Chiến lược định lượng quét thanh khoản động đa cấp

RSI ATR SMA 流动性扫荡 止损狩猎 量价关系 动态止盈止损
Ngày tạo: 2025-06-30 15:33:08 sửa đổi lần cuối: 2025-06-30 15:33:08
sao chép: 2 Số nhấp chuột: 296
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược định lượng quét thanh khoản động đa cấp Chiến lược định lượng quét thanh khoản động đa cấp

Tổng quan

Chiến lược định lượng quét thanh khoản động đa tầng là một hệ thống giao dịch cao cấp được thiết kế đặc biệt để phát hiện và khai thác hành vi săn lùng dừng trong thị trường. Chiến lược này dựa trên các cơ quan thị trường thường xuyên tạo ra các đột phá giả mạo trong các khu vực lưu động quan trọng (như đỉnh hoặc đáy gần đây) và sau đó đảo ngược nhanh chóng. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả khi thị trường bị đảo chiều sau khi kích hoạt một số lượng lớn lệnh dừng.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là xác định và khai thác những hành vi được gọi là “cuộc thanh toán thanh khoản” hoặc “săn chặn thiệt hại”. Các cách thực hiện cụ thể như sau:

  1. Xác định vùng lưu độngChiến lược sử dụng thời gian quay ngược (tạm dịch 20 chu kỳ mặc định) để xác định giá cao nhất và giá thấp nhất gần đây, những giá thường tập hợp một lượng lớn lệnh dừng lỗ.

  2. Khám phá đột pháKhi giá hiện tại vượt qua mức cao hoặc thấp trước đó, chiến lược sẽ phát hiện các sự kiện quét sạch thanh khoản tiềm ẩn.

    • Những bước đột phá:high > highestHigh[1]
    • Tiếp theo, ông đã làm những gì ông muốn.low < lowestLow[1]

  3. Điều kiện lọcĐể giảm thiểu các tín hiệu giả mạo, chiến lược đã đưa ra hai bộ lọc quan trọng:

    • RSI xác nhậnYêu cầu: RSI nằm trong khu vực bán tháo khi phá vỡ điểm thấp ((<40)), RSI nằm trong khu vực mua tháo khi phá vỡ điểm cao ((> 60))
    • Xác nhận giao hàng: yêu cầu số lượng giao dịch cao hơn đáng kể so với mức trung bình (~ 1,5 lần số lượng giao dịch trung bình trong 20 ngày)

  4. Kích hiệu vào cửa：

    • Các điều kiện khác: Giá vượt qua vùng thanh khoản dưới + RSI bán quá mức + khối lượng giao dịch tăng vọt
    • Điều kiện tháo lỗ: Giá vượt qua vùng thanh khoản trên + RSI quá mua + khối lượng giao dịch tăng vọt

  5. Quản lý rủi roChiến lược sử dụng thiết lập dừng lỗ động dựa trên ATR:

    • Vị trí dừng lỗ: thiết lập khoảng cách 1,5 lần ATR hiện tại
    • Vị trí dừng: Cũng dựa trên 1.5 lần ATR hiện tại

  6. Theo dõi giao dịchChiến lược sẽ theo dõi sự thay đổi vị trí và đánh dấu điểm vào và thoát trên biểu đồ, cung cấp phản hồi trực quan về giao dịch.

Lợi thế chiến lược

Sau khi phân tích kỹ lưỡng, chiến lược này có những ưu điểm đáng chú ý sau:

  1. Nhận thức tâm lý thị trườngChiến lược này bắt lấy điểm yếu tâm lý của người tham gia thị trường, đó là hành vi tập trung đặt lệnh dừng ở các vị trí quan trọng, một mô hình lặp đi lặp lại trên thị trường.

  2. Cơ chế xác nhận đa dạngNó kết hợp hành vi giá (đã phá vỡ), chỉ số kỹ thuật (RSI) và phân tích khối lượng giao dịch, tạo thành hệ thống xác nhận ba lần, làm giảm đáng kể tín hiệu giả.

  3. Quản lý rủi ro động: Sử dụng ATR để thiết lập lệnh dừng lỗ, cho phép quản lý rủi ro thích ứng với sự thay đổi trong biến động của thị trường, thiết lập lệnh dừng rộng hơn trong thị trường biến động cao và thiết lập lệnh dừng hẹp hơn trong thị trường biến động thấp.

  4. Điều kiện nhập học khách quanĐiều kiện nhập cảnh của chiến lược hoàn toàn dựa trên các chỉ số kỹ thuật khách quan và hành vi của thị trường, giảm thiểu sự can thiệp của phán đoán chủ quan.

  5. Hệ thống phản hồi trực quan: Bằng cách đánh dấu các điểm vào và thoát trên biểu đồ, các nhà giao dịch có thể trực quan đánh giá hiệu suất chiến lược và thực hiện phân tích hồi.

  6. Thích ứng với môi trường thị trường khác nhau: Với các thiết lập tham số có thể điều chỉnh, chiến lược có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau và các loại giao dịch.

Rủi ro chiến lược

Mặc dù chiến lược này được thiết kế tinh tế, nhưng vẫn có những rủi ro như sau:

  1. Rủi ro đột phá sai: Thị trường có thể có một sự chuyển động một chiều liên tục sau khi phá vỡ, thay vì sự đảo ngược dự kiến, điều này sẽ dẫn đến việc dừng lỗ được kích hoạt. Giải pháp là tối ưu hóa tham số thời gian quay trở lại hoặc thêm bộ lọc xu hướng bổ sung.

  2. Độ nhạy tham sốHiệu suất chiến lược nhạy cảm với các thiết lập tham số (ví dụ như thời gian quay trở lại, nhân ATR, RSI) được đề xuất để điều chỉnh tham số tối ưu cho các thị trường và khung thời gian khác nhau bằng cách kiểm tra lại.

  3. Sự phụ thuộc vào môi trường thị trường: Chiến lược này hoạt động tốt nhất trong thị trường biến động, có thể tạo ra các tín hiệu sai thường xuyên trong thị trường xu hướng mạnh. Bạn có thể xem xét thêm các thành phần nhận dạng xu hướng để tránh rủi ro này.

  4. Tỷ lệ giao dịch bất thường: Trong một số thị trường hoặc ngày giao dịch đặc biệt, khối lượng giao dịch có thể xảy ra bất thường do các yếu tố phi thường (như ngày lễ, thông báo chính sách) ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu. Bạn có thể xem xét sử dụng khối lượng giao dịch tương đối hoặc điều chỉnh khối lượng giao dịch tăng gấp đôi.

  5. Rủi ro trượt giá: Trong các sự kiện biến động cao, giá thực hiện thực tế có thể khác biệt đáng kể so với giá nhập học lý thuyết.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Dựa trên phân tích mã, đây là một số hướng tối ưu hóa có thể:

  1. Thêm bộ lọc xu hướngTiếp theo, các nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ nhận diện xu hướng như đường trung bình di chuyển, chỉ số ADX, và các công cụ khác để tham gia vào thị trường chỉ khi xu hướng phù hợp với tín hiệu đầu vào và tránh giao dịch ngược trong xu hướng mạnh.

  2. Điều chỉnh tham số độngTiếp theo là: đưa ra một cơ chế thích ứng, tự động điều chỉnh thời gian quay trở và ATR theo biến động thị trường, giúp chiến lược thích ứng tốt hơn với các tình trạng thị trường khác nhau.

  3. Tăng cường phân tích khối lượng giao dịch: Có thể xem xét sử dụng tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch tương đối hoặc phân tích khối lượng giao dịch, thay vì so sánh khối lượng giao dịch trung bình đơn giản, để xác nhận khối lượng giao dịch chính xác hơn.

  4. Bộ lọc thời gianThêm bộ lọc thời gian giao dịch, tránh thời gian mở và đóng cửa thị trường bất thường hoặc thời gian phát hành dữ liệu kinh tế cụ thể.

  5. Phân tích nhiều khung thời gianTích hợp phân tích cấu trúc thị trường của khung thời gian cao hơn, chỉ tìm kiếm cơ hội giao dịch gần vùng hỗ trợ và kháng cự của khung thời gian cao hơn.

  6. Tối ưu hóa chiến lược chống ngứaBạn có thể xem xét thực hiện chiến lược dừng chân từng bước, chuyển dừng lỗ đến giá chi phí sau khi đạt được lợi nhuận nhất định, để thực hiện giao dịch không có rủi ro.

  7. Tăng cường học máy: Học mô hình quét lưu lượng lịch sử bằng cách giới thiệu thuật toán học máy, tối ưu hóa lựa chọn tham số và quá trình tạo tín hiệu.

Tóm tắt

Chiến lược định lượng thanh toán thanh khoản động đa tầng là một hệ thống giao dịch được thiết kế kỹ lưỡng để nắm bắt hành vi săn bắn dừng phổ biến trên thị trường. Bằng cách kết hợp các đợt phá vỡ giá, chỉ số RSI và phân tích khối lượng giao dịch, chiến lược có thể xác định hiệu quả các đợt phá vỡ giả và tham gia khi giá đảo ngược. Hệ thống quản lý rủi ro động của chiến lược dựa trên chỉ số ATR, có thể thích ứng với các điều kiện biến động thị trường khác nhau.

Mặc dù chiến lược này hoạt động tốt trong thị trường bất ổn, nhưng nó có thể gặp thách thức trong môi trường xu hướng mạnh. Sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được nâng cao hơn nữa bằng cách thêm bộ lọc xu hướng, thiết lập tham số tối ưu hóa và phân tích khối lượng giao dịch tăng cường. Quan trọng nhất, nhà giao dịch cần hiểu cơ chế thị trường đằng sau chiến lược và điều chỉnh thích hợp theo môi trường giao dịch cụ thể và sở thích rủi ro cá nhân.

Nhìn chung, đây là một chiến lược giao dịch có nền tảng lý thuyết và thực tiễn vững chắc, phù hợp với các nhà đầu tư trung và dài hạn và các nhà giao dịch trong ngày trong nhiều môi trường thị trường. Với sự tối ưu hóa liên tục và quản lý rủi ro thích hợp, chiến lược này có tiềm năng trở thành một công cụ mạnh mẽ trong danh mục đầu tư giao dịch.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2025-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Liquidity Sweep Strategy v2 - Fixed Close Labels", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, title="Lookback for High/Low Sweep")
atrMult = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for TP/SL")
volumeMult = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier")
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiOB = input.int(60, title="RSI Overbought")
rsiOS = input.int(40, title="RSI Oversold")

// === CALCULATIONS ===
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
sweepHigh = high > highestHigh[1]
sweepLow = low < lowestLow[1]

volMA = ta.sma(volume, 20)
volSpike = volume > volMA * volumeMult

rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)

atr = ta.atr(14)
longSL = low - atr * atrMult
longTP = close + atr * atrMult
shortSL = high + atr * atrMult
shortTP = close - atr * atrMult

// === ENTRY CONDITIONS ===
longEntry = sweepLow and rsi < rsiOS and volSpike
shortEntry = sweepHigh and rsi > rsiOB and volSpike

// === STRATEGY EXECUTION ===
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)
    label.new(bar_index, low, "🟢 BUY", style=label.style_label_up, textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
    label.new(bar_index, high, "🔴 SELL", style=label.style_label_down, textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small)

// === EXIT LABELS USING POSITION TRACKING ===
var float previous_position = na
position_closed = (strategy.position_size == 0 and previous_position != 0)

if position_closed and previous_position > 0
    label.new(bar_index, high, "🟩 SELL CLOSE", style=label.style_label_down, textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small)
if position_closed and previous_position < 0
    label.new(bar_index, low, "🟥 BUY CLOSE", style=label.style_label_up, textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small)

previous_position := strategy.position_size
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)