Chiến lược giao dịch bộ lọc biến động và dải lệch VWAP

VWAP ATR 偏差带 波动性过滤
Ngày tạo: 2025-04-07 11:57:02 sửa đổi lần cuối: 2025-04-07 11:57:10
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 510
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược giao dịch bộ lọc biến động và dải lệch VWAP Chiến lược giao dịch bộ lọc biến động và dải lệch VWAP

Tổng quan

Chiến lược giao dịch VWAP Band với bộ lọc biến động là một hệ thống giao dịch trong ngày dựa trên giá trung bình cân bằng khối lượng giao dịch (VWAP) và kênh chênh lệch tiêu chuẩn. Chiến lược sử dụng VWAP làm điểm tham chiếu trung tâm cho giá, kết hợp hình thức đảo ngược H1/H2 và L1/L2 của Al Brooks, và lọc môi trường biến động thấp thông qua bộ lọc biến động ATR, tạo ra một khung quyết định giao dịch có cấu trúc. Chiến lược quay trở lại sau khi giá vượt qua kênh chênh lệch tiêu chuẩn, đồng thời thiết lập dừng lỗ dựa trên hình thức tín hiệu và nhiều cách kiếm lợi nhuận linh hoạt, bao gồm quay trở lại VWAP và mục tiêu phân biệt.

Nguyên tắc chiến lược

Các nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này được xây dựng dựa trên một số thành phần quan trọng sau:

  1. Tính toán VWAP cho mỗi ngày giao dịch: Cài đặt lại tính toán VWAP khi bắt đầu mỗi ngày giao dịch, đảm bảo điểm tham chiếu giá có liên quan chặt chẽ đến hoạt động giao dịch trong ngày. Sử dụng chênh lệch chuẩn để tạo ra dải dao động trên và dưới VWAP, mặc định là chênh lệch chuẩn gấp đôi.

  2. Nhập cảnh báo kích hoạt：

    • Multihead entry ((H1/H2): khi giá mở thấp hơn 2 lần so với độ lệch chuẩn dưới, nhưng đóng cao hơn độ lệch này, đồng thời có đủ cường độ đa đầu ((thông qua vị trí đóng cửa trong phạm vi bar)).
    • Đầu rỗng vào ((L1/L2): khi giá mở cao hơn 2 lần độ lệch chuẩn trên, nhưng đóng thấp hơn độ lệch này, đồng thời có đủ cường độ đầu rỗng.

  3. Bộ lọc biến động：

    • Sử dụng ATR ((14) để đo sự biến động của thị trường
    • Bỏ tín hiệu giao dịch khi phạm vi chênh lệch chuẩn quá nhỏ (< 3 lần ATR) để tránh nhầm vào trong môi trường biến động thấp

  4. Cài đặt Stop Loss：

    • Nhiều đầu: Điểm thấp của cột tín hiệu trừ vùng đệm dừng
    • Đầu trống: Điểm cao của cột tín hiệu cộng với vùng đệm dừng

  5. Chiến lược chiến thắng：

    • Có thể cấu hình logic ra sân khác nhau cho nhiều hướng không gian độc lập
    • Các tùy chọn bao gồm: quay trở lại VWAP, đạt mục tiêu vùng lệch nhất định hoặc tắt lợi nhuận tự động

  6. Cơ chế thoát an toàn：

    • Kích hoạt thoát an toàn khi số lượng trục trục ngược được dự định xuất hiện liên tiếp
    • Nhiều đầu: X cột dương vật liên tiếp
    • Đầu rỗng: X trụ mặt trời liên tiếp

Chiến lược thực hiện một bộ máy tính cường độ tín hiệu đầy đủ, đánh giá chất lượng của mỗi tín hiệu bằng cách tính toán vị trí tương đối của giá đóng cửa trong phạm vi cao thấp. Chỉ khi cường độ tín hiệu đạt ngưỡng tối thiểu (chính xác là 0.7), tín hiệu nhập cảnh sẽ được coi là có hiệu lực.

Lợi thế chiến lược

Sau khi phân tích mã kỹ lưỡng, chiến lược này có những ưu điểm đáng chú ý sau:

  1. Tham gia dựa trên cấu trúc thị trườngChiến lược không chỉ đơn giản là theo dõi biến động giá, mà là tìm kiếm các hình thức đảo ngược cụ thể của giá gần vùng sai lệch, có nghĩa là giao dịch được thực hiện theo lợi thế thống kê của trung bình quay trở lại.

  2. Cơ chế lọc đa dạng: Thông qua bộ lọc biến động, yêu cầu cường độ tín hiệu và hình dạng giá cụ thể, các tín hiệu giao dịch được lọc nhiều cấp, giảm đáng kể tín hiệu sai lệch.

  3. Quản lý rủi ro linh hoạtChiến lược cung cấp nhiều công cụ kiểm soát rủi ro, bao gồm dừng chặt chẽ dựa trên cột tín hiệu, mục tiêu lợi nhuận có thể điều chỉnh và cơ chế thoát an toàn, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh các tham số rủi ro theo các điều kiện thị trường khác nhau.

  4. Định dạng đa không gian độc lậpChiến lược này cho phép các nhà giao dịch tự định cấu hình các điều kiện nhập và thoát cho các giao dịch đa đầu và vô đầu, điều này rất có giá trị để tối ưu hóa hiệu suất trong thị trường có ưu tiên định hướng.

  5. Hỗ trợ thị giácChiến lược bao gồm nhiều tùy chọn hình ảnh như VWAP, Bias Display và Highlight vùng biến động thấp, giúp thương nhân hiểu rõ hơn về tình trạng thị trường và tín hiệu tiềm ẩn.

  6. VWAP được xác định.: VWAP được tính lại mỗi ngày giao dịch, đảm bảo điểm tham chiếu giá luôn liên quan đến hoạt động thị trường hiện tại, tránh vấn đề sử dụng điểm tham chiếu lỗi thời.

  7. Nhấn mạnh vào chất lượng tín hiệu: Bằng cách tính cường độ tín hiệu, chiến lược tập trung vào tín hiệu đảo ngược chất lượng cao, chứ không chỉ là giao thoa cơ học giữa giá và vùng sai lệch.

Rủi ro chiến lược

Mặc dù chiến lược này được thiết kế tốt, nhưng vẫn có những rủi ro tiềm ẩn:

  1. Rủi ro đảo ngược xu hướng thị trườngGiải pháp: Trong môi trường xu hướng mạnh, có thể tắt giao dịch theo hướng ngược hoặc tăng điều kiện lọc.

  2. Độ nhạy tham sốHoạt động của chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào một số tham số quan trọng, chẳng hạn như số lần chênh lệch chuẩn, kích thước dừng và ngưỡng cường độ tín hiệu. Giải pháp: Thực hiện tối ưu hóa tham số toàn diện và phân tích nhạy cảm, tìm ra các tập hợp tham số vững chắc trong các điều kiện thị trường khác nhau.

  3. Thiếu bộ lọc thời gianPhương pháp không tính đến tính năng của thời gian giao dịch, có thể tạo ra tín hiệu sai lệch trong thời gian có biến động đặc biệt cao như thị trường mở hoặc đóng. Giải pháp: Thêm bộ lọc thời gian, tránh giao dịch trong thời gian thị trường cụ thể.

  4. Rủi ro dừng cố địnhCách giải quyết: Xem xét sử dụng dừng động dựa trên ATR để dừng lại phù hợp với biến động thị trường hiện tại.

  5. Thiếu bộ lọc khối lượng giao dịchChiến lược: Mặc dù sử dụng VWAP, nhưng không có bộ lọc trực tiếp môi trường giao dịch thấp, điều này có thể dẫn đến tín hiệu không đáng tin cậy khi thiếu thanh khoản. Giải pháp: Thêm điều kiện giảm giá giao dịch, đảm bảo giao dịch chỉ trong môi trường có đủ thanh khoản.

  6. Thời điểm an toàn để rút luiGiải pháp: Hãy xem xét các cơ chế thoát hiểm an toàn động, kết hợp các biến động giá cả với số lượng các hình tròn.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Dựa trên phân tích mã, các hướng tối ưu hóa có thể là:

  1. Tính phân cách độngChiến lược hiện tại sử dụng chênh lệch chuẩn 2 lần cố định như một điều kiện kích hoạt nhập cảnh. Bạn có thể cân nhắc điều chỉnh hệ số này theo động thái biến động của thị trường, sử dụng một hệ số lớn hơn trong thị trường biến động cao và một hệ số nhỏ hơn trong thị trường biến động thấp để thích ứng với môi trường thị trường khác nhau.

  2. Thêm bộ lọc thời gianTạo các bộ lọc giao dịch cho các khoảng thời gian cụ thể, tránh các giai đoạn biến động của thị trường như mở cửa, đóng cửa và giờ ăn trưa, hoặc tập trung vào các giai đoạn giao dịch hiệu quả nhất định.

  3. Phân tích cấu trúc thị trường: Tham gia phân tích xu hướng của khung thời gian cao hơn, chỉ giao dịch theo hướng phù hợp với xu hướng lớn hơn hoặc sử dụng các điều kiện lọc nghiêm ngặt hơn trên tín hiệu chống xu hướng.

  4. Tối ưu hóa cơ chế thoát an toànCác bước rút ra an toàn hiện tại dựa trên số lượng cố định hình trụ ngược. Có thể xem xét việc kích hoạt sự rút ra khi kết hợp với mức độ chuyển động của giá, chẳng hạn như khi giá rút lại vượt quá tỷ lệ phần trăm cụ thể của chuyển động lợi nhuận tối đa sau khi vào.

  5. Tham gia xác nhận giao dịch: Khi tín hiệu nhập được tạo ra, thêm điều kiện xác nhận khối lượng giao dịch, đảm bảo tín hiệu đi kèm với sự tham gia thị trường đầy đủ, tăng độ tin cậy tín hiệu.

  6. Thực hiện quản lý dừng lỗ động: Thay thế điểm dừng cố định bằng dừng động dựa trên ATR, hoặc thực hiện chức năng dừng di động để bảo vệ lợi nhuận đã thu được.

  7. Thêm lọc so với lỗ.Lưu ý: Chỉ thực hiện các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận / lỗ hổng đủ cao để tính toán tỷ lệ mục tiêu tiềm năng trước khi vào.

  8. Kết hợp hiệu ứng mùa và lịch: Phân tích và tận dụng các mô hình theo mùa và hiệu ứng lịch của một thị trường cụ thể, tăng giao dịch trong thời gian thuận lợi về mặt thống kê hoặc giảm giao dịch trong thời gian bất lợi.

Các tối ưu hóa này có thể cải thiện tính ổn định và lợi nhuận của chiến lược, đặc biệt là khả năng thích ứng trong các môi trường thị trường khác nhau.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch VWAP Bands with Volatility Filtering là một hệ thống giao dịch trong ngày được thiết kế tốt, kết hợp nhiều khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó sử dụng VWAP làm điểm tham khảo trung tâm giá, tính các vùng lệch thông qua chênh lệch tiêu chuẩn và nắm bắt cơ hội giao dịch khi giá từ các vùng này bật lên.

Mặc dù có một số rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như rủi ro đảo ngược trong thị trường có xu hướng mạnh và độ nhạy cảm của tham số, nhưng chúng có thể được giảm thiểu bằng cách tối ưu hóa hơn nữa. Các hướng tối ưu hóa bao gồm việc điều chỉnh động số nhân độ lệch, thêm bộ lọc thời gian, tích hợp phân tích khung thời gian cao hơn và cải thiện quản lý dừng lỗ.

Nhìn chung, đây là một khung chiến lược cơ bản vững chắc, phù hợp cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm để tùy chỉnh và cải thiện hơn nữa. Bằng cách tối ưu hóa cho các thị trường và phong cách giao dịch cụ thể, nó có tiềm năng trở thành một công cụ giao dịch trong ngày đáng tin cậy, đặc biệt là trong môi trường thị trường có sự biến động và xu hướng quay trở lại.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2025-03-30 00:00:00
end: 2025-03-31 20:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VWAP Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1, initial_capital=2000)

// === Inputs ===
src = input.source(hlc3, "Source")
stopPoints = input.float(20.0, "Stop Buffer (Points from Signal Bar High/Low)", step=0.25)

exitModeLong = input.string("VWAP", "Long Exit Rule", options=["VWAP", "Deviation Band", "None"])
exitModeShort = input.string("VWAP", "Short Exit Rule", options=["VWAP", "Deviation Band", "None"])
targetLongDeviation = input.float(2.0, "Long Target Deviation", step=0.1)
targetShortDeviation = input.float(2.0, "Short Target Deviation", step=0.1)

enableSafetyExit = input.bool(true, "Enable Safety Exit")
numOpposingBars = input.int(3, "Opposing Bars for Safety Exit", minval=1)

allowLongs = input.bool(true, "Allow Long Trades")
allowShorts = input.bool(true, "Allow Short Trades")

minStrength = input.float(0.7, "Minimum Signal Strength (0-1)", step=0.05)

showVWAP = input.bool(true, "Show VWAP")
showBands = input.bool(true, "Show Entry Bands")
showLowVolZones = input.bool(true, "Highlight Low Vol Zones")

// === VWAP Session Logic ===
var float sumSrc = na
var float sumVol = na
var float sumSrcSqVol = na

newSession = ta.change(time("D"))
if newSession or na(sumSrc)
    sumSrc := 0.0
    sumVol := 0.0
    sumSrcSqVol := 0.0

sumSrc += src * volume
sumVol += volume
sumSrcSqVol += math.pow(src, 2) * volume

vwap = sumSrc / sumVol
variance = (sumSrcSqVol / sumVol) - math.pow(vwap, 2)
stdev = math.sqrt(variance)

// === Deviation Bands ===
bandEntryMult = 2.0
entryUpper = vwap + stdev * bandEntryMult
entryLower = vwap - stdev * bandEntryMult

targetUpperLong = vwap + stdev * targetLongDeviation
targetLowerShort = vwap - stdev * targetShortDeviation

// === ATR-Based Volatility Filter ===
atrVal = ta.atr(14)
isVolTooLow = stdev * 2 < atrVal * 3
bgcolor(showLowVolZones and isVolTooLow ? color.new(color.orange, 85) : na, title="Low Volatility Zone")

// === Signal Strength Calculations ===
barRange = high - low
bullStrength = barRange > 0 ? (close - low) / barRange : 0
bearStrength = barRange > 0 ? (high - close) / barRange : 0

// === Entry Triggers with Strength Filter ===
isH1H2 = open < entryLower and close > entryLower and bullStrength >= minStrength
isL1L2 = open > entryUpper and close < entryUpper and bearStrength >= minStrength

plotshape(isH1H2, title="H1/H2", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
plotshape(isL1L2, title="L1/L2", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)

// === Signal Bar Stop Tracking ===
var float signalLow = na
var float signalHigh = na

// === Entry Logic ===
longCondition = allowLongs and isH1H2 and strategy.position_size == 0 and not isVolTooLow
shortCondition = allowShorts and isL1L2 and strategy.position_size == 0 and not isVolTooLow

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    signalLow := low

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    signalHigh := high

// === Reset Signal Bar Info
if strategy.position_size == 0
    signalLow := na
    signalHigh := na

// === Apply Signal-Bar-Based Stop
if strategy.opentrades > 0
    if strategy.position_size > 0 and not na(signalLow)
        strategy.exit("Long SL", from_entry="Long", stop=signalLow - stopPoints)
    if strategy.position_size < 0 and not na(signalHigh)
        strategy.exit("Short SL", from_entry="Short", stop=signalHigh + stopPoints)

// === Target Exits (Independent per side)
exitLongVWAP = strategy.position_size > 0 and exitModeLong == "VWAP" and high >= vwap
exitLongDev  = strategy.position_size > 0 and exitModeLong == "Deviation Band" and high >= targetUpperLong
exitShortVWAP = strategy.position_size < 0 and exitModeShort == "VWAP" and low <= vwap
exitShortDev  = strategy.position_size < 0 and exitModeShort == "Deviation Band" and low <= targetLowerShort

if exitModeLong != "None" and (exitLongVWAP or exitLongDev)
    strategy.close("Long", comment="Target Exit")

if exitModeShort != "None" and (exitShortVWAP or exitShortDev)
    strategy.close("Short", comment="Target Exit")

// === Safety Exit
bullishBar(i) => close[i] > open[i]
bearishBar(i) => close[i] < open[i]

bullCount = 0
bearCount = 0
for i = 0 to numOpposingBars - 1
    bullCount += bullishBar(i) ? 1 : 0
    bearCount += bearishBar(i) ? 1 : 0

exitSafetyLong = enableSafetyExit and strategy.position_size > 0 and bearCount == numOpposingBars
exitSafetyShort = enableSafetyExit and strategy.position_size < 0 and bullCount == numOpposingBars

if exitSafetyLong
    strategy.close("Long", comment="Safety Exit")

if exitSafetyShort
    strategy.close("Short", comment="Safety Exit")

// === Plotting ===
plot(showVWAP ? vwap : na, color=color.blue, title="VWAP")
pUpper = plot(showBands ? entryUpper : na, color=color.green, title="Upper Entry Band")
pLower = plot(showBands ? entryLower : na, color=color.red, title="Lower Entry Band")
fill(pUpper, pLower, color=color.new(color.gray, 85))
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)