ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Tổng quan về chiến lược
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng dựa trên kênh Donchian và đường sóng thực trung bình (ATR). Chiến lược này sử dụng quỹ đạo trung tâm của kênh Donchian trong chu kỳ 4 giờ K-line và độ lệch của nó so với giá hiện tại, kết hợp với ATR như một chỉ số đo lường biến động động, tìm kiếm cơ hội vào và ra trong biến động của thị trường. Chiến lược này sử dụng cơ chế gia tăng và dừng lỗ dốc, quản lý vị trí bằng cách giao dịch số tiền cố định (USD 5.1T), để sử dụng vốn hiệu quả trong các hoạt động biến động lớn.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược dựa trên các yếu tố then chốt sau:
- Khung phân tích đa chu kỳChiến lược: thực hiện giao dịch trên đường K 1 phút, nhưng sử dụng các chỉ số kỹ thuật tính toán dữ liệu trên đường K 4 giờ (~ 240 phút), để thực hiện các ưu điểm của phân tích đa chu kỳ.
- Tính toán đường Đông Dương: Dựa trên dữ liệu K-line 4 giờ trong 20 chu kỳ, tính toán trung bình di chuyển đơn giản của giá trên đường ray (trị giá cao nhất), giá dưới đường ray (trị giá thấp nhất) và giá giữa đường ray (trị giá đóng cửa).
- Định khoảng thời gian động: Sử dụng 2 lần giá trị ATR làm khoảng thời gian giao dịch động, cho phép chiến lược thích ứng với sự biến động của thị trường.
- Logic thực hiện giao dịch：
- Trạng thái ban đầu ((không giữ vị trí): thực hiện mua lần đầu khi đường trung tâm của đường Đông Dương trừ giá hiện tại lớn hơn khoảng cách đặt.
- Tình trạng giữ vị thế: khi giá cơ sở vượt quá khoảng cách với giá hiện tại, thực hiện hoạt động tăng hoặc giảm vị thế.
- Quản lý vị trí: Số lượng giao dịch theo giá hiện tại với số tiền cố định cho mỗi giao dịch ((5,1 USDT).
- Cơ chế cân bằng vị trí: Khi giá tăng vượt quá khoảng thời gian thực hiện bán, nếu không đủ vị trí thì bán tất cả các vị trí có sẵn.
Lợi thế chiến lược
- Ưu điểm của phân tích đa chu kỳ: Bằng cách thực hiện giao dịch trong chu kỳ thời gian ngắn hơn (đường K 1 phút) nhưng đưa ra quyết định dựa trên các chỉ số kỹ thuật trong chu kỳ thời gian dài hơn (đường K 4 giờ), giảm sự nhiễu loạn của tiếng ồn thị trường ngắn hạn, đồng thời duy trì khả năng theo dõi xu hướng trung bình và dài hạn.
- Động lực thích ứng với biến động thị trườngSử dụng ATR như một thước đo biến động, chiến lược có thể tự động điều chỉnh khoảng giao dịch theo sự thay đổi trong biến động của thị trường, đặt khoảng cách lớn hơn trong thị trường biến động cao và khoảng cách nhỏ hơn trong thị trường biến động thấp.
- Cơ chế xây dựng nhà khoKhi giá tiếp tục giảm, chiến lược sẽ tăng giá mỗi điểm, trung bình chi phí để tạo ra một vị trí, giảm bớt rủi ro của một giao dịch.
- Giao dịch số tiền cố định: Sử dụng số tiền cố định thay vì số lượng cố định cho mỗi giao dịch, phù hợp hơn với nguyên tắc quản lý rủi ro, tránh các vấn đề về đầu tư quá mức hoặc đầu tư không đủ ở mức giá thấp.
- Hồ sơ đầy đủChiến lược thực hiện các bản ghi nhật ký giao dịch chi tiết và các thẻ hiển thị, bao gồm các loại giao dịch, giá cả, khoảng cách, số lượng và tổng số lượng nắm giữ, cho phép phân tích và tối ưu hóa chiến lược.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro đảo ngược xu hướngPhương pháp giải quyết: giới thiệu các chỉ số xác nhận xu hướng hoặc đặt giới hạn số lần đặt cược tối đa.
- Rủi ro mất tiềnTrong trường hợp duy nhất, nhiều lần gia tăng số tiền cố định có thể dẫn đến việc sử dụng tiền quá nhanh hoặc quá tập trung. Giải pháp: Thiết lập giới hạn tỷ lệ sử dụng tổng số tiền hoặc điều chỉnh động số tiền giao dịch một lần.
- Độ nhạy tham sốLựa chọn: ATR nhân ((2 lần) và chu kỳ đường Đông Dương ((20) có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chiến lược, thiết lập tham số không đúng cách có thể dẫn đến quá nhiều hoặc quá ít tín hiệu. Giải pháp: Tìm kiếm kết hợp tham số tối ưu thông qua tra cứu lịch sử, hoặc thực hiện cơ chế tự điều chỉnh tham số.
- Rủi ro thanh khoảnTrong thị trường ít thanh khoản, lệnh giá thị trường có thể dẫn đến điểm trượt lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện chiến lược. Giải pháp: Xem xét sử dụng lệnh giá giới hạn hoặc thêm điều kiện lọc thanh khoản.
- Chi phí hoa hồng tích lũyChiến lược: Có thể giao dịch thường xuyên, tạo ra nhiều chi phí giao dịch (đặt là 0.1%), có thể làm xói mòn lợi nhuận trong thời gian dài. Giải pháp: Tối ưu hóa tần suất giao dịch hoặc xem xét sử dụng các sàn giao dịch với hoa hồng thấp hơn.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm lọc môi trường thị trườngKết hợp các chỉ số biến động (như Bandwidth Brin hoặc ATR tương đương) để đánh giá môi trường thị trường hiện tại, điều chỉnh các tham số chiến lược hoặc tạm dừng giao dịch trong các tình trạng thị trường khác nhau. Điều này có thể giúp tránh tổn thất chi phí do giao dịch thường xuyên trong thị trường có biến động thấp hoặc biến động.
- Động thái điều chỉnh ATRATR có thể được điều chỉnh theo biến động của biến động lịch sử hoặc cường độ của xu hướng thị trường, sử dụng một hệ số nhỏ hơn để theo dõi giá chặt chẽ hơn trong thị trường xu hướng mạnh và sử dụng một hệ số lớn hơn trong thị trường xung đột để giảm tín hiệu sai.
- Giới thiệu cơ chế dừng lỗCài đặt giới hạn lỗ tối đa hoặc theo dõi lỗ để ngăn chặn tổn thất quá lớn trong một giao dịch. Đặc biệt sau nhiều lần đặt cược, nên cân nhắc thiết lập mức dừng tổng hợp để bảo vệ an toàn tài chính.
- Tối ưu hóa quản lý vị trí: Có thể xem xét sử dụng số lượng giao dịch giảm hoặc tăng thay vì số tiền cố định, tỷ lệ tiền mỗi giao dịch được điều chỉnh theo kích thước vị trí đã xây dựng hoặc động lực biến động của thị trường.
- Thêm bộ lọc thời gian giao dịchPhân tích hoạt động của các giai đoạn giao dịch khác nhau, tránh các giai đoạn kém hiệu quả hoặc có rủi ro cao, chẳng hạn như thời gian giao dịch của châu Á, châu Âu và châu Mỹ hoặc trước và sau khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng.
- Kết hợp các chỉ số khácCó thể kết hợp các chỉ số như RSI, MACD để xác nhận hỗ trợ, cải thiện chất lượng tín hiệu giao dịch và giảm sai lệch.
- Thích ứng với chu kỳ đường Đông Dương: Chuyển đổi chu kỳ tính toán của kênh Đồng Chiên theo tình hình thị trường, sử dụng chu kỳ ngắn hơn trong thị trường có biến động cao để tăng tốc độ phản ứng, sử dụng chu kỳ dài hơn trong thị trường có biến động thấp để giảm tiếng ồn.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch theo dõi dao động dao động của kênh Đồng Tân đa chu kỳ và ATR là một hệ thống giao dịch định lượng kết hợp phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Bằng cách sử dụng dữ liệu chu kỳ 4 giờ để thực hiện quyết định trên đường K 1 phút, chiến lược này thực hiện theo dõi hiệu quả các xu hướng trung hạn, đồng thời sử dụng ATR để điều chỉnh dao động giao dịch để phù hợp với môi trường thị trường khác nhau.
Chiến lược này đặc biệt phù hợp với môi trường thị trường có nhiều biến động, nhưng cần chú ý đến rủi ro đảo ngược xu hướng và quản lý vốn. Các biện pháp tối ưu hóa như lọc môi trường thị trường, điều chỉnh tham số động và cơ chế dừng lỗ có thể được thêm vào để tăng thêm sự ổn định và khả năng lợi nhuận lâu dài của chiến lược. Trong thực tế, khuyến nghị kiểm tra lại đầy đủ, tối ưu hóa tham số cho các loại giao dịch cụ thể và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn vốn.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2024-04-02 00:00:00
end: 2025-04-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Donchian Channel and ATR Strategy", overlay=true, currency="USDT", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// 用pine编写策略，实时执行。
// 获得suiusdt合约的4小时K线，用4小时k线20周期，计算唐奇安通道 和ATR。
// 最新的 ATR * 2 为间隔。每次买卖金额都是5.1usdt，根据金额计算交易数量。
// 策略基于1分钟k线执行。
// 开始时，baseprice为空。
// 如果 唐奇安通道中轨 - 当前价格 > 间隔， 则市价买入5.1usdt，记录成交价格为 baseprice。
// 重新计算计算唐奇安通道 和ATR, 还是使用4小时K线的20个周期。
// baseprice不为空，
// 如果 baseprice - 当前价格 > 间隔， 则市价买入5.1usdt，记录成交价格为 baseprice；
// 如果 当前价格 - baseprice > 间隔， 则市价卖出5.1usdt，记录成交价格为 baseprice。
// 卖出时，判断仓位是否足够卖出，不够则卖出剩余的仓位。卖出后，如果没有仓位了，设置baseprice为空。
// 标签和日志记录：买还是卖（buy/sell），初次买入标记为initBuy，价格，间隔，买入的数量，买入后仓位的总数量。
// 用不同颜色区分买卖。
// 获取4小时K线数据
resolution_4h = "240" // 4小时K线
high_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, high)
low_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, low)
close_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, close)
// 计算唐奇安通道和ATR（基于4小时K线）
length = 20
donchian_upper = ta.highest(high_4h, length)
donchian_lower = ta.lowest(low_4h, length)
donchian_middle = ta.sma(close_4h, length)
atr_value = ta.atr(length) // 使用4小时K线计算ATR
// 设置交易参数
trade_amount = 5.1 // 每次交易金额（USDT）
var float baseprice = na // 当前基准价格
var float total_position_qty = 0 // 总仓位数量
// 日志记录函数
log_trade(action, price, interval, qty, total_qty, color) =>
log_text = str.format("{0} @ {1} | Interval: {2} | Qty: {3} | Total Qty: {4}",
action, str.tostring(price), str.tostring(interval),
str.tostring(qty), str.tostring(total_qty))
// 策略逻辑
interval = atr_value * 2 // 间隔 = ATR * 2
if (na(baseprice))
if (donchian_middle - close > interval) // 使用1分钟K线的close价格判断
qty = trade_amount / close // 计算交易数量
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=qty)
baseprice := close // 更新基准价格
total_position_qty += qty // 更新总仓位数量
log_trade("initBuy", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.green) // 记录日志和标签
else
if (baseprice - close > interval) // 使用1分钟K线的close价格判断
qty = trade_amount / close
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=qty)
baseprice := close
total_position_qty += qty
log_trade("Buy", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.blue)
else if (close - baseprice > interval)
if (total_position_qty > 0)
qty = trade_amount / close
if (total_position_qty >= qty)
strategy.close("Buy", qty=qty)
total_position_qty -= qty
log_trade("Sell", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.red)
else
strategy.close("Buy")
total_position_qty := 0
log_trade("Sell (Full Position)", baseprice, interval, total_position_qty, 0, color.red)
baseprice := na // 清空基准价格
// 绘制唐奇安通道和ATR（基于4小时K线）
plot(donchian_upper, title="Donchian Upper", color=color.blue, linewidth=2)
plot(donchian_middle, title="Donchian Middle", color=color.orange, linewidth=2)
plot(donchian_lower, title="Donchian Lower", color=color.blue, linewidth=2)
plot(atr_value, title="ATR", color=color.red, linewidth=2)