ianzeng123
Tổng quan
Chiến lược bán quyền chọn ATM lọc xu hướng động là một chiến lược giao dịch trong ngày, chủ yếu dựa trên sự kết hợp của đường trung bình ngắn hạn và trung hạn và các chỉ số động lực để xác định thời điểm bán quyền chọn tốt nhất. Chiến lược này sử dụng tín hiệu chéo 9⁄15 moving average ((EMA) làm điều kiện khởi đầu chính, kết hợp với moving average 50⁄80 ((MA) làm bộ lọc xu hướng thị trường tổng thể và sử dụng chỉ số tương đối yếu ((RSI) để xác nhận động lực.
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là giao dịch bán ra các quyền chọn ATM trong môi trường xu hướng rõ ràng, sử dụng hệ thống lọc chỉ số kỹ thuật nhiều lớp để tăng độ chính xác giao dịch:
Lớp nhận dạng xu hướng: Sử dụng đường trung bình di chuyển 50 và 80 ngày ((MA) để xác định hướng xu hướng trung hạn của thị trường. Khi giá thấp hơn hai đường trung bình, nó được coi là xu hướng giảm, thích hợp để bán quyền chọn giảm giá ((CE); Khi giá cao hơn hai đường trung bình, nó được coi là xu hướng tăng, thích hợp để bán quyền chọn giảm giá ((PE)
Lớp tín hiệu ngắn hạn: Sử dụng giao thoa của chỉ số trung bình di chuyển ngày 9 và ngày 15 (EMA) để nắm bắt sự chuyển đổi của xu hướng ngắn hạn. Khi 9EMA đi xuống 15EMA, cho thấy xu hướng ngắn hạn chuyển sang giảm, kết hợp với bối cảnh xu hướng giảm có thể bán quyền chọn mua bán; Khi 9EMA đi trên 15EMA, cho thấy xu hướng ngắn hạn chuyển sang tăng, kết hợp với bối cảnh xu hướng tăng có thể bán quyền chọn mua bán.
Lớp xác nhận động lực: Sử dụng chỉ số RSI ((14) để xác nhận động lực bổ sung. Khi RSI thấp hơn 50, xác nhận động lực giảm; Khi RSI cao hơn 50, xác nhận động lực tăng.
Định vị các quyền chọn bằng giá trịChiến lược tự động tính toán và nhập vào giá 50 điểm gần nhất làm giá thực hiện cho quyền chọn ATM, đảm bảo giao dịch là hợp đồng có tính thanh khoản tốt nhất.
Cơ chế quản lý rủi ro: Mỗi giao dịch được cố định với kích thước vị trí 375 tay, và thiết lập 50 điểm dừng lỗ và 50 điểm dừng, đồng thời buộc phải thanh toán tất cả các vị trí chưa thanh toán trước khi thị trường đóng cửa (15:24).
Lợi thế chiến lược
Hệ thống lọc nhiều lớpBằng cách kết hợp ba chỉ số kỹ thuật khác nhau (MA, EMA và RSI), tạo thành một hệ thống lọc đa lớp mạnh mẽ, giảm hiệu quả tín hiệu sai và tăng độ chính xác của giao dịch.
Xu hướng và động lựcChiến lược: Chỉ tham gia khi có xu hướng và động lực phù hợp, đảm bảo giao dịch tuân theo hướng chính của thị trường, tăng khả năng thành công.
Kiểm soát rủi ro chính xác: Bằng cách thiết lập các điểm dừng và dừng cố định ((50 điểm), tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận cho mỗi giao dịch là rõ ràng và có thể dự đoán được, giúp quản lý tiền ổn định.
Tránh rủi ro của đêm khuyaCơ chế tự động thanh toán trước khi thị trường đóng cửa, tránh được rủi ro lỗ hổng và suy giảm giá trị theo thời gian có thể xảy ra trong thị trường quyền chọn qua đêm.
Tối ưu hóa tính thanh khoản: Tập trung vào giao dịch các quyền chọn ATM, các hợp đồng này thường có tính thanh khoản tốt nhất và chênh lệch giá mua bán nhỏ nhất, giảm chi phí giao dịch.
Chiến lược logic rõ ràngĐiều kiện nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng, không có thành phần phán đoán chủ quan, phù hợp với việc thực hiện giao dịch tự động có hệ thống.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro tụt hậu: Đường trung bình di chuyển là một chỉ số chậm trễ, có thể tạo ra tín hiệu chậm trễ trong thị trường biến động mạnh, dẫn đến thời gian nhập cảnh không tốt.
Giới hạn dừng lỗ cố địnhChiến lược sử dụng 50 điểm dừng cố định, trong môi trường biến động thị trường gia tăng, điều này có thể dẫn đến việc dừng lại thường xuyên, trong khi hướng xu hướng thực tế có thể vẫn đúng.
Rủi ro thay đổi xu hướng: Ở gần điểm biến động xu hướng chính, tín hiệu chỉ số có thể bị xáo trộn, dẫn đến tín hiệu giao dịch sai.
Rủi ro thanh khoản: Mặc dù quyền chọn ATM thường có tính thanh khoản tốt, nhưng trong một số điều kiện thị trường nhất định (ví dụ như trước và sau một thông báo quan trọng), tính thanh khoản có thể giảm đột ngột, dẫn đến tăng điểm trượt.
Rủi ro thị trườngTrong giai đoạn sắp xếp ngang, giá dao động thường xuyên gần đường trung bình, có thể dẫn đến tín hiệu thường xuyên và không đáng tin cậy, làm tăng chi phí giao dịch và khả năng giao dịch sai.
Các phương pháp tránh những rủi ro này bao gồm: tạm dừng hoạt động của chiến lược trước khi có dữ liệu kinh tế quan trọng hoặc công bố của công ty, thêm bộ lọc biến động thị trường bổ sung, xem xét điều chỉnh mức dừng lỗ cho các điều kiện thị trường khác nhau và thêm cơ chế xác định thị trường để tránh giao dịch trong môi trường thị trường không phù hợp.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Cơ chế dừng lỗ động: Thay đổi dừng 50 điểm cố định thành dừng động dựa trên biến động hiện tại của thị trường, chẳng hạn như dừng đặt số nhân dựa trên ATR (trung động thực tế) để thích ứng tốt hơn với các môi trường thị trường khác nhau.
Tăng bộ lọc tỷ lệ dao độngGhi chú: Tiếp tục giới thiệu VIX hoặc các chỉ số biến động khác như một điều kiện lọc bổ sung để tránh nhập cảnh hoặc điều chỉnh kích thước vị trí trong thời gian biến động cực kỳ cao.
Tăng thời gianGhi chú: Tiếp tục áp dụng bộ lọc thời gian giao dịch, tránh các thời điểm biến động cao trước khi thị trường mở cửa và đóng cửa, hoặc điều chỉnh các tham số chiến lược trong các thời điểm này.
Xác nhận khung thời gian đa dạng: Thêm xác nhận xu hướng của khung thời gian cao hơn, ví dụ kết hợp với phán đoán xu hướng đường nắng, chỉ tham gia khi xu hướng đường nắng và tín hiệu ngắn hạn phù hợp.
Cơ chế khóa lợi nhuậnThực hiện chiến lược lợi nhuận theo thang, khóa một phần lợi nhuận khi giao dịch đạt được lợi nhuận nhất định và đặt mục tiêu dừng lại thoải mái hơn cho phần còn lại.
Tối ưu hóa tham số và phản hồi: Tối ưu hóa tham số cho EMA 9⁄15 và MA 50⁄80 để tìm ra các tham số kết hợp hoạt động tốt nhất trong các chu kỳ thị trường khác nhau
Thêm phân tích biến động tiềm ẩn: Thêm tính đến biến động tiềm ẩn trong giao dịch quyền chọn, ưu tiên bán một loạt quyền chọn có biến động tiềm ẩn ở mức tương đối cao.
Mục đích của những hướng tối ưu hóa này là làm cho chiến lược linh hoạt hơn, có thể thích ứng tốt hơn với các môi trường thị trường khác nhau, đồng thời tăng lợi nhuận và giảm rủi ro. Đặc biệt, việc giới thiệu cơ chế dừng lỗ động và bộ lọc tỷ lệ dao động có thể làm tăng đáng kể khả năng thích ứng của chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược bán quyền chọn ATM có xu hướng động là một hệ thống bán quyền chọn trong ngày có cấu trúc rõ ràng, logic nghiêm ngặt, bằng cách kết hợp theo dõi xu hướng và công nghệ xác nhận động lực, để nắm bắt chính xác các cơ hội giao dịch có khả năng cao trong thị trường. Điểm mạnh cốt lõi của chiến lược này nằm ở cơ chế lọc nhiều lớp và hệ thống quản lý rủi ro nghiêm ngặt, có thể kiểm soát hiệu quả rủi ro giao dịch đơn lẻ, đồng thời tránh rủi ro qua đêm thông qua cơ chế buộc phải bằng phẳng trước khi thị trường đóng cửa.
Mặc dù chiến lược này có logic giao dịch rõ ràng và cơ chế kiểm soát rủi ro, nhưng nó vẫn phải đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn như trễ cân bằng, giới hạn dừng cố định và thay đổi môi trường thị trường. Các biện pháp tối ưu hóa như giới thiệu dừng động, lọc tỷ lệ biến động và xác nhận khung thời gian đa dạng có thể nâng cao hơn nữa sự kiên cường và thích ứng của chiến lược.
Chiến lược này cung cấp một khuôn khổ đáng tin cậy cho các nhà đầu tư muốn giao dịch bán quyền chọn có hệ thống trong thị trường giao dịch. Tuy nhiên, trong ứng dụng thực tế, các nhà đầu tư được khuyến khích thử nghiệm đầy đủ trước tiên trong môi trường mô phỏng và điều chỉnh các tham số thích hợp dựa trên khả năng chịu rủi ro cá nhân và môi trường thị trường để đạt được hiệu quả giao dịch tối ưu.
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATM Option Selling Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=375)
// Input parameters
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema15 = ta.ema(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma80 = ta.sma(close, 80)
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Define ATM Strike Price (Rounding to nearest 50)
atmStrike = math.round(close / 50) * 50 // Corrected function
// Sell ATM Call & Put Conditions
sellCallCondition = close < ma50 and close < ma80 and ta.crossunder(ema9, ema15) and rsi < 50
sellPutCondition = close > ma50 and close > ma80 and ta.crossover(ema9, ema15) and rsi > 50
// Define Stop Loss & Take Profit (50 Points)
pointValue = syminfo.mintick * 100 // Assuming 1 point = 1 price unit
takeProfit = 50 * pointValue
stopLoss = 50 * pointValue
// Market Close Exit Time (3:24 PM IST) - Ensures exit before next day
exitTime = (hour == 15 and minute == 24)
// Plot EMAs & MAs
plot(ema9, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(ema15, color=color.orange, title="15 EMA")
plot(ma50, color=color.green, title="50 MA")
plot(ma80, color=color.red, title="80 MA")
// Sell ATM Call Option when Sell Condition Triggers
if sellCallCondition
strategy.entry("Sell ATM Call", strategy.short, qty=375)
strategy.exit("Exit Call", from_entry="Sell ATM Call", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// Sell ATM Put Option when Buy Condition Triggers
if sellPutCondition
strategy.entry("Sell ATM Put", strategy.short, qty=375)
strategy.exit("Exit Put", from_entry="Sell ATM Put", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// **Force Exit All Trades at 3:24 PM IST**
if exitTime
strategy.close_all(comment="Market Close Exit")
// Plot Sell Signals
plotshape(series=sellCallCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Call")
plotshape(series=sellPutCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Sell Put")