ianzeng123
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên hành động phá vỡ của giá thị trường đối với mức giá quan trọng và nâng cao độ tin cậy của tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng đường trung bình di chuyển và chỉ số hướng trung bình ((ADX) làm bộ lọc. Hệ thống sử dụng khung thời gian 1 giờ để xây dựng các vùng kháng cự phá vỡ động lực bằng cách xác định các điểm cao và thấp của trục trục, đồng thời thiết lập một cơ chế dừng lỗ cố định để kiểm soát rủi ro khi các vùng này vượt qua tín hiệu giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Các nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này dựa trên hành vi phá vỡ của giá tại các điểm kháng cự hỗ trợ quan trọng, kết hợp với hướng xu hướng và lọc cường độ thị trường, tạo thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Các nguyên tắc thực hiện cụ thể bao gồm:
Nhận định vị trí kháng cựHệ thống sử dụng phương pháp Pivot Points để xác định mức giá quan trọng.
ta.pivothighVàta.pivotlowHàm tính các điểm cao và thấp của trục trung tâm với tham số mặc định là 5 chu kỳ và đặt các điểm này làm điểm kháng cự và hỗ trợ tiềm năng.Quản lý khu vực năng độngHệ thống sử dụng cấu trúc mảng:
supportLevelsVàresistanceLevelsLưu trữ hỗ trợ bit kháng cự, và thông qua chức năng tùy chỉnhf_add_levelQuản lý các mức giá một cách thông minh. Chức năng này đảm bảo rằng các mức mới được thêm vào có đủ khoảng cách với mức hiện có (bằng mặc định là 2%), ngăn chặn khu vực quá tải, đồng thời hạn chế giữ tối đa 5 mức mới nhất.Bộ lọc xác nhận xu hướngChiến lược sử dụng trung bình di chuyển đơn giản 50 chu kỳ (SMA) như một chỉ số hướng xu hướng. Chỉ xem xét thêm khi giá nằm trên đường trung bình và xem xét thêm khi giá nằm dưới đường trung bình, do đó tuân theo xu hướng thị trường tổng thể.
Chứng minh sức mạnh thị trường: Đánh giá cường độ thị trường thông qua hàm ADX ((trung bình chỉ số hướng)) tùy chỉnh. Giá trị ADX phải cao hơn ngưỡng thiết lập ((đặc định 25), đảm bảo chỉ giao dịch khi thị trường đủ mạnh để tránh phá vỡ giả trong môi trường thị trường yếu.
Tạo tín hiệu vào:
- Tín hiệu đa đầu: được kích hoạt khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ từ bên dưới (thấp dưới ngưỡng hỗ trợ nhưng giá đóng cửa cao hơn ngưỡng hỗ trợ) và giá nằm trên đường trung bình 50 chu kỳ và giá ADX cao hơn mức giảm giá.
- Kích hoạt khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự từ trên (bên cao cao hơn ngưỡng kháng cự nhưng giá đóng cửa thấp hơn ngưỡng kháng cự) và khi giá nằm dưới đường trung bình 50 chu kỳ và ADX cao hơn ngưỡng giảm giá.
Cơ chế quản lý rủi roChiến lược sử dụng thiết lập dừng lỗ ở tỷ lệ phần trăm cố định, thiết lập dừng lỗ 15% và 10% ở nhiều đầu, thiết lập dừng lỗ 10% và 10% ở đầu rỗng. Một khi giá đạt đến các mức này, hệ thống tự động thanh toán và khôi phục trạng thái giao dịch.
Lợi thế chiến lược
Dựa trên phân tích sâu về mã, chiến lược này có những lợi thế đáng kể sau:
Cơ chế xác nhận đa dạng: Bằng cách kết hợp phá vỡ kháng cự hỗ trợ, xác nhận ba chiều xu hướng và cường độ ADX, giảm hiệu quả nguy cơ phá vỡ giả. Các cơ chế xác nhận nhiều lần tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch so với chỉ số đơn lẻ.
Khu vực kháng động hỗ trợHệ thống nhận diện và quản lý các mức kháng cự hỗ trợ một cách động, có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau. Bảo quản tối đa 5 mức kháng cự hỗ trợ mới nhất, đảm bảo chiến lược tập trung vào mức giá có liên quan nhất.
Tích hợp khu vực thông minh: Bằng cách sử dụng tham số phần trăm chiều rộng vùng tối đa ((maxZoneWidthPct), tránh tính toán lặp lại vị trí kháng cự hỗ trợ quá gần, giảm tín hiệu dư thừa.
Tính toán ADX tùy chỉnhChiến lược: Sử dụng hàm ADX tùy chỉnh để tính toán trực tiếp tần số sóng thực, chuyển hướng và xử lý trơn tru, đảm bảo tính toán chỉ số chính xác và linh hoạt.
Thiết lập tham số linh hoạtChiến lược cung cấp một số tham số có thể điều chỉnh, bao gồm chiều dài trục trung tâm, chu kỳ lùi, chiều rộng khu vực tối đa, tỷ lệ phần trăm dừng lỗ và ADX, người dùng có thể tối ưu hóa tùy theo các điều kiện thị trường và sở thích giao dịch khác nhau.
Kiểm soát rủi ro rõ ràng: Cung cấp một khung quản lý rủi ro rõ ràng cho mỗi giao dịch thông qua tỷ lệ dừng lỗ trước, ngăn chặn tổn thất quá mức cho mỗi giao dịch, đồng thời khóa lợi nhuận hợp lý.
Hình ảnh trực quanChiến lược: Đánh dấu kháng cự hỗ trợ và tín hiệu giao dịch trên biểu đồ, cung cấp phản hồi trực quan trực quan thông qua mã hóa màu ((các kháng cự hỗ trợ màu xanh lá cây, kháng cự màu đỏ) và thẻ ((LONG, SHORT, EXIT) để hỗ trợ phân tích và giám sát thời gian thực.
Rủi ro chiến lược
Mặc dù chiến lược này được thiết kế hợp lý, nhưng vẫn có những rủi ro và hạn chế tiềm ẩn như sau:
Sự đột phá giả trong thị trường biến động caoTrong môi trường thị trường có biến động cao, giá có thể thường xuyên phá vỡ ngưỡng kháng cự hỗ trợ và quay trở lại phạm vi ban đầu, dẫn đến tăng tín hiệu phá vỡ giả. Giải pháp: Có thể xem xét tăng chu kỳ xác nhận, yêu cầu giá giữ một thời gian nhất định sau khi phá vỡ hoặc hình thành hình dạng cụ thể để xác nhận tín hiệu.
Sự phụ thuộc quá mức vào ngưỡng kháng cự hỗ trợ lịch sửChiến lược dựa trên sự hình thành lịch sử của các mức kháng cự hỗ trợ, những mức lịch sử này có thể không có hiệu lực khi cấu trúc thị trường thay đổi cơ bản (như các sự kiện tin tức quan trọng). Giải pháp: Có thể xem xét thêm cơ chế điều chỉnh động để tự động điều chỉnh mức kháng cự hỗ trợ theo biến động của thị trường.
Giới hạn của Stop Loss% cố địnhLưu ý: Lệnh dừng cố định có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường, có thể quá lớn trong thị trường có biến động thấp và có thể quá nhỏ trong thị trường có biến động cao. Giải pháp: Có thể xem xét việc điều chỉnh mức dừng động dựa trên ATR (trung lượng thực tế).
Rủi ro đảo ngược xu hướng: Sử dụng SMA 50 chu kỳ làm chỉ số xu hướng có thể bị trễ phản ứng khi xu hướng đảo ngược ban đầu, dẫn đến việc tham gia vào xu hướng khi xu hướng sắp kết thúc. Giải pháp: Bạn có thể xem xét thêm một chỉ số xu hướng ngắn hạn nhạy cảm hơn hoặc chỉ số động lực như một phán đoán hỗ trợ.
Chiến lược chuyên sâu về tính toánChiến lược cần tính toán và duy trì nhiều mảng và chỉ số trong thời gian thực, có thể gặp thách thức về hiệu suất trong môi trường giao dịch tần số cao hoặc hạn chế về tài nguyên. Giải pháp: Tối ưu hóa hiệu quả của thuật toán, giảm tính toán không cần thiết hoặc xem xét giảm tần số cập nhật.
Độ nhạy tham sốHành động chiến lược nhạy cảm với các thiết lập tham số (ví dụ như chiều dài trục cốt lõi, ADX threshold), lựa chọn tham số không chính xác có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc bỏ lỡ cơ hội. Giải pháp: Xây dựng khung tối ưu hóa tham số bằng cách đánh giá lại hiệu suất tham số trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Dựa trên phân tích sâu sắc về mã chiến lược, đây là những hướng tối ưu hóa tiềm năng:
Cơ chế tham số thích ứngGiới thiệu cơ chế tự động điều chỉnh các tham số quan trọng theo tỷ lệ biến động của thị trường. Ví dụ, tăng ADX hoặc hỗ trợ chiều rộng vùng kháng cự trong thời gian biến động cao và giảm các tham số này trong thời gian biến động thấp, để chiến lược phù hợp hơn với môi trường thị trường khác nhau. Điều này có thể làm giảm giao dịch sai trong điều kiện thị trường không phù hợp.
Phân tích nhiều khung thời gianThêm xác nhận ngưỡng kháng cự hỗ trợ của khung thời gian cao hơn. Bằng cách kiểm tra xem ngưỡng kháng cự hỗ trợ trên biểu đồ đường nét hoặc đường tròn có phù hợp với mức trên biểu đồ 1 giờ hiện tại hay không, bạn có thể xác định các khu vực giá quan trọng được công nhận trong nhiều khung thời gian mạnh hơn, cải thiện chất lượng tín hiệu.
Giao dịch xác nhậnKết hợp với phân tích khối lượng giao dịch xác minh tính hiệu quả của đột phá. Các đột phá thực sự hiệu quả thường đi kèm với sự gia tăng đáng kể khối lượng giao dịch, và có thể giảm nguy cơ đột phá giả do khối lượng giao dịch thấp bằng cách thêm các điều kiện lọc khối lượng giao dịch.
Động lực dừng dừngCài đặt mức dừng lỗ động dựa trên tỷ lệ biến động của thị trường (ví dụ: ATR) thay vì tỷ lệ phần trăm cố định. Điều này giúp quản lý rủi ro linh hoạt hơn, có thể tự động điều chỉnh mức bảo vệ theo điều kiện thị trường hiện tại, đặt mức dừng lỗ lỏng lẻo hơn trong thị trường biến động cao và đặt mức dừng lỗ chặt chẽ hơn trong thị trường biến động thấp.
Cơ chế khóa lợi nhuận: Tiến hành cơ chế thu lợi nhuận theo giai đoạn, cho phép di chuyển dừng lỗ đến giá chi phí hoặc khóa một phần lợi nhuận sau khi đạt được một mức lợi nhuận nhất định. Phương pháp này có thể làm giảm rủi ro rút lui trong khi vẫn duy trì tiềm năng thu lợi nhuận cao.
Kết hợp các chỉ số cảm xúcXem xét việc tích hợp các chỉ số cảm xúc thị trường (như VIX hoặc chỉ số tương đối mạnh) như một điều kiện lọc bổ sung. Tình trạng thị trường thường ảnh hưởng đến tính bền vững của đột phá, và hiểu biết của chiến lược về tình trạng thị trường có thể được nâng cao bằng cách tăng chiều phân tích cảm xúc.
Cấp độ sức đề kháng hỗ trợGhi chú: giới thiệu cơ chế đánh giá sức mạnh của mức kháng cự hỗ trợ, đánh giá sức mạnh cho từng mức dựa trên các yếu tố như số lần thử nghiệm lịch sử, thời gian hình thành. Như vậy, có thể ưu tiên mức giá mạnh hơn, có khả năng tạo ra phản ứng hiệu quả hơn.
Tối ưu hóa học máy: Xem xét việc sử dụng phương pháp học máy để tối ưu hóa lựa chọn tham số và tạo tín hiệu. Bằng cách phân tích mô hình giao dịch thành công và thất bại trong dữ liệu lịch sử, các thuật toán học máy có thể giúp xác định sự kết hợp tham số và điều kiện thị trường hiệu quả nhất.
Tóm tắt
Hệ thống giao dịch định lượng bộ lọc ADX là một hệ thống giao dịch tổng hợp được thiết kế tốt, kết hợp nhiều yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Chiến lược này tạo ra một cơ chế tạo ra tín hiệu giao dịch tương đối đáng tin cậy bằng cách xác định và giám sát các điểm kháng cự hỗ trợ, kết hợp với hướng xu hướng và lọc cường độ thị trường.
Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là cơ chế xác nhận nhiều lần và khung quản lý rủi ro tốt, giảm hiệu quả rủi ro phá vỡ giả và hạn chế tổn thất tiềm ẩn của một giao dịch. Đồng thời, chiến lược cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình tham số, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh linh hoạt theo sở thích rủi ro cá nhân và môi trường thị trường.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng phải đối mặt với một số thách thức, chẳng hạn như rủi ro phá vỡ giả trong thị trường biến động cao, giới hạn của dừng dừng cố định và nhạy cảm của tham số. Hiệu suất của chiến lược có thể được nâng cao hơn nữa bằng cách giới thiệu các biện pháp tối ưu hóa như cơ chế tham số thích ứng, phân tích khung thời gian đa, xác nhận khối lượng giao dịch và quản lý rủi ro động.
Nhìn chung, đây là một chiến lược giao dịch định lượng có logic rõ ràng, thiết kế hợp lý, phù hợp cho các nhà giao dịch có hiểu biết về phân tích kỹ thuật và cấu trúc thị trường. Bằng cách tiếp tục tối ưu hóa và thích ứng với sự thay đổi của thị trường, chiến lược này có tiềm năng duy trì hiệu suất ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau.
/*backtest
start: 2024-05-30 00:00:00
end: 2025-05-29 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("S/R Breakout Strategy (1H) with Trend and ADX Filter", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
// INPUTS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
pivotLen = input.int(5, title="Pivot Length")
lookbackBars = input.int(300, title="Lookback Bars")
maxZoneWidthPct = input.float(2.0, title="Max Zone Width %")
tpLong = input.float(0.15, title="Take Profit % (Long)")
slLong = input.float(0.10, title="Stop Loss % (Long)")
tpShort = input.float(0.10, title="Take Profit % (Short)")
slShort = input.float(0.10, title="Stop Loss % (Short)")
allowLong = input.bool(true, title="Allow Long Trades")
allowShort = input.bool(true, title="Allow Short Trades")
// ADX settings
adxThreshold = input.float(25.0, title="ADX Threshold")
adxLen = input.int(14, title="ADX Length")
// Trend filter: 50-period moving average
ma50 = ta.sma(close, 50)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
// CUSTOM ADX FUNCTION
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
// This function calculates ADX using the common method based on true range,
// directional movement and smoothing it with the RMA.
f_adx(len) =>
// true range for the current bar
tr = ta.tr
// Calculate upward and downward moves
upMove = high - high[1]
downMove = low[1] - low
// Determine directional movements
plusDM = (upMove > downMove and upMove > 0) ? upMove : 0.0
minusDM = (downMove > upMove and downMove > 0) ? downMove : 0.0
// Smooth the values using RMA (running moving average)
smPlusDM = ta.rma(plusDM, len)
smMinusDM = ta.rma(minusDM, len)
smTR = ta.rma(tr, len)
// Calculate the directional indicators, avoid division by zero
plusDI = (smTR != 0) ? 100 * smPlusDM / smTR : 0.0
minusDI = (smTR != 0) ? 100 * smMinusDM / smTR : 0.0
diSum = plusDI + minusDI
dx = (diSum != 0) ? 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / diSum : 0.0
// Smooth the DX to get ADX
ta.rma(dx, len)
// Compute ADX value using the custom function
adxValue = f_adx(adxLen)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
// PIVOT DETECTION & SUPPORT/RESISTANCE LEVELS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
pivotHigh = ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen)
pivotLow = ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen)
// Declare arrays for support and resistance levels
var float[] supportLevels = array.new_float()
var float[] resistanceLevels = array.new_float()
// Function to add a level into the provided array if it meets the criteria.
// Always returns a float (0.0) for consistency.
f_add_level(arr, newLevel) =>
if array.size(arr) == 0
array.push(arr, newLevel)
else
shouldAdd = true
for i = 0 to (array.size(arr) - 1)
existing = array.get(arr, i)
if math.abs(existing - newLevel) / newLevel * 100 <= maxZoneWidthPct
shouldAdd := false
if shouldAdd
array.push(arr, newLevel)
if array.size(arr) > 5
array.shift(arr)
0.0
// Update support and resistance arrays once sufficient bars have formed
if bar_index > pivotLen * 2
if not na(pivotLow)
f_add_level(supportLevels, pivotLow)
if not na(pivotHigh)
f_add_level(resistanceLevels, pivotHigh)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
// TRADE MANAGEMENT VARIABLES
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
var bool inTrade = false
var bool isLong = false
var float entryPrice = na
// Signal flags
longSignal = false
shortSignal = false
// Detect long signal: price crosses above support level
if array.size(supportLevels) > 0
for i = 0 to (array.size(supportLevels) - 1)
lvl = array.get(supportLevels, i)
if low < lvl and close > lvl
longSignal := true
// Detect short signal: price crosses below resistance level
if array.size(resistanceLevels) > 0
for i = 0 to (array.size(resistanceLevels) - 1)
lvl = array.get(resistanceLevels, i)
if high > lvl and close < lvl
shortSignal := true
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
// ENTRY CONDITIONS & EXECUTION
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
if not inTrade
// Long entry: require long signal, price above 50MA, and ADX above threshold
if allowLong and longSignal and close > ma50 and adxValue > adxThreshold
strategy.entry("Long", strategy.long)
label.new(x=bar_index, y=low, text="LONG", xloc=xloc.bar_index, style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
entryPrice := close
isLong := true
inTrade := true
// Short entry: require short signal, price below 50MA, and ADX above threshold
else if allowShort and shortSignal and close < ma50 and adxValue > adxThreshold
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(x=bar_index, y=high, text="SHORT", xloc=xloc.bar_index, style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
entryPrice := close
isLong := false
inTrade := true
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
// EXIT CONDITIONS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
if inTrade
ret = isLong ? (close - entryPrice) / entryPrice : (entryPrice - close) / entryPrice
tp = isLong ? tpLong : tpShort
sl = isLong ? slLong : slShort
if ret >= tp or ret <= -sl
strategy.close_all()
label.new(x=bar_index, y=close, text="EXIT", xloc=xloc.bar_index, style=label.style_label_left, color=color.orange, textcolor=color.black)
inTrade := false
entryPrice := na
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
// ALERT CONDITIONS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────
alertcondition(longSignal and allowLong, title="Long Breakout", message="🚀 Long breakout on {{ticker}} at {{close}}")
alertcondition(shortSignal and allowShort, title="Short Breakout", message="🔻 Short breakout on {{ticker}} at {{close}}")