Chiến lược theo dõi xu hướng sóng đa khung thời gian

WT MTF WaveTrend ATR Trailing Stop TREND-FOLLOWING HLC3
Ngày tạo: 2025-07-07 16:04:18 sửa đổi lần cuối: 2025-07-07 16:04:18
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 233
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược theo dõi xu hướng sóng đa khung thời gian Chiến lược theo dõi xu hướng sóng đa khung thời gian

Tổng quan

Chiến lược theo dõi xu hướng sóng đa khung thời gian là một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng đa khung thời gian dựa trên chỉ số WaveTrend. Chiến lược này được tối ưu hóa đặc biệt cho khung thời gian 15 phút, sử dụng phương pháp sắp xếp khung thời gian ba tầng: 240 phút WaveTrend hoạt động như bộ lọc xu hướng vĩ mô, 30 phút WaveTrend được sử dụng để xác nhận động lực, và 15 phút WaveTrend chịu trách nhiệm tạo tín hiệu. Chiến lược này tập trung vào việc xác định điểm vào và điểm ra bằng cách xác định các điểm giao điểm của chỉ số WaveTrend trên các khung thời gian khác nhau, đồng thời kết hợp các cơ chế dừng chân theo dõi tiên tiến, bao gồm cả logic theo dõi dựa trên lợi nhuận tối đa và độ khoan rút dựa trên phần trăm, để tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng các chỉ số WaveTrend hoạt động đồng bộ trên nhiều khung thời gian để xác định hướng và điểm biến. Chỉ số WaveTrend chính là một chỉ số kỹ thuật đo lường tình trạng giá quá mua quá bán bằng cách tính toán mối quan hệ giữa giá và chỉ số di chuyển trung bình của nó (EMA) kết hợp với yếu tố biến động.

Quá trình thực hiện chính sách như sau:

  1. Đầu tiên, xác định hàm WaveTrend, hàm này tính hai giá trị chính (wt1 và wt2):

    • Tính toán giá ((thường là HLC3) của EMA
    • Tính toán EMA của sự khác biệt tuyệt đối giữa giá và EMA, như một thước đo biến động
    • Xác định giá tương đối của xây dựng trở lại
    • Tính EMA của ci là wt1, và SMA của wt1 là wt2

  2. Chiến lược áp dụng chỉ số WaveTrend trên ba khung thời gian:

    • Biểu đồ 15 phút ((khung thời gian hiện tại) để tạo tín hiệu cụ thể
    • Biểu đồ 30 phút được sử dụng để xác định hướng động lượng trung bình
    • Biểu đồ 60 phút cung cấp bối cảnh xu hướng dài hơn

  3. Điều kiện tham gia:

    • Làm nhiều hơn: khi wt1 trên biểu đồ 15 phút đi lên qua wt2, và giá trị của wt1 lớn hơn 60, trong khi trên biểu đồ 30 phút xu hướng lên ((wt1 > wt2)
    • Làm trống: khi wt1 trên biểu đồ 15 phút đi xuống qua wt2, và giá trị của wt1 nhỏ hơn 20, trong khi trên biểu đồ 30 phút xu hướng xuống ((wt1 < wt2)

  4. Các cơ chế dừng lỗ và thoát trận được sử dụng theo một phương pháp tổng hợp:

    • Marginal Stop là tỷ lệ phần trăm cố định
    • Trailing Stop dựa trên lợi nhuận
    • Hạn chế bảo vệ dựa trên thu hồi lợi nhuận tối đa (Maximum Drop Stop)

  5. Chiến lược ghi lại và theo dõi giá nhập, cột nhập và tỷ lệ lợi nhuận tối đa cho mỗi giao dịch, các tham số này được sử dụng để thay đổi động điểm thoát.

Lợi thế chiến lược

  1. Hợp tác nhiều khung thời gianBằng cách phân tích các chỉ số WaveTrend trên các khung thời gian khác nhau, chiến lược có thể nắm bắt được xu hướng thị trường một cách toàn diện hơn, giảm nhiễu tín hiệu giả và tăng độ chính xác giao dịch. Các khung thời gian thấp cung cấp điểm vào chính xác và khung thời gian cao đảm bảo hướng giao dịch phù hợp với xu hướng chính.

  2. Cơ chế dừng lỗ độngChiến lược sử dụng hệ thống bảo vệ dừng ba lần, bao gồm dừng phần trăm cố định, dừng theo dõi dựa trên lợi nhuận và cơ chế bảo vệ thu nhập tối đa. Chiến lược dừng phức hợp này có thể nắm bắt tối đa thu nhập trong xu hướng trong khi bảo vệ tiền.

  3. Hệ thống phản hồi trực quan: Điểm vào và thoát giao dịch được đánh dấu trực quan trên biểu đồ bằng thẻ màu ((🔴) và chứa thông tin số cột để hỗ trợ phân tích và tính toán lại giao dịch.

  4. Các tham số có thể được điều chỉnh linh hoạtChiến lược cung cấp nhiều tham số tùy chỉnh, bao gồm tỷ lệ kích hoạt dừng theo dõi, tỷ lệ theo dõi theo dõi và tỷ lệ rút tối đa cho phép, người dùng có thể điều chỉnh tùy theo sở thích rủi ro và tình hình thị trường của mình.

  5. Cấu trúc mã rõ ràngChiến lược được thiết kế theo chức năng, các phần logic được phân biệt, dễ hiểu và bảo trì, đồng thời cũng có thể được tối ưu hóa và mở rộng hơn nữa.

Rủi ro chiến lược

  1. Phản ứng của xu hướng bị trì hoãn: Là một chiến lược theo dõi xu hướng, có thể có phản ứng chậm trễ tại các điểm biến hướng, dẫn đến sự rút lui lớn hơn khi thị trường đảo ngược. Giải pháp là điều chỉnh các tham số theo dõi dừng lỗ hoặc thêm các chỉ số biến hướng bổ sung để hỗ trợ.

  2. Thị trường không ổn địnhTrong một môi trường thị trường có sự biến động mạnh, chiến lược có thể tạo ra các tín hiệu sai và dừng thường xuyên, dẫn đến tổn thất liên tục.

  3. Độ nhạy tham sốHành động của chiến lược rất nhạy cảm với các thiết lập tham số của WaveTrend (n1 = 10, n2 = 21) và tham số dừng lỗ. Các tham số quá nới lỏng có thể dẫn đến dừng lỗ quá muộn, và các tham số quá chặt có thể thoát khỏi xu hướng thuận lợi quá sớm. Các tham số này cần được tối ưu hóa thông qua lịch sử.

  4. Rủi ro thanh khoản: Các mã mặc định sử dụng số tiền tương đối ((10%) để giao dịch, nhưng trong thị trường có tính thanh khoản thấp, điều này có thể dẫn đến tăng điểm trượt hoặc khó giao dịch. Kích thước vị trí nên được điều chỉnh theo tình trạng thanh khoản của các loại giao dịch thực tế.

  5. Yêu cầu phụ thuộc dữ liệu bên ngoàiChiến lược: Sử dụng hàm request.security() để lấy dữ liệu khung thời gian cao hơn, điều này có thể gây ra rủi ro về sự chậm trễ hoặc không có sẵn dữ liệu trên một số nền tảng giao dịch. Cần đảm bảo môi trường giao dịch hỗ trợ yêu cầu dữ liệu khung thời gian đa dạng.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Điều chỉnh tham số động: Chiến lược hiện tại sử dụng các tham số WaveTrend và tỷ lệ dừng cố định, có thể xem xét điều chỉnh các tham số này theo biến động của thị trường (ví dụ: ATR). Ví dụ: tăng khoảng cách dừng trong môi trường biến động cao và thắt chặt dừng trong môi trường biến động thấp để thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau.

  2. Trình lọc cường độ xu hướng tăng: Bạn có thể thêm ADX hoặc các chỉ số tương tự để đo cường độ của xu hướng, chỉ thực hiện giao dịch khi cường độ của xu hướng vượt quá một ngưỡng nhất định, tránh giao dịch quá nhiều trong thị trường xu hướng yếu hoặc ngang.

  3. Lựa chọn khung thời gian tối ưuChiến lược hiện tại sử dụng các khung thời gian 15, 30 và 60 phút, có thể tìm ra sự kết hợp khung thời gian tối ưu bằng cách phân tích phản hồi hoặc điều chỉnh khung thời gian theo đặc điểm của các loại giao dịch khác nhau.

  4. Tham gia xác nhận giao dịch: tích hợp các chỉ số giao dịch vào các điều kiện tham gia, đảm bảo chỉ tham gia trong xu hướng hỗ trợ giao dịch, nâng cao chất lượng tín hiệu.

  5. Cải thiện cơ chế ra sân: Các giao dịch hiện tại chủ yếu phụ thuộc vào kích hoạt dừng lỗ, có thể xem xét thêm mục tiêu lợi nhuận hoặc tín hiệu đảo ngược dựa trên chỉ số WaveTrend của chính nó như là điều kiện đầu ra chủ động, thay vì chỉ phụ thuộc vào dừng lỗ thụ động.

  6. Thêm logic quản lý vị tríChiến lược hiện tại sử dụng quản lý tiền với tỷ lệ cố định, có thể xem xét việc điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên biến động hoặc cường độ tín hiệu, tăng vị trí trong giao dịch chắc chắn hơn, giảm lỗ hổng rủi ro trong giao dịch không chắc chắn hơn.

Tóm tắt

Chiến lược theo dõi xu hướng sóng đa khung thời gian là một hệ thống theo dõi xu hướng được thiết kế tốt, có hiệu quả trong việc nắm bắt xu hướng thị trường và kiểm soát rủi ro thông qua sự phối hợp của chỉ số WaveTrend đa khung thời gian, kết hợp với cơ chế dừng lỗ theo dõi linh hoạt. Ưu điểm chính của chiến lược này là tầm nhìn toàn diện của thị trường và phương pháp quản lý rủi ro động, nhưng có thể gặp thách thức trong thị trường biến động. Bằng cách tối ưu hóa thêm khung thời gian, chọn điều chỉnh tham số động và thêm các điều kiện lọc bổ sung, chiến lược này có tiềm năng trở thành một hệ thống giao dịch ổn định và thích ứng hơn.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-07-07 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("WT-FLOW: MTF WaveTrend Trend-Follower", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === WaveTrend Fonksiyonu ===
waveTrend(_src, _n1, _n2) =>
    esa = ta.ema(_src, _n1)
    d = ta.ema(math.abs(_src - esa), _n1)
    ci = (_src - esa) / (0.015 * d)
    wt1 = ta.ema(ci, _n2)
    wt2 = ta.sma(wt1, 4)
    [wt1, wt2]

// === Giriş Fiyatı ve Maksimum Kazanç Değişkenleri ===
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
var float maxGainLong = 0.0
var float maxGainShort = 0.0
var int longEntryBar = na
var int shortEntryBar = na
var string currentPosition = ""

// === WT Değerlerini Al (Farklı Zaman Dilimleri) ===
var int n1 = 10
var int n2 = 21
ap = hlc3
[wt1_15, wt2_15] = waveTrend(ap, n1, n2)
[wt1_30, wt2_30] = request.security(syminfo.tickerid, "30", waveTrend(ap, n1, n2))
[wt1_60, wt2_60] = request.security(syminfo.tickerid, "60", waveTrend(ap, n1, n2))

// === Kullanıcı Girdileri: Trailing Stop Parametreleri ===
marginStopPerc = input.float(2.0, "Marjinal Stop (%)")
trailTriggerPerc = input.float(1.5, "Trailing Tetikleyici (%)")
trailFollowPerc = input.float(0.8, "Trailing Takip (%)")
trailMaxDropPerc = input.float(3.0, "Maksimum Düşüş (%)")

// === ATR için tr hesaplaması ===
tr = ta.tr(true)

// === Sinyal Koşulları ===
trendUp = wt1_30 > wt2_30
trendDown = wt1_30 < wt2_30
entryLong = ta.crossover(wt1_15, wt2_15) and wt1_15 > -60 and trendUp
entryShort = ta.crossunder(wt1_15, wt2_15) and wt1_15 < 20 and trendDown

// === Pozisyon Girişleri ===
if entryLong and currentPosition != "Long"
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    longEntryPrice := close
    maxGainLong := 0.0
    longEntryBar := bar_index
    currentPosition := "Long"
    label.new(bar_index, high + 2 * tr, "🟢 Giriş Long #" + str.tostring(bar_index), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

if entryShort and currentPosition != "Short"
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    shortEntryPrice := close
    maxGainShort := 0.0
    shortEntryBar := bar_index
    currentPosition := "Short"
    label.new(bar_index, low - 2 * tr, "🔴 Giriş Short #" + str.tostring(bar_index), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

// === Trailing Stop ve Marjinal Stop Seviyeleri ===
if currentPosition == "Long" and not na(longEntryPrice)
    gainFromEntry = (close - longEntryPrice) / longEntryPrice * 100
    maxGainLong := math.max(maxGainLong, gainFromEntry)
    trailTriggerReached = gainFromEntry >= trailTriggerPerc
    trailStop = close * (1 - trailFollowPerc / 100)
    dropStop = longEntryPrice * (1 + (maxGainLong - trailMaxDropPerc) / 100)
    finalStop = trailTriggerReached ? math.max(trailStop, dropStop) : longEntryPrice * (1 - marginStopPerc / 100)
    if close <= finalStop
        strategy.close("Long")
        label.new(bar_index, low - 2 * tr, "❅ Çıkış Long #" + str.tostring(longEntryBar), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
        longEntryPrice := na
        longEntryBar := na
        currentPosition := ""

if currentPosition == "Short" and not na(shortEntryPrice)
    gainFromEntryShort = (shortEntryPrice - close) / shortEntryPrice * 100
    maxGainShort := math.max(maxGainShort, gainFromEntryShort)
    trailTriggerReachedShort = gainFromEntryShort >= trailTriggerPerc
    trailStopShort = close * (1 + trailFollowPerc / 100)
    dropStopShort = shortEntryPrice * (1 - (maxGainShort - trailMaxDropPerc) / 100)
    finalStopShort = trailTriggerReachedShort ? math.min(trailStopShort, dropStopShort) : shortEntryPrice * (1 + marginStopPerc / 100)
    if close >= finalStopShort
        strategy.close("Short")
        label.new(bar_index, high + 2 * tr, "❄ Çıkış Short #" + str.tostring(shortEntryBar), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
        shortEntryPrice := na
        shortEntryBar := na
        currentPosition := ""
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)