Biểu đồ 15 phút nhấn chìm chiến lược xác nhận nhiều lần đột phá
EMA RSI 吞没形态 突破策略 多重确认 风险管理 技术分析 ENGULFING PATTERN Breakout Strategy MULTI-CONFIRMATION
ianzeng123
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ nhiều xác nhận trên biểu đồ 15 phút là một hệ thống giao dịch phân tích kỹ thuật dựa trên hành vi giá và hình thức giảm giá, được thiết kế cho chu kỳ thời gian 15 phút. Nền tảng cốt lõi của chiến lược này là nhận diện hình thức phá vỡ và kết hợp với các điều kiện xác nhận nhiều lần để kích hoạt tín hiệu giao dịch, theo thống kê, tỷ lệ thành công của nó có thể lên đến 76%.
Nguyên tắc chiến lược
Các nguyên tắc cốt lõi của chiến lược xác nhận đa lần đột phá này dựa trên một số yếu tố kỹ thuật quan trọng:
Nhận dạng hình dạng：
- Xem hình thức nuốt nồi: nồi hiện tại là nồi dương, nồi trước là nồi âm, và giá mở cửa nồi hiện tại thấp hơn giá đóng cửa nồi trước, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa nồi trước
- Hình thức thâm nhập giảm giá: Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá của Hình thức thâm nhập giảm giá
Hệ thống xác nhận đa dạng：
- Chiến lược sử dụng mảng lưu trữ mức giá của 10 hình thức nuốt gần đây (những điểm cao nuốt giá và những điểm thấp nuốt giá)
- Các tín hiệu giao dịch phải được xác nhận bằng cách phá vỡ ít nhất hai mức giá trước đó trong hình thức tiêu thụ ngược lại
Đặt vùng giao dịch：
- Tín hiệu thị trường: Đặt khu vực mua khi phát hiện hình thức thâm nhập của thị trường và phá vỡ ít nhất hai mức thấp thâm nhập của thị trường trước đó
- Tín hiệu giảm giá: thiết lập khu vực bán khi phát hiện hình thức giảm giá và phá vỡ ít nhất hai mức cao của người đếm trước đó
Điều kiện nhập học：
- Nhiều đầu vào: Giá thấp chạm mức cao của khu vực mua và giá đóng cửa cao hơn mức thấp của khu vực mua
- Bước đầu vào: Giá cao chạm vào giá thấp của khu vực bán và giá đóng cửa thấp hơn giá cao của khu vực bán
Quản lý rủi ro：
- Sử dụng mức dừng động dựa trên khu vực nuốt, cộng với bảo vệ chênh lệch thêm (tương đương với kích thước chênh lệch 30 lần)
- Cũng dựa trên khu vực nuốt thiết lập dừng động để đảm bảo lợi nhuận rủi ro là hợp lý
Thông qua cơ chế xác nhận đa cấp này, chiến lược có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và nắm bắt cơ hội giao dịch có xác suất cao.
Lợi thế chiến lược
Phân tích sâu về cấu trúc và logic của mã, chiến lược này có những ưu điểm đáng chú ý sau:
Bộ lọc xác nhận nhiều lần: Bằng cách yêu cầu phá vỡ ít nhất hai hình thức nuốt trước đó theo hướng ngược lại, chất lượng tín hiệu được cải thiện đáng kể, giảm nguy cơ mất mát do phá vỡ giả.
Khu vực giao dịch năng độngKhác với chiến lược mức giá cố định, chiến lược này điều chỉnh khu vực giao dịch theo động thái giá theo thời gian thực để thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của thị trường.
Tỷ lệ thành công cao: tỷ lệ chiến thắng 76% được đề cập trong chú thích mã cho thấy chiến lược này có hiệu suất ổn định trên biểu đồ 15 phút, cao hơn nhiều so với mức trung bình của hầu hết các hệ thống giao dịch.
Quản lý rủi ro thông minhLưu ý: Bằng cách thiết lập điểm dừng lỗ liên quan đến khu vực giao dịch, mỗi giao dịch có kế hoạch thoát rõ ràng, tránh rủi ro giao dịch cảm xúc.
Hiển thị rõ ràng: Bằng cách đánh dấu hình dạng nuốt trên biểu đồ (đánh dấu hình tam giác), nhà giao dịch có thể hiểu trực quan về nguyên tắc hoạt động của chiến lược và quá trình tạo tín hiệu.
Quản lý tài chính linh hoạtChiến lược: Sử dụng phần trăm lợi nhuận của tài khoản theo mặc định ((10%) để quản lý vị trí, giúp duy trì tính nhất quán của lỗ hổng rủi ro và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của tài khoản.
Chuyển đổi thị trườngVì chiến lược này đồng thời theo dõi cả đợt tăng và giảm, nó có thể tự điều chỉnh để hoạt động tốt trong xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Rủi ro chiến lược
Mặc dù chiến lược này có nhiều ưu điểm, nhưng thông qua phân tích mã, chúng tôi cũng phát hiện ra một số rủi ro tiềm ẩn:
Rủi ro của thị trường biến động nhanhGiải pháp: Bạn có thể xem xét điều chỉnh khoảng cách dừng lỗ hoặc tạm dừng giao dịch khi các chỉ số biến động (như ATR) cao.
Lỡ mất xu hướng lớnGiải pháp: Bạn có thể thêm bộ lọc xu hướng để duy trì ưu tiên định hướng trong xu hướng mạnh.
Quản lý tài chính cố địnhPhương pháp: Đặt một tỷ lệ phần trăm quyền lợi cố định (10%) cho mỗi giao dịch, không điều chỉnh kích thước vị trí theo các đặc điểm rủi ro khác nhau của tình huống giao dịch. Giải pháp: Xem xét điều chỉnh kích thước vị trí theo khoảng cách dừng lỗ hoặc động lực biến động của thị trường.
Tối ưu hóa thiết lập điểm chênh lệchChiến lược sử dụng chênh lệch điểm cố định ((30x kích thước chênh lệch điểm) để điều chỉnh vị trí dừng lỗ và dừng, điều này có thể cần điều chỉnh trên các loại giao dịch khác nhau. Giải pháp: tham số hóa kích thước chênh lệch điểm và tối ưu hóa tùy thuộc vào tính năng của các loại giao dịch khác nhau.
Rủi ro rút luiGiải pháp: Xem xét thêm bộ lọc sức khỏe thị trường tổng thể hoặc tự động giảm quy mô giao dịch sau khi thua lỗ liên tục.
Rủi ro quá ưu đãiGiải pháp: Kiểm tra các bộ lọc điều kiện thị trường khác nhau, chẳng hạn như giới hạn thời gian giao dịch, bộ lọc tỷ lệ biến động, v.v.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Dựa trên phân tích sâu về mã, chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo một số hướng sau:
Thêm bộ lọc xu hướng： Việc tích hợp moving average, ADX hoặc các chỉ số xu hướng khác, chỉ tham gia khi hướng xu hướng phù hợp với tín hiệu. Điều này có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ chiến thắng của chiến lược, vì hình thức nuốt thường có hiệu quả cao hơn về hướng xu hướng.
Tối ưu hóa dừng lỗ động： Việc đưa ra chỉ số ATR để điều chỉnh động khoảng cách dừng lỗ thay vì sử dụng số nhân chênh lệch điểm cố định. Phương pháp này có thể thích ứng tốt hơn với điều kiện thị trường khi thị trường biến động và giảm bớt sự ra ngoài không cần thiết do dừng lỗ quá chặt.
Thêm bộ lọc thời gian giao dịch： Thêm giới hạn cửa sổ thời gian giao dịch, tránh thời gian thanh khoản thấp và thời gian công bố tin tức quan trọng. Điều này có thể làm giảm rủi ro do nhảy vọt bất ngờ và biến động cực đoan, cải thiện chất lượng giao dịch.
Tích hợp xác nhận giao dịch： Sử dụng khối lượng giao dịch như một chỉ số xác nhận bổ sung, chỉ xác nhận tín hiệu vào khi khối lượng giao dịch tăng đáng kể. Điều này giúp nhận ra sự đột phá thực sự của thị trường, chứ không phải là biến động ngẫu nhiên.
Phát triển tính năng tăng giá theo hình kim tự tháp： Trong một xu hướng mạnh mẽ, chiến lược cho phép tăng vị trí ở vị trí thuận lợi để tối đa hóa lợi nhuận của xu hướng thành công. Đồng thời, có thể di chuyển dừng lỗ đến điểm cân bằng lỗ để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.
Đã thêm chỉ báo tâm lý thị trường： Kết hợp các chỉ số cảm xúc thị trường như RSI, MACD, như một điều kiện xác nhận nhập cảnh bổ sung, chỉ tham gia khi các chỉ số này đồng bộ với hành động giá. Điều này sẽ cung cấp thêm mức xác nhận tín hiệu.
Phát triển hệ thống tham số thích ứng： Tạo cơ chế tự điều chỉnh tham số để tự động điều chỉnh các tham số quan trọng (như số lượng xác nhận, khoảng cách dừng lỗ, v.v.) theo hoạt động thị trường gần đây. Điều này có thể giúp chiến lược tự tối ưu hóa theo tình trạng thị trường thay đổi.
Tóm tắt
Chiến lược xác nhận nhiều lần phá vỡ 15 phút là một hệ thống giao dịch hiệu quả kết hợp nhận dạng hình thức ăn và xác nhận giá nhiều lần. Bằng cách yêu cầu giá phá vỡ ít nhất hai mức hình thức ăn trước đó theo hướng ngược lại, chiến lược này đã lọc một lượng lớn tín hiệu chất lượng thấp và tăng đáng kể tỷ lệ thành công của giao dịch.
Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là cơ chế xác nhận nhiều cấp và thiết lập khu vực giao dịch động, cho phép nó thích nghi với các tình trạng thị trường khác nhau và duy trì tỷ lệ thắng cao. Hệ thống quản lý rủi ro được xây dựng sẵn cung cấp một khung kiểm soát rủi ro rõ ràng cho mỗi giao dịch thông qua các thiết lập dừng và dừng liên quan đến khu vực giao dịch.
Tuy nhiên, chiến lược này vẫn còn một số không gian để tối ưu hóa, đặc biệt là trong việc lọc xu hướng, điều chỉnh dừng động và nhận dạng trạng thái thị trường. Bằng cách tích hợp các chỉ số xu hướng, đo lường biến động và chỉ số tâm trạng thị trường, bạn có thể cải thiện hơn nữa sự ổn định và hiệu suất lâu dài của chiến lược.
Đối với các nhà đầu tư muốn giao dịch trong khoảng thời gian trung bình (15 phút), chiến lược này cung cấp một phương pháp giao dịch dựa trên các quy tắc rõ ràng, dễ hiểu và có lợi thế thống kê. Bằng cách hiểu và áp dụng các nguyên tắc đằng sau nó, các nhà giao dịch có thể có được lợi thế biên nhất quán trong thị trường.
/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2024-05-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15Min Engulfing Break Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
pipSize = input.float(0.0001, "Pip Size", step=0.0001)
pipOffset = 30 * pipSize
// === FUNCTION: Detect Engulfing Candles ===
isBullishEngulfing() =>
cond1 = close[1] < open[1] // previous candle bearish
cond2 = close > open // current candle bullish
cond3 = open < close[1] // open below previous close
cond4 = close > open[1] // close above previous open
cond1 and cond2 and cond3 and cond4
isBearishEngulfing() =>
cond1 = close[1] > open[1] // previous candle bullish
cond2 = close < open // current candle bearish
cond3 = open > close[1] // open above previous close
cond4 = close < open[1] // close below previous open
cond1 and cond2 and cond3 and cond4
// === VARIABLES TO TRACK ZONES ===
var float buyZoneHigh = na
var float buyZoneLow = na
var float sellZoneHigh = na
var float sellZoneLow = na
// === ARRAYS TO STORE ENGULFING LEVELS ===
var float[] bullHighs = array.new_float()
var float[] bearLows = array.new_float()
// === STORE ENGULFING LEVELS ===
if isBullishEngulfing()
array.unshift(bullHighs, high)
if array.size(bullHighs) > 10
array.pop(bullHighs)
if isBearishEngulfing()
array.unshift(bearLows, low)
if array.size(bearLows) > 10
array.pop(bearLows)
// === CHECK IF BREAKS 2 PRIOR ENGULFINGS ===
breaksTwoBearishEngulfings() =>
count = 0
arrSize = array.size(bearLows)
if arrSize >= 2
for i = 0 to arrSize - 1
if high > array.get(bearLows, i)
count += 1
if count >= 2
break
count >= 2
breaksTwoBullishEngulfings() =>
count = 0
arrSize = array.size(bullHighs)
if arrSize >= 2
for i = 0 to arrSize - 1
if low < array.get(bullHighs, i)
count += 1
if count >= 2
break
count >= 2
// === SET ENGULFING ZONES ===
if isBullishEngulfing() and breaksTwoBearishEngulfings()
buyZoneHigh := high
buyZoneLow := low
if isBearishEngulfing() and breaksTwoBullishEngulfings()
sellZoneHigh := high
sellZoneLow := low
// === TRADE ENTRIES ===
longCondition = not na(buyZoneHigh) and low <= buyZoneHigh and close > buyZoneLow
shortCondition = not na(sellZoneLow) and high >= sellZoneLow and close < sellZoneHigh
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Long", stop=buyZoneLow - pipOffset, limit=buyZoneHigh + pipOffset)
buyZoneHigh := na
buyZoneLow := na
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Short", stop=sellZoneHigh + pipOffset, limit=sellZoneLow - pipOffset)
sellZoneHigh := na
sellZoneLow := na
// === PLOTTING ===
plotshape(isBullishEngulfing(), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Bull Engulf")
plotshape(isBearishEngulfing(), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Bear Engulf")