Chiến lược giao dịch đột phá giá nhiều giai đoạn và thoái lui

OHLC SLTP PPV PVT MPB
Ngày tạo: 2025-05-13 11:08:10 sửa đổi lần cuối: 2025-05-13 11:08:10
sao chép: 1 Số nhấp chuột: 290
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược giao dịch đột phá giá nhiều giai đoạn và thoái lui Chiến lược giao dịch đột phá giá nhiều giai đoạn và thoái lui

Tổng quan

Chiến lược giao dịch phá vỡ và rút tiền đa giai đoạn là một hệ thống giao dịch dựa trên hành vi giá, chủ yếu xác định mô hình giá cụ thể và đưa vào điểm phá vỡ chính xác. Chiến lược này bằng cách giám sát mối quan hệ giữa giá mở, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng của biểu đồ, kết hợp với phân tích chênh lệch điểm, để nắm bắt thời gian thay đổi động lực thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là xác định và tận dụng cơ hội tiếp tục sau khi biến động giá nhanh. Bằng cách phân tích sâu hơn về mã, chúng ta có thể thấy rằng chiến lược tuân theo các nguyên tắc sau:

  1. Hệ thống nhận dạng vị tríChiến lược chia logic giao dịch thành ba giai đoạn ((phase 1-3), kích hoạt các điều kiện nhập cảnh khác nhau theo các giai đoạn khác nhau.

  2. Kiểm tra điều kiện đột pháĐối với giao dịch đa đầu, các điều kiện chính được kiểm tra là:

    • Giai đoạn 1: Xác định xem điểm cao của dòng K trước có khác biệt với giá mở cửa đến 300 điểm và điểm thấp hơn điểm cao hơn trừ 50 điểm hay không
    • Giai đoạn 2: Khi bước vào giai đoạn 1, kiểm tra xem điểm thấp nhất hiện tại có rút lại giá mở đầu tham khảo cộng 250 điểm không
    • Giai đoạn 3: Xác định liệu điểm cao hiện tại có khác biệt hơn 300 điểm so với giá trị đóng cửa trước và liệu điểm thấp có đáp ứng điều kiện rút lui hay không

  3. Logic ngượcGiao dịch không đầu sử dụng logic ngược đối xứng hoàn toàn với đa đầu, để đánh giá thời gian nhập cảnh bằng cách theo dõi mối quan hệ giữa giá mở và giá thấp nhất.

  4. Cài đặt Stop LossChiến lược sử dụng chiến lược dừng lỗ tại một điểm cố định, nhiều đầu dừng lỗ được đặt 301 điểm dưới giá mua và dừng lỗ được đặt 301 điểm trên giá mua trước đó; trái ngược lại, giao dịch không đầu.

Lợi thế chiến lược

Sau khi phân tích mã kỹ lưỡng, chiến lược này cho thấy một số lợi thế rõ ràng:

  1. Cơ chế phán quyết nhiều giai đoạn: Bằng cách đánh giá ba giai đoạn khác nhau, tránh sai lầm do một điều kiện duy nhất, tăng độ chính xác của nhập học.

  2. Định hướng và rút luiChiến lược này quan tâm đến cả động lực phá vỡ giá (định hướng) và khả năng rút lui, cân bằng giữa tấn công và phòng thủ.

  3. Các tham số có thể được điều chỉnh linh hoạt: Bằng cách đặt tham số giá trị điểm, chiến lược có thể thích ứng với các thị trường và giống có đặc điểm biến động khác nhau, nâng cao phạm vi áp dụng của chiến lược.

  4. Giao dịch hai chiềuChiến lược này bao gồm cả logic giao dịch hai chiều, tận dụng cơ hội thị trường, không bị giới hạn bởi xu hướng một chiều.

  5. Kiểm soát rủi roVới điểm dừng lỗ được thiết lập sẵn, rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của mỗi giao dịch được kiểm soát rõ ràng.

Rủi ro chiến lược

Mặc dù chiến lược này được thiết kế tinh tế, nhưng vẫn có những rủi ro tiềm ẩn:

  1. Cài đặt điểm cố địnhCác điểm cố định trong chiến lược như 300, 50, 250 và 301 có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường, đặc biệt là trong thời gian có sự biến động đáng kể. Giải pháp là điều chỉnh các tham số này theo đặc điểm của giống và động lực biến động của thị trường hiện tại.

  2. Rủi ro đột phá giả: Thị trường có thể có hiện tượng phá vỡ giả sau khi đột phá ngắn, dẫn đến tín hiệu sai. Bạn có thể giảm rủi ro này bằng cách tăng các chỉ số xác nhận như khối lượng giao dịch hoặc các chỉ số động lực khác.

  3. Khả năng thua lỗ liên tụcTrong thị trường chấn động, giá liên tục chạm mốc phá giá nhưng không hình thành xu hướng, có thể dẫn đến tổn thất liên tục. Giải pháp là thêm bộ lọc môi trường thị trường, giảm hoặc tạm dừng giao dịch trong thị trường chấn động.

  4. Hiệu ứng điểm trượtChiến lược phụ thuộc vào điểm giá chính xác, có thể gặp vấn đề trượt trong giao dịch thực tế, đặc biệt là trong thị trường ít lưu động hơn.

  5. Sự phức tạp của việc theo dõi vị tríThiết kế đa pha, mặc dù tăng độ chính xác, nhưng cũng làm tăng sự phức tạp về logic, có thể dẫn đến chậm trễ hoặc lỗi trong thực hiện giao dịch. Kiểm tra thường xuyên và đơn giản hóa logic có thể làm tăng hiệu quả thực hiện.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Sau đây là một số hướng tối ưu hóa có thể áp dụng cho chiến lược:

  1. Điều chỉnh tham số động: Thay đổi tham số điểm cố định thành tham số động dựa trên biến động thị trường (ví dụ như chỉ số ATR), giúp chiến lược thích ứng tốt hơn với các môi trường thị trường khác nhau. Điều này có thể làm giảm ngưỡng kích hoạt trong thời gian biến động thấp và tăng ngưỡng trong thời gian biến động cao, cải thiện khả năng thích ứng.

  2. Thêm lọc môi trường thị trườngTiến hành chiến lược chỉ trong môi trường thị trường thuận lợi, tránh giao dịch trong điều kiện bất lợi.

  3. Tối ưu hóa thiết lập dừng lỗCó thể xem xét việc sử dụng Tracking Stop thay vì Fixed Stop, cho phép giao dịch có lợi nhuận có không gian phát triển lớn hơn, đồng thời bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.

  4. Thêm yếu tố xác nhận: Tăng khối lượng giao dịch, xác nhận cấu trúc thị trường hoặc các chỉ số kỹ thuật khác khi tín hiệu nhập cảnh được kích hoạt, giảm tác động của tín hiệu giả.

  5. Bộ lọc thời gianThêm bộ lọc cửa sổ thời gian giao dịch, tránh thời gian mở và đóng cửa thị trường có biến động lớn nhưng không rõ hướng đi, tập trung vào thời gian giao dịch ổn định hơn.

  6. Đơn giản hóa logic chuyển đổi vị trí: Tái thiết kế logic chuyển pha, giảm kiểm tra trạng thái không cần thiết, đơn giản hóa cấu trúc mã, cải thiện hiệu quả thực thi.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch phá vỡ và rút tiền nhiều giai đoạn là một hệ thống giao dịch có cấu trúc tốt, xác định các cơ hội giao dịch có lợi bằng phân tích hành vi giá nhiều cấp. Ưu điểm cốt lõi của nó là cơ chế phán đoán nhiều giai đoạn, khả năng giao dịch hai chiều và hệ thống quản lý rủi ro được xây dựng. Mặc dù có các vấn đề như thích ứng các tham số cố định và rủi ro phá vỡ giả, nhưng bằng cách đưa ra các biện pháp tối ưu hóa như tham số động, lọc môi trường thị trường và các yếu tố xác nhận, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được nâng cao đáng kể.

Chiến lược này đặc biệt phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn và trung hạn, đặc biệt là những nhà giao dịch chú ý đến hành vi giá và muốn can thiệp vào sự thay đổi động lực ban đầu. Bằng cách điều chỉnh cẩn thận các tham số và thêm các điều kiện lọc thích hợp, chiến lược này có thể phát triển thành một hệ thống giao dịch đáng tin cậy, cung cấp nguồn thu nhập ổn định cho danh mục giao dịch định lượng.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-05-13 00:00:00
end: 2025-05-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true, margin_long=1, margin_short=1, process_orders_on_close=true)

// 参数设置
point_value = input.float(0.0001, title="点值（例如：0.0001代表1个点）")

// 多单逻辑变量
var float long_ref_open = na
var float long_ref_high = na
var bool long_condition1 = false
var bool long_condition2 = false
var int long_phase = 0

// 空单逻辑变量
var float short_ref_open = na
var float short_ref_high = na
var bool short_condition1 = false
var bool short_condition2 = false
var int short_phase = 0

// 多单条件检查

// 多单第一条件检查
if not long_condition1 and not long_condition2
    if high[1] - open[1] >= 300 * point_value
        if low[1] <= high[1] - 50 * point_value
            strategy.entry("Long", strategy.long)
        else
            long_ref_open := open[1]
            long_ref_high := high[1]
            long_phase := 1

    else if close[1] - open[1] < 300 * point_value
        long_phase := 2

// 多单第二条件检查
if long_phase == 1
    if low <= long_ref_open + 250 * point_value
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        long_phase := 0

if long_phase == 2
    if high - close[1] >= 300 * point_value
        if low <= high - 50 * point_value
            strategy.entry("Long", strategy.long)
            long_phase := 0
        else
            long_phase := 3
    else
        long_phase := 0

if long_phase == 3
    if low <= open[2] + 250 * point_value
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        long_phase := 0

// 空单条件检查（反向逻辑）

// 空单第一条件检查
if not short_condition1 and not short_condition2
    if open[1] - low[1] >= 300 * point_value
        if high[1] >= low[1] + 50 * point_value
            strategy.entry("Short", strategy.short)
        else
            short_ref_open := open[1]
            short_ref_high := low[1]
            short_phase := 1

    else if open[1] - close[1] < 300 * point_value
        short_phase := 2

// 空单第二条件检查
if short_phase == 1
    if high >= short_ref_open - 250 * point_value
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        short_phase := 0

if short_phase == 2
    if close[1] - low >= 300 * point_value
        if high >= low + 50 * point_value
            strategy.entry("Short", strategy.short)
            short_phase := 0
        else
            short_phase := 3
    else
        short_phase := 0

if short_phase == 3
    if high >= open[2] - 250 * point_value
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        short_phase := 0

// 止损止盈逻辑
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = strategy.position_avg_price - 301 * point_value,limit = close[1] + 301 * point_value)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Short Exit", "Short",stop = strategy.position_avg_price + 301 * point_value, limit = close[1] - 301 * point_value)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)