Chiến lược định lượng dừng lỗ và dừng lãi động trong ngày của VWAP là giao cắt đường trung bình động kép.

EMA VWAP ATR Typical Price Risk/Reward
Ngày tạo: 2025-07-25 13:33:58 sửa đổi lần cuối: 2025-07-25 13:33:58
sao chép: 4 Số nhấp chuột: 263
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Chiến lược định lượng dừng lỗ và dừng lãi động trong ngày của VWAP là giao cắt đường trung bình động kép. Chiến lược định lượng dừng lỗ và dừng lãi động trong ngày của VWAP là giao cắt đường trung bình động kép.

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch đường ngắn trong ngày dựa trên các chỉ số kỹ thuật, chủ yếu sử dụng chỉ số 20 chu kỳ trung bình di chuyển ((EMA 20) và mối quan hệ giữa giá trị trung bình có trọng lượng giao dịch ((VWAP) dựa trên tính toán giá điển hình để xác định tín hiệu giao dịch. Chiến lược sử dụng thiết lập dừng động và lợi nhuận mục tiêu, tính toán chính xác tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận thông qua kích thước ATR ((trung bình sóng thực) và thùng vũ khí ((thùng tín hiệu) để đạt được sự cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Chiến lược này đặc biệt phù hợp cho môi trường thị trường có nhiều biến động, thu được lợi nhuận bằng cách nắm bắt các bước ngoặt trong xu hướng giá ngắn hạn.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này dựa trên mối quan hệ chéo giữa hai đường trung bình (EMA 20 và VWAP cố định) và sự tương tác của giá với các đường trung bình này. Cụ thể:

  1. Cơ chế tạo tín hiệu vào：

    • Điều kiện mua: SIGNAL mua được kích hoạt khi EMA 20 nằm trên VWAP và giá đóng cửa đi qua EMA 20 từ bên dưới, hoặc khi EMA 20 đi qua VWAP từ bên dưới.
    • Điều kiện bán: Gây ra tín hiệu bán khi EMA 20 nằm dưới VWAP và giá đóng cửa đi qua EMA 20 từ trên, hoặc khi EMA 20 đi qua VWAP từ trên.

  2. Ứng dụng của giá điển hìnhChiến lược: Sử dụng giá điển hình ((giá cao + giá thấp + giá đóng cửa) / 3 để tính toán VWAP, cung cấp thông tin giá toàn diện hơn so với chỉ sử dụng giá đóng cửa.

  3. VWAP được xác định trong ngày.:VWAP được đặt lại vào đầu mỗi ngày giao dịch, đảm bảo chỉ số phản ánh mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch trong ngày, phù hợp với người giao dịch trong ngày.

  4. Quản lý rủi ro động：

    • Cài đặt dừng lỗ: Dựa trên ATR nhân với nhân định nghĩa của người dùng (đặc định là 2.0), cung cấp điểm dừng động dựa trên biến động của thị trường.
    • Lợi nhuận mục tiêu: Dựa trên kích thước của thùng tín hiệu, mua mục tiêu đặt ở điểm cao của thùng tín hiệu cộng với kích thước thùng gấp đôi, bán mục tiêu đặt ở điểm thấp của tín hiệu trừ đi kích thước thùng gấp đôi.

  5. Tỷ lệ lợi nhuận rủi roChiến lược mặc định sử dụng tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 1: 3, tức là lợi nhuận tiềm năng gấp ba lần rủi ro tiềm năng, phù hợp với tiêu chuẩn quản lý rủi ro của nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Lợi thế chiến lược

  1. Sự kết hợp của các chỉ số kỹ thuật tổng hợpKết hợp khả năng theo dõi xu hướng của EMA và ưu thế trọng lượng giao dịch của VWAP làm cho tín hiệu đáng tin cậy hơn.

  2. Động thái dừng lỗ để thích ứng với biến động của thị trường: Bằng cách tính toán vị trí dừng lỗ thông qua ATR, điểm dừng lỗ có thể tự động điều chỉnh theo tình trạng biến động thực tế của thị trường, tránh không phù hợp của điểm dừng cố định trong môi trường biến động khác nhau.

  3. Đặt mục tiêu dựa trên kích thước của thùng: Sử dụng kích thước thực tế của chuông tín hiệu để xác định giá mục tiêu, phương pháp này có thể phù hợp hơn với đặc tính biến động của thị trường hiện tại, đặt mục tiêu xa hơn khi có biến động lớn và đặt mục tiêu gần hơn khi có biến động nhỏ.

  4. Tính toán VWAP trong ngàyVWAP được tính lại cho mỗi ngày giao dịch, tránh sự gián đoạn của dữ liệu lịch sử đối với ngày giao dịch hiện tại và cung cấp một tham chiếu giá trong ngày rõ ràng hơn.

  5. Cơ chế xác nhận đa dạngĐiều kiện: yêu cầu kết hợp giữa đường giao và giá giao, giảm khả năng tín hiệu giả và tăng độ chính xác giao dịch.

  6. Hiệu ứng trực quan trực quanChiến lược cung cấp các dấu hiệu đồ họa rõ ràng, bao gồm các tín hiệu mua và bán, dừng lỗ và đường giá mục tiêu, cho phép các nhà giao dịch hiểu và thực hiện các quyết định giao dịch trực quan.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro tụt hậu trung bình: Mặc dù EMA phản ứng nhanh hơn so với trung bình di chuyển đơn giản, nhưng vẫn có một số sự chậm trễ, có thể dẫn đến việc bỏ lỡ điểm nhập cảnh tốt nhất hoặc tạo ra tín hiệu chậm trễ trong thị trường thay đổi nhanh chóng.

  2. Tính toán VWAP phụ thuộc vào khối lượng giao dịchTrong trường hợp giao dịch bất thường, ví dụ như giao dịch lớn của các tổ chức lớn, VWAP có thể bị lệch, ảnh hưởng đến độ chính xác của tín hiệu.

  3. Rủi ro tần suất giao dịchTrong một thị trường bất ổn, các đường trung bình có thể giao nhau thường xuyên, dẫn đến giao dịch quá mức và tăng chi phí giao dịch.

  4. Hạn chế rủi ro gây ra thiệt hại: Thị trường có thể có những đà tăng giá ngắn hạn, sau khi kích hoạt dừng lỗ, nó sẽ quay trở lại hướng xu hướng ban đầu, gây ra những tổn thất không cần thiết.

  5. Hạn chế trong việc đặt giá mục tiêuĐặt mục tiêu dựa trên kích thước của một khối đơn lẻ có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường, đặc biệt là khi cấu trúc thị trường thay đổi.

Giải pháp：

  • Có thể xem xét thêm các điều kiện lọc bổ sung, chẳng hạn như xác nhận khối lượng giao dịch hoặc chỉ số cường độ xu hướng, để giảm tín hiệu giả.
  • Đối với thiết lập dừng lỗ, bạn có thể xem xét sử dụng dừng di động hoặc dừng dựa trên vị trí hỗ trợ / kháng cự, chứ không chỉ dựa vào ATR.
  • Có thể áp dụng bộ lọc thời gian để tránh giao dịch trong thời gian có biến động cao trước và sau khi thị trường mở cửa.
  • Thường xuyên đánh giá và tối ưu hóa các tham số để đảm bảo chiến lược duy trì hiệu quả trong môi trường thị trường hiện tại.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Tối ưu hóa tham số：

    • Chu kỳ EMA có thể được tối ưu hóa cho các loại giao dịch và khung thời gian khác nhau, các loại biến động hơn có thể cần một chu kỳ EMA dài hơn.
    • ATR có thể được điều chỉnh theo đặc tính biến động của thị trường, thị trường có biến động cao có thể cần một số nhân lớn hơn để tránh dừng lỗ quá sớm.
    • Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro có thể được điều chỉnh theo sở thích rủi ro cá nhân và đặc điểm của thị trường.

  2. Thêm bộ lọc môi trường thị trường：

    • Tham gia các chỉ số biến động như băng thông Brin, tạm dừng giao dịch hoặc điều chỉnh tham số trong môi trường biến động thấp.
    • Thêm chỉ số cường độ xu hướng như ADX, chỉ giao dịch trong xu hướng rõ ràng.

  3. Bộ lọc thời gian：

    • Thực hiện cửa sổ thời gian giao dịch, tránh các giai đoạn biến động cao khi thị trường mở và đóng cửa, và giai đoạn hoạt động thấp vào giữa trưa.
    • Xem xét các hạn chế giao dịch trước và sau khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng.

  4. Tối ưu hóa Stop Loss：

    • Thực hiện cơ chế dừng lô hàng, một số vị trí kiếm lợi nhuận gần mục tiêu, một số vị trí theo đuổi mục tiêu xa hơn.
    • Tiếp theo, nó sẽ tự động điều chỉnh vị trí dừng khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi.

  5. Tích hợp phân tích nhiều khung thời gian：

    • Thêm xác nhận xu hướng trong khung thời gian cao hơn để đảm bảo hướng giao dịch trong ngày phù hợp với xu hướng lớn hơn.
    • Ghi chú vào khung thời gian ngắn hơn để xác nhận điểm nhập cảnh chính xác.

Việc thực hiện các hướng tối ưu hóa này có thể cải thiện đáng kể tính ổn định và lợi nhuận của chiến lược, nhưng cần lưu ý rằng không nên tối ưu hóa quá mức dẫn đến vấn đề quá phù hợp. Mỗi cải tiến nên được xác minh hiệu quả của nó thông qua kiểm tra phản hồi nghiêm ngặt và thử nghiệm tiến bộ.

Tóm tắt

Chiến lược định giá VWAP trong ngày là một hệ thống giao dịch tổng hợp kết hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật. Nó xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng thông qua mối quan hệ giữa EMA 20 và VWAP tính toán theo giá điển hình và sử dụng cơ chế quản lý rủi ro động dựa trên ATR và kích thước khối để kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Ưu điểm chính của chiến lược là khả năng thích ứng với sự biến động của thị trường và độ tin cậy của tín hiệu được cung cấp kết hợp với nhiều chỉ số kỹ thuật. Tuy nhiên, nó cũng có những rủi ro như tụt hậu theo đường trung bình và giao dịch quá mức, cần được giảm bớt bằng các điều kiện lọc bổ sung và tối ưu hóa tham số.

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, chiến lược này cung cấp một khung giao dịch có hệ thống, đặc biệt phù hợp với các nhà giao dịch tìm cách nắm bắt cơ hội thị trường ngắn hạn trong khi vẫn duy trì kiểm soát rủi ro hợp lý. Bằng cách phản hồi, tối ưu hóa và thực hành liên tục, các nhà giao dịch có thể hoàn thiện chiến lược này hơn nữa để trở thành một hệ thống giao dịch cá nhân và vững chắc, dựa trên khả năng chịu rủi ro và mục tiêu giao dịch của họ.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2024-07-25 00:00:00
end: 2025-07-23 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA 20 and Anchored VWAP with Typical Price", overlay=true)

// === INPUTS ===
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")
atrMultiplier = input.float(2.0, title="Stop Loss Multiplier (x ATR)", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(3.0, title="Risk/Reward Ratio", minval=1, step=0.1)  // 1:3 Risk/Reward Ratio

// === CALCULATIONS ===
// EMA 20
ema20 = ta.ema(close, emaLength)

// === TYPICAL PRICE ===
typicalPrice = (high + low + close) / 3

// === VWAP CALCULATION (ANCHOR PERIOD = SESSION) ===

// Reset at the start of each session (new day)
var float cumPriceVol = na
var float cumVol = na

if (dayofweek != dayofweek[1])  // Reset at the start of each day
    cumPriceVol := typicalPrice * volume
    cumVol := volume
else
    cumPriceVol := cumPriceVol + (typicalPrice * volume)
    cumVol := cumVol + volume

vwap = cumPriceVol / cumVol  // VWAP = cumulative price-volume / cumulative volume

// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)

// === BUY CONDITIONS ===
// EMA 20 above VWAP and close crosses EMA 20 from below, OR EMA 20 crosses VWAP from below
buyCondition = (ema20 > vwap and ta.crossover(close, ema20)) or ta.crossover(ema20, vwap)

// === SELL CONDITIONS ===
// EMA 20 below VWAP and close crosses EMA 20 from above, OR EMA 20 crosses VWAP from above
sellCondition = (ema20 < vwap and ta.crossunder(close, ema20)) or ta.crossunder(ema20, vwap)

// === STOP LOSS and TARGET ===
// Buy Stop Loss and Target calculation (Weapon Candle is the signal candle)
buyStopLoss = close - atr * atrMultiplier

// Weapon Candle (signal candle) for Buy
weaponCandleSize = high - low
buyTarget = high + 2 * weaponCandleSize // Target = High of weapon candle + 2 * candle size

// Sell Stop Loss and Target calculation (Weapon Candle is the signal candle)
sellStopLoss = close + atr * atrMultiplier

// Weapon Candle (signal candle) for Sell
weaponCandleSizeSell = high - low
sellTarget = low - 2 * weaponCandleSizeSell // Target = Low of weapon candle - 2 * candle size

// === EXECUTE STRATEGY (Buy and Sell) ===
// Buy order entry
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=buyStopLoss, limit=buyTarget)
    
// Sell order entry
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=sellStopLoss, limit=sellTarget)

// === PLOTS ===
// Plot EMA 20
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20", linewidth=2)

// Plot VWAP
plot(vwap, color=color.orange, title="Session Anchored VWAP", linewidth=2)

// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// === BACKGROUND COLORS ===
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Buy Background")
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Sell Background")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)