ianzeng123
Chiến lược phá vỡ rào đầu tiên - chiến lược dừng lỗ theo động lực và đóng cửa là một chiến lược giao dịch trong ngày, sử dụng khoảng giá của rào đầu tiên sau khi thị trường mở ra như là hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Chiến lược này được hình thành sau khi rào đầu tiên hình thành, chờ đợi giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy của nó và sau đó tham gia lại, đồng thời sử dụng cơ chế dừng lỗ theo động lực dựa trên khoảng giá rào đầu tiên và buộc phải giữ vị trí rõ ràng vào một thời gian nhất định mỗi ngày để tránh rủi ro qua đêm.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên sự quan sát của thị trường rằng các phân đoạn giá được hình thành sau khi mở cửa thị trường đầu tiên thường có ý nghĩa kỹ thuật quan trọng. Lý luận cốt lõi của chiến lược là:
- Xác định và ghi lại giá cao nhất và giá thấp nhất của đường dây đầu tiên trong ngày tại một thời điểm cụ thể mà người dùng đã thiết lập (bằng mặc định là 9:15).
- Tính phân đoạn giá của dây thừng đầu tiên ((giá cao nhất trừ giá thấp nhất)
- Khi giá phá vỡ mức giá cao nhất của rào đầu tiên sau khi rào đầu tiên được hình thành, chiến lược sẽ kích hoạt một tín hiệu đa.
- Khi giá phá vỡ mức giá thấp nhất của rào đầu tiên sau khi rào đầu tiên được hình thành, chiến lược sẽ kích hoạt tín hiệu phá vỡ.
- Cài đặt dừng theo dõi động sau khi vào cửa, khoảng cách dừng là 1,5 lần so với phạm vi giá thùng đầu tiên (có thể điều chỉnh thông qua các tham số).
- Đối với các vị trí đa đầu, mức dừng lỗ cũng tăng theo mức giá tăng lên, giữ khoảng cách dừng lỗ cố định với giá hiện tại.
- Đối với vị trí đầu trống, mức dừng lỗ sẽ giảm theo mức giá giảm, giữ khoảng cách dừng lỗ cố định với giá hiện tại.
- Cần bắt buộc tất cả các nhà đầu tư phải giữ các vị trí bình thường tại một thời điểm nhất định trong ngày (bằng cách mặc định là 15h30), tránh rủi ro qua đêm.
Chiến lược này sử dụng cơ chế nhập cảnh sau khi xác nhận, tức là nhập vào giao dịch sau khi giá thực sự phá vỡ đỉnh hoặc đáy của sườn đầu tiên, thay vì vào ngay lập tức khi giá chạm vào các mức này, điều này giúp giảm nguy cơ phá vỡ giả.
Lợi thế chiến lược
- Dấu hiệu rõ ràngChiến lược này dựa trên các tín hiệu phá vỡ giá rõ ràng, các quy tắc đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.
- Quản lý rủi ro động: Sử dụng cơ chế dừng theo dõi động dựa trên biến động của thị trường, khoảng cách dừng tự động điều chỉnh theo phạm vi biến động của sợi đầu tiên trong ngày, giúp quản lý rủi ro thích ứng hơn.
- Tránh đột nhập giảGiúp lọc một số tín hiệu phá vỡ giả mạo bằng cách chờ đợi giá đóng cửa phá vỡ đỉnh hoặc đáy của rào đầu tiên, thay vì vào ngay khi giá chạm những mức này.
- Tránh nguy hiểm của đêm khuyaLưu ý: Cần phải giữ các vị trí trơn tru trong một thời gian nhất định mỗi ngày để tránh rủi ro lỗ hổng và bất ổn có thể xảy ra khi giữ vị trí qua đêm.
- Thích ứng với biến động của thị trườngĐiểm nhập cảnh và mức dừng của chiến lược sẽ tự động điều chỉnh theo mức độ biến động của thị trường trong ngày, dừng khoảng cách rộng hơn vào những ngày biến động lớn và dừng khoảng cách hẹp hơn vào những ngày biến động nhỏ, do đó thích ứng tốt hơn với môi trường thị trường khác nhau.
- Chỉ giao dịch một lần.Các nhà giao dịch cho phép chỉ giao dịch một lần mỗi ngày để tránh giao dịch quá mức và giảm chi phí giao dịch.
- Tự động hóa hoàn toànChiến lược này hoàn toàn tự động, không cần sự can thiệp của con người, phù hợp với các nhà giao dịch không có thời gian để theo dõi thị trường trong thời gian thực.
##, rủi ro chiến lược
Mặc dù chiến lược này có nhiều ưu điểm, nhưng vẫn có một số rủi ro tiềm ẩn:
- Nguy cơ đột phá giả mạoMặc dù chiến lược chờ đợi giá phá vỡ cửa sổ đóng cửa và quay trở lại, nhưng vẫn có thể gặp phải tình huống phá vỡ giả, tức là giá phá vỡ sau khi rút lại nhanh chóng, dẫn đến việc dừng lỗ được kích hoạt. Giải pháp là có thể xem xét thêm các chỉ số xác nhận bổ sung, chẳng hạn như xác nhận khối lượng giao dịch hoặc xác nhận xu hướng.
- Hạn chế quá xa: Trong những ngày có nhiều biến động, khoảng cách đầu tiên có thể rộng hơn, dẫn đến khoảng cách dừng quá lớn, nhiều tổn thất đơn lẻ. Giải pháp là giới hạn giá trị tuyệt đối mà bạn có thể đặt khoảng cách dừng tối đa.
- Khoảng cách dừng quá nhỏNgược lại, trong những ngày có ít biến động, khoảng cách đầu tiên có thể rất hẹp, dẫn đến khoảng cách dừng quá nhỏ và dễ bị kích hoạt bởi tiếng ồn thị trường. Giải pháp là đặt một giới hạn tuyệt đối cho khoảng cách dừng tối thiểu.
- Bị bỏ lỡVì chiến lược chỉ cho phép giao dịch một lần mỗi ngày và buộc phải giữ vị trí trơn tại một thời điểm nhất định, có thể bỏ lỡ tình huống lớn liên tục. Giải pháp có thể được xem xét là cho phép giữ vị trí qua đêm trong điều kiện cụ thể.
- Thời gian phụ thuộcChiến lược có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian hình thành đà đầu tiên và thời gian bắt buộc giữ vị trí, phụ thuộc vào thời gian, các tham số có thể cần phải được điều chỉnh cho các thị trường khác nhau hoặc các múi giờ khác nhau. Giải pháp là điều chỉnh tham số theo thời gian giao dịch của một thị trường cụ thể.
- Mục tiêu phi lợi nhuậnChiến lược không có mục tiêu lợi nhuận rõ ràng, hoàn toàn phụ thuộc vào việc theo dõi lỗ dừng hoặc lỗ cuối ngày để kết thúc giao dịch, có thể không có lợi nhuận ở vị trí tốt nhất. Giải pháp có thể được xem xét là tăng cơ chế kết thúc lợi nhuận dựa trên mức hỗ trợ / kháng cự hoặc chỉ số kỹ thuật.
- Độ nhạy tham sốHiệu suất của chiến lược có thể rất nhạy cảm với các thiết lập tham số (ví dụ như thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, theo dõi số lần dừng lỗ, v.v.) và cần được đo lại và tối ưu hóa.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Đối với các rủi ro trên, chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo một số hướng sau:
- Thêm điều kiện lọc: Kết hợp với chỉ số xu hướng thị trường hoặc chỉ số khối lượng giao dịch, chỉ tham gia khi xu hướng phù hợp hoặc khối lượng giao dịch được xác nhận, để giảm nguy cơ phá vỡ giả. Ví dụ, bạn có thể thêm đường trung bình di chuyển làm bộ lọc xu hướng hoặc yêu cầu khối lượng giao dịch tăng lên rõ rệt khi phá vỡ.
- Tối ưu hóa hệ thống ngăn chặn thiệt hạiLưu ý: Cài đặt khoảng cách dừng tối đa, thậm chí trong những ngày biến động cực độ, để duy trì mức độ rủi ro hợp lý. Bạn có thể cân nhắc kết hợp với chỉ số ATR (trung bình tỷ lệ biến động thực tế) để thiết lập khoảng cách dừng động hơn.
- Tiến hành một số cơ chế lợi nhuận: Khi giá đạt được một mục tiêu nào đó (ví dụ: 2 hoặc 3 lần so với khoảng cách đầu tiên), bạn có thể xem xét một phần lợi nhuận của vị trí bình thường, và các vị trí còn lại tiếp tục sử dụng quản lý dừng theo dõi.
- Tăng điều kiện giữ vị thế qua đêmTrong một số trường hợp nhất định (ví dụ như xu hướng mạnh hoặc giá xa điểm vào), một số hoặc tất cả các vị trí được cho phép giữ vị trí qua đêm để nắm bắt xu hướng lớn.
- Thêm bộ lọc thời gianTránh giao dịch trong thời gian thị trường có biến động thấp hoặc không chắc chắn cao, ví dụ như tránh tham gia trước khi dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố.
- Cơ chế thích ứng cho các tham số tối ưu hóa: cho phép chiến lược tự động điều chỉnh các tham số dựa trên tình trạng thị trường gần đây, chẳng hạn như điều chỉnh nhân số tracking stop loss dựa trên biến động trung bình trong vài ngày gần đây.
- Tham gia nhận diện môi trường thị trườngTăng khả năng thích ứng của chiến lược: sử dụng các tham số giao dịch khác nhau hoặc thậm chí các logic giao dịch khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau (ví dụ như thị trường biến động, thị trường xu hướng).
- Xem xét phân tích khung thời gian đa dạngGhi chú: Kết hợp cấu trúc thị trường với khung thời gian lớn hơn, giao dịch theo xu hướng chính, tránh giao dịch ngược.
- Thêm mô-đun quản lý tài chính: Điều chỉnh kích thước vị trí theo biến động của thị trường và hoạt động của hiệu suất lịch sử, giảm vị trí trong thời gian không chắc chắn cao, tăng vị trí trong thời gian chiến lược hoạt động tốt.
Tóm tắt
Chiến lược dừng lỗ theo dõi động và đóng cửa theo dõi động là một chiến lược giao dịch trong ngày dựa trên khoảng giá theo dõi động đầu tiên sau khi thị trường mở cửa. Nó sử dụng tín hiệu phá vỡ giá được xác nhận, sử dụng cơ chế dừng lỗ theo dõi động dựa trên biến động thị trường để quản lý rủi ro và buộc phải giữ vị trí bằng nhau tại thời điểm cố định mỗi ngày để tránh rủi ro qua đêm.
Ưu điểm của chiến lược này là rõ ràng về tín hiệu nhập cảnh, quản lý rủi ro động, tránh phá vỡ giả và rủi ro qua đêm, thích nghi với biến động thị trường, hạn chế giao dịch quá mức và có thể thực hiện hoàn toàn tự động. Tuy nhiên, nó cũng đối mặt với các thách thức như rủi ro phá vỡ giả, khoảng cách dừng không hợp lý, bỏ lỡ tình huống lớn, phụ thuộc vào thời gian, thiếu mục tiêu lợi nhuận mạnh mẽ và nhạy cảm với tham số.
Bằng cách thêm các điều kiện lọc, tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ, giới thiệu một số cơ chế lợi nhuận, tăng điều kiện giữ vị trí qua đêm, thêm lọc thời gian, tối ưu hóa các tham số cơ chế thích ứng, thêm nhận diện môi trường thị trường, xem xét phân tích nhiều khung thời gian và thêm mô-đun quản lý vốn, bạn có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và khả năng sinh lợi của chiến lược.
Nhìn chung, đây là một chiến lược giao dịch trong ngày có cấu trúc rõ ràng, hợp lý và hợp lý, phù hợp với những nhà giao dịch muốn giao dịch trong ngày thông qua hệ thống tự động hóa và kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Bằng cách tối ưu hóa mục tiêu và điều chỉnh tham số thích hợp, chiến lược này có thể đạt được hiệu suất ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau.
/*backtest
start: 2025-03-24 00:00:00
end: 2025-03-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("First Candle Breakout - Trailing Stop & EOD Close", overlay=true)
// User Inputs
startHour = input(9, "Start Hour (Exchange Time)")
startMinute = input(15, "Start Minute (Exchange Time)")
endHour = input(15, "End Hour (Exchange Time)") // Market closing hour
endMinute = input(30, "End Minute (Exchange Time)")
trailStopMultiplier = input(1.5, "Trailing Stop Multiplier") // 1.5x first candle range
// Variables to store the first candle's high & low
var float firstCandleHigh = na
var float firstCandleLow = na
var bool tradeTaken = false // Ensures only one trade per day
var int tradeDirection = 0 // 1 for long, -1 for short
var float trailStopLevel = na // Trailing stop level
// Identify first candle's high & low
if (hour == startHour and minute == startMinute and bar_index > 1)
firstCandleHigh := high
firstCandleLow := low
tradeTaken := false // Reset trade flag at start of day
tradeDirection := 0 // Reset trade direction
trailStopLevel := na // Reset trailing stop
// Calculate first candle range
firstCandleRange = firstCandleHigh - firstCandleLow
trailStopDistance = firstCandleRange * trailStopMultiplier
// Buy condition: Close above first candle high AFTER the first candle closes
longCondition = not na(firstCandleHigh) and close > firstCandleHigh and not tradeTaken and hour > startHour
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
trailStopLevel := close - trailStopDistance // Set initial trailing stop
tradeTaken := true
tradeDirection := 1
// Sell condition: Close below first candle low AFTER the first candle closes
shortCondition = not na(firstCandleLow) and close < firstCandleLow and not tradeTaken and hour > startHour
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
trailStopLevel := close + trailStopDistance // Set initial trailing stop
tradeTaken := true
tradeDirection := -1
// Update trailing stop for long trades
if (tradeDirection == 1 and not na(trailStopLevel))
trailStopLevel := nz(trailStopLevel, close - trailStopDistance) // Initialize if na
trailStopLevel := math.max(trailStopLevel, close - trailStopDistance) // Adjust trailing stop up
if (close <= trailStopLevel) // Stop loss hit
strategy.close("Buy", comment="Trailing SL Hit")
// Update trailing stop for short trades
if (tradeDirection == -1 and not na(trailStopLevel))
trailStopLevel := nz(trailStopLevel, close + trailStopDistance) // Initialize if na
trailStopLevel := math.min(trailStopLevel, close + trailStopDistance) // Adjust trailing stop down
if (close >= trailStopLevel) // Stop loss hit
strategy.close("Sell", comment="Trailing SL Hit")
// Close trade at end of day if still open
if (tradeTaken and hour == endHour and minute == endMinute)
strategy.close_all(comment="EOD Close")