Chiến lược giao cắt đường trung bình động phục hồi kim tự tháp theo xu hướng

EMA RSI Trailing Stop PYRAMID RECOVERY ENGULFING PATTERN STOP LOSS TAKE PROFIT
Ngày tạo: 2025-06-23 10:36:46 sửa đổi lần cuối: 2025-06-23 10:36:46
sao chép: 1 Số nhấp chuột: 238
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược giao cắt đường trung bình động phục hồi kim tự tháp theo xu hướng Chiến lược giao cắt đường trung bình động phục hồi kim tự tháp theo xu hướng

Tổng quan

Chiến lược giao dịch chéo đường trung bình phục hồi kiểu kim tự tháp theo xu hướng là một hệ thống giao dịch định lượng tổng hợp kết hợp theo dõi xu hướng, nhận dạng tín hiệu đảo ngược và cơ chế phục hồi vị trí kim tự tháp. Chiến lược này chủ yếu dựa trên phương hướng xu hướng thị trường dựa trên moving average ((EMA) chéo nhiều chỉ số, sử dụng tín hiệu xác nhận vào thị trường bằng hình thức ăn uống, và kết hợp với quản lý tài chính kiểu kim tự tháp và chức năng dừng lỗ di động để xây dựng một vòng tròn giao dịch hoàn chỉnh. Chiến lược được thiết kế đặc biệt cho chu kỳ thời gian 4 giờ, phù hợp cho giao dịch trên thị trường chỉ số lớn, đồng thời cung cấp cơ chế quản lý rủi ro nhằm nắm bắt cơ hội xu hướng dài hạn và trung hạn.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này dựa chủ yếu vào các chỉ số di chuyển trung bình của ba chu kỳ khác nhau (EMA20, EMA50 và EMA200) để đánh giá xu hướng thị trường, và kết hợp hình dạng biểu đồ ván với các điều kiện kích hoạt tín hiệu nhập cảnh. Cụ thể, các nguyên tắc hoạt động của chiến lược như sau:

  1. Cơ chế đánh giá xu hướng：

    • Điều kiện xu hướng đa đầu: EMA20 > EMA50 > EMA200 và giá đóng cửa > EMA200
    • Điều kiện xu hướng trên không: EMA20 < EMA50 < EMA200 và giá đóng cửa < EMA200

  2. Kích hiệu vào cửa：

    • Xu hướng theo dõi nhập cảnh: Xu hướng đầu tiên trong xu hướng đa chiều
    • Bước vào đảo ngược: xuất hiện hình thức nuốt chửng giảm giá trong xu hướng không đầu ((thinking reverse, as a reverse buy signal)

  3. Chọn lọc：

    • Xác định sự lưỡng lự bằng cách tính tỷ lệ của thực thể đối với phạm vi tổng thể

  4. Quản lý rủi ro：

    • Đặt dừng: thiết lập vị trí dừng với số điểm cố định
    • Đặt dừng: đặt dừng dựa trên số điểm dừng nhân với số điểm thêm
    • Tracking Stop Loss: Khởi động Tracking Stop Loss khi lợi nhuận đạt đến một số điểm nhất định

  5. Cơ chế phục hồi kim tự tháp：

    • Tăng kích thước vị thế theo số lần thua lỗ liên tục
    • Khôi phục vị trí bằng cách sử dụng điều chỉnh yếu tố tăng trưởng chỉ số
    • Cài đặt mức độ tiếp xúc rủi ro phục hồi tối đa

Trong thực hiện mã, trước tiên xác định ba chỉ số EMA ((20,50,200) và sau đó xây dựng logic lọc để loại bỏ sự ngần ngại. Chiến lược có hai điều kiện mua: mua theo xu hướng và mua đảo ngược. Mua theo xu hướng yêu cầu chỉ số EMA đáp ứng nhiều đầu xếp hạng và có hình thức nuốt thấm thị giá; mua đảo ngược tìm kiếm hình thức nuốt thấm thấm thấu trong thị trường xếp hạng trống như tín hiệu đảo ngược.

Lợi thế chiến lược

  1. Tính thích ứng thị trường toàn diệnBằng cách kết hợp theo dõi xu hướng và chiến lược đảo ngược, hệ thống có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch trong các môi trường thị trường khác nhau, không chỉ giới hạn ở một trạng thái thị trường duy nhất.

  2. Quản lý rủi ro đa cấpTương tự như vậy, các nhà đầu tư có thể sử dụng một hệ thống bảo vệ ba phương thức, bao gồm dừng cố định, dừng tỷ lệ và theo dõi dừng lỗ, trong khi bảo vệ tiền mà không hạn chế lợi nhuận tiềm năng.

  3. Cơ chế phục hồi kim tự thápTạo ra một hệ thống khôi phục sáng tạo, tăng hiệu quả khôi phục vốn bằng cách tăng vị trí khoa học để đối phó với tình huống thua lỗ liên tục. Cơ chế này có thể khôi phục giá trị tài khoản nhanh hơn sau khi rút ngắn.

  4. Quản lý vị trí năng động: Tự động điều chỉnh kích thước vị trí tùy theo hoạt động của giao dịch, giữ vị trí cơ bản trong thời gian lợi nhuận và tăng vị trí dần dần trong thời gian thua lỗ để tăng tốc phục hồi.

  5. Chỉ số kỹ thuật kết hợp với hình thứcKhông chỉ phụ thuộc vào các chỉ số kỹ thuật như trung bình di chuyển, mà còn kết hợp với phân tích hình dạng photon để cải thiện chất lượng tín hiệu thông qua xác nhận nhiều lần.

  6. Bộ lọc nhập cảnh tinh tếLưu ý: Kiểm tra các dấu hiệu do body_ratio làm giảm nguy cơ tín hiệu giả.

  7. Thẻ hiển thị đơn giảnCác tín hiệu giao dịch được hiển thị trực quan trên biểu đồ, giúp phân tích phản hồi và giám sát thời gian thực.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro tăng trưởng nhanh chóng: Cơ chế phục hồi kim tự tháp có thể dẫn đến việc tăng vị trí nhanh chóng khi thua lỗ liên tục, có thể làm tăng tổn thất nếu thị trường tiếp tục bất lợi. Ưu tiên là kiểm soát tham số max_recovery trong phạm vi hợp lý và điều chỉnh base_position theo tổng số vốn.

  2. Sự chậm trễ khi xu hướng thay đổiCác hệ thống dựa trên trung bình di chuyển có thể phản ứng chậm trong giai đoạn đầu của xu hướng biến đổi, dẫn đến sự chậm trễ trong thời gian vào hoặc ra. Các chỉ số nhạy cảm hơn như RSI hoặc MACD có thể được xem xét để giúp đỡ.

  3. Rủi ro mất điểm cố định: Khi thị trường biến động, điểm dừng cố định có thể quá rộng hoặc quá hẹp.

  4. Dấu hiệu giả mạo ăn thịt hình dạng: Trong thị trường ngang, hình thức nuốt có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả. Chất lượng tín hiệu có thể được nâng cao bằng cách tăng xác nhận khối lượng giao dịch hoặc các chỉ số phụ trợ khác.

  5. Hạn chế giao dịch một chiềuChiến lược hiện tại chỉ thực hiện nhiều hoạt động, có thể bỏ lỡ cơ hội shorting trong thị trường gấu. Hãy xem xét thêm logic shorting đối xứng để phù hợp với thị trường hai chiều.

  6. Căng thẳng quản lý tài chínhỞ cấp độ khôi phục tối đa, cần hỗ trợ tài chính lớn hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt các tham số pyramid_factor và max_recovery một cách thận trọng theo quy mô tài khoản tổng hợp.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Cơ chế dừng lỗ động: Thay thế điểm dừng cố định bằng dừng động dựa trên ATR, để thích ứng tốt hơn với sự biến động của thị trường. Cách thực hiện là tính giá trị ATR hiện tại, sau đó thiết lập điểm dừng là giá mua trừ ATR.

  2. Thêm logic trốngTăng các điều kiện giảm giá đối xứng để chiến lược có thể hoạt động hiệu quả trong thị trường giảm. Cách thực hiện là sao chép logic mua hiện tại, điều kiện đặt ngược và hướng vào.

  3. Cải thiện xu hướng đánh giáNgoài EMA, giới thiệu thêm các công cụ xác nhận xu hướng, chẳng hạn như ADX (trend strength indicator), lọc môi trường xu hướng mạnh hơn. Bạn có thể thêm các điều kiện như “ADX > 25” làm bộ lọc cường độ xu hướng.

  4. Tối ưu hóa tỷ lệ rủi roDựa trên dữ liệu hồi lịch, việc tìm ra tỷ lệ dừng và dừng tối ưu có thể cần điều chỉnh tham số tp_multiplier.

  5. Bộ lọc thời gianThêm các điều kiện lọc thời gian, tránh các thời điểm thị trường có biến động thấp hoặc không ổn định. Đặc biệt đối với giao dịch chỉ số, bạn có thể tập trung vào thời điểm thị trường hoạt động.

  6. Tối ưu hóa hệ thống phục hồi: Xem xét việc điều chỉnh động dựa trên tỷ lệ thắng và thua của pyramid_factor, thay vì sử dụng nhân cố định. Một cơ chế điều chỉnh tự điều chỉnh dựa trên hiệu suất gần đây có thể được thực hiện.

  7. Tăng một phần lợi nhuận khóa: Sau khi đạt được một mức lợi nhuận nhất định, tháo lỗ hàng loạt để khóa một phần lợi nhuận, đồng thời giữ lại các vị trí còn lại để theo dõi xu hướng.

  8. Chỉ số cảm xúc tích hợpGhi chú: giới thiệu các chỉ số cảm xúc thị trường như VIX hoặc chỉ số chiều rộng thị trường, điều chỉnh các tham số chiến lược hoặc tạm dừng giao dịch khi có cảm xúc cực đoan.

Tóm tắt

Chiến lược chéo đường trung bình kiểu phục hồi kim tự tháp theo xu hướng là một hệ thống tổng hợp kết hợp nhiều lý thuyết giao dịch, chủ yếu đánh giá xu hướng thông qua EMA chéo, tín hiệu xác nhận hình thức ăn uống và kết hợp với cơ chế phục hồi kim tự tháp sáng tạo để quản lý rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả vốn. Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau, đồng thời cung cấp cơ chế kiểm soát rủi ro tốt.

Chiến lược này đặc biệt phù hợp với các nhà giao dịch có hiểu biết về phân tích kỹ thuật và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trung bình để theo đuổi lợi nhuận ổn định trong thời gian dài. Bằng cách thực hiện các hướng tối ưu hóa trên, sự ổn định và thích ứng của chiến lược có thể được nâng cao hơn nữa, đặc biệt là trong môi trường biến động lớn của thị trường.

Nhìn chung, chiến lược này đại diện cho một phương pháp điển hình trong việc sử dụng tổng hợp phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và quản lý tiền trong giao dịch định lượng hiện đại, cung cấp cho các nhà giao dịch một khuôn khổ có thể mở rộng, có thể tùy chỉnh và tối ưu hóa theo nhu cầu cá nhân và môi trường thị trường.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-06-23 00:00:00
end: 2025-06-21 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DJ30 Sniper (Trend + Reversal Buy + Pyramid Recovery + Trailing)", overlay=true, default_qty_value=1)

// === INPUTS ===
ema_fast = input.int(20, "EMA Fast")
ema_mid = input.int(50, "EMA Mid")
ema_slow = input.int(200, "EMA Slow")
rsi_period = input.int(14, "RSI Period")
sl_points = input.int(650, "Stop Loss (Points)")
tp_extra = input.int(200, "Extra TP Points")
tp_multiplier = 5
trailing_trigger = input.int(100, "Activate Trailing SL After (Points)")
trailing_stop = input.int(500, "Trailing Stop Size (Points)")

// === Recovery Settings ===
max_recovery = input.int(3, "Max Pyramid Levels", minval=1)
base_position = input.float(1000, "Base Order Size ($)")  // 🔁 doubled from 500 to 1000
pyramid_factor = input.float(2.0, "Recovery Multiplier")

// === MAs ===
ema20 = ta.ema(close, ema_fast)
ema50 = ta.ema(close, ema_mid)
ema200 = ta.ema(close, ema_slow)

// === Candle Filter ===
body = math.abs(close - open)
candle_range = high - low
body_ratio = candle_range != 0 ? body / candle_range : 0
not_indecision = body_ratio > 0.3

// === Buy Conditions ===
bull_trend = ema20 > ema50 and ema50 > ema200 and close > ema200
engulfing_bullish = close > open and close > close[1] and open < open[1]
buy_trend = bull_trend and engulfing_bullish and not_indecision

bear_trend = ema20 < ema50 and ema50 < ema200 and close < ema200
engulfing_bearish = close < open and close < close[1] and open > open[1]
buy_reversal = bear_trend and engulfing_bearish and not_indecision

buy_condition = buy_trend or buy_reversal

// === SL/TP ===
tp_points = sl_points * tp_multiplier + tp_extra
sl_buy = close - sl_points * syminfo.mintick
tp_buy = close + tp_points * syminfo.mintick

// === Recovery Logic ===
var int recovery_level = 0
var float position_size = base_position

if strategy.closedtrades > 0
    last_trade = strategy.closedtrades - 1
    last_profit = strategy.closedtrades.profit(last_trade)
    if last_profit > 0
        recovery_level := 0
    else
        recovery_level := math.min(recovery_level + 1, max_recovery)

position_size := base_position * math.pow(pyramid_factor, recovery_level)

// === Trade Execution ===
if buy_condition and strategy.opentrades == 0
    strategy.entry("Buy DJ30", strategy.long, qty=position_size)

// === Exit Logic ===
if strategy.opentrades > 0
    entry_price = strategy.opentrades.entry_price(0)
    unrealized_points = (close - entry_price) / syminfo.mintick

    if unrealized_points >= trailing_trigger
        strategy.exit("Trail Exit", from_entry="Buy DJ30", trail_points=trailing_stop, trail_offset=trailing_stop)
    else
        strategy.exit("Fixed Exit", from_entry="Buy DJ30", stop=sl_buy, limit=tp_buy)

// === Visual Markers ===
plotshape(buy_trend, location=location.belowbar, style=shape.labelup, color=color.green, text="TrendBuy")
plotshape(buy_reversal, location=location.belowbar, style=shape.labelup, color=color.orange, text="RevBuy")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)