ianzeng123
Tổng quan
Chiến lược theo dõi xu hướng đột phá đa chỉ số là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên hệ thống giao dịch biển cổ điển, nắm bắt xu hướng mạnh mẽ trên thị trường thông qua các tín hiệu đột phá đa chu kỳ. Cốt lõi của chiến lược là sử dụng các đợt đột phá giá trong các chu kỳ thời gian khác nhau làm tín hiệu đầu vào và đầu ra, đồng thời kết hợp với ATR (trung bình sóng thực) để kiểm soát rủi ro và quản lý vị trí. Chiến lược này có thể được sử dụng như một chỉ số để xác định tín hiệu đột phá thị trường hoặc thực hiện giao dịch như một hệ thống giao dịch tự động hoàn chỉnh.
Nguyên tắc chiến lược
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là để nắm bắt chuyển động xu hướng tiềm ẩn bằng cách xác định giá phá vỡ các mức cao hoặc thấp lịch sử. Các logic thực hiện cụ thể như sau:
Cơ chế nhập họcChiến lược sử dụng giá cao nhất và giá thấp nhất trong lịch sử của chu kỳ N1 (chỉ 20 chu kỳ mặc định) làm tham chiếu phá vỡ. Khi giá lên phá giá cao nhất của chu kỳ N1 trước, tạo ra tín hiệu nhập cảnh đa đầu; Khi giá xuống phá giá thấp nhất của chu kỳ N1 trước, tạo ra tín hiệu nhập cảnh trống.
Cơ chế xuất cảnhChiến lược sử dụng cơ chế hai lần ra sân:
- Hạn kiệt xuất đấu: dựa trên thiết lập ATR động dừng lỗ, mặc định giá nhập cuộc trừ ((hạn kiệt) hoặc thêm ((hạn kiệt) giá trị ATR gấp 2 lần.
- Xu hướng đảo ngược: Khi giá giảm xuống giá thấp nhất của chu kỳ N2 (tức 10 chu kỳ mặc định), vị trí tròn tròn; Khi giá vượt qua giá cao nhất của chu kỳ N2, vị trí tròn tròn trống.
Quản lý vị tríChiến lược dựa trên tỷ lệ biến động (ATR) và tỷ lệ rủi ro để tính toán quy mô đơn vị giao dịch, đảm bảo rủi ro cho mỗi giao dịch được kiểm soát trong một tỷ lệ cố định của tài khoản tài chính (chỉ mặc định là 1%). Công thức tính toán là:
交易单位 = 风险金额 / (ATR * 每点价值)
Trong đó, số tiền rủi ro là vốn ban đầu nhân tỷ lệ rủi ro.
- Thực hiện giao dịchChiến lược: Chỉ thực hiện tín hiệu nhập mới khi không có vị trí, tránh nhập nhiều lần và ghi lại giá nhập để tính toán vị trí dừng lỗ.
Lợi thế chiến lược
Khả năng theo dõi xu hướngThiết kế chiến lược tập trung vào việc nắm bắt các xu hướng lớn, xác định điểm khởi đầu xu hướng tiềm năng thông qua các tín hiệu đột phá, và tận dụng hiệu quả các xu hướng của thị trường.
Kiểm soát rủi ro động: Thông qua ATR tính toán vị trí dừng lỗ, điều chỉnh động khoảng dừng lỗ theo biến động thực tế của thị trường, tránh dừng lỗ thường xuyên do dừng cố định quá gần và ngăn chặn tổn thất quá lớn do dừng lỗ quá xa.
Vị trí thích nghi: Định lượng vị trí động dựa trên tỷ lệ biến động của thị trường và tỷ lệ rủi ro của tài khoản, tự động giảm vị trí trong thị trường biến động cao, tăng vị trí thích hợp trong thị trường biến động thấp, kiểm soát cân bằng lỗ hổng rủi ro.
Thể điều chỉnh tham sốChiến lược cung cấp giao diện điều chỉnh cho nhiều tham số quan trọng (N1, N2, chu kỳ ATR, tỷ lệ rủi ro, v.v.) mà người dùng có thể tối ưu hóa cho các môi trường thị trường khác nhau và sở thích rủi ro cá nhân.
Giao dịch có hệ thốngQuy tắc giao dịch hoàn toàn có hệ thống, loại bỏ sự nhiễu loạn cảm xúc, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc nhập cảnh, xuất cảnh và quản lý tiền dự kiến, cải thiện kỷ luật giao dịch.
Rủi ro chiến lược
Thị trường bị chấn động: Là một chiến lược theo dõi xu hướng, dễ tạo ra các tín hiệu phá vỡ giả thường xuyên trong thị trường dao động ngang, dẫn đến tổn thất liên tục. Giải pháp có thể tăng điều kiện lọc tỷ lệ dao động, chỉ xem xét nhập cảnh khi tỷ lệ dao động vượt quá một ngưỡng nhất định.
Điểm trượt và ảnh hưởng của hoa hồngTrong các thị trường có giao dịch tần số cao hoặc thiếu lưu lượng, điểm trượt và hoa hồng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất chiến lược. Có thể giảm bớt vấn đề này bằng cách giảm tần số giao dịch hoặc tăng cơ chế xác nhận tín hiệu.
Độ nhạy tham số: Hiệu suất chiến lược nhạy cảm hơn với các thiết lập tham số N1 và N2, các tham số tối ưu có thể khác nhau rất nhiều trong các thị trường và khung thời gian khác nhau.
Rủi ro lỗ hổng lớnTrong trường hợp giá tăng cao do sự kiện lớn đột ngột, lệnh dừng có thể không được thực hiện theo giá dự kiến, gây ra tổn thất vượt mức dự kiến. Bạn có thể cân nhắc tăng giới hạn tổn thất tối đa hoặc đưa ra yếu tố điều chỉnh biến động.
Rủi ro quản lý tài chính: Mặc dù chiến lược bao gồm cơ chế kiểm soát rủi ro, nhưng trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, dừng lỗ liên tục vẫn có thể dẫn đến đường cong vốn co lại mạnh.
Hướng tối ưu hóa
Xác nhận khung thời gian đa dạng: Có thể giới thiệu cơ chế xác nhận xu hướng có chu kỳ dài hơn, chỉ xem xét tham gia khi xu hướng phù hợp với nhiều khung thời gian, cải thiện chất lượng tín hiệu. Ví dụ, có thể thêm điều kiện kiểm tra xem hướng xu hướng đường nét có phù hợp với hướng xu hướng của chu kỳ giao dịch hiện tại hay không.
Bộ lọc tỷ lệ biến độngGhi chú: đưa ra điều kiện lọc tỷ lệ dao động, chỉ thực hiện tín hiệu giao dịch khi tỷ lệ dao động của thị trường nằm trong phạm vi hợp lý, tránh tham gia vào thị trường quá yên tĩnh hoặc quá biến động. Bạn có thể sử dụng giá trị tương đối ATR (ví dụ: tỷ lệ ATR / giá) làm chỉ số lọc.
Cơ chế xác nhận tín hiệuTăng cơ chế xác nhận đột phá, như yêu cầu giá duy trì một thời gian hoặc mức độ nhất định sau khi đột phá để xác nhận tín hiệu có hiệu lực, giảm thiệt hại do đột phá giả.
Điều chỉnh tham số độngĐiều chỉnh các tham số N1 và N2 dựa trên các biến động của thị trường, sử dụng các kết hợp tham số khác nhau trong các môi trường biến động khác nhau, cải thiện khả năng thích ứng của chiến lược với môi trường thị trường.
Tham gia đánh giá cường độ xu hướng: kết hợp với các chỉ số cường độ xu hướng (như ADX, độ nghiêng quay trở lại tuyến tính, v.v.) để đánh giá cường độ xu hướng hiện tại, chỉ xem xét tham gia khi cường độ xu hướng đạt đến một ngưỡng nhất định, cải thiện độ chính xác của việc nắm bắt xu hướng.
Tối ưu hóa hệ thống ngăn chặn thiệt hại: Có thể xem xét việc giới thiệu phương pháp dừng di chuyển hoặc dừng dựa trên vị trí hỗ trợ / kháng cự, để cho xu hướng có nhiều không gian phát triển hơn trong khi vẫn giữ được chức năng kiểm soát rủi ro.
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi xu hướng phá vỡ đa chỉ số là một chiến lược giao dịch có hệ thống kết hợp các lý thuyết giao dịch biển cổ điển với các kỹ thuật quản lý rủi ro hiện đại. Bằng cách phá vỡ giá nhiều chu kỳ để xác định hướng xu hướng, kết hợp với ATR để dừng lỗ động và kiểm soát vị trí, chiến lược này có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội xu hướng đáng kể trong thị trường.
Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là các quy tắc giao dịch có hệ thống và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, tránh nhiễu cảm xúc, đồng thời cung cấp tính linh hoạt cao hơn thông qua điều chỉnh tham số. Tuy nhiên, như một chiến lược theo dõi xu hướng, nó có thể không hoạt động tốt trong thị trường chấn động, đòi hỏi người dùng phải hiểu tình huống áp dụng của nó và tối ưu hóa tham số thích hợp.
Bằng cách giới thiệu các phương pháp tối ưu hóa như xác nhận khung thời gian đa dạng, lọc tỷ lệ biến động và cơ chế xác nhận tín hiệu, chiến lược này có thể cải thiện hơn nữa chất lượng và sự ổn định của tín hiệu để thích ứng với môi trường thị trường đa dạng hơn. Cuối cùng, chiến lược theo dõi xu hướng đột phá đa chỉ số cung cấp cho các nhà giao dịch một cách đáng tin cậy và có hệ thống để nắm bắt xu hướng thị trường, đồng thời kiểm soát rủi ro và đạt được hiệu suất giao dịch ổn định lâu dài.
/*backtest
start: 2024-07-03 00:00:00
end: 2025-07-01 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Trading Strategy (Simplified)", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=1)
// --- Strategy Inputs ---
n1_entry_period = input.int(20, title="Entry Lookback Period (N1)", minval=1)
n2_exit_period = input.int(10, title="Exit Lookback Period (N2)", minval=1)
atr_period = input.int(20, title="ATR Period", minval=1)
atr_multiplier = input.float(2.0, title="ATR Stop Multiplier", minval=0.1)
risk_per_trade_percent = input.float(1.0, title="Risk Per Trade (%)", minval=0.1, maxval=10.0)
// --- Calculate Channels ---
highest_high_n1 = ta.highest(high, n1_entry_period)
lowest_low_n1 = ta.lowest(low, n1_entry_period)
highest_high_n2 = ta.highest(high, n2_exit_period)
lowest_low_n2 = ta.lowest(low, n2_exit_period)
// --- Calculate ATR (Average True Range) ---
atr_value = ta.atr(atr_period)
// --- Position Sizing (Simplified) ---
// This aims to calculate units based on a fixed percentage risk per trade.
// 1 Unit = 1 ATR worth of movement. Risk 1% of equity per trade.
risk_amount = strategy.initial_capital * (risk_per_trade_percent / 100)
dollar_per_point = syminfo.mintick // Or your instrument's specific dollar per point value
unit_size = atr_value * dollar_per_point > 0 ? math.round(risk_amount / (atr_value * dollar_per_point)) : 0
// Ensure unit_size is at least 1 if risk allows, and cap it for realism
if unit_size == 0 and risk_amount > 0
unit_size := 1 // Minimum 1 unit if risk allows any trade
if unit_size > 10000 // Cap unit size to prevent excessively large positions in backtesting
unit_size := 10000
// --- Entry Logic ---
long_condition = ta.crossover(close, highest_high_n1[1]) // Break above previous N1 high
short_condition = ta.crossunder(close, lowest_low_n1[1]) // Break below previous N1 low
// Variables to store entry information only for the *current* bar
var float current_entry_price = na
var int current_entry_type = 0 // 1 for long, -1 for short, 0 for no entry
if long_condition and strategy.opentrades == 0 // Only enter if no open positions
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=unit_size, comment="Turtle Long Entry")
// Store entry details for the current bar
current_entry_price := close // Or strategy.opentrades[0].entry_price if you prefer but close on entry bar is often same
current_entry_type := 1
if short_condition and strategy.opentrades == 0 // Only enter if no open positions
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=unit_size, comment="Turtle Short Entry")
// Store entry details for the current bar
current_entry_price := close // Or strategy.opentrades[0].entry_price
current_entry_type := -1
// --- Exit Logic ---
// Declare persistent variables to store stop prices
var float long_stop_price = na
var float short_stop_price = na
// Calculate and store stop price on the bar *after* an entry
if current_entry_type[1] == 1 // If a long entry occurred on the previous bar
long_stop_price := current_entry_price[1] - (atr_value[1] * atr_multiplier) // Use values from previous bar
short_stop_price := na // Reset short stop
if current_entry_type[1] == -1 // If a short entry occurred on the previous bar
short_stop_price := current_entry_price[1] + (atr_value[1] * atr_multiplier) // Use values from previous bar
long_stop_price := na // Reset long stop
// Stop Loss for Long Positions
if strategy.position_size > 0 // We have a long position
strategy.exit("Long Exit SL", from_entry="Long", stop=long_stop_price, comment="Long Stop Loss")
// Stop Loss for Short Positions
if strategy.position_size < 0 // We have a short position
strategy.exit("Short Exit SL", from_entry="Short", stop=short_stop_price, comment="Short Stop Loss")
// N2 Exit for Long Positions
if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, lowest_low_n2[1])
strategy.close("Long", comment="Turtle Long N2 Exit")
// N2 Exit for Short Positions
if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, highest_high_n2[1])
strategy.close("Short", comment="Turtle Short N2 Exit")
// --- Plotting for Visualization ---
plot(highest_high_n1, "N1 High", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(lowest_low_n1, "N1 Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(highest_high_n2, "N2 High (Exit)", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(lowest_low_n2, "N2 Low (Exit)", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_linebr)