ianzeng123
Tổng quan về chiến lược
Chiến lược đầu tư định lượng cố định thông minh là một hệ thống giao dịch dài hạn dựa trên phương pháp trung bình chi phí đô la (DCA) để tối ưu hóa quá trình tích lũy tài sản bằng cách thiết lập các đơn đặt hàng cơ bản và các đơn đặt hàng an toàn. Chiến lược này tự động tăng đầu vào mua khi thị trường giảm, hoàn toàn thanh toán khi đạt được mục tiêu lợi nhuận dự kiến và đạt được lợi nhuận theo chu kỳ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên tư tưởng cốt lõi của luật chi phí bình đẳng, nhưng được tăng cường đáng kể thông qua cơ chế đặt hàng an toàn nhiều tầng. Quá trình thực hiện chiến lược như sau:
Đơn đặt hàng cơ bảnKhi không có lệnh, hệ thống mua theo giá hiện tại với số tiền USD cố định (baseOrderSize) và ghi lại giá và số lượng.
Cơ chế kích hoạt lệnh an toànTrong thời gian giữ vị thế, nếu giá giảm hơn tỷ lệ lệ lệch dự kiến (priceDeviation) và chưa đạt được giới hạn số lượng lệnh an toàn tối đa, hệ thống sẽ kích hoạt bổ sung vị thế.
Đổi kích thước đơn hàng động: Kích thước của mỗi lệnh an toàn được mở rộng động bằng cách nhân orderSizeMultiplier, công thức tính toán là: baseOrderSize * orderSizeMultiplier^(safetyOrderCount+1) 。
Tính toán chi phí trung bìnhHệ thống theo dõi tổng chi phí và tổng số lượng trong thời gian thực, tính toán động giá nhập cảnh trung bình bằng cách chia tổng chi phí cho tổng số lượng.
Cơ chế rút lui: Khi giá thị trường tăng lên mức chi phí trung bình cộng với tỷ lệ lợi nhuận dự kiến, hệ thống tự động thanh toán toàn bộ các khoản nắm giữ, hoàn thành một chu kỳ giao dịch đầy đủ.
Chiến lược này sử dụng thiết kế tuần hoàn, sau mỗi lần thanh toán, tất cả các bộ đếm và biến theo dõi được đặt lại để chuẩn bị bắt đầu chu kỳ giao dịch tiếp theo.
Lợi thế chiến lược
Tối đa hóa hiệu quả chi phí trung bìnhHệ thống này tự động tăng mua khi giá giảm, giảm đáng kể chi phí nắm giữ trung bình và tăng lợi nhuận trong tương lai.
Tự động hóa kiểm soát rủi roThông qua các cơ chế đặt hàng an toàn, chiến lược có thể thực hiện các lệnh bổ sung theo kế hoạch được xác định trước khi thị trường giảm, tránh các quyết định cảm xúc.
Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốnVới thiết kế đơn đặt hàng lớn, chiến lược này cho phép đầu tư nhiều hơn khi giá giảm và tích lũy nhiều tài sản hơn tại các điểm giá thuận lợi hơn.
Quản lý mục tiêu lợi nhuận chính xácCơ chế dừng động dựa trên giá nhập trung bình, đảm bảo rằng mỗi chu kỳ giao dịch có thể khóa lợi nhuận khi đạt được mục tiêu lợi nhuận được đặt trước.
Khả năng tùy chỉnh cao: Người dùng có thể điều chỉnh kích thước đơn đặt hàng cơ bản, tỷ lệ lệ lệch, số lượng đơn đặt hàng an toàn tối đa, số lần kích thước đơn đặt hàng và mục tiêu lợi nhuận theo các điều kiện thị trường khác nhau và sở thích rủi ro cá nhân.
Hướng dẫn giao dịch trực quanChiến lược: cung cấp trực quan thời gian thực về giá khởi điểm trung bình, giá mục tiêu dừng và giá kích hoạt lệnh an toàn để hỗ trợ quyết định giao dịch.
Rủi ro chiến lược
Tiêu thụ vốn thị trường giảmTrong một thị trường tiếp tục giảm, chiến lược có thể nhanh chóng tiêu hao vốn có sẵn, đặc biệt là khi đặt một số lượng lớn các đơn đặt hàng. Giải pháp là đặt một số lượng lệnh an toàn tối đa hợp lý và điều chỉnh kích thước đơn đặt hàng cơ bản theo chu kỳ thị trường.
Cơ chế không thiệt hại: Không có cơ chế dừng lỗ trong thiết kế chiến lược hiện tại, điều này có thể dẫn đến tổn thất lớn trong điều kiện thị trường khắc nghiệt.
Độ nhạy tham sốHành động của chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào cài đặt tham số, và các tham số không phù hợp có thể dẫn đến hiệu quả kém.
Không nhận diện xu hướng thị trườngChiến lược không bao gồm cơ chế nhận dạng xu hướng, có thể tham gia quá sớm trong xu hướng giảm mạnh. Việc tích hợp các chỉ số xu hướng đơn giản có thể được xem xét như một điều kiện lọc tham gia.
Rủi ro thanh khoản: Trong thị trường ít lưu động, lệnh an toàn lớn có thể bị trượt hoặc gặp khó khăn trong giao dịch.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Kết hợp bộ lọc xu hướng: tích hợp các chỉ số nhận dạng xu hướng đơn giản (như đường trung bình di chuyển hoặc chỉ số cường độ tương đối) vào logic đầu vào, tránh đặt vị trí quá sớm trong xu hướng giảm mạnh. Sự tối ưu hóa như vậy có thể tăng đáng kể lợi nhuận điều chỉnh rủi ro của chiến lược.
Tỷ lệ phần trăm lệch độngTỷ lệ lệ lệ lệch kích hoạt lệnh an ninh được điều chỉnh dựa trên động thái biến động của thị trường, đặt độ lệch lớn hơn trong thị trường biến động cao và độ lệch nhỏ hơn trong thị trường biến động thấp để phù hợp với môi trường thị trường khác nhau.
Cơ chế ngăn chặn một phầnTiến hành hệ thống dừng cấp bậc, cho phép thanh toán một phần lợi nhuận khi đạt được một mức lợi nhuận nhất định, thay vì rút hoàn toàn, để có thể khóa một phần lợi nhuận trong khi duy trì một phần thị trường.
Tăng cường quản lý rủi roThêm một lệnh dừng có điều kiện dựa trên thời gian hoặc giá cả, và giới hạn tổn thất tối đa, để ngăn chặn tổn thất quá mức trong điều kiện thị trường cực đoan.
Tối ưu hóa quản lý tài chính: Thực hiện các thuật toán quản lý tiền phức tạp hơn, điều chỉnh quy mô đơn đặt hàng theo kích thước tài khoản, biến động thị trường và tình trạng thua lỗ hiện tại, thay vì chỉ đơn giản là sử dụng số nhân cố định.
Quay lại kiểm soát: Thêm cơ chế điều chỉnh tham số thích ứng dựa trên phân tích hồi lịch sử, tự động giảm quy mô đơn đặt hàng hoặc tăng tỷ lệ lệ lệch khi phát hiện hồi phục lớn để giảm áp lực tài chính trong thị trường giảm.
Tóm tắt
Chiến lược đầu tư định lượng cố định thông minh cung cấp một phương pháp có hệ thống cho việc tích lũy tài sản trong thời gian dài bằng cách kết hợp các lệnh cơ bản vào và các cơ chế bù đắp lệnh an toàn đa tầng. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với thị trường có biến động chu kỳ, có thể sử dụng hiệu quả sự thay đổi giá để tích lũy nhiều tài sản hơn và khóa lợi nhuận khi hồi phục.
Ưu điểm chính của chiến lược là cơ chế tối đa hóa hiệu quả chi phí trung bình đơn giản và mạnh mẽ và quản lý mục tiêu lợi nhuận rõ ràng, nhưng cũng phải đối mặt với các rủi ro như tiêu hao vốn thị trường giảm và thiếu cơ chế dừng lỗ. Bằng cách tích hợp bộ lọc xu hướng, điều chỉnh tham số động và tăng cường chức năng quản lý rủi ro, chiến lược có thể được tối ưu hóa hơn nữa để cải thiện khả năng thích ứng và hiệu suất trong các môi trường thị trường khác nhau.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phương pháp có hệ thống để tích lũy tài sản và quản lý rủi ro trong thị trường biến động, chiến lược DCA tăng cường này cung cấp một khuôn khổ đáng tin cậy và có thể tùy chỉnh, đặc biệt phù hợp với phạm vi thời gian đầu tư trung và dài hạn.
/*backtest
start: 2025-06-13 00:00:00
end: 2025-07-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":200000}]
*/
//@version=5
strategy("Simple DCA Strategy", overlay=true)
// --- Strategy Inputs ---
baseOrderSize = input.float(10, "Base Order Size (USD/Quote Currency)", minval=0.01)
priceDeviation = input.float(1.0, "Price Deviation for Safety Order (%)", minval=0.1) / 100
maxSafetyOrders = input.int(5, "Maximum Safety Orders", minval=0)
takeProfit = input.float(1.0, "Take Profit (%)", minval=0.1) / 100
orderSizeMultiplier = input.float(1.5, "Order Size Multiplier", minval=1.0)
// --- Internal Variables ---
var float lastEntryPrice = na
var int safetyOrderCount = 0
var float totalQuantity = 0.0
var float totalCost = 0.0
var float averageEntryPrice = na
// --- Reset Logic for New Cycles ---
// Reset variables when no open positions (or when strategy is initialized)
if strategy.position_size == 0
lastEntryPrice := na
safetyOrderCount := 0
totalQuantity := 0.0
totalCost := 0.0
averageEntryPrice := na
// --- Entry Logic (Base Order and Safety Orders) ---
// Base Order
if strategy.position_size == 0
// Enter a long position with the base order size
strategy.entry("Base Order", strategy.long, qty=baseOrderSize / close) // Convert USD/Quote Currency to quantity
lastEntryPrice := close
totalQuantity := baseOrderSize / close
totalCost := baseOrderSize
averageEntryPrice := close
safetyOrderCount := 0
else
// Safety Order Logic
// Check if price has deviated enough and we haven't reached max safety orders
if low < lastEntryPrice * (1 - priceDeviation) and safetyOrderCount < maxSafetyOrders
currentOrderSize = baseOrderSize * math.pow(orderSizeMultiplier, safetyOrderCount + 1) // Calculate next order size
strategy.entry("SO " + str.tostring(safetyOrderCount + 1), strategy.long, qty=currentOrderSize / close)
// Update tracking variables
lastEntryPrice := close
totalQuantity := totalQuantity + (currentOrderSize / close)
totalCost := totalCost + currentOrderSize
averageEntryPrice := totalCost / totalQuantity // Recalculate average entry price
safetyOrderCount := safetyOrderCount + 1
// --- Exit Logic (Take Profit) ---
if strategy.position_size > 0
// Calculate the target price for take profit
targetPrice = averageEntryPrice * (1 + takeProfit)
// Close the position if the current price reaches the target price
if high >= targetPrice
strategy.close_all()
// --- Plotting for Visualization ---
plot(averageEntryPrice, "Average Entry Price", color=color.blue, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? averageEntryPrice * (1 + takeProfit) : na, "Take Profit Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? lastEntryPrice * (1 - priceDeviation) : na, "saftyorder", color=color.rgb(175, 91, 76), style=plot.style_linebr)