ianzeng123
Tổng quan
Chiến lược xoay tròn nhiều chu kỳ là một hệ thống giao dịch dựa trên hành động giá, tập trung vào việc tìm kiếm tín hiệu xoay tròn có khả năng cao ở các điểm xoay tròn tuần (PP) ở cấp độ cơ quan quan trọng. Chiến lược này được thiết kế để nắm bắt các biến động giá vào đầu mỗi tuần, có kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và tiềm năng thu nhập mạnh mẽ.
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là xác định điểm đảo ngược của thị trường bằng cách theo dõi sự tương tác của giá với các điểm trung tâm trong tuần:
Tính toán điểm trung tâmChiến lược sử dụng các mức cao (high_prev), thấp (low_prev) và giá đóng cửa (close_prev) của tuần trước để tính toán điểm trung tâm (PP) và mức kháng cự (R1) và mức hỗ trợ (S1) trong tuần.
- PP = (high_prev + low_prev + close_prev) / 3
- R1 = 2 * PP - low_prev
- S1 = 2 * PP - high_prev
Tạo tín hiệu giao dịch：
- Làm nhiều điều kiện: Khi giá mở cửa thấp hơn PP nhưng sau đó hồi phục và đóng cửa trên PP, cho thấy sự đảo ngược của giá.
- Điều kiện tháo lỗ: Khi giá mở cửa cao hơn PP nhưng sau đó giảm xuống và đóng cửa dưới PP, cho thấy sự đảo ngược giảm giá.
RSI xác nhận(Tự chọn): Thêm chỉ số tương đối mạnh (RSI) làm điều kiện lọc, mặc định là:
- Làm nhiều hơn cần RSI > 50
- RSI cần < 50
Cài đặt Stop Loss：
- Giao dịch nhiều lần: đặt dừng tại R1 và dừng tại S1
- Giao dịch mở cửa: đặt dừng tại S1 và dừng tại R1
Kiểm tra chuyển đổi chu kỳSử dụng:
ta.change(time("W"))Khám phá sự khởi đầu của tuần giao dịch mới để cập nhật tính toán điểm trung tâm.
Lợi thế chiến lược
Một phân tích sâu hơn về mã của chiến lược này cho thấy những ưu điểm đáng chú ý sau:
Giao dịch cấp tổ chứcCác điểm mấu chốt là các mức tham chiếu quan trọng thường được sử dụng bởi các tổ chức lớn và các nhà giao dịch chuyên nghiệp, và bằng cách giao dịch ở các mức này, chiến lược có thể phù hợp với luồng đơn đặt hàng của những người tham gia thị trường chính.
Quy tắc nhập cảnh rõ ràngChiến lược cung cấp tiêu chuẩn nhập học rõ ràng, giảm nhu cầu phán đoán chủ quan, phù hợp với việc thực hiện có hệ thống.
Tối ưu hóa quản lý rủi roLưu ý: Đặt điểm dừng và dừng tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, điều này không chỉ phù hợp với cấu trúc thị trường mà còn cung cấp tỷ lệ lợi nhuận rủi ro.
Tiết kiệm thời gianChiến lược này đặc biệt chú ý đến các cơ hội giao dịch vào đầu tuần (từ thứ Hai đến thứ Tư) và sử dụng thời gian này để phản ứng ban đầu của thị trường đối với mức độ hàng tuần mới.
Khả năng thích nghi cao: Có thể áp dụng cho nhiều thị trường thanh khoản và các khung thời gian khác nhau, đặc biệt là biểu đồ 15 phút hoặc 1 giờ.
Tùy chỉnh: Có thể chọn sử dụng xác nhận RSI và điều chỉnh các tham số RSI để phù hợp với môi trường thị trường khác nhau.
Rủi ro chiến lược
Mặc dù có nhiều lợi thế, chiến lược này cũng có những rủi ro tiềm ẩn như sau:
Rủi ro đột phá giả: Giá có thể tạm thời phá vỡ điểm trung tâm, nhưng sau đó quay trở lại hướng ban đầu, dẫn đến tín hiệu sai. Giải pháp là thêm cơ chế xác nhận, chẳng hạn như yêu cầu giá giữ một thời gian sau khi phá vỡ.
Vấn đề thị trường biến động caoTrong một thị trường biến động cao, giá có thể xuyên qua các điểm trung tâm thường xuyên, dẫn đến giao dịch quá nhiều và tăng chi phí giao dịch. Giải pháp là thêm bộ lọc xu hướng bổ sung trong môi trường biến động cao.
Tác động của tin tứcLưu ý: Tin tức kinh tế quan trọng có thể gây ra biến động giá bất thường, phá vỡ hình thức công nghệ bình thường.
Độ nhạy tham số: Lựa chọn tham số RSI có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất chiến lược, các thị trường khác nhau có thể cần các tham số tối ưu khác nhau.
Thị trường phạm vi không hiệu quảTrong thị trường phân tích ngang, giá có thể dao động thường xuyên gần các điểm trung tâm nhưng không tạo ra xu hướng rõ ràng, dẫn đến nhiều lần mất mát nhỏ. Bạn có thể xem xét thêm bộ lọc tỷ lệ dao động để tránh giao dịch trong phạm vi thị trường.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Dựa trên phân tích mã, chiến lược này có một số hướng tối ưu hóa có thể:
Thêm xác nhận nhiều khung thời gianGiao dịch chỉ theo hướng phù hợp với xu hướng của khung thời gian cao hơn. Điều này giúp tăng tỷ lệ thắng vì nó đảm bảo giao dịch tuân theo xu hướng chính.
Điều chỉnh dừng độngLưu ý: Hiện tại, lệnh dừng lỗ được đặt ở vị trí cố định S1 hoặc R1, nên xem xét thực hiện lệnh dừng theo dõi để bảo vệ lợi nhuận và để lợi nhuận chạy.
Thêm phân tích khối lượng giao dịchKết hợp các chỉ số giao dịch như một yếu tố xác nhận bổ sung, chỉ tham gia khi đột phá đi kèm với khối lượng giao dịch tăng lên, điều này có thể làm giảm nguy cơ đột phá giả.
Thêm bộ lọc cấu trúc thị trườngVí dụ: chỉ giao dịch nhiều hơn khi giá ở trong mô hình cao hơn và thấp hơn, và ngược lại.
Chỉ số biến động tích hợpThêm các chỉ số biến động như ATR (trung bình phạm vi thực tế) để điều chỉnh vị trí dừng lỗ hoặc tránh giao dịch trong môi trường biến động cao.
Phân tích theo mùaMột số thị trường có thể biểu hiện các mô hình dự đoán vào một ngày hoặc tháng nhất định, có thể thêm bộ lọc theo mùa để tối ưu hóa thời gian nhập cảnh.
Cải thiện ứng dụng RSILưu ý: Bạn có thể xem xét sử dụng RSI deviation thay vì chỉ đơn giản là giá trị thô để xác nhận, điều này có thể cung cấp một tín hiệu đảo ngược mạnh mẽ hơn.
Tóm tắt
Chiến lược xoay trục xoay nhiều chu kỳ là một phương pháp giao dịch có hệ thống dựa trên các nguyên tắc thị trường hợp lý, sử dụng các điểm trung tâm ở cấp cơ quan để xác định các cơ hội xoay trục thị trường có xác suất cao. Bằng cách giám sát sự tương tác của giá với các điểm trung tâm, kết hợp với xác nhận RSI có thể chọn, chiến lược này có thể nắm bắt các cơ hội giao dịch có kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và mục tiêu lợi nhuận rõ ràng.
Chiến lược này đặc biệt phù hợp với thị trường thanh khoản và khung thời gian giao dịch trong ngày, đặc biệt là hoạt động tốt vào đầu tuần. Mặc dù có những rủi ro như phá vỡ giả mạo và biến động thị trường, nhưng những rủi ro này có thể được kiểm soát hiệu quả thông qua quản lý rủi ro thích hợp và các biện pháp tối ưu hóa được đề xuất.
Quan trọng nhất, các nhà giao dịch nên thực hiện phản hồi toàn diện trước khi áp dụng trên thị trường và điều chỉnh các tham số cho các điều kiện thị trường cụ thể. Hiệu suất của chiến lược có thể được nâng cao hơn nữa bằng cách thêm các tính năng tối ưu như phân tích nhiều khung thời gian, dừng lỗ động và xác nhận khối lượng giao dịch.
/*backtest
start: 2024-06-23 00:00:00
end: 2025-06-21 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Marx Weekly Pivot Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
use_rsi = input.bool(true, "Use RSI confirmation", group="Confirmation")
rsi_period = input.int(14, "RSI Period", group="Confirmation")
rsi_thresh = input.int(50, "RSI Threshold", group="Confirmation")
// === CALCULATE WEEKLY PIVOTS ===
var float pp = na
var float r1 = na
var float s1 = na
var float r2 = na
var float s2 = na
new_week = ta.change(time("W"))
high_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", high[1])
low_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", low[1])
close_prev = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
if new_week
pp := (high_prev + low_prev + close_prev) / 3
r1 := 2 * pp - low_prev
s1 := 2 * pp - high_prev
r2 := pp + (r1 - s1)
s2 := pp - (r1 - s1)
// === RSI Confirmation ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
rsi_buy = rsi > rsi_thresh
rsi_sell = rsi < rsi_thresh
// === STRATEGY CONDITIONS ===
long_condition = close > pp and open < pp and (not use_rsi or rsi_buy)
short_condition = close < pp and open > pp and (not use_rsi or rsi_sell)
// === ENTRIES & EXITS ===
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP Long", from_entry="Long", limit=r1, stop=s1)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP Short", from_entry="Short", limit=s1, stop=r1)
// === VISUAL LABELS ===
plotshape(long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", title="Long Signal")
plotshape(short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", title="Short Signal")
// === ALERTS ===
alertcondition(long_condition, title="Long Alert", message="Long setup detected (Weekly Pivot Reversal)")
alertcondition(short_condition, title="Short Alert", message="Short setup detected (Weekly Pivot Reversal)")
// === PLOT PIVOTS ===
plot(pp, title="Pivot", color=color.orange, linewidth=1)
plot(r1, title="R1", color=color.green, linewidth=1)
plot(s1, title="S1", color=color.red, linewidth=1)