Chiến lược nắm bắt thanh khoản ở cấp độ tổ chức và xác định vùng cung cầu
Liquidity Sweep ENGULFING PATTERN SUPPLY ZONE DEMAND ZONE SL/TP technical analysis
ianzeng123
Tổng quan
Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên hành vi giao dịch của các tổ chức, giao dịch chủ yếu bằng cách xác định các điểm thu giữ thanh khoản và các vùng cung ứng và nhu cầu trong thị trường. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược là hai mô hình giá thường được sử dụng bởi các tổ chức thu giữ: Liquidity Sweep và Engulfing Pattern. Bằng cách xác định hai mô hình này, chiến lược có thể xác định kỹ thuật các điểm vào tiềm năng và tự động thiết lập mức dừng lỗ và dừng lại, đồng thời vẽ các vùng cung ứng và nhu cầu trên biểu đồ để cung cấp tài liệu tham khảo trực quan cho nhà giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này hoạt động dựa trên những nguyên tắc cốt lõi sau:
Xác định quét sạch thanh khoản：
- Chiến lược xác định thanh toán thanh lý bằng cách so sánh giá hiện tại với giá cao nhất / thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ (lần 20 chu kỳ mặc định).
- Khi giá phá vỡ mức cao trước và quay trở lại sau đó, nó được coi là một cuộc quét dòng chảy trên không; khi giá giảm xuống sau mức thấp trước và hồi phục, nó được coi là một cuộc quét dòng chảy đa đầu.
- Hành động này thường cho thấy các tổ chức lớn đang tìm kiếm tính thanh khoản để thực hiện các đơn đặt hàng lớn của họ.
Nhận dạng hình dạng：
- Chiến lược tìm kiếm hình thức đợt tăng giá mạnh / giảm giá mạnh, đó là tín hiệu của sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm trạng thị trường.
- Hình thức “tham gia vào” của con lợn đòi hỏi giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá mở cửa, giá đóng cửa trước thấp hơn giá mở cửa, và giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá mở cửa trước, giá mở cửa hiện tại không cao hơn giá đóng cửa trước.
- Ngược lại, hình thức đà giảm và ngấu nghiến là hình thức phù hợp với các điều kiện này cho thấy thị trường có thể sắp chuyển sang.
Điều kiện nhập học：
- Điều kiện nhập cảnh đa đầu: Có sự thanh toán thanh khoản ((giá phá vỡ mức thấp trước đó) hoặc hình thức ăn ngấu nghiến.
- Điều kiện đầu vào: Có sự thanh toán thanh lý ((giá phá vỡ mức cao trước đó) hoặc hình thức nuốt chửng giảm giá.
Quản lý rủi ro：
- Mỗi giao dịch được thiết lập dựa trên tỷ lệ phần trăm của Stop Loss và Stop Stop, với Stop Loss mặc định là 1%, Stop Stop là 2% và đảm bảo tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận là 1: 2.
- Vị trí dừng lỗ được đặt ở một tỷ lệ phần trăm cụ thể của giá nhập cảnh dưới (trong nhiều đầu) hoặc trên (trong không đầu).
- Vị trí dừng được đặt ở phần trăm cụ thể của giá nhập cảnh trên () hoặc dưới ()
Thị trường cung ứng và nhu cầu：
- Sau khi xác nhận tín hiệu nhập cảnh, chiến lược sẽ vẽ khung vùng cung ứng và nhu cầu trên biểu đồ.
- Khu vực nhu cầu ((điểm nhập cảnh đa đầu) được hiển thị là khu vực xanh trong suốt, từ mức thấp đến mức thấp hơn 40%.
- Khu vực cung cấp ((điểm nhập cảnh không đầu) được hiển thị là khu vực màu đỏ trong suốt, từ mức cao đến mức thấp hơn 40%.
- Các khu vực này kéo dài 10 cột sang bên phải, cung cấp một tài liệu tham khảo trực quan, cho thấy các vùng hỗ trợ / kháng cự có thể.
Lợi thế chiến lược
Theo dõi hành vi của tổ chứcChiến lược bắt chước hành vi giao dịch của các tổ chức lớn để có được lợi thế bằng cách xác định điểm thu hút thanh khoản, một phương pháp gần gũi hơn với cơ chế hoạt động thực tế của thị trường so với chỉ số kỹ thuật đơn giản.
Tín hiệu thị giác rõ ràngBằng cách sử dụng hình dạng và mã hóa màu sắc (hàng đầu là tam giác xanh, đầu trống là tam giác đỏ), chiến lược cung cấp tín hiệu nhập cảnh trực quan rõ ràng, cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng nhận biết cơ hội giao dịch tiềm năng.
Bản đồ vùng cung và nhu cầuBằng cách vẽ khung vùng cung và cầu, chiến lược cung cấp cho các nhà giao dịch một hướng dẫn trực quan về giá có thể gặp phải sự hỗ trợ hoặc kháng cự, rất có giá trị để hiểu cấu trúc thị trường.
Kiểm soát rủi roChiến lược này có tỷ lệ dừng lỗ và dừng trước, đảm bảo rằng mỗi giao dịch có tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận được xác định trước, đó là nền tảng của quản lý giao dịch lành mạnh.
Khả năng thích nghi caoVới các tham số có thể điều chỉnh (ví dụ như thời gian quay trở lại, tỷ lệ phần trăm dừng và tỷ lệ phần trăm dừng), chiến lược có thể được tối ưu hóa theo các điều kiện thị trường khác nhau và sở thích rủi ro cá nhân.
Hệ thống tín hiệu tổng hợpChiến lược không phụ thuộc vào một tín hiệu duy nhất, mà là kết hợp hai tín hiệu thanh toán thanh toán và hình thức nuốt, làm giảm khả năng tín hiệu giả và tăng độ chính xác của quyết định nhập cảnh.
Hành động dựa trên giáChiến lược dựa trên hành động giá thay vì các chỉ số phái sinh, giảm sự chậm trễ và gần gũi hơn với động lực thời gian thực của thị trường.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro đột phá giả: Thị trường có thể bị phá vỡ giả, giá phá vỡ các điểm cao và thấp trước đó và không thể tiếp tục hoạt động, dẫn đến tín hiệu sai. Giải pháp có thể bao gồm tăng chỉ số xác nhận hoặc điều chỉnh thời gian xem xét lại.
Rủi ro trong thị trường biến động cao: Trong thị trường có biến động cao, hình thức nuốt có thể xuất hiện thường xuyên nhưng không có khả năng dự đoán tương tự, có thể dẫn đến giao dịch quá mức. Trong môi trường này, bạn có thể xem xét tăng bộ lọc kích thước hình thức hoặc tạm thời tắt một số tín hiệu.
Hạn chế dừng lỗ cố định: Sử dụng dừng lỗ và dừng dừng ở tỷ lệ cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường, đặc biệt là trong các thị trường có nhiều biến động. Có thể xem xét thiết lập dừng lỗ động dựa trên ATR (phạm vi biến động thực tế).
Độ nhạy tham sốHiệu suất của chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào các tham số được chọn, chẳng hạn như độ dài của thời gian xem xét. Các thị trường và khung thời gian khác nhau có thể yêu cầu các thiết lập tham số khác nhau, cần được đánh giá và tối ưu hóa chi tiết.
Định vị vùng cung và cầuCác vùng cung và cầu được tạo tự động có thể không chính xác như các vùng được xác định bằng tay bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp vì chúng chỉ dựa trên các điểm giá đơn lẻ và tỷ lệ phần trăm cố định. Việc kết hợp khối lượng giao dịch hoặc các yếu tố cấu trúc giá khác có thể được xem xét để cải thiện định nghĩa vùng.
Không có môi trường thị trường lọcChiến lược này sẽ tạo ra tín hiệu trong tất cả các điều kiện thị trường, không phân biệt giữa xu hướng, biến động hoặc môi trường biến động cao. Trong một số môi trường thị trường, điều kiện nhập cảnh cụ thể có thể không đáng tin cậy, nên xem xét thêm bộ lọc trạng thái thị trường.
Phân tích sai lệchTrong quá trình phản hồi, chiến lược có thể cho thấy kết quả tốt hơn so với giao dịch thực tế do rò rỉ hoặc tối ưu hóa quá mức thông tin về tương lai.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Thêm bộ lọc xu hướngBằng cách thêm các chỉ số nhận dạng xu hướng (như đường trung bình di chuyển hoặc chỉ số ADX), bạn có thể đảm bảo hướng giao dịch phù hợp với xu hướng thị trường tổng thể, tránh giao dịch ngược và tăng tỷ lệ thành công. Việc tối ưu hóa này có thể giải quyết vấn đề về việc chiến lược có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch trong thị trường biến động.
Tích hợp xác nhận giao dịch: đưa phân tích khối lượng giao dịch vào quá trình xác nhận tín hiệu, chỉ tạo tín hiệu giao dịch khi chuyển động giá đi kèm với sự thay đổi khối lượng giao dịch đáng kể. Điều này giúp lọc ra các hình thức phá vỡ hoặc nuốt chửng chất lượng thấp, vì chuyển động giá hiệu quả thường đi kèm với hỗ trợ khối lượng giao dịch.
Động lực dừng dừng: Thay thế mức dừng lỗ động dựa trên biến động của thị trường (ví dụ như ATR) bằng mức dừng lỗ phần trăm cố định. Điều này sẽ làm cho quản lý rủi ro phù hợp hơn với điều kiện thị trường hiện tại, cung cấp một mức dừng rộng hơn khi có biến động lớn và cung cấp một mức dừng chặt chẽ hơn khi có biến động nhỏ.
Thêm bộ lọc thời gianMột số thời điểm thị trường có thể phù hợp hơn với chiến lược này so với các thời điểm khác. Bằng cách thêm bộ lọc thời gian, bạn có thể tránh giao dịch trong thời gian thị trường ít lưu động hoặc không thể dự đoán được.
Phân tích nhiều khung thời gian: Kết hợp tín hiệu xác nhận của khung thời gian cao hơn, giao dịch chỉ khi xu hướng của khung thời gian cao hơn phù hợp với hướng giao dịch. Phương pháp “lên xuống” này có thể cải thiện chất lượng tín hiệu.
Khu vực cung ứng và nhu cầu tinh tếCải thiện phương pháp tính toán các vùng cung và cầu, tính đến cấu trúc giá cả, khối lượng giao dịch và mức hỗ trợ / kháng cự của nhiều khung thời gian, để các khu vực này phản ánh chính xác hơn các điểm biến động tiềm năng.
Thêm phân loại học máy: Sử dụng công nghệ học máy để đánh giá chất lượng của mỗi tín hiệu, dự đoán khả năng thành công dựa trên mô hình lịch sử, chỉ thực hiện giao dịch có xác suất cao.
Đã thêm cơ chế kiểm soát thoái luiThực hiện quản lý vị trí động và kiểm soát rút lui, giảm kích thước vị trí sau khi thua lỗ liên tục, tăng vị trí dần dần khi chiến lược hoạt động tốt để bảo vệ tiền khỏi tổn thất quá mức.
Tóm tắt
Chiến lược nắm bắt thanh khoản cấp tổ chức và nhận diện khu vực cung và cầu là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên hành vi giao dịch và hành vi giá của tổ chức để nắm bắt các cơ hội giao dịch có tỷ lệ xác suất cao bằng cách nhận diện hình thức quét và nuốt thanh khoản. Ưu điểm chính của chiến lược này nằm ở cách tiếp cận cơ chế hoạt động của thị trường thực tế, hệ thống tín hiệu trực quan rõ ràng và khung quản lý rủi ro tích hợp.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng phải đối mặt với một số thách thức, chẳng hạn như rủi ro đột phá giả, tính nhạy cảm của tham số và khả năng thích ứng với môi trường thị trường. Sự ổn định và hiệu suất của chiến lược có thể được cải thiện đáng kể bằng cách thêm bộ lọc xu hướng, xác nhận khối lượng giao dịch tích hợp, thực hiện dừng lỗ động, thêm bộ lọc thời gian, sử dụng phân tích nhiều khung thời gian, xác định chính xác khu vực cung và nhu cầu và giới thiệu kỹ thuật học máy.
Đối với các nhà giao dịch quan tâm đến việc sử dụng chiến lược này, nên thực hiện đầy đủ phản hồi và tối ưu hóa tham số trước khi giao dịch trực tiếp và xem xét hiệu suất của chiến lược trong các môi trường thị trường khác nhau. Với sự giám sát và điều chỉnh liên tục, chiến lược này có thể trở thành một công cụ giao dịch mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn và tận dụng các mô hình hành vi của cơ quan trong thị trường.
/*backtest
start: 2024-08-20 00:00:00
end: 2025-08-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"ETH_USDT","balance":5000}]
*/
//@version=5
strategy("Institutional Buy/Sell Zones", overlay=true, initial_capital=10000)
// === Inputs ===
slPerc = input.float(1.0, "Stop Loss %")
tpPerc = input.float(2.0, "Take Profit %")
lookback = input.int(20, "Lookback Period for Liquidity")
// === Institutional Logic ===
// 1. Liquidity sweep (price takes out previous highs/lows and reverses)
sweepHigh = high > ta.highest(high[1], lookback)
sweepLow = low < ta.lowest(low[1], lookback)
// 2. Strong bullish / bearish engulfing candles
bullishEngulf = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open <= close[1]
bearishEngulf = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1] and open >= close[1]
// === Entry Conditions ===
longCondition = sweepLow or bullishEngulf
shortCondition = sweepHigh or bearishEngulf
// === Strategy Orders ===
if longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.exit("BUY Exit", from_entry="BUY", stop=close * (1 - slPerc/100), limit=close * (1 + tpPerc/100))
if shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short)
strategy.exit("SELL Exit", from_entry="SELL", stop=close * (1 + slPerc/100), limit=close * (1 - tpPerc/100))
// === Plot Buy/Sell Arrows ===
plotshape(longCondition, title="Institutional Buy", style=shape.triangleup, color=color.green, text="BUY", location=location.belowbar, size=size.large)
plotshape(shortCondition, title="Institutional Sell", style=shape.triangledown, color=color.red, text="SELL", location=location.abovebar, size=size.large)