Hệ thống giao dịch dải năng lượng tiềm năng thích ứng

SMA MA ENGULFING PATTERN VOLUME FILTER SWING COUNTING Risk-Reward Ratio Adaptive SL/TP SLOPE FILTER
Ngày tạo: 2025-06-25 10:44:33 sửa đổi lần cuối: 2025-08-04 14:01:29
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 333
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Hệ thống giao dịch dải năng lượng tiềm năng thích ứng Hệ thống giao dịch dải năng lượng tiềm năng thích ứng

Tổng quan

Hệ thống giao dịch tự điều chỉnh có thể xác định các dải sóng là một chiến lược theo dõi xu hướng được thiết kế đặc biệt cho thị trường có biến động cao. Chiến lược này được sử dụng để xác định các biến động thứ ba trong thị trường như điểm vào, kết hợp hình thức ăn uống được xác minh bằng giao dịch như tín hiệu xác nhận, đồng thời sử dụng cơ chế dừng lỗ / dừng tự điều chỉnh và quản lý vị trí dựa trên rủi ro.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này được xây dựng dựa trên nhiều bộ lọc và cơ chế xác nhận, đảm bảo chỉ nhập học trong trường hợp có khả năng cao:

  1. Bộ lọc xu hướng: Sử dụng trung bình di chuyển đơn giản 50 chu kỳ ((SMA) để xác định hướng thị trường. Giá trên SMA được coi là xu hướng tăng, phù hợp để mua nhiều; giá dưới SMA được coi là xu hướng giảm, phù hợp để mua ít.

  2. Logic đếm dao động：

    • Làm nhiều điều kiện: Chờ cho điểm thấp thứ ba cao hơn hình thành
    • Điều kiện làm trống: Chờ cho cao điểm thứ ba thấp hơn hình thành
    • Khám phá điểm cao / điểm thấp bằng cửa sổ lùi 5 đường K Điều này đảm bảo rằng chúng ta không tham gia vào xu hướng sớm, mà là sau khi xu hướng được xác nhận bởi cấu trúc giá.

  3. Hình thức nhấn chìm xác nhận：

    • Làm nhiều hơn để nhìn thấy hình dạng của sự nuốt chửng.
    • Các nhà đầu tư cần nhìn vào sự suy giảm của thị trường.
    • K-đường phải hoàn toàn nuốt chửng K-đường trước đó (logic thực thể)

  4. Bộ lọc lượng giao hàng: Số lượng giao dịch hiện tại của đường K phải lớn hơn trung bình số lượng giao dịch của 20 chu kỳ, đảm bảo giao dịch chỉ khi có sự tham gia của cơ quan.

  5. Bộ lọc độ lệch MAYêu cầu SMA 50 chu kỳ có độ lệch trên 0,1 trên 3 đường K gần nhất, tránh biến động hoặc xu hướng phẳng và xác nhận động lực tăng cho giao dịch.

  6. Bộ lọc thời gian giao dịchGiao dịch chỉ được thực hiện trong một cửa sổ thời gian nhất định, tránh biến động qua đêm và thiếu thanh khoản.

  7. Cơ chế tự điều chỉnh：

    • Hạn kiệt dựa trên tín hiệu K toàn bộ kích thước (kể cả đường bóng)
    • Nếu K-line lớn hơn 25 điểm, stop loss sẽ giảm xuống một nửa kích thước K-line
    • Điều này giúp ngăn chặn các lỗ hổng rủi ro quá lớn trong các biến động.

  8. Quản lý vị trí dựa trên rủi ro: Tính năng tính toán kích thước vị trí dựa trên số tiền rủi ro và kích thước dừng lỗ cho mỗi giao dịch, đảm bảo tính thống nhất rủi ro.

Lợi thế chiến lược

  1. Đăng ký theo cấu trúcBằng cách chờ đợi sự biến động thứ ba, chiến lược này tránh theo đuổi đà giảm, và chỉ tham gia khi xu hướng đã được thiết lập và được xác nhận bởi cấu trúc giá, tăng tỷ lệ thắng mạnh.

  2. Cơ chế xác nhận đa dạng: kết hợp các bộ lọc đa lớp như xu hướng, đếm sóng, hình dạng K, số lượng giao dịch và chỉ số động lực, đảm bảo chỉ tham gia khi có nhiều tín hiệu đồng nhất, giảm tín hiệu giả.

  3. Quản lý rủi ro thích nghiĐiều chỉnh mức dừng lỗ dựa trên biến động thị trường thực tế, tự động thu nhỏ phạm vi dừng lỗ trong thời gian biến động cao, bảo vệ vốn.

  4. Kiểm soát rủi ro định lượngĐảm bảo rằng số tiền rủi ro cho mỗi giao dịch là không thay đổi bất kể điều kiện thị trường thay đổi như thế nào bằng cách tính toán chính xác kích thước vị trí của mỗi giao dịch.

  5. Quỹ xác nhận: Bằng cách lọc khối lượng giao dịch, đảm bảo giao dịch chỉ khi có sự tham gia của các quỹ lớn, tăng khả năng duy trì xu hướng.

  6. Thiết kế chống tiếng ồn: Bộ lọc thời gian và yêu cầu độ lệch tối thiểu giúp tránh các tín hiệu giả trong môi trường giao dịch kém chất lượng và thị trường không định hướng.

  7. Các tham số tùy chỉnhChiến lược cung cấp nhiều tham số có thể điều chỉnh, cho phép thương nhân tối ưu hóa tùy theo sở thích rủi ro cá nhân và môi trường thị trường khác nhau.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro đặt lại đếm biến động: Khi tín hiệu kích hoạt giao dịch, bộ đếm dao động sẽ được đặt lại, có thể dẫn đến việc bỏ lỡ tín hiệu tiếp theo vào thời điểm không mong muốn.

  2. Hạn chế cửa sổ lùi cố định: Sử dụng cửa sổ lùi 5 dòng K cố định có thể không phù hợp với môi trường thị trường khác nhau. Hãy xem xét sử dụng cửa sổ lùi thích ứng, tự động điều chỉnh theo biến động của thị trường.

  3. Sự phụ thuộc quá nhiều vào một khung thời gian duy nhất: Chỉ hoạt động trên biểu đồ 5 phút có thể bỏ lỡ cấu trúc quan trọng của khung thời gian lớn hơn.

  4. Tỷ lệ dừng cố định: Ratio lợi nhuận rủi ro cố định ((2.2) có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường. Trong thời gian biến động thấp, điều này có thể dẫn đến mục tiêu không thực tế; Trong thời gian biến động cao, có thể có lợi nhuận quá sớm.

  5. Rủi ro giảm giá K-lineLịch lý xử lý đường K lớn: ((25 điểm thềm) là một giá trị cố định, có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng giá trị tương đối (ví dụ như phần trăm ATR) thay vì số điểm cố định.

  6. Giới hạn thời gian giao dịch: Bộ lọc thời gian giao dịch cố định có thể bỏ lỡ các cơ hội thị trường quan trọng. Xem xét khả năng điều chỉnh cửa sổ thời gian giao dịch động theo điều kiện biến động và thanh khoản thực tế.

Hướng tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa tham số thích ứng：

    • Chuyển đổi các tham số cố định (như chiều dài MA, cửa sổ lùi, ngưỡng lệch) thành các tham số động được điều chỉnh tự động dựa trên biến động thị trường
    • Thực hiện các cơ chế dừng và dừng tự điều chỉnh dựa trên ATR, thay vì tỷ lệ cố định
    • Phát triển hệ thống phát hiện trạng thái thị trường, tự động điều chỉnh các tham số trong các môi trường thị trường khác nhau (trend, chấn động, đột phá)

  2. Hợp tác nhiều khung thời gian：

    • Thêm xác nhận xu hướng trong khung thời gian cao hơn để đảm bảo hướng giao dịch phù hợp với xu hướng lớn hơn
    • Có thể nhận diện hỗ trợ / kháng cự trên khung thời gian, tăng độ chính xác điểm vào và điểm dừng lỗ
    • Phát triển cơ chế lựa chọn khung thời gian thích ứng, tự động chọn khung thời gian hoạt động tốt nhất dựa trên biến động

  3. Phân tích biến động cấp cao：

    • Cải thiện cơ chế tính biến động, phân biệt biến động yếu và biến động mạnh
    • Tăng hệ thống đánh giá cường độ dao động, ưu tiên các dao động có cấu trúc hơn
    • Thực hiện phát hiện thất bại trong biến động, nhận diện trước các tín hiệu biến đổi xu hướng

  4. Nâng cấp quản lý tài chính thông minh：

    • Phát triển hệ thống quản lý rủi ro thích ứng dựa trên biến động tài khoản
    • Tạo cơ chế điều chỉnh quản lý tài chính liên tục thua lỗ
    • Thêm hệ thống thu hồi tự động dựa trên hiệu suất giao dịch

  5. Học tập thống kê được cải thiện：

    • Thực hiện hệ thống phân tích hồ sơ giao dịch để xác định các điều kiện thị trường hoạt động tốt nhất
    • Phát triển mô hình xác suất điều kiện dựa trên hiệu suất lịch sử để tối ưu hóa thời gian nhập học
    • Thêm mô-đun học máy để dự đoán chất lượng tín hiệu và lọc các giao dịch có xác suất thấp

  6. Tối ưu hóa thực hiện：

    • Phát triển logic nhập cảnh thông minh, hỗ trợ nhập cảnh theo lô để tối ưu hóa giá nhập cảnh trung bình
    • Thực hiện hệ thống theo dõi dừng lỗ dựa trên hành vi giá để bảo vệ lợi nhuận
    • Tăng cơ chế thu lợi nhuận một phần, tự động giảm bớt ở các mục tiêu giá khác nhau

Tóm tắt

Một hệ thống giao dịch theo xu hướng được thiết kế tốt để cải thiện chất lượng giao dịch thông qua nhiều bộ lọc và cơ chế xác nhận. Ưu điểm cốt lõi của nó nằm ở điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt, quản lý rủi ro tự điều chỉnh và khả năng nhận dạng theo xu hướng dựa trên cấu trúc thị trường. Chiến lược này có hiệu quả trong việc tránh phá vỡ giả mạo và nhập cảnh sớm bằng cách chờ đợi sóng thứ ba và xác nhận khối lượng giao dịch, đồng thời đảm bảo kiểm soát rủi ro bằng cách tính toán kích thước vị trí một cách động.

Mặc dù chiến lược này đã được hoàn thiện khá, nhưng vẫn có chỗ để cải thiện, đặc biệt là về khả năng thích ứng của tham số, phân tích nhiều khung thời gian và quản lý tài chính cao. Bằng cách thực hiện các biện pháp tối ưu hóa được đề xuất, đặc biệt là giới thiệu tham số động dựa trên ATR và xác nhận nhiều khung thời gian, chiến lược này có thể cải thiện hơn nữa sự ổn định và khả năng sinh lợi trong các môi trường thị trường khác nhau.

Quan trọng nhất, các nhà giao dịch nên hiểu rằng ý tưởng của chiến lược này là nắm bắt các cơ hội tiếp tục có khả năng cao trong xu hướng đã được xác nhận, chứ không phải dự đoán các bước ngoặt. Bằng cách kiên nhẫn chờ đợi cho nhiều điều kiện phù hợp và thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc quản lý rủi ro, chiến lược này có thể trở thành một hệ thống giao dịch mạnh mẽ.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-05-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/

// @version=6
strategy("US30 Stealth Strategy", overlay=true)


// === USER INPUTS ===
maLen = input.int(50, "Trend MA Length")
volMaLen = input.int(20, "Volume MA Length")
hlLookback = input.int(5, "Lookback for High/Low Detection")
rrRatio = input.float(2.2, "Risk-to-Reward Ratio", step=0.1)
maxCandleSize = input.float(30.0, "Max Candle Size (pips/points)")
pipValue = input.float(1.0, "Pip Value (USD per pip/point)")
riskAmount = input.float(500.0, "Risk Per Trade (USD)")
largeCandleThreshold = input.float(25.0, "Threshold for large candles")
maSlopeLen = input.int(3, "MA Slope Lookback Bars")
minSlope = input.float(0.1, "Min Slope Threshold")


// === TREND DETECTION ===
ma = ta.sma(close, maLen)
slope = ma - ma[maSlopeLen]
isSlopeUp = slope > minSlope
isSlopeDown = slope < -minSlope
isDownTrend = close < ma and isSlopeDown
isUpTrend = close > ma and isSlopeUp


// === COUNTERS ===
var int lhCount = 0
var int hlCount = 0


// === LOWER HIGH DETECTION ===
isLowerHigh = high < ta.highest(high[1], hlLookback)
if isLowerHigh
    lhCount += 1
    hlCount := 0


// === HIGHER LOW DETECTION ===
isHigherLow = low > ta.lowest(low[1], hlLookback)
if isHigherLow
    hlCount += 1
    lhCount := 0


// === ENGULFING DETECTIONS ===
bearEng = (close < open) and (close < open[1]) and (open > close[1]) and (close <= open[1]) and (open >= close[1])
bullEng = (close > open) and (close > open[1]) and (open < close[1]) and (close >= open[1]) and (open <= close[1])


// === VOLUME FILTER ===
volMA = ta.sma(volume, volMaLen)
volOK = volume > volMA


// === TIME FILTER (Oman 2AM–11PM = UTC 22:00–19:00) ===
inSession = (hour >= 22 or hour < 19)


// === CANDLE SIZE & SL LOGIC ===
rawCandleSize = high - low
useHalfCandle = rawCandleSize > largeCandleThreshold
slSize = useHalfCandle ? rawCandleSize / 2 : rawCandleSize
validSize = rawCandleSize <= maxCandleSize


// === SIGNAL CONDITIONS ===
sellSig = inSession and isDownTrend and (lhCount == 3) and bearEng and volOK and validSize
buySig  = inSession and isUpTrend and (hlCount == 3) and bullEng and volOK and validSize


// === RISK-CALCULATED POSITION SIZE ===
positionSize = riskAmount / (slSize * pipValue)


// === SL/TP LEVELS ===
bearSL = close + slSize
bearTP = close - rrRatio * slSize


bullSL = close - slSize
bullTP = close + rrRatio * slSize


// === EXECUTIONS ===
if sellSig
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
    strategy.exit("TP/SL Sell", from_entry="Sell", stop=bearSL, limit=bearTP)
    lhCount := 0


if buySig
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("TP/SL Buy", from_entry="Buy", stop=bullSL, limit=bullTP)
    hlCount := 0
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)