Chiến lược giao dịch đảo ngược và theo dõi xu hướng dải Bollinger nhiều cấp

布林带 BB SMA 趋势跟踪 反转交易 移动止盈 技术分析 量化交易
Ngày tạo: 2025-04-01 10:16:29 sửa đổi lần cuối: 2025-04-01 10:16:29
sao chép: 3 Số nhấp chuột: 398
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược giao dịch đảo ngược và theo dõi xu hướng dải Bollinger nhiều cấp Chiến lược giao dịch đảo ngược và theo dõi xu hướng dải Bollinger nhiều cấp

Tổng quan

Chiến lược giao dịch theo dõi và đảo ngược xu hướng Bollinger Bands đa tầng là một hệ thống giao dịch tổng hợp dựa trên các chỉ số Bollinger Bands, kết hợp khéo léo các đặc điểm của theo dõi và đảo ngược xu hướng để nắm bắt cơ hội thị trường thông qua sự tương tác của giá với Bollinger Bands. Hệ thống được thiết kế với cơ chế thoát ba tầng bao gồm khu vực, đánh giá đường ngang và dừng di chuyển, cho phép chiến lược nắm bắt lợi nhuận tối đa và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Chiến lược này phù hợp với nhiều môi trường thị trường và thời gian, đặc biệt là cho thị trường tài chính có biến động lớn.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng các vùng Brin như một vùng tham chiếu động cho biến động giá cả, kết hợp với các quy tắc nhập cảnh và xuất cảnh được thiết kế kỹ lưỡng.

Logic nhập cảnh có hai phần:

  1. Làm nhiều điều kiện: tham gia nhiều khi giá vượt qua Brin Band Lower Band, hoặc giá chạm dưới đường ray dưới và sau đó bật lên (ví dụ: giá thấp hơn đường ray dưới nhưng giá đóng cửa cao hơn đường ray dưới).
  2. Điều kiện để mở cửa: Khi giá đi xuống qua băng tần Brin trên đường ray ((Crossunder Upper Band), hoặc giá chạm trên đường ray và sau đó quay trở lại ((nghĩa là giá cao nhất cao hơn đường ray nhưng giá đóng cửa thấp hơn đường ray).

Logic Exit được thiết kế với ba lớp bảo vệ:

  1. Lớp thứ nhất ((Xác định khu vực): Bắt đầu từ đường K gốc X sau khi vào thị trường, ra thị trường khi giá đóng cửa đi vào một khu vực cụ thể của Brin. Cụ thể, khi làm nhiều, nếu giá giảm xuống 1⁄3 khu vực trước giữa đường ray dưới và đường trung bình, thì nó sẽ bị phá vỡ; khi làm trống, nếu giá tăng lên 1⁄3 khu vực trước giữa đường ray trên và đường trung bình, thì nó sẽ bị phá vỡ.
  2. Lớp thứ hai ((trải qua đường trung bình): Bắt đầu từ đường K gốc Y sau khi vào, nếu giá đóng cửa vượt qua đường trung bình 20 kỳ ((MA20), thì sẽ được bán bằng phẳng.
  3. Lớp thứ ba ((Moving Stop): Khởi động cơ dừng di động khi giá vượt qua rìa bên kia của Bollinger Bands, tự động ra sân khi lợi nhuận rút Z% và khóa phần lớn lợi nhuận.

Các tham số của Brinband có thể được điều chỉnh linh hoạt, bao gồm chu kỳ đường trung bình (bằng mặc định 20) và nhân số chênh lệch chuẩn (bằng mặc định 2.0) [2]. Cài đặt ra sân cũng có thể được điều chỉnh theo đặc điểm thị trường, bao gồm X (bằng mặc định 3), Y (bằng mặc định 10) và tỷ lệ rút lui trục trặc di động Z (bằng mặc định 30%).

Lợi thế chiến lược

  1. Để nắm bắt nhiều cơ hội thị trường: Chiến lược này bao gồm cả theo dõi xu hướng và logic giao dịch đảo ngược, có thể tìm thấy cơ hội giao dịch trong các môi trường thị trường khác nhau. Khi thị trường đang trong trạng thái chấn động, có thể sử dụng đợt phục hồi / lùi sau khi giá chạm vào rìa Brin; Khi thị trường bắt đầu di chuyển theo xu hướng, có thể theo xu hướng bằng cách thông báo giá phá vỡ rìa Brin.

  2. Kiểm soát rủi ro nhiều cấp: Chiến lược có thể bảo vệ vốn trong các tình huống khác nhau bằng cách thiết kế các điều kiện xuất phát của các cơ chế khác nhau ở ba cấp. Phán quyết khu vực cấp một có thể nhanh chóng nhận ra sai hướng giao dịch; cấp hai đi qua đường thẳng phù hợp với sự thay đổi xu hướng trung hạn; và cấp ba là dừng di chuyển để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được sau khi kiếm được lợi nhuận lớn.

  3. Tính linh hoạt của các tham số: Chiến lược cung cấp nhiều tham số có thể điều chỉnh, cho phép các nhà giao dịch tối ưu hóa hệ thống theo các đặc điểm của thị trường và chu kỳ thời gian khác nhau. Chiều dài và nhân số của Brin có thể được điều chỉnh để phù hợp với sự biến động của thị trường, tham số thời gian của điều kiện xuất cảnh ((X và Y) và tỷ lệ rút lui của Stop Stop ((Z) có thể được thiết lập theo sở thích rủi ro của nhà giao dịch.

  4. Ưu điểm về hình ảnh: Các dải Brin và các đường tham chiếu trung tâm mới được vẽ trực tiếp trên biểu đồ, giúp các nhà giao dịch phân tích trực quan vị trí giá và các vùng hỗ trợ / kháng cự tiềm năng, cải thiện hiệu quả ra quyết định.

  5. Cấu trúc mã rõ ràng: mã chiến lược được tổ chức có trật tự, đặc điểm đặt tên biến, chú thích chi tiết, dễ hiểu và bảo trì. Logic tách biệt rõ ràng, dễ mở rộng và tối ưu hóa sau đó.

Rủi ro chiến lược

  1. Thiếu cơ chế dừng lỗ rõ ràng: Chiến lược hiện tại không bao gồm các điều kiện dừng lỗ theo nghĩa truyền thống, có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn trong điều kiện thị trường khắc nghiệt. Người giao dịch được khuyến cáo thêm các lệnh dừng cố định hoặc logic dừng lỗ động dựa trên ATR theo khả năng chịu rủi ro cá nhân.

  2. Phụ thuộc quá mức vào băng tần Burin: Trong thị trường có biến động cao hoặc ít lưu động, băng tần Burin có thể quá rộng hoặc quá hẹp, dẫn đến chất lượng tín hiệu giảm.

  3. Tính nhạy cảm của tham số: Hiệu suất chiến lược có thể nhạy cảm với các thiết lập tham số, chẳng hạn như chiều dài của vòng Brin, nhân số chênh lệch tiêu chuẩn và tham số thời gian của điều kiện ra sân. Việc chọn tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc bỏ lỡ cơ hội quan trọng.

  4. Điều kiện kích hoạt chặn di động được cố định: Trong mã hiện tại, điều kiện kích hoạt chặn di động được đặt ở khoảng cách rủi ro 2 lần cố định, điều này có thể không áp dụng cho tất cả các môi trường thị trường. Trong thị trường có biến động quá lớn, có thể dẫn đến việc đặt chặn quá xa, không thể bảo vệ lợi nhuận hiệu quả.

  5. Rủi ro đối xứng điều kiện đa không gian: Chiến lược sử dụng logic đầu vào và đầu ra đối xứng đối với chiều đa không gian, nhưng trong thị trường thực tế, hành vi giảm giá thường không đối xứng (ví dụ: thị trường chứng khoán thường giảm nhanh hơn so với tăng).

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Thêm cơ chế dừng thông minh: có thể giới thiệu dừng động dựa trên ATR (trung lượng sóng thực trung bình) hoặc thiết lập khoảng cách dừng dựa trên băng thông Brin để dừng phù hợp hơn với biến động thực tế của thị trường. Cách thực hiện có thể bằng cách thêm tham số stop trong hàm strategy.entry hoặc sử dụng tham số stop_loss của hàm strategy.exit.

  2. Tối ưu hóa các điều kiện lọc vào sàn: Bạn có thể xem xét thêm các chỉ số xác nhận xu hướng, chẳng hạn như chỉ số di chuyển theo hướng ((DMI) hoặc chỉ số tương đối mạnh ((RSI), để lọc các tín hiệu chất lượng thấp. Ví dụ, chỉ nhận tín hiệu theo xu hướng khi ADX> 25, hoặc chỉ nhận tín hiệu đảo ngược khi RSI quá mua / quá bán.

  3. Cài đặt tham số thích ứng: Thiết kế tham số và tham số điều kiện ra sân của Brin theo dạng thích ứng, tự động điều chỉnh theo biến động của thị trường. Ví dụ: có thể tính toán tỷ lệ biến động trong N chu kỳ qua và điều chỉnh theo số lần chênh lệch chuẩn của Brin.

  4. Cải thiện cơ chế chặn di động: Cho phép điều kiện kích hoạt và khoảng cách theo dõi của chặn di động có thể điều chỉnh, thay vì cố định khoảng cách nguy cơ gấp đôi. Xem xét tính năng dao động của các chu kỳ thời gian khác nhau, điều chỉnh tỷ lệ phần trăm rút lại của chặn di động.

  5. Thêm bộ lọc thời gian: giới thiệu bộ lọc thời gian giao dịch, tránh thời gian biến động cao trước khi thị trường mở và đóng cửa, hoặc thêm bộ lọc thời gian giao dịch tốt nhất cho một thị trường cụ thể.

  6. Phân tích đa chu kỳ: tích hợp khung phân tích đa chu kỳ, yêu cầu hướng xu hướng của chu kỳ cao hơn phù hợp với hướng giao dịch hiện tại để cải thiện chất lượng tín hiệu. Ví dụ, chỉ chấp nhận tín hiệu đa trên biểu đồ 4 giờ khi đường nhật thực đi lên.

  7. Tối ưu hóa quản lý vốn: Thêm logic tính toán vị trí dựa trên biến động, tăng vị trí trong môi trường biến động thấp và giảm vị trí trong môi trường biến động cao để cân bằng rủi ro và lợi nhuận.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch theo dõi xu hướng và đảo ngược hàng rào là một hệ thống giao dịch được thiết kế toàn diện, sử dụng tính năng động của chỉ số hàng rào, kết hợp với các quy tắc xuất cảnh nhiều cấp, để quản lý rủi ro một cách hiệu quả trong khi nắm bắt cơ hội thị trường. Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là tính linh hoạt và khả năng thích ứng, có thể tìm thấy cơ hội giao dịch trong các môi trường thị trường khác nhau và điều chỉnh theo các tham số để thích ứng với các loại giao dịch và thời gian khác nhau.

Mặc dù có một số điểm rủi ro trong chiến lược, chẳng hạn như thiếu cơ chế dừng lỗ rõ ràng và nhạy cảm với tham số, nhưng các hướng tối ưu hóa được đề xuất trong bài viết này, chẳng hạn như tăng dừng lỗ thông minh, tối ưu hóa điều kiện lọc vào, cài đặt tham số thích ứng, có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và khả năng sinh lợi của chiến lược.

Đối với các nhà giao dịch, nó được khuyến khích để có đầy đủ phản hồi trước khi thực hiện thực tế và điều chỉnh các tham số theo đặc điểm thị trường cụ thể. Đồng thời, sử dụng chiến lược này như là một phần của hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, kết hợp với các kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch toàn diện.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2025-03-31 00:00:00
period: 6d
basePeriod: 6d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// 輸入參數
length = input.int(20, "BB Length", minval=1, group="布林帶設定")
mult = input.float(2.0, "BB Multiplier", minval=0.001, maxval=50, group="布林帶設定")
X = input.int(3, "Exit Condition 1 Bars (X)", minval=1, group="出場設定")
Y = input.int(10, "Exit Condition 2 Bars (Y)", minval=1, group="出場設定")
Z = input.float(30.0, "Trail Profit Retreat Z%", minval=1.0, maxval=100.0, step=1.0, group="出場設定")

// 計算布林帶
source = close
basis = ta.sma(source, length)          // 20 期均線
dev = mult * ta.stdev(source, length)   // 標準差
upper = basis + dev                     // 上緣
lower = basis - dev                     // 下緣
mid1 = upper - (upper - basis)/3
mid2 = lower + (basis - lower)/3

// 繪製布林帶
plot(basis, "Basis", color=color.gray)
plot(upper, "Upper", color=color.blue)
plot(lower, "Lower", color=color.blue)
plot(mid1,"mid1",color = color.yellow)
plot(mid2,"mid2",color = color.yellow)
//fill(upper, lower, color=color.new(color.blue, 90), title="BB Fill")

// 進場條件
longEntry = ta.crossover(source, lower) or (low < lower and close > lower)
shortEntry = ta.crossunder(source, upper) or (high > upper and close < upper)

// 進場執行
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// 出場條件變數
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
var int longBarsSinceEntry = 0
var int shortBarsSinceEntry = 0

// 更新持倉狀態
if (strategy.position_size > 0)  // 做多持倉
    if (na(longEntryPrice))      // 記錄進場價格和起始計數
        longEntryPrice := strategy.position_avg_price
        longBarsSinceEntry := 0
    longBarsSinceEntry := longBarsSinceEntry + 1

if (strategy.position_size < 0)  // 做空持倉
    if (na(shortEntryPrice))
        shortEntryPrice := strategy.position_avg_price
        shortBarsSinceEntry := 0
    shortBarsSinceEntry := shortBarsSinceEntry + 1

// 做多出場條件
if (strategy.position_size > 0)
    // 條件 1：第 X 根 K 線後，收盤價 < lower + (basis - lower) / 3
    longExitLevel1 = lower + (basis - lower) / 3
    if (longBarsSinceEntry >= X and close < longExitLevel1)
        strategy.close("Long", comment="Long Exit Condition 1")
    
    // 條件 2：第 Y 根 K 線後，收盤價 < basis
    if (longBarsSinceEntry >= Y and close < basis)
        strategy.close("Long", comment="Long Exit Condition 2")
    
    // 條件 3：移動停利（收盤價 > upper 觸發）
    distanceLong = longEntryPrice - lower
    trailPriceLong = longEntryPrice + (distanceLong * 2)  // 假設 2 倍風險距離作為觸發點，可調整
    trailOffsetLong = distanceLong * (1 - Z / 100)
    strategy.exit("Long Trail", "Long", trail_price=trailPriceLong, trail_offset=trailOffsetLong)

// 做空出場條件
if (strategy.position_size < 0)
    // 條件 1：第 X 根 K 線後，收盤價 > upper - (upper - basis) / 3
    shortExitLevel1 = upper - (upper - basis) / 3
    if (shortBarsSinceEntry >= X and close > shortExitLevel1)
        strategy.close("Short", comment="Short Exit Condition 1")
    
    // 條件 2：第 Y 根 K 線後，收盤價 > basis
    if (shortBarsSinceEntry >= Y and close > basis)
        strategy.close("Short", comment="Short Exit Condition 2")
    
    // 條件 3：移動停利（收盤價 < lower 觸發）
    distanceShort = upper - shortEntryPrice
    trailPriceShort = shortEntryPrice - (distanceShort * 2)  // 假設 2 倍風險距離作為觸發點，可調整
    trailOffsetShort = distanceShort * (1 - Z / 100)
    strategy.exit("Short Trail", "Short", trail_price=trailPriceShort, trail_offset=trailOffsetShort)

// 清除變數（當持倉結束時）
if (strategy.position_size == 0)
    longEntryPrice := na
    shortEntryPrice := na
    longBarsSinceEntry := 0
    shortBarsSinceEntry := 0
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)