Quét thanh khoản và xu hướng theo chiến lược giao dịch định lượng

SMA ATR 流动性扫荡 趋势跟踪 止损止盈 波动率 高低点突破 移动平均线
Ngày tạo: 2025-08-19 11:48:02 sửa đổi lần cuối: 2025-08-19 11:48:02
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 383
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi

Quét thanh khoản và xu hướng theo chiến lược giao dịch định lượng Quét thanh khoản và xu hướng theo chiến lược giao dịch định lượng

Tổng quan

Chiến lược này chủ yếu xác định các tín hiệu đầu vào bằng cách xác định giá phá vỡ các điểm cao thấp gần đây (liquidity sweep) và vị trí tương đối với đường trung bình di chuyển (trend confirmation). Chiến lược này sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) làm công cụ đánh giá xu hướng và sử dụng đường trung bình thực tế (ATR) để thiết lập mức dừng lỗ và dừng động để thích ứng với sự biến động của thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Các nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này dựa trên hai hành vi thị trường quan trọng: quét thanh khoản và hướng xu hướng.

  1. Xác định quét sạch thanh khoản:

    • Sử dụng chiến lượcswingLookbackParameter ((default 3) xác định chu kỳ hồi quy của các điểm cao thấp gần đây
    • Khi giá phá vỡ các mức cao gần đây, được xác định là “bullSweep”
    • Khi giá phá vỡ mức thấp gần đây, nó được xác định là một cú sút giảm giá (bearSweep)

  2. Xu hướng được xác nhận:

    • Sử dụng trung bình di chuyển đơn giản ((thời gian mặc định là 20) để tham khảo xu hướng
    • Giá đóng cửa cao hơn trung bình di chuyển được coi là xu hướng tăng
    • Giá đóng cửa dưới mức trung bình di chuyển được coi là xu hướng giảm

  3. Kích hiệu vào cửa:

    • Nhiều đầu vào: Giá đã vượt qua mức cao gần đây (liquidity sweep) và đang tăng
    • Đầu vào bằng không: Giá đã vượt qua mức thấp gần đây (liquidity sweep) và đang đi xuống

  4. Quản lý rủi ro:

    • Hạn chế động lực: thiết lập dựa trên ATR ((thời gian mặc định là 14), mặc định là 1.5 lần ATR
    • Dynamic Stop: cũng dựa trên thiết lập ATR, mặc định là 3 lần ATR, cung cấp tỷ lệ lợi nhuận rủi ro 2: 1

  5. Các thành phần trực quan:

    • Xu hướng trung bình di chuyển hiển thị
    • Biểu tượng thanh toán thanh khoản
    • Màu nền xu hướng
    • Dấu hiệu mua bán

Lợi thế chiến lược

  1. Cấu trúc thị trường kết hợp với xu hướngBằng cách kết hợp thanh toán thanh toán thanh khoản (cấu trúc thị trường) và đường trung bình di chuyển (trend), chiến lược này có thể nắm bắt các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn và tránh phá vỡ giả.

  2. Quản lý rủi ro động: Sử dụng ATR để điều chỉnh mức dừng và dừng để quản lý rủi ro có thể thích ứng với biến động của thị trường, cung cấp dừng thoải mái hơn trong thị trường biến động cao và dừng nghiêm ngặt hơn trong thị trường biến động thấp.

  3. Các tham số đơn giản và hiệu quảChiến lược chỉ sử dụng một vài tham số quan trọng, chẳng hạn như chu kỳ trung bình di chuyển, chu kỳ ATR, stop loss, stop stop multiplication và chu kỳ lùi, giúp chiến lược dễ hiểu và tối ưu hóa.

  4. Phản hồi trực quanChiến lược cung cấp các chỉ dẫn trực quan trực quan, bao gồm màu nền xu hướng, dấu hiệu quét thanh khoản và đường trung bình di chuyển, giúp các nhà giao dịch đánh giá nhanh chóng tình trạng thị trường.

  5. Cấu trúc nhắc nhởChiến lược này tích hợp các tín hiệu mua và bán để nhắc nhở các nhà giao dịch về các cơ hội giao dịch.

  6. Tích hợp quản lý tài chínhChiến lược: Sử dụng tỷ lệ phần trăm quyền lợi của tài khoản để quản lý vị trí, mặc định là 10%, đảm bảo rằng kích thước vị trí được điều chỉnh phù hợp khi tài khoản phát triển.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro đột phá giảMặc dù kết hợp với xác nhận xu hướng, thanh toán thanh khoản vẫn có thể dẫn đến tín hiệu phá vỡ giả, đặc biệt là khi thị trường biến động mạnh hoặc phân tích ngang. Giải pháp: Bạn có thể xem xét thêm các điều kiện lọc bổ sung, chẳng hạn như xác nhận khối lượng giao dịch hoặc lọc tỷ lệ biến động.

  2. Rủi ro giao dịch quá mứcKhi:swingLookbackNếu tham số được đặt quá nhỏ (ví dụ như mặc định 3), có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch. Giải pháp: điều chỉnh tham số này theo đặc điểm và khung thời gian của loại giao dịch, hoặc thêm cơ chế xác nhận tín hiệu.

  3. Rủi ro dừng lỗ quá chặt / quá rộngGiải pháp: Xem xét việc điều chỉnh ATR theo tình trạng thị trường (như biến động tỷ lệ biến động hoặc cường độ của xu hướng).

  4. Rủi ro đảo ngược xu hướngGiải pháp: Xem xét sử dụng các chỉ số nhạy cảm hơn như ALMA hoặc giao chéo EMA đôi để đánh giá xu hướng.

  5. Hạn chế tỷ lệ lợi nhuận rủi ro cố địnhChiến lược: Sử dụng số ATR cố định ((trong trường hợp mặc định là 1,5 lần dừng lỗ, 3 lần dừng lỗ), không tính đến mức kháng cự hỗ trợ trong cấu trúc thị trường. Giải pháp: Có thể cải thiện để điều chỉnh giá mục tiêu theo động thái cấu trúc thị trường.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Phân tích nhiều khung thời gianNhận định xu hướng trong khung thời gian cao hơn có thể cải thiện đáng kể độ tin cậy của chiến lược. Ví dụ, giao dịch chỉ khi xu hướng trong khung thời gian lớn nhất định có thể làm giảm nguy cơ giao dịch ngược.

  2. Điều chỉnh tham số độngĐổi hướng theo biến động của thị trường hoặc khối lượng giao dịchswingLookbackVí dụ, tăng chu kỳ quay trở lại trong thị trường biến động cao, giảm tín hiệu sai lệch.

  3. Tăng xác nhận âm lượng: Sử dụng khối lượng giao dịch làm chỉ số xác nhận, chỉ xác nhận tín hiệu khi thanh toán thanh toán đi kèm với khối lượng giao dịch tăng lên, điều này có thể làm giảm đáng kể các giao dịch phá vỡ giả.

  4. Tiến hành nhận dạng cấu trúc thị trườngChiến lược tăng cường sự hiểu biết về cấu trúc giá, chẳng hạn như nhận diện các hình thức cao hơn / thấp hơn, hoặc nhận diện các vùng hỗ trợ / kháng cự, để tối ưu hóa điểm vào và giá mục tiêu.

  5. Tính năng chuyển động tự điều chỉnhCân nhắc sử dụng trung bình di chuyển thích ứng (như KAMA hoặc ALMA) thay vì trung bình di chuyển đơn giản để thích ứng tốt hơn với các điều kiện thị trường khác nhau.

  6. Bộ lọc thời gianThêm bộ lọc thời gian để tránh các thời điểm giao dịch kém hiệu quả được biết đến, chẳng hạn như giai đoạn giao dịch ngang trong thị trường châu Á hoặc giai đoạn biến động cao trước và sau khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng.

  7. Tối ưu hóa quản lý vị tríChiến lược hiện tại sử dụng phần trăm quyền lợi cố định ((10%), bạn có thể xem xét việc điều chỉnh kích thước vị trí động dựa trên biến động hoặc mô hình rủi ro, hoặc thực hiện chiến lược gia tăng vị trí kim tự tháp.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch định lượng thanh toán thanh toán thanh khoản và theo dõi xu hướng là một hệ thống giao dịch toàn diện kết hợp phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt các cơ hội giao dịch có tỷ lệ biến động cao bằng cách xác định hành vi thanh toán thanh khoản trong thị trường và kết hợp với xác nhận xu hướng. Cơ chế quản lý rủi ro động của nó sử dụng ATR để thích ứng với biến động của thị trường, cung cấp mức dừng lỗ và dừng tự điều chỉnh.

Ưu điểm chính của chiến lược này là cài đặt tham số đơn giản và hiệu quả và phản hồi trực quan phong phú, làm cho nó phù hợp với tất cả các loại thương nhân. Tuy nhiên, chiến lược cũng có nguy cơ phá vỡ giả và khả năng giao dịch quá mức, có thể được tối ưu hóa bằng cách thêm các điều kiện lọc bổ sung và phân tích khung thời gian đa.

Các hướng tối ưu hóa trong tương lai bao gồm phân tích khung thời gian đa, điều chỉnh tham số động, xác nhận khối lượng giao dịch và tăng cường nhận dạng cấu trúc thị trường. Thông qua các tối ưu hóa này, có thể cải thiện hơn nữa độ tin cậy và lợi nhuận của chiến lược, giảm tín hiệu sai và tần suất giao dịch không cần thiết.

Đối với các nhà giao dịch tìm kiếm kết hợp cấu trúc thị trường và phương pháp theo dõi xu hướng, chiến lược này cung cấp một khuôn khổ cơ bản vững chắc, có thể được tùy chỉnh và mở rộng theo sở thích rủi ro cá nhân và phong cách giao dịch.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-02-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"ETH_USDT","balance":5000}]
*/

//@version=5
strategy("Liquidity Sweep & Trend Following BTCUSD (Signals Visible)", overlay=true)

// ==== Inputs ====
length = input.int(20, "Trend MA Length")
atrLength = input.int(14, "ATR Length")
stopLossATR = input.float(1.5, "Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATR = input.float(3, "Take Profit ATR Multiplier")
swingLookback = input.int(3, "Recent High/Low Lookback") // shorter for more signals

// ==== Indicators ====
ma = ta.sma(close, length)
atr = ta.atr(atrLength)

// ==== Trend Detection ====
trendUp = close > ma
trendDown = close < ma

// ==== Detect Liquidity Sweeps ====
// Relaxed condition
recentHigh = ta.highest(high, swingLookback)
recentLow = ta.lowest(low, swingLookback)

bullSweep = high >= recentHigh
bearSweep = low <= recentLow

// ==== Entry Rules ====
longCondition = bullSweep and trendUp
shortCondition = bearSweep and trendDown

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// ==== Exit Rules ====
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - atr*stopLossATR, limit=close + atr*takeProfitATR)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + atr*stopLossATR, limit=close - atr*takeProfitATR)

// ==== Plot Trend MA ====
plot(ma, color=color.yellow, linewidth=2, title="Trend MA")

// ==== Plot Sweep Markers ====
plotshape(bullSweep, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small, title="Bull Sweep Marker")
plotshape(bearSweep, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small, title="Bear Sweep Marker")

// ==== Background Trend Color ====
bgcolor(trendUp ? color.new(color.green, 85) : trendDown ? color.new(color.red, 85) : na)

// ==== Alert Conditions ====
alertcondition(longCondition, title="Buy Signal", message="BTCUSD Buy Signal – Liquidity Sweep + Trend")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Signal", message="BTCUSD Sell Signal – Liquidity Sweep + Trend")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)