not coral and adxConfirmed and volConfirm and close < sma50
// === 7️⃣ ATR Stop-Loss (Lower Than Crypto) ===
atr = ta.atr(14)
stopLoss = close - (atr * 2.0) // Adjusted for stocks
takeProfit = close + (atr * 4.0) // 2:1 Risk/Reward Ratio
// === 📌 EXECUTE TRADES ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=close - (atr * 4.0), stop=close + (atr * 2.0))
// === 8️⃣ RSI EXIT (Stocks Exit Earlier) ===
rsi = ta.rsi(close, 14)
if (rsi > 75) // Lower exit threshold for stocks
strategy.close("Long")
if (rsi < 25)
strategy.close("Short")
// === 9️⃣ Volume-Based Exit ===
if (volume < ta.sma(volume, 20) * 0.5)
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")