QMC và QM kết hợp với chiến lược giao dịch định lượng khung thời gian đa cấp phân kỳ AO

AO QMC QM ATR RR SL TP 背离 多层级时间框架
Ngày tạo: 2025-07-15 09:38:19 sửa đổi lần cuối: 2025-07-15 09:38:19
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 252
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

QMC và QM kết hợp với chiến lược giao dịch định lượng khung thời gian đa cấp phân kỳ AO QMC và QM kết hợp với chiến lược giao dịch định lượng khung thời gian đa cấp phân kỳ AO

Tổng quan

Chiến lược giao dịch định lượng QMC và QM kết hợp với AO lệch từ khung thời gian đa tầng là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên phân tích kỹ thuật kết hợp các loại thị trường định lượng (QMC), chuyển động định lượng (QM) và tín hiệu lệch từ chỉ số rung động tuyệt vời (Awesome Oscillator, AO) để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng. Chiến lược này được thiết kế đặc biệt cho khung thời gian H4 và H1 và áp dụng tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận là 1:3.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này hoạt động dựa trên ba thành phần chính:

  1. Chỉ số rung động ma thuật (AO):AO là một chỉ số động lực, được tính bằng cách tính điểm trung bình giá ((HL2) và chênh lệch giữa 5 chu kỳ và 34 chu kỳ trung bình di chuyển đơn giản. Chiến lược sử dụng AO để xác định sự thay đổi động lực thị trường.

  2. Kiểm tra cấp độ di động định lượng (QM)Chiến lược sử dụng các điểm cao và thấp của 5 đường K để xác định mức giá quan trọng. Giao thức QM được tạo ra khi:

    • Tín hiệu QM của thị trường bò: Khi tạo ra điểm thấp trục và giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá cao nhất của đường K trước đó
    • Tín hiệu QM của thị trường gấu: Khi hình thành điểm cao của trục chính và giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của đường K trước đó

  3. AO đi xa so với kiểm tra：

    • Đánh giá: Khi giá sáng tạo thấp nhưng chỉ số AO tăng
    • Thị trường giảm giá: Khi giá sáng tạo cao nhưng chỉ số AO giảm

Điều kiện để tham gia chiến lược này là kết hợp các tín hiệu QM với sự tách rời của AO:

  • Nhiều đầu vào: tín hiệu QM của thị trường bò xuất hiện cùng lúc với sự lệch hướng của AO của người xem
  • Vào đầu không: tín hiệu QM của thị trường gấu xuất hiện cùng lúc với sự lệch lạc của AO giảm giá

Cài đặt dừng lỗ dựa trên mức độ QM và tăng 0.2 lần ATR (trung lượng thực trung bình) để giảm bớt, trong khi mục tiêu dừng lỗ được thiết lập là 3 lần chênh lệch giữa giá vào và mức độ dừng lỗ, để đạt tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 1: 3.

Lợi thế chiến lược

  1. Cơ chế xác nhận đa dạngChiến lược này kết hợp hình thức giá ((QMC và QM) với chỉ số động lực ((AO), cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Nhiều xác nhận làm giảm nguy cơ tín hiệu giả và tăng tỷ lệ thành công của giao dịch.

  2. Khác với khả năng nhận dạngChiến lược có thể nhận ra sự khác biệt giữa giá cả và các chỉ số động lực, thường là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng thị trường sắp đảo ngược. Khả năng nhận ra các điểm đảo ngược trước đó cho phép các nhà giao dịch đặt vị trí trước hầu hết các người tham gia thị trường.

  3. Tối ưu hóa quản lý rủi roMột tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận 1: 3 có nghĩa là chiến lược này có thể có lợi nhuận trong thời gian dài ngay cả khi tỷ lệ thắng chỉ là 30%. Phương pháp quản lý rủi ro thận trọng này giúp bảo vệ số tiền trong tài khoản.

  4. Hạn chế dựa trên cấu trúc thị trường: Đặt điểm dừng gần các mức QM quan trọng, các mức này đại diện cho các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong cấu trúc thị trường, thay vì các điểm giá được chọn ngẫu nhiên, điều này làm tăng hiệu quả của điểm dừng.

  5. Khả năng giao dịch tự độngChiến lược này được lập trình hoàn toàn, có thể thực hiện giao dịch tự động, giảm sự nhiễu loạn cảm xúc và đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt kỷ luật giao dịch.

Rủi ro chiến lược

  1. Lối đi sai tín hiệu: Trong thị trường chấn động, sự lệch AO có thể tạo ra tín hiệu sai, dẫn đến tổn thất giao dịch không cần thiết.

  2. Rủi ro biến động mạnh của thị trườngTrong một sự kiện báo chí quan trọng hoặc một sự kiện thiên bạch đen, giá có thể nhanh chóng vượt qua mức dừng lỗ, dẫn đến tổn thất thực tế cao hơn dự kiến.

  3. Độ nhạy tham sốChiến lược sử dụng các tham số cố định (ví dụ như trung bình di chuyển của 5 và 34 chu kỳ, điểm trung tâm của đường K, 0.2 ATR) có thể cần điều chỉnh trong các môi trường thị trường khác nhau hoặc các loại giao dịch khác nhau.

  4. Rủi ro của tín hiệu chậmCác tín hiệu giao dịch có thể bị chậm trễ do sự cần thiết phải hình thành các điểm trung tâm và xác nhận lệch lạc, do đó có thể bỏ lỡ thời gian nhập cảnh tốt nhất.

  5. Quản lý tài chínhChiến lược: Sử dụng tỷ lệ tài khoản 10% cố định để giao dịch, điều này có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường hoặc kích thước tài khoản.

Giải pháp:

  • Kết hợp nhiều điều kiện lọc hơn, chẳng hạn như bộ lọc xu hướng hoặc bộ lọc tỷ lệ dao động, để giảm tín hiệu giả
  • Thực hiện quản lý vị thế động, điều chỉnh tỷ lệ vốn theo biến động của thị trường
  • Chiến lược tạm dừng hoạt động trước khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng
  • Đánh giá lại rộng rãi để tìm các thiết lập tham số tốt nhất cho các môi trường thị trường khác nhau

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Thêm bộ lọc xu hướng: giới thiệu các chỉ số xu hướng có chu kỳ dài hơn (như đường mặt trời hoặc đường vòng tròn), chỉ giao dịch theo hướng xu hướng lớn. Điều này có thể làm tăng tỷ lệ thắng, vì giao dịch thuận lợi thường thành công hơn so với giao dịch ngược. Bạn có thể xem xét thêm mã sau:
longTermTrend = ta.sma(close, 200) > ta.sma(close, 200)[20]
longCond := longCond and longTermTrend
shortCond := shortCond and not longTermTrend
  1. Động thái dừng lỗ và tỷ lệ rủi roTrong các thị trường có tính biến động cao, có thể cần thiết để có một khoảng cách dừng rộng hơn và tỷ lệ lợi nhuận rủi ro nhỏ hơn. Bạn có thể sử dụng ATR để thiết lập động:
volMultiplier = ta.atr(14) / ta.atr(14)[20]
slDistance = atr * 0.2 * math.min(2, math.max(0.5, volMultiplier))

  1. Thêm bộ lọc thời gian giao dịchMột số thời gian (như trước hoặc sau khi thị trường mở cửa hoặc dữ liệu quan trọng được công bố) có thể không phù hợp với chiến lược này. Thêm bộ lọc thời gian có thể tránh giao dịch trong những thời điểm rủi ro cao này.

  2. Tối ưu hóa thời gian nhập họcChiến lược hiện tại: Vào K-line đầu tiên xuất hiện trên tín hiệu, bạn có thể xem xét chờ gọi lại hoặc xác nhận K-line vào lại để có được giá vào tốt hơn.

  3. Chiến lược ngăn chặn đa cấpThay vì chỉ đặt mục tiêu dừng một lần duy nhất, bạn có thể dừng lại theo giai đoạn, ví dụ như di chuyển dừng lỗ đến giá nhập khi đạt được lợi nhuận rủi ro 1: 1, xóa một số vị trí khi đạt được 1: 2 và các vị trí còn lại theo đuổi thu nhập cao hơn.

Các hướng tối ưu hóa này nhằm mục đích nâng cao tính ổn định và lợi nhuận của chiến lược, giảm khả năng rút lui lớn, đồng thời thích nghi tốt hơn với các môi trường thị trường khác nhau.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch định lượng QMC và QM kết hợp với AO deviate theo khung thời gian đa tầng là một hệ thống giao dịch cao cấp kết hợp phân tích cấu trúc giá và chỉ số động lực. Chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt cơ hội đảo ngược xu hướng tiềm năng bằng cách tìm kiếm hình thức đột phá của QM và điểm cộng hưởng của AO deviate. Cài đặt lợi nhuận rủi ro 1: 3 thể hiện triết lý quản lý rủi ro bảo thủ của chiến lược, thậm chí có thể duy trì khả năng sinh lợi lâu dài ngay cả khi tỷ lệ thắng thấp.

Ưu điểm cốt lõi của chiến lược này là cơ chế xác nhận nhiều lần và thiết lập dừng lỗ dựa trên cấu trúc thị trường, nhưng cũng có những rủi ro như tín hiệu giả và nhạy cảm của tham số. Chiến lược này có rất nhiều chỗ cải thiện bằng cách thêm bộ lọc xu hướng, điều chỉnh các tham số rủi ro động và tối ưu hóa thời gian nhập cảnh.

Đối với các nhà giao dịch định lượng, chiến lược này cung cấp một khuôn khổ vững chắc, có thể được tùy chỉnh và tối ưu hóa thêm theo phong cách giao dịch và sở thích rủi ro cá nhân. Cho dù được sử dụng như một hệ thống giao dịch độc lập hoặc là một phần của một tập hợp chiến lược giao dịch lớn hơn, chiến lược này đã thể hiện ứng dụng hiệu quả của phân tích kỹ thuật trong giao dịch định lượng.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-07-15 00:00:00
end: 2025-07-12 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT","balance":200000}]
*/

//@version=5
strategy("QMC + QM + AO Divergence Strategy | 1:3 RR | H4-H1", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === AO (Awesome Oscillator) ===
ao = ta.sma(hl2, 5) - ta.sma(hl2, 34)
plot(ao, title="AO", color=ao >= 0 ? color.green : color.red, style=plot.style_columns)

// === QMC & QM Level Detection (Simplified) ===
pivotHigh = ta.pivothigh(high, 5, 5)
pivotLow  = ta.pivotlow(low, 5, 5)

plotshape(pivotHigh, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(pivotLow, location=location.belowbar, style=shape.triangleup, color=color.green)

var float qmLevel = na
var float qmHighLevel = na
var float qmLowLevel = na

qmBull = pivotLow and close > high[1]
qmBear = pivotHigh and close < low[1]

if qmBull
    qmLevel := low[5]
    qmLowLevel := low[5]

if qmBear
    qmLevel := high[5]
    qmHighLevel := high[5]

// === AO Divergence Detection ===
bullDiv = low < low[1] and ao > ao[1]
bearDiv = high > high[1] and ao < ao[1]

// === Entry Conditions ===
longCond = qmBull and bullDiv
shortCond = qmBear and bearDiv

// === TP/SL Settings (RR = 1:3, SL QM baş seviyesine göre) ===
atr = ta.atr(14)

longSL  = qmLowLevel - atr * 0.2
longTP  = close + 3 * (close - longSL)

shortSL = qmHighLevel + atr * 0.2
shortTP = close - 3 * (shortSL - close)

// === Execute Trades ===
if longCond
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
    alert("📈 QMC + QM Long Signal (AO Divergence)", alert.freq_once_per_bar)

if shortCond
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
    alert("📉 QMC + QM Short Signal (AO Divergence)", alert.freq_once_per_bar)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)