ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch phá vỡ xu hướng động dựa trên các chỉ số trung tâm đa chu kỳ và tương đối mạnh ((RSI)). Bằng cách kết hợp các mức giá hỗ trợ và áp lực với các chỉ số RSI, chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt các cơ hội xu hướng trong thị trường tài chính, đồng thời cung cấp cơ chế quản lý vị trí và kiểm soát rủi ro tinh tế.
Nguyên tắc chiến lược
Các nguyên tắc cốt lõi của chiến lược bao gồm các bước quan trọng sau:
- Tính toán trung tâm của giá đa chu kỳ:
- Sử dụng giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của đường K đầu tiên ở cấp đường tròn để tính toán áp lực hỗ trợ quan trọng
- Tính toán vị trí hỗ trợ điển hình (S1, S2, S3) và vị trí áp lực (R1, R2, R3)
- Điều chỉnh độ nhạy của áp suất hỗ trợ bằng các yếu tố động
- Động thái tối ưu hóa chỉ số RSI:
- Tính toán chỉ số RSI sử dụng 21 chu kỳ
- Ghi lại chỉ số chuyển động trung bình (EMA) để làm mịn RSI
- Xây dựng chỉ số tổng hợp kết hợp RSI nguyên bản và EMA mịn
- Tín hiệu giao dịch được tạo ra:
- Nhiều đầu vào: mặc 0 trên chỉ số tổng hợp
- Giá cao nhất vượt mức áp lực R3
- Thêm vào: Giá thấp nhất xuống dưới ngưỡng hỗ trợ S3
- Bóng tay không đầu: mặc 0 dưới chỉ số tổng hợp
Lợi thế chiến lược
- Quan điểm đa chu kỳ: lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường ngắn hạn bằng cách giới thiệu dữ liệu cấp chu vi
- Quản lý vị trí linh hoạt: Cơ chế dừng giai đoạn, giảm rủi ro giao dịch đơn lẻ
- Xây dựng chỉ số động: kết hợp RSI và EMA để tăng độ chính xác của tín hiệu
- Logic giao dịch đa không gian đối xứng: cung cấp các chiến lược linh hoạt cho các môi trường thị trường khác nhau
- Rủi ro có thể kiểm soát được: Cấu trúc dừng lỗ và ngăn chặn giai đoạn
Rủi ro chiến lược
- Trình độ trễ của chỉ số: RSI và giá trung tâm có thể có vấn đề trễ
- Nhận thức tham số: hiệu suất của chiến lược phụ thuộc nhiều vào lựa chọn tham số
- Tác động chi phí giao dịch: giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến phí cao
- Thị trường cực đoan: xu hướng đảo ngược và biến động mạnh có thể dẫn đến chiến lược thất bại
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Giới thiệu các thuật toán học máy để tối ưu hóa việc lựa chọn tham số
- Tăng lượng giao dịch và cơ chế lọc tỷ lệ biến động
- Chứng minh tín hiệu kết hợp với nhiều chỉ số kỹ thuật
- Phát triển các thuật toán dừng và dừng động
- Giới thiệu mô hình quản lý quy mô vị trí phức tạp hơn
Tóm tắt
Chiến lược này xây dựng một phương pháp giao dịch phá vỡ xu hướng tương đối vững chắc thông qua phân tích tổng hợp nhiều chu kỳ, nhiều chỉ số. Điểm mạnh cốt lõi của nó là nắm bắt động lực của xu hướng thị trường và quản lý rủi ro tinh vi.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © yuxishejiang
//@version=6
//@version=5
strategy(title="BTC中轴策略优化-V2", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// 核心参数
strat_dir_input = input.string(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
// 指标计算
higherTF = input.timeframe("W", "Higher Timeframe")
pc = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, close[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ph = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pl = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
PP = (ph + pl + pc) / 3
R1 = PP + (PP - pl)
S1 = PP - (ph - PP)
R2 = PP + (ph - pl)
S2 = PP - (ph - pl)
factor = input.int(2, "Factor")
R3 = ph + factor * (PP - pl)
S3 = pl - 2 * (ph - PP)
length = input.int(21, "RSI Length")
p = close
vrsi = ta.rsi(p, length)
pp_ema = ta.ema(vrsi, length)
d = (vrsi - pp_ema) * 5
cc = (vrsi + d + pp_ema) / 2
// 仓位管理变量
var float entry_qty = na
// 交易执行逻辑
longEntry = ta.crossover(cc, 0)
longExit = ta.crossover(high, R3) // 使用实时最高价判断
shortEntry = ta.crossunder(low, S3) // 改为使用S3支撑位
shortExit = ta.crossunder(cc, 0) // 同步修改为下穿
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entry_qty := strategy.position_size
if (strategy.position_size > 0 and longExit)
strategy.close("Long", comment="5M背离离场")
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
entry_qty := strategy.position_size
if (strategy.position_size < 0 and shortExit)
strategy.close("Short", comment="空头离场")
// 止盈止损模块
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(math.abs(pcnt/100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick)) : na
stoploss = input.float(15, "Stop Loss (%)", minval=0.01)
tp1 = input.float(3, "Take Profit 1 (%)", minval=0.01)
tp2 = input.float(5, "Take Profit 2 (%)", minval=0.01)
tp3 = input.float(7, "Take Profit 3 (%)", minval=0.01)
tp4 = input.float(10, "Take Profit 4 (%)", minval=0.01)
// 分阶段平仓逻辑
if strategy.position_size != 0
qty_total = math.abs(entry_qty)
qty1 = math.floor(qty_total * 0.25)
qty2 = math.floor(qty_total * 0.25)
qty3 = math.floor(qty_total * 0.25)
qty4 = qty_total - (qty1 + qty2 + qty3)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("x1", qty=qty1, profit=per(tp1), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x2", qty=qty2, profit=per(tp2), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x3", qty=qty3, profit=per(tp3), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x4", qty=qty4, profit=per(tp4), loss=per(stoploss))
else
strategy.exit("x1", qty=qty1, profit=per(tp1), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x2", qty=qty2, profit=per(tp2), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x3", qty=qty3, profit=per(tp3), loss=per(stoploss))
strategy.exit("x4", qty=qty4, profit=per(tp4), loss=per(stoploss))
// 可视化部分保持不变
// 多头入场可视化
if (longEntry)
label.new(bar_index, low, "多头入场", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
// 多头离场可视化
if (strategy.position_size > 0 and longExit)
label.new(bar_index, high, "多头离场", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
// 空头入场可视化
if (shortEntry)
label.new(bar_index, high, "空头入场", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
// 空头离场可视化
if (strategy.position_size < 0 and shortExit)
label.new(bar_index, low, "空头离场", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)