Chiến lược giao dịch khối lệnh tăng cường động cơ phá vỡ cấu trúc

OB HH LL RR SL TP 趋势跟踪 吞没形态 订单块 结构突破 动量交易
Ngày tạo: 2025-05-27 10:34:59 sửa đổi lần cuối: 2025-05-27 10:34:59
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 331
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược giao dịch khối lệnh tăng cường động cơ phá vỡ cấu trúc Chiến lược giao dịch khối lệnh tăng cường động cơ phá vỡ cấu trúc

Tổng quan

Chiến lược giao dịch khối lệnh là một hệ thống giao dịch định lượng kết hợp nhiều yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Chiến lược này xây dựng một khuôn khổ quyết định giao dịch hoàn chỉnh dựa trên sự phá vỡ cấu trúc thị trường, nhận dạng khối lệnh và xác nhận hình thức ăn uống.

Nguyên tắc chiến lược

Các nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này dựa trên các yếu tố then chốt sau:

  1. Xác định cấu trúc xu hướngChiến lược sử dụng tham số lookback ((thiết lập 20) để tính toán các điểm cao nhất ((HH) và thấp nhất ((LL) trong N chu kỳ qua. Khi giá đóng cửa vượt qua mức cao nhất trước đó, xác nhận xu hướng tăng; Khi giá đóng cửa giảm xuống mức thấp nhất trước đó, xác nhận xu hướng giảm.

  2. Nhận dạng Order BlockCác khối đơn đặt hàng là vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng trong thị trường, thường được hình thành bởi dấu vết giao dịch của các nhà giao dịch lớn. Trong chiến lược này:

    • Bảng lệnh Bull ((Bull OB): Ghi lại điểm thấp của đợt giảm trước khi xác nhận xu hướng tăng
    • Bảng lệnh giảm giá ((Bear OB): Ghi lại mức cao của lệnh giảm giá trước khi xác nhận xu hướng giảm

  3. Hình thức nhấn chìm xác nhậnChiến lược sử dụng hình dạng K-Line như một tín hiệu xác nhận bổ sung:

    • Đánh giá: giá hiện tại là đường dương, giá trước là đường âm, và giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá mở cửa trước, giá mở cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước
    • Thâm nhập xuống: đường hiện tại là đường dương, đường trước là đường dương, và giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá mở cửa trước, giá mở cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước

  4. Điều kiện nhập học：

    • Nhiều đầu vào: xác nhận xu hướng tăng + Bảng giao dịch ăn thịt của thị trường chứng khoán + Giá đóng cửa cao hơn đơn đặt hàng của thị trường chứng khoán
    • Đầu vào không: xác nhận xu hướng giảm + hình thức ăn giảm + giá đóng cửa dưới khối đơn đặt hàng giảm

  5. Quản lý rủi roChiến lược sử dụng điểm dừng cố định (đặc biệt là 20 điểm) và tự động tính toán mục tiêu dừng dựa trên tỷ lệ lợi nhuận rủi ro (đặc biệt là 3.0)

Lợi thế chiến lược

  1. Khung phân tích thị trường có cấu trúcChiến lược này kết hợp phân tích xu hướng, cấu trúc giá cả, xác nhận khối đơn đặt hàng hỗ trợ kháng cự và hình dạng nếp nhăn, tạo thành một khung quyết định giao dịch toàn diện, tránh các tín hiệu sai lầm mà chỉ số đơn lẻ có thể mang lại.

  2. Tín hiệu giao dịch có khả năng cao: Bằng cách yêu cầu các điều kiện xác nhận nhiều lần được đáp ứng cùng một lúc, tín hiệu giao dịch được tăng cường đáng kể. Chiến lược sẽ phát tín hiệu giao dịch chỉ khi xu hướng rõ ràng, khối lệnh hỗ trợ / kháng cự có hiệu lực và có xác nhận hình thức nuốt.

  3. Cơ chế quản lý rủi ro nội bộChiến lược sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 3: 1 theo mặc định, đảm bảo mỗi giao dịch có mục tiêu lợi nhuận rõ ràng và điểm dừng lỗ, giúp các nhà giao dịch duy trì giá trị kỳ vọng tích cực trong giao dịch dài hạn.

  4. Khả năng thích nghi caoBằng cách điều chỉnh các tham số lookback, chiến lược có thể thích ứng với các chu kỳ thời gian khác nhau và biến động của thị trường. Bạn có thể tăng giá trị lookback trong thị trường biến động lớn và giảm giá trị này trong thị trường biến động nhỏ hơn.

  5. Tín hiệu giao dịch trực quanChiến lược: cung cấp thông tin phản hồi trực quan bằng cách đánh dấu các tín hiệu mua/bán và vị trí khối lệnh trên biểu đồ, giúp các nhà giao dịch hiểu và đánh giá logic giao dịch.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro đột phá giảThị trường thường xuyên có các trường hợp phá vỡ giả, tức là giá vượt qua một thời gian ngắn của mức cao / thấp lịch sử và sau đó quay trở lại một cách nhanh chóng. Điều này có thể dẫn đến tín hiệu sai lầm của chiến lược, đặc biệt là trong môi trường thị trường có biến động lớn nhưng không có xu hướng rõ ràng.

  2. Vấn đề về độ tin cậy của hình thức nuốtĐịnh dạng nuốt có sự khác biệt về độ tin cậy trong các điều kiện thị trường khác nhau. Trong một số thị trường ít lưu động hoặc thời gian biến động cao, định dạng nuốt có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hơn.

  3. Rủi ro dừng cố địnhChiến lược sử dụng thiết lập dừng lỗ với số điểm cố định, thay vì dừng động dựa trên biến động thị trường. Trong môi trường thị trường tăng đột ngột biến động, dừng cố định có thể quá nhỏ, dẫn đến dễ bị chạm vào.

  4. Độ nhạy tham sốHiệu suất của chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào các thiết lập tham số, chẳng hạn như chu kỳ nhìn lại, tỷ lệ lợi nhuận rủi ro và số điểm dừng lỗ. Các thị trường và thời gian khác nhau có thể cần các kết hợp tham số khác nhau để có hiệu quả tối ưu.

  5. Khả năng thích ứng kém: Chiến lược này hoạt động tốt trong xu hướng rõ ràng, nhưng có thể tạo ra tổn thất liên tục trong giai đoạn đảo ngược xu hướng vì nó không có cơ chế cảnh báo trước về xu hướng đảo ngược.

Hướng tối ưu hóa

  1. Tham gia cơ chế thích ứng biến độngCó thể xem xét sử dụng các chỉ số như ATR để điều chỉnh động mức dừng và dừng để chiến lược có thể thích ứng tốt hơn với các điều kiện biến động thị trường khác nhau. Cách thực hiện có thể là thay thế số điểm dừng cố định bằng số nhân dựa trên giá trị ATR của chu kỳ N gần đây nhất.

  2. Thêm bộ lọc phá vỡ giả: Có thể giảm tín hiệu sai dẫn do phá vỡ giả bằng cách thêm xác nhận giao dịch hoặc chờ đợi giá ở trong vùng phá vỡ một thời gian nhất định (nếu giá đóng cửa tiếp tục N chu kỳ ở trên / dưới mức phá vỡ).

  3. Mở rộng khu vực đặt hàngĐịnh nghĩa khối đơn đặt hàng hiện tại tương đối đơn giản, bạn có thể xem xét mở rộng thành một khu vực chứ không phải là một điểm giá đơn lẻ, ví dụ như sử dụng phạm vi điểm cao và thấp tổng thể của chuông ngược trước hoặc thêm một khoảng đệm nhất định.

  4. Xác nhận nhiều chu kỳ: Tiến hành phân tích nhiều chu kỳ thời gian, đảm bảo hướng giao dịch phù hợp với xu hướng của chu kỳ thời gian cao hơn, do đó tăng tỷ lệ thành công của giao dịch. Điều này có thể được thực hiện bằng cách kiểm tra tình trạng phá vỡ cấu trúc của chu kỳ thời gian cao hơn.

  5. Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro độngTỷ lệ lợi nhuận rủi ro được điều chỉnh tự động theo môi trường thị trường (ví dụ: biến động, cường độ xu hướng), tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cao hơn trong môi trường xu hướng mạnh, tỷ lệ lợi nhuận rủi ro thấp hơn trong môi trường cân bằng hoặc xu hướng yếu.

  6. Thêm bộ lọc chu kỳ thị trườngTiến hành: giới thiệu cơ chế nhận diện chu kỳ thị trường, áp dụng các logic giao dịch và các thiết lập tham số khác nhau trong các chu kỳ thị trường khác nhau (trend, chấn chỉnh, biến động) để cải thiện khả năng thích ứng của chiến lược.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch khối đơn đặt hàng là một hệ thống giao dịch tổng hợp kết hợp nhiều yếu tố phân tích kỹ thuật. Bằng cách nhận diện cấu trúc xu hướng, định vị khối đơn đặt hàng và xác nhận hình thức ăn, chiến lược này có thể nắm bắt cơ hội giao dịch tiếp tục xu hướng có xác suất cao. Cơ chế quản lý rủi ro được xây dựng đảm bảo khả năng kiểm soát rủi ro của giao dịch, trong khi tính linh hoạt của các tham số chiến lược cung cấp khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau.

Mặc dù có một số vấn đề về rủi ro đột phá giả và độ nhạy cảm của tham số, nhưng các biện pháp tối ưu hóa như cơ chế thích ứng biến động, xác nhận chu kỳ nhiều thời gian và quản lý rủi ro động có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và thích ứng của chiến lược. Đây là một khung chiến lược đáng xem xét cho các nhà giao dịch theo đuổi xu hướng theo dõi theo hướng phân tích kỹ thuật, có quy tắc rõ ràng và có thể kiểm soát rủi ro.

Chiến lược này đặc biệt phù hợp để sử dụng trong môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng, và các nhà giao dịch nên điều chỉnh và tối ưu hóa các tham số chiến lược cần thiết để có được hiệu quả giao dịch tốt nhất, tùy thuộc vào đặc điểm và điều kiện thị trường của các loại giao dịch cụ thể.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-05-26 00:00:00
end: 2025-03-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Aman Singh OB Strategy v6", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, "Structure Lookback", minval=1)
rr_ratio = input.float(3.0, "Risk Reward Ratio", step=0.1)
risk_pips = input.int(20, "Stop Loss (in pips)", minval=1)

// === TREND STRUCTURE ===
hh = ta.highest(high, lookback)
ll = ta.lowest(low, lookback)
upTrend = close > hh[1]
downTrend = close < ll[1]

// === ORDER BLOCKS (Last opposite candle) ===
bullOB = ta.valuewhen(upTrend and close[1] < open[1], low[1], 0)
bearOB = ta.valuewhen(downTrend and close[1] > open[1], high[1], 0)

// === ENGULFING CANDLE PATTERN ===
bullishEngulf = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1]
bearishEngulf = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1] and open > close[1]

// === ENTRY CONDITIONS ===
longCondition = upTrend and bullishEngulf and close > bullOB
shortCondition = downTrend and bearishEngulf and close < bearOB

// === STOP LOSS AND TAKE PROFIT ===
slPoints = risk_pips * syminfo.mintick
tpPoints = slPoints * rr_ratio

// === EXECUTE TRADES ===
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL Buy", from_entry="Buy", stop=close - slPoints, limit=close + tpPoints)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL Sell", from_entry="Sell", stop=close + slPoints, limit=close - tpPoints)

// === PLOTS ===
plotshape(longCondition, title="Bull Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Bear Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

plot(bullOB, title="Bull OB", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(bearOB, title="Bear OB", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)