Chiến lược giao dịch ngưỡng động giá trị rủi ro chuẩn hóa

SMA ATH ATL 风险归一化 动态阈值 止损策略 价格偏离度
Ngày tạo: 2025-06-13 11:16:39 sửa đổi lần cuối: 2025-06-13 11:16:39
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 251
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược giao dịch ngưỡng động giá trị rủi ro chuẩn hóa Chiến lược giao dịch ngưỡng động giá trị rủi ro chuẩn hóa

Tổng quan

Chiến lược giao dịch giảm giá động với giá trị rủi ro thống nhất là một phương pháp giao dịch định lượng dựa trên độ lệch của giá so với đường trung bình di chuyển dài hạn. Chiến lược này tính toán chênh lệch số đối với giá hiện tại so với đường trung bình di chuyển đơn giản 374 chu kỳ, và xử lý bằng cách thống nhất, để có được một chỉ số rủi ro từ 0 đến 1.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là định lượng tình trạng rủi ro của thị trường bằng cách thống nhất các giá trị rủi ro, sau đó hướng dẫn các quyết định giao dịch. Các bước tính toán cụ thể như sau:

  1. Tính toán trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 374 chu kỳ làm chuẩn cho xu hướng dài hạn.
  2. Tính phân số đối số của giá đóng cửa hiện tại với SMA 374 chu kỳ, và nhân với nhân thời gian ((bar_index đến 0.395), để có được giá trị rủi ro nguyên bản.
  3. Theo dõi và ghi lại các điểm cao nhất lịch sử (ATH) và thấp nhất (ATL) của giá trị rủi ro nguyên bản.
  4. Các giá trị rủi ro nguyên thủy được xử lý một cách thống nhất, khiến phạm vi của nó được tiêu chuẩn hóa từ 0 đến 1.
  5. Các giới hạn giao dịch khác nhau được thiết lập dựa trên giá trị rủi ro thống nhất:
    • Rủi ro thấp hơn 0.3: kích hoạt tín hiệu mua
    • Giá trị rủi ro cao hơn 0.6 hoặc 0.7: kích hoạt tín hiệu đa phẳng
    • Rủi ro cao hơn 0.7: kích hoạt tín hiệu bán hàng
    • Rủi ro thấp hơn 0.4: Khởi động tín hiệu trống

Chiến lược cũng thiết lập một hệ thống dừng lỗ với số điểm cố định (5 điểm) để kiểm soát tổn thất tối đa cho mỗi giao dịch. Ngoài ra, chiến lược cũng hiển thị trực quan các vị trí tín hiệu khác nhau trên biểu đồ thông qua chức năng thẻ, giúp các nhà giao dịch xác định cơ hội giao dịch tiềm năng.

Lợi thế chiến lược

  1. Số lượng rủi ro: Thông qua xử lý thống nhất, đơn giản hóa các tình trạng thị trường phức tạp thành các chỉ số rủi ro từ 0 đến 1, trực quan, dễ hiểu, dễ dàng đưa ra quyết định giao dịch.

  2. Khả năng thích ứng: Sử dụng các điểm cao nhất và thấp nhất lịch sử để thống nhất, cho phép chỉ số thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau và các đặc điểm chu kỳ, tránh các giới hạn của các tham số cố định.

  3. Nguyên tắc hồi quy trung bìnhChiến lược dựa trên mức độ giá lệch khỏi đường trung bình dài hạn để đánh giá quá mua quá bán, phù hợp với tính chất trung bình của thị trường tài chính.

  4. Điều chỉnh theo thời gian: Bằng cách đưa vào yếu tố thời gian ((bar_index 0,395 lần), tính toán rủi ro được điều chỉnh động theo thời gian, phù hợp hơn với quy luật phát triển của thị trường.

  5. Cơ chế quản lý rủi roCài đặt dừng lỗ tích hợp, kiểm soát trực tiếp mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch, giúp bảo vệ an toàn tài chính.

  6. Tín hiệu hình ảnh: Bằng cách gắn nhãn rõ ràng các vị trí tín hiệu, giảm sự khó khăn trong việc phán đoán của nhà giao dịch và tăng tính thực tế của chiến lược.

  7. Các tham số ngắn gọn: ít tham số cốt lõi, giảm nguy cơ quá phù hợp, tăng khả năng thích ứng của chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Rủi ro chiến lược

  1. Mức độ chậm trễ của đường trung bình di chuyển dài hạnSMA chu kỳ 374 có độ trễ đáng kể, có thể gây ra sự chậm trễ tín hiệu, bỏ lỡ thời điểm vào hoặc ra vào tốt nhất trong thị trường thay đổi nhanh chóng.

  2. Lệnh dừng cố định không thích ứng với biến độngChiến lược sử dụng số điểm cố định làm tiêu chuẩn dừng lỗ, không tính đến sự khác biệt về biến động của các thị trường và giai đoạn khác nhau, có thể dẫn đến việc dừng lỗ quá nới lỏng hoặc quá chặt.

  3. Nhận thức về điểm mốcCác tín hiệu giao dịch của chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào các ngưỡng rủi ro dự kiến ((0.3, 0.4, 0.6, 0.7), những ngưỡng cố định có thể không áp dụng cho tất cả các môi trường thị trường.

  4. Hạn chế về sự thống nhất: Sử dụng các cực lịch sử để thống nhất, có thể cần phải điều chỉnh lại khi có các tình huống cực mới, và thiếu dữ liệu lịch sử có thể dẫn đến việc thống nhất không chính xác.

  5. Đánh giá rủi ro sai lệchChiến lược phụ thuộc vào mức rủi ro cao nhất / thấp nhất trong lịch sử, điều này có thể dẫn đến sai lệch chức năng trong tương lai trong phản hồi dự đoán, hiệu quả ứng dụng thực tế có thể kém hơn kết quả phản hồi.

  6. Thách thức tối ưu hóa tham sốCác tham số quan trọng như chu kỳ SMA, giá trị rủi ro, điểm dừng và các tham số khác nhau cần được tối ưu hóa cho các thị trường khác nhau, làm tăng sự phức tạp của việc điều chỉnh chiến lược.

Các giải pháp bao gồm: sử dụng cơ chế dừng tự thích ứng thay cho dừng số điểm cố định; giới thiệu các chỉ số biến động để điều chỉnh mức giảm rủi ro; sử dụng tín hiệu xác nhận nhiều chu kỳ; tăng điều kiện lọc xu hướng để tránh giao dịch ngược; xác nhận tín hiệu kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Cơ chế tự điều chỉnh: Thay đổi dừng điểm cố định thành dừng động dựa trên ATR (thường độ biến động thực tế), cho phép mức dừng tự động điều chỉnh theo biến động của thị trường, ví dụ như thiết lập khoảng cách dừng 1,5 lần ATR.

  2. Động lực giảm giá rủi ro: Thay đổi các ngưỡng rủi ro cố định ((0.3, 0.4, 0.6, 0.7) thành các ngưỡng điều chỉnh dựa trên tình trạng động của thị trường, bạn có thể xem xét sử dụng tỷ lệ biến động hoặc chỉ số cường độ xu hướng để điều chỉnh các ngưỡng này.

  3. Thêm bộ lọc xu hướngTiến hành các cơ chế đánh giá xu hướng, chẳng hạn như sử dụng đường trung bình di chuyển có chu kỳ dài hơn hoặc chỉ số ADX, chỉ giao dịch theo hướng xu hướng chính, tránh hoạt động ngược.

  4. Cơ chế xác nhận tín hiệuTăng yêu cầu xác nhận tín hiệu, chẳng hạn như yêu cầu chỉ số rủi ro nằm ngoài ngưỡng liên tục trong nhiều chu kỳ trước khi kích hoạt tín hiệu, giảm tín hiệu giả.

  5. Thêm bộ lọc thời gian: Tăng giới hạn cửa sổ thời gian giao dịch, tránh thời gian giao dịch kém hiệu quả hoặc thời gian biến động cao, cải thiện chất lượng tín hiệu.

  6. Tối ưu hóa chu kỳ trung bình di chuyển: Kiểm tra các chu kỳ SMA khác nhau (như 200, 300, 450, v.v.) thay thế chu kỳ 374 cố định, tìm các tham số phù hợp hơn cho thị trường cụ thể.

  7. Cải thiện quản lý tài chínhGhi chú: giới thiệu cơ chế quản lý vị trí động, điều chỉnh tỷ lệ tiền trong mỗi giao dịch theo mức độ tuyệt đối của giá trị rủi ro và tốc độ thay đổi, để đạt được sự cân bằng rủi ro.

  8. Khung phân tích đa chu kỳ: Chiến lược mở rộng để tính đến các chỉ số rủi ro trong nhiều chu kỳ thời gian, chỉ thực hiện giao dịch khi tín hiệu trong các chu kỳ khác nhau phù hợp, tăng độ tin cậy tín hiệu.

Các hướng tối ưu hóa này nhằm cải thiện khả năng tự điều chỉnh của chiến lược, giảm tín hiệu giả, tối ưu hóa quản lý rủi ro và nâng cao hiệu suất tổng thể. Bằng cách kết hợp nhiều điểm tối ưu hóa, bạn có thể xây dựng một hệ thống giao dịch vững chắc hơn.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch giảm giá động giá trị rủi ro thống nhất là một phương pháp giao dịch định lượng dựa trên độ lệch của giá so với trung bình di chuyển dài hạn, hướng dẫn quyết định giao dịch bằng cách tính toán và thống nhất các chỉ số rủi ro. Chiến lược này đơn giản hóa tình trạng thị trường phức tạp thành giá trị rủi ro giữa 0-1 và phản ánh trực quan tình trạng quá mua quá bán của thị trường.

Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là khả năng thích ứng và định lượng rủi ro của nó, xử lý thống nhất bằng cách theo dõi động các đỉnh lịch sử, cho phép chỉ số thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau. Đồng thời, cơ chế dừng lỗ tích hợp cung cấp các chức năng kiểm soát rủi ro cơ bản.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng có những hạn chế như chậm trễ trung bình di chuyển lâu dài, giá trị giảm giá cố định và dừng lỗ không thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Để nâng cao hiệu suất của chiến lược, có thể xem xét các biện pháp tối ưu hóa như giới thiệu cơ chế dừng lỗ động, giá trị giảm giá tự thích ứng với rủi ro, bộ lọc xu hướng và xác nhận nhiều chu kỳ.

Nhìn chung, chiến lược giao dịch giảm giá động giá trị rủi ro thống nhất cung cấp một phương pháp có hệ thống để xác định tình trạng rủi ro của thị trường và hướng dẫn quyết định giao dịch, phù hợp như một công cụ hỗ trợ cho giao dịch trung và dài hạn. Với sự tối ưu hóa tham số hợp lý và quản lý rủi ro, chiến lược này có tiềm năng duy trì hiệu suất ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2025-05-13 00:00:00
end: 2025-06-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/

//@version=5
//@author=Skywalking2874
strategy("Risk Trading Strategy", overlay=false, max_bars_back=5000)

// 输入参数
risk_prices = input.bool(true, "Display the price corresponding with risk thresholds")

// 计算指标值
find_ath(_src) => 
    var ath = 0.0
    if _src > ath
        ath := _src
    ath

find_atl(_src) =>
    var atl = 2.5
    if _src < atl
        atl := _src
    atl

threeseventyfour = ta.sma(close, 374)
average = (math.log(close) - math.log(threeseventyfour)) * math.pow(bar_index, 0.395)
highest_value = find_ath(average)
lowest_value = find_atl(average)
average_normalized = (average - lowest_value) / (highest_value - lowest_value)

// 绘图
plot(average_normalized, color=color.new(color.blue, 0), title="Risk")

// 交易信号定义
longCondition = average_normalized < 0.3
exitLongCondition1 = average_normalized >= 0.6
exitLongCondition2 = average_normalized >= 0.7
shortCondition = average_normalized > 0.7
exitShortCondition = average_normalized <= 0.4

// 执行交易
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Loss", "Buy", stop=close - 5 * syminfo.pointvalue)

if (exitLongCondition1 or exitLongCondition2)
    strategy.close("Buy")

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Stop Loss", "Sell", stop=close + 5 * syminfo.pointvalue)

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Sell")

// 绘制标签
if (risk_prices)
    price_zero = threeseventyfour * math.exp((0.0*(highest_value-lowest_value)+lowest_value)/(math.pow(bar_index, 0.395)))
    price_point_three = threeseventyfour * math.exp((0.3*(highest_value-lowest_value)+lowest_value)/(math.pow(bar_index, 0.395)))
    price_point_four = threeseventyfour * math.exp((0.4*(highest_value-lowest_value)+lowest_value)/(math.pow(bar_index, 0.395)))
    price_point_six = threeseventyfour * math.exp((0.6*(highest_value-lowest_value)+lowest_value)/(math.pow(bar_index, 0.395)))
    price_point_seven = threeseventyfour * math.exp((0.7*(highest_value-lowest_value)+lowest_value)/(math.pow(bar_index, 0.395)))
    
    label.new(bar_index, price_zero, "Buy Signal", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
    label.new(bar_index, price_point_three, "Exit Long Signal", color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
    label.new(bar_index, price_point_four, "Exit Short Signal", color=color.orange, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
    label.new(bar_index, price_point_six, "Exit Long Signal 2", color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
    label.new(bar_index, price_point_seven, "Sell Signal", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)