ianzeng123
Tổng quan về chiến lược
Chiến lược dừng phần xác nhận động lượng chéo EMA là một chiến lược giao dịch định lượng cao kết hợp các tín hiệu chéo EMA, xác nhận động lượng và phân tích cấu trúc thị trường. Chiến lược này đặc biệt chú ý đến an toàn giao dịch, bảo vệ vốn đầu tư bằng cơ chế dừng phần sáng tạo. Ý tưởng thiết kế cốt lõi của nó là chờ đợi chéo EMA hình thành hướng xu hướng ban đầu, sau đó tìm kiếm tín hiệu động lượng “tiếp tục xu hướng” đầu tiên như điểm vào, đồng thời sử dụng phá vỡ cấu trúc thị trường như một điều kiện kích hoạt dừng phần, có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả trong khi vẫn giữ được tiềm năng tăng giá.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này hoạt động dựa trên cơ chế xác nhận nhiều lớp:
Xác định xu hướng: Sử dụng chéo của EMA nhanh ((8 chu kỳ) và EMA chậm ((21 chu kỳ) để xác định hướng xu hướng tổng thể. Khi 8 EMA vượt qua 21 EMA, được xác định là xu hướng tăng; khi 8 EMA vượt qua 21 EMA, được xác định là xu hướng giảm.
Kích hiệu vào cửaChiến lược không đi vào ngay khi EMA đầu tiên giao nhau, nhưng chờ đợi tín hiệu “tuổi xu hướng đầu tiên tiếp tục”. Điều này có nghĩa là:
- Cần quan sát một tín hiệu EMA trên (để thiết lập trạng thái xu hướng tăng)
- Sau đó, chờ đợi giá tương đối 21EMA khoảng cách hơn 1.5 lần ATR (điều kiện động lượng mạnh)
- Điều quan trọng nhất là cần phải chờ đợi hành vi giá đáp ứng điều kiện động lực lần thứ hai, tức là tín hiệu “xu hướng tiếp tục”.
Quản lý rủi roTrong khi đó, trong một số trường hợp, các nhà đầu tư đã đưa ra các biện pháp để giảm thiểu rủi ro.
- Hệ thống sẽ liên tục theo dõi hai điểm cao và thấp gần đây nhất
- Khi nhận ra rằng một đỉnh thấp hơn và một đỉnh thấp hơn xuất hiện cùng một lúc, kích hoạt dừng phần
- Một số cơ chế dừng lỗ sẽ thanh toán 50% cổ phần và giữ lại phần còn lại để nắm bắt sự gia tăng tiềm năng
Chiến lược rút luiDấu hiệu cuối cùng để thoát hoàn toàn là giao dịch gấu của EMA, tức là 8 EMA dưới 21 EMA, tại thời điểm này tất cả các khoản giữ còn lại đều được thanh toán.
Chiến lược sử dụng các biến quản lý trạng thái trong quá trình hoạt động để theo dõi trạng thái giao dịch, loại tín hiệu được kích hoạt và điểm chuyển đổi cấu trúc thị trường, đảm bảo tính nhất quán và chính xác của việc thực hiện logic.
Lợi thế chiến lược
Một phân tích sâu hơn về mã của chiến lược này cho thấy những ưu điểm đáng chú ý sau:
Cơ chế xác nhận đa dạng: Bằng cách kết hợp EMA chéo, giảm giá động lực và tín hiệu tiếp tục xu hướng, giảm đáng kể nguy cơ phá vỡ giả và tín hiệu sai. Thiết kế lọc nhiều lớp này đã cải thiện đáng kể chất lượng và độ tin cậy của giao dịch.
Quản lý tài chính thông minhMột điểm nổi bật của chiến lược này là cơ chế dừng lỗ một phần ((50% cổ phiếu) cho phép các nhà giao dịch bảo vệ một phần lợi nhuận khi cấu trúc thị trường xấu đi, đồng thời giữ vị trí còn lại để nắm bắt một sự phục hồi xu hướng có thể xảy ra, cân bằng rủi ro và lợi nhuận.
Cấu trúc thị trường thích ứngBằng cách theo dõi động sự hình thành của các điểm cao và thấp, chiến lược có thể nhận ra sự thay đổi trong cấu trúc thị trường, làm cho nó hoạt động ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau.
Thiết kế tham số linh hoạtChiến lược cung cấp nhiều tham số có thể điều chỉnh, bao gồm độ dài EMA, nhân độ nhạy cảm và thiết lập quay ngược trục, cho phép các nhà giao dịch tối ưu hóa tùy theo các điều kiện thị trường khác nhau và sở thích rủi ro cá nhân.
Nguyên tắc tôn trọng xu hướngChiến lược được thiết kế theo nguyên tắc “thương lượng theo chiều hướng”, chỉ làm nhiều hơn trong xu hướng tăng được xác nhận, tránh rủi ro cao do giao dịch ngược.
Rủi ro chiến lược
Mặc dù chiến lược này được thiết kế tốt, nhưng vẫn có một số rủi ro và hạn chế tiềm ẩn:
Rủi ro của việc nhập học muộnVì cần phải chờ đợi tín hiệu “phát triển xu hướng đầu tiên”, chiến lược có thể bỏ lỡ một phần của xu hướng đầu tiên và có thể dẫn đến giá nhập cảnh cao hơn trong trường hợp phá vỡ nhanh chóng.
- Giải pháp: Có thể xem xét kết hợp với các chỉ số nhận dạng xu hướng ban đầu khác, hoặc điều chỉnh các tham số giảm giá động lượng thích hợp.
Những sai lầm về cấu trúc thị trườngTrong môi trường biến động cao, sự hình thành của các điểm cao và thấp có thể không đủ rõ ràng, dẫn đến phán đoán sai về cấu trúc thị trường và dừng phần không cần thiết.
- Giải pháp: Tăng độ nghiêm ngặt của xác nhận trục, hoặc điều chỉnh tham số quay trở lại trục trong thị trường biến động cao.
Độ nhạy tham sốChức năng chiến lược phụ thuộc nhiều vào các tham số như độ dài EMA, số nhân độ nhạy cảm ATR và các tham số không phù hợp có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc bỏ lỡ tín hiệu hiệu quả.
- Giải pháp: Thực hiện một lịch sử đầy đủ để tìm ra một bộ tham số hoạt động ổn định trong các chu kỳ thị trường khác nhau.
Thiệt hại sau khi không tham giaTrong trường hợp này, các chiến lược không xác định rõ ràng về cơ chế tái nhập cảnh, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tăng giá sau khi xu hướng trở lại.
- Giải pháp: Thêm một phần logic nhập lại sau khi dừng, ví dụ như cho phép tăng vị trí khi cấu trúc thị trường trở lại tích cực.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Dựa trên phân tích mã, chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Điều chỉnh tham số động: Độ dài EMA và độ nhạy hiện tại là cố định, bạn có thể cân nhắc điều chỉnh các tham số này tự động theo biến động thị trường. Ví dụ, sử dụng một số lượng nhạy cảm nhỏ hơn trong môi trường biến động thấp và sử dụng một số lượng lớn hơn trong môi trường biến động cao. Điều này có thể giúp chiến lược thích ứng tốt hơn với các điều kiện thị trường khác nhau.
Tăng xếp hạng cấu trúc thị trường định lượngPhân tích cấu trúc thị trường hiện tại tương đối đơn giản, có thể phát triển các hệ thống xếp hạng cấu trúc thị trường phức tạp hơn, xem xét vị trí tương đối của nhiều điểm cao và thấp, tốc độ và mức độ hình thành, để đánh giá chính xác hơn về cường độ và khả năng đảo ngược xu hướng.
Xác nhận khối lượng giao dịch tích hợpChiến lược hiện tại chỉ dựa trên chuyển động giá và có thể thêm phân tích khối lượng giao dịch như một yếu tố xác nhận bổ sung. Ví dụ, yêu cầu khối lượng giao dịch tăng lên khi kích hoạt tín hiệu mua hoặc khối lượng giao dịch được tăng lên khi cấu trúc thị trường bị phá vỡ như một tín hiệu cảnh báo mạnh hơn.
Tối ưu hóa chiến lược quản lý sau khi dừng một phầnTrong khi đó, các cơ chế quản lý tài chính thông minh hơn có thể được đưa ra, ví dụ như:
- Thiết lập theo dõi dừng lỗ bảo vệ vị trí còn lại sau khi dừng một phần
- Cho phép gia tăng thêm thế chấp dưới một số điều kiện nhất định
- Điều kiện rút ra các vị trí còn lại theo mức độ phục hồi cấu trúc thị trường
Thêm phân tích nhiều khung thời gianVí dụ, chỉ cho phép giao dịch nhiều hơn trên một khung thời gian nhỏ hơn khi xu hướng Nhật Bản đi lên, do đó giảm nguy cơ giao dịch ngược xu hướng lớn.
Tóm tắt
Chiến lược xác nhận lỗ hổng một phần của EMA là một hệ thống giao dịch định lượng cao kết hợp phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Điểm mạnh cốt lõi của nó là cơ chế xác nhận nhiều lớp và thiết kế lỗ hổng một phần sáng tạo, có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả trong khi nắm bắt xu hướng. Bằng cách chờ đợi tín hiệu “sự tiếp tục xu hướng đầu tiên” để tham gia, chiến lược này làm giảm đáng kể khả năng giao dịch phá vỡ giả, trong khi lỗ hổng một phần dựa trên cấu trúc thị trường cung cấp cơ chế bảo vệ vốn linh hoạt.
Chiến lược này đặc biệt phù hợp với môi trường thị trường có độ biến động vừa phải, có xu hướng rõ rệt và có giá trị tham khảo cao cho các nhà giao dịch định lượng muốn đưa ra kiểm soát rủi ro tinh tế hơn trong giao dịch theo xu hướng. Chiến lược này có rất nhiều không gian để phát triển và cải thiện bằng cách tối ưu hóa hơn nữa các phương pháp phân tích cấu trúc thị trường, điều chỉnh tham số động và tích hợp nhiều khung thời gian.
Cuối cùng, việc áp dụng chiến lược thành công đòi hỏi các nhà giao dịch phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và có thể điều chỉnh các thiết lập tham số phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau, tăng khả năng thích ứng và ổn định trong khi vẫn duy trì logic cốt lõi của chiến lược.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2025-06-28 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":50000000}]
*/
//@version=5
// This strategy buys on the 'First Continuation' signal and adds a
// partial stop-loss that triggers on a lower-low and lower-high market structure break.
// This version corrects the 'strategy.close' argument error.
strategy("First Continuation Strategy w/ Partial SL (Corrected)",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
// --- INPUTS ---
emaLength = input.int(21, "Slow EMA Length")
shortEmaLength = input.int(8, "Fast EMA Length")
sensitivityMultiplier = input.float(1.5, title="Sensitivity Multiplier")
pivotLeft = input.int(5, title="Pivot Lookback Left")
pivotRight = input.int(5, title="Pivot Lookback Right")
// --- CALCULATIONS ---
ema21 = ta.ema(close, emaLength)
ema8 = ta.ema(close, shortEmaLength)
atr = ta.atr(14)
distance = close - ema21
threshold = atr * sensitivityMultiplier
// --- STATE MANAGEMENT ---
var bool inEmaUptrend = false, var bool inEmaDowntrend = false
var bool firstBuySignalFired = false, var bool firstSellSignalFired = false
var bool firstContinuationBuyFired = false, var bool firstContinuationSellFired = false
// State management for the new stop-loss logic
var float lastHigh = na, var float secondLastHigh = na
var float lastLow = na, var float secondLastLow = na
var bool partialStopTriggered = false
bool bullishCross = ta.crossover(ema8, ema21)
bool bearishCross = ta.crossunder(ema8, ema21)
// Reset state on trend changes
if (bullishCross)
inEmaUptrend := true, inEmaDowntrend := false
firstBuySignalFired := false, firstContinuationBuyFired := false
if (bearishCross)
inEmaUptrend := false, inEmaDowntrend := true
firstSellSignalFired := false, firstContinuationSellFired := false
// --- PIVOT & TRIGGER LOGIC ---
// Detect new swing points
float newPivotHigh = ta.pivothigh(high, pivotLeft, pivotRight)
float newPivotLow = ta.pivotlow(low, pivotLeft, pivotRight)
// If in a trade, track the last two swing points
if (strategy.position_size > 0)
if not na(newPivotHigh)
secondLastHigh := lastHigh
lastHigh := newPivotHigh
if not na(newPivotLow)
secondLastLow := lastLow
lastLow := newPivotLow
// Stop-Loss Condition: A confirmed lower high AND lower low have formed
bool marketStructureBreak = not na(lastHigh) and not na(secondLastHigh) and not na(lastLow) and not na(secondLastLow) and lastHigh < secondLastHigh and lastLow < secondLastLow
// Reset pivot history and stop-loss flag when position is closed
if (strategy.position_size == 0 and strategy.position_size[1] != 0)
lastHigh := na, secondLastHigh := na
lastLow := na, secondLastLow := na
partialStopTriggered := false
// Standard V8 Trigger Logic
bool isMomentumBar = math.abs(distance) >= (threshold / 1.5)
bool isPositiveMomentumBar = isMomentumBar and distance > 0
bool buySignal = inEmaUptrend and isPositiveMomentumBar
bool buyTrigger = buySignal and not buySignal[1]
bool initialBuyTrigger = buyTrigger and not firstBuySignalFired
bool firstContinuationBuy = buyTrigger and firstBuySignalFired and not firstContinuationBuyFired
if (initialBuyTrigger)
firstBuySignalFired := true
if (firstContinuationBuy)
firstContinuationBuyFired := true
// --- STRATEGY EXECUTION ---
// ENTRY: Buy only on the first continuation 'b' signal and when flat.
if (firstContinuationBuy and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// PARTIAL EXIT (NEW): Close 50% of the position if market structure breaks down.
if (strategy.position_size > 0 and marketStructureBreak and not partialStopTriggered)
qtyToClose = strategy.position_size * 0.5
strategy.close(id="Long", qty=qtyToClose, comment="SL 50% on Structure Break") // CORRECTED ARGUMENT
partialStopTriggered := true // Ensure this only triggers once per trade
// FULL EXIT: Close any remaining position on a bearish cross.
if (strategy.position_size > 0 and bearishCross)
strategy.close("Long", comment="Exit on Bearish Cross")
// --- PLOTTING ---
plot(ema8, "Fast EMA", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(ema21, "Slow EMA", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// Plot pivots to visualize the market structure
plot(newPivotHigh, "Pivot High", color=color.new(color.red, 50), style=plot.style_circles, offset=-pivotRight)
plot(newPivotLow, "Pivot Low", color=color.new(color.green, 50), style=plot.style_circles, offset=-pivotRight)