Chiến lược đột phá phạm vi giá nửa giờ đầu tiên: hệ thống theo dõi xu hướng thị trường dựa trên nhận dạng động lượng đa giai đoạn

ATR Range Breakout SESSION ANALYSIS momentum Risk-Reward Ratio R:R TIME-BASED TRADING SINGLE ENTRY SYSTEM
Ngày tạo: 2025-07-25 11:57:10 sửa đổi lần cuối: 2025-07-25 11:57:10
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 211
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược đột phá phạm vi giá nửa giờ đầu tiên: hệ thống theo dõi xu hướng thị trường dựa trên nhận dạng động lượng đa giai đoạn Chiến lược đột phá phạm vi giá nửa giờ đầu tiên: hệ thống theo dõi xu hướng thị trường dựa trên nhận dạng động lượng đa giai đoạn

Tổng quan

Chiến lược phá vỡ phân đoạn giá nửa giờ đầu tiên là một hệ thống giao dịch dựa trên phân tích thời gian và phá vỡ phân đoạn giá, được thiết kế đặc biệt để giao dịch trên biểu đồ 15 phút. Chiến lược này sử dụng phân đoạn giá được hình thành 30 phút trước ngày giao dịch (09:15-09:44:59) làm tài liệu tham khảo quan trọng để xác định điểm phá vỡ và giao dịch sau đó. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược là nắm bắt động lực giá giao dịch sớm, theo xu hướng của thị trường sau khi được xác định, đồng thời tránh giao dịch quá mức và tăng tỷ lệ chiến thắng tổng thể bằng cách hạn chế giao dịch một lần một ngày nghiêm ngặt.

Nguyên tắc chiến lược

Phương pháp này dựa trên khái niệm rằng các phạm vi giá được thiết lập trên thị trường sớm có thể phản ánh các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong hoạt động giao dịch trong ngày. Quá trình thực hiện cụ thể như sau:

  1. Hình thành vùng tham chiếuHệ thống giám sát và tổng hợp dữ liệu từ hai đường K 15 phút trước ngày giao dịch ((09:15:00-09:44:59) để ghi lại giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian này, tạo thành “giá cao” và “giá thấp”

  2. Cài đặt giao dịchTrong các thời gian giao dịch tiếp theo (bao gồm 09: 15-12: 00 và 13: 00-16: 00), chiến lược sẽ tìm kiếm tín hiệu cho thấy giá phá vỡ phạm vi tham chiếu.

  3. Quy tắc nhập cảnh：

    • Nhiều người tham giaLưu ý: Đánh dấu mua khi giá tăng lên mức cao hoặc cao hơn.
    • Không đầu vàoMột tín hiệu bán sẽ được kích hoạt khi giá giảm xuống mức thấp hoặc thấp hơn.
    • Giới hạn giao dịch trong ngàyMột lần thực hiện giao dịch, không có vị trí giao dịch mới được mở vào ngày đó.

  4. Quy tắc chơi：

    • Đặt mục tiêu: được thiết lập là giá nhập cảnh cộng với ((hàng đầu) hoặc trừ đi ((hàng đầu trống) khoảng cách ban đầu.
    • Vị trí dừng lỗ: Hạn lỗ của giao dịch đa đầu được đặt tại điểm thấp tham chiếu, dừng lỗ của giao dịch trống được đặt tại điểm cao tham chiếu

  5. Kiểm soát hướng giao dịch：

    • Người dùng có thể giới hạn hướng giao dịch là “chỉ mua”, “chỉ bán” hoặc “hai chiều” bằng các tham số đầu vào để phù hợp với sở thích cá nhân hoặc phán đoán xu hướng thị trường.

Mã chiến lược thông qua kiểm soát thời gian nghiêm ngặt và kiểm tra điều kiện giá, đảm bảo nắm bắt chính xác các tín hiệu đột phá và thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc quản lý rủi ro.

Lợi thế chiến lược

Sau khi phân tích mã kỹ lưỡng, chiến lược này có những ưu điểm đáng chú ý sau:

  1. Kỷ luật: Chỉ thực hiện một giao dịch mỗi ngày giao dịch, có hiệu quả trong việc tránh giao dịch quá mức và quyết định cảm xúc, giảm chi phí và căng thẳng tâm lý do tần suất giao dịch.

  2. Quy tắc rõ ràngĐiều kiện nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng và minh bạch, không cần đánh giá chủ quan, giảm sự do dự và sai sót trong quá trình giao dịch.

  3. Khả năng linh hoạt cao: Với tham số “trade_direction”, người dùng có thể chọn nhiều đầu, không đầu hoặc duy trì giao dịch hai chiều dựa trên xu hướng vĩ mô hoặc phân tích cá nhân, tăng khả năng thích ứng của chiến lược.

  4. Kiểm soát rủi ro hoàn hảo: Mỗi giao dịch có mục tiêu dừng lỗ và ngăn chặn được xác định trước, có tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận rõ ràng, giúp quản lý tài chính ổn định lâu dài.

  5. Tiết kiệm thời gianBằng cách tập trung vào khoảng 30 phút đầu tiên sau khi thị trường mở cửa, chiến lược này tận dụng tính năng biến động và định hướng của thị trường sớm, giúp tăng hiệu quả giao dịch.

  6. Cấu trúc mã rõ ràngChiến lược thực hiện bằng cách sử dụng thay đổi đặt lại và kiểm tra điều kiện, logic chặt chẽ, dễ hiểu và bảo trì.

Rủi ro chiến lược

Mặc dù chiến lược này được thiết kế hợp lý, nhưng vẫn có những rủi ro tiềm ẩn:

  1. Rủi ro đột phá giả: Thị trường có thể đảo ngược nhanh chóng sau khi phá vỡ phạm vi tham chiếu, dẫn đến việc dừng lỗ được kích hoạt. Giải pháp có thể là tăng cơ chế xác nhận, chẳng hạn như yêu cầu giá giữ một thời gian sau khi phá vỡ hoặc phá vỡ một mức độ nhất định trước khi thực hiện giao dịch.

  2. Rủi ro quá rộng: Nếu thị trường biến động quá lớn trong 30 phút đầu tiên, sẽ dẫn đến khoảng cách dừng quá xa, không phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro hợp lý. Bạn có thể xem xét việc đặt giới hạn khoảng tối đa hoặc điều chỉnh động lực theo biến động lịch sử.

  3. Rủi ro bị hẹp quáNgược lại, nếu giao dịch sớm có quá ít biến động, có thể dẫn đến mục tiêu dừng quá gần với điểm vào và khó có thể chi trả chi phí giao dịch. Giải pháp là thiết lập yêu cầu khoảng cách tối thiểu hoặc chọn từ bỏ giao dịch vào những ngày có biến động thấp.

  4. Sự phụ thuộc vào thị trường duy nhấtChiến lược được thiết kế cho một thị trường cụ thể, có thể không hoạt động tốt trong các thị trường khác hoặc trong các điều kiện thị trường khác nhau.

  5. Hạn chế về tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định: Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố định trong mã ((risk_reward = 1.0), có thể không thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau. Bạn có thể cân nhắc điều chỉnh động theo biến động thị trường hoặc cường độ xu hướng.

Hướng tối ưu hóa

Dựa trên phân tích mã, chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

  1. Phong cách chuyển độngChiến lược hiện tại sử dụng một cửa sổ thời gian cố định ((30 phút trước) để xác định các khu vực giao dịch. Có thể xem xét cách tạo ra các khu vực tham chiếu theo biến động của thị trường (ví dụ như chỉ số ATR) để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.

  2. Cơ chế xác nhận đa dạngThêm thêm các chỉ số kỹ thuật hoặc xác nhận mô hình giá, giảm nguy cơ phá vỡ giả nếu giao dịch chỉ khi hướng phá vỡ phù hợp với xu hướng trung bình di chuyển ngắn hạn.

  3. Quản lý một số vị tríThay đổi mã để thực hiện chiến lược dừng một phần và dừng một phần, chẳng hạn như xóa một phần vị trí sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận nhất định, và thiết lập dừng theo dõi phần còn lại để tối đa hóa việc nắm bắt các hành vi có xu hướng.

  4. Nguyên nhân suy giảm thời gianGhi chú: Tiến hành yếu tố suy thoái thời gian, làm cho các yêu cầu của chiến lược về tín hiệu phá vỡ dần tăng lên khi ngày giao dịch tiến triển, vì nói chung, phá vỡ giá trị đầu tiên sẽ có ý nghĩa hơn phá vỡ giá trị cuối.

  5. Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro thích nghiTỷ lệ lợi nhuận rủi ro được điều chỉnh động theo tình trạng thị trường (ví dụ: biến động, cường độ của xu hướng) thay vì sử dụng giá trị cố định, thích ứng tốt hơn với các môi trường thị trường khác nhau.

  6. Bộ lọc khối lượng giao dịchTăng cơ chế xác nhận giao dịch, chỉ xác nhận đột phá có hiệu quả khi số lượng giao dịch tăng đáng kể, giảm thiểu hơn nữa nguy cơ đột phá giả.

Tóm tắt

Chiến lược phá vỡ phân đoạn giá nửa giờ đầu tiên là một hệ thống giao dịch đơn giản và hiệu quả, thực hiện giao dịch bằng cách nắm bắt các phân đoạn giá quan trọng được thiết lập bởi thị trường sớm và theo dõi sự phá vỡ của nó. Chiến lược này nhấn mạnh vào kỷ luật, quy tắc rõ ràng và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, đặc biệt phù hợp với các nhà giao dịch tìm kiếm phương pháp giao dịch có hệ thống.

Ưu điểm cốt lõi của chiến lược là các quy tắc nhập và thoát rõ ràng, giới hạn giao dịch trong một ngày và ưu tiên hướng giao dịch có thể điều chỉnh, cho phép nó duy trì tính kỷ luật của giao dịch có hệ thống và có một số tính linh hoạt để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.

Mặc dù có những thách thức về rủi ro đột phá giả và thiết lập khoảng cách, nhưng những rủi ro này có thể được giảm thiểu hiệu quả thông qua các hướng tối ưu hóa được đề xuất, chẳng hạn như điều chỉnh khoảng cách động, cơ chế xác nhận nhiều lần và quản lý rủi ro thích nghi.

Nhìn chung, đây là một khung chiến lược được thiết kế hợp lý, logic rõ ràng, phù hợp để các nhà giao dịch áp dụng cho giao dịch thực tế sau khi hiểu đầy đủ và điều chỉnh thích hợp, đặc biệt là để nắm bắt động lực và hành vi định hướng của thị trường.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2025-06-24 00:00:00
end: 2025-07-12 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("HSI1! First 30m Candle Strategy (15m Chart)", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1, calc_on_every_tick=true)

// === CONFIGURATION ===
risk_reward = 1.0
trade_size = 1

// User input to choose direction
trade_direction = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])

// === SESSION TIME ===
time_in_session = (time >= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 15) and time <= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 12, 0)) or (time >= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 13, 0) and time <= timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 16, 0))

// === FIRST 30-MIN CANDLE AGGREGATION ===
// The first 30m period: 09:15:00 to 09:44:59
start_30m = timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 15)
end_30m   = timestamp("Asia/Hong_Kong", year, month, dayofmonth, 9, 45)

// Identify the first bar of a new day for reset
curr_ymd = year * 10000 + month * 100 + dayofmonth
var int first_30m_ymd = na
var float first_30m_high = na
var float first_30m_low  = na
var bool range_locked = false

// Reset all at the start of a new day
if na(first_30m_ymd) or first_30m_ymd != curr_ymd
    first_30m_ymd := curr_ymd
    first_30m_high := na
    first_30m_low := na
    range_locked := false

// If within first 30m window, keep updating highs/lows
if time >= start_30m and time < end_30m
    first_30m_high := na(first_30m_high) ? high : math.max(first_30m_high, high)
    first_30m_low  := na(first_30m_low)  ? low  : math.min(first_30m_low, low)

// Lock the range after the 09:45 bar starts
if not range_locked and time >= end_30m and not na(first_30m_high) and not na(first_30m_low)
    range_locked := true

carry_high = range_locked ? first_30m_high : na
carry_low  = range_locked ? first_30m_low  : na

// === SINGLE TRADE PER DAY LOGIC ===
var int last_trade_ymd = na
var bool traded_today = false

if na(last_trade_ymd) or last_trade_ymd != curr_ymd
    traded_today := false  // New day, reset flag

can_trade = time_in_session and not na(carry_high) and not traded_today

// === TRADE ENTRY/EXIT CONDITIONS ===
long_condition  = can_trade and strategy.position_size == 0 and high >= carry_high and (trade_direction == "Buy Only" or trade_direction == "Both")
short_condition = can_trade and strategy.position_size == 0 and low <= carry_low and (trade_direction == "Sell Only" or trade_direction == "Both")

stop_long  = carry_low
take_long  = carry_high + (carry_high - carry_low) * risk_reward

stop_short = carry_high
take_short = carry_low - (carry_high - carry_low) * risk_reward

if long_condition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_size, stop=carry_high)
    strategy.exit("TP/SL Long", "Long", stop=stop_long, limit=take_long)
    last_trade_ymd := curr_ymd
    traded_today := true

if short_condition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_size, stop=carry_low)
    strategy.exit("TP/SL Short", "Short", stop=stop_short, limit=take_short)
    last_trade_ymd := curr_ymd
    traded_today := true

// === PLOTS ===
plot(carry_high, title="First 30m High", color=color.green, linewidth=2, display=display.none)
plot(carry_low,  title="First 30m Low",  color=color.red, linewidth=2, display=display.none)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)