Chiến lược chênh lệch giá trễ
ianzeng123
Chiến lược trọng tài giá song sinh
PAIR TRADING, ARBITRAGE, CORRELATION
Ồ, đây là một trò chơi thần thánh sao? Hai đồng xu có thể chơi như vậy!
Bạn có biết không? Có một cách giao dịch thú vị như quan sát sự khác biệt trong hành vi của cặp song sinh! Chiến lược này đặc biệt nhắm vào hai cặp giao dịch có liên quan mạnh mẽ (như TRUMP và MELANIA), khi sự thay đổi giá của chúng “không đồng bộ”, đó là cơ hội kiếm tiền của chúng ta!
Đây không phải là một sự giảm sút, mà là một sự trở lại sau khi bắt được sự mất cân bằng của mối quan hệ. Nó giống như cặp song sinh có nhịp điệu đồng bộ, đột nhiên một người đi nhanh hơn, người kia chắc chắn sẽ theo kịp.
Lý luận cốt lõi của chiến lược của Liu: Phát hiện sự mất cân bằng là phát hiện cơ hội
Điểm mấu chốt của chiến lược này là tính toán chênh lệch tăng/tăng của hai đồng tiền. Khi chênh lệch vượt quá ngưỡng thiết lập (bằng mặc định là 2%):
- Sự chênh lệch quá lớn → Làm nhiều loại tiền tệ tương đối kém
- Sự chênh lệch quá nhỏ → Các đồng tiền dẫn đầu tương đối
Hướng dẫn tránh hố: Đừng sử dụng chiến lược này với những đồng tiền hoàn toàn không liên quan, giống như bạn không thể mong đợi một quả táo và một quả dưa chuột có cùng giá cả!
️ Thiết lập tham số: đơn giản, thô sơ, dễ hiểu
Điều kiện kích hoạt giao dịch：
- Mức chênh lệch: 2% (có thể điều chỉnh)
- Số lượng giao dịch: 100 (được điều chỉnh theo số tiền)
Kiểm soát rủi ro：
- 5%
- Stop Loss: 3%
Cài đặt này giống như là một “hộp khí an toàn” cho giao dịch của bạn, giúp nắm bắt cơ hội và không để mất mát vượt quá tầm kiểm soát!
Tương tự, nếu bạn có thể làm điều này, bạn có thể làm điều đó.
Thời gian sử dụng tốt nhất：
- Hai đồng tiền có liên quan đến lịch sử
- Thị trường biến động ở mức trung bình (đừng sử dụng trong những tình huống cực đoan)
- Có đủ hỗ trợ thanh khoản
Mẹo hay“Đây là một chiến lược tốt nhất để sử dụng trong những thành phố đầy biến động, giống như câu cá trên một hồ bình tĩnh, nhưng khi gió quá lớn thì tốt hơn là tránh xa gió!”
Hãy nhớ rằng giao dịch không phải là một trò chơi cờ bạc, mà là làm điều đúng đắn vào thời điểm đúng đắn.
/*backtest
start: 2025-01-20 17:00:00
end: 2025-01-22 07:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"MELANIA_USDT","balance":500000,"tradesMode":"1"}]
*/
//@version=5
strategy("配对交易策略", overlay=true)
// 输入参数
pair_a = input("TRUMP_USDT.swap", title="交易对A", group="交易设置")
pair_b = input("MELANIA_USDT.swap", title="交易对B", group="交易设置")
trade_number = input.float(100, title="交易数量", minval=0.01, group="交易设置")
diff_level = input.float(0.02, title="差价阈值", minval=0.001, step=0.001, group="交易设置")
stop_profit_level = input.float(0.05, title="止盈比例", minval=0.001, step=0.001, group="风险管理")
stop_loss_level = input.float(0.03, title="止损比例", minval=0.001, step=0.001, group="风险管理")
// 获取两个交易对的数据
price_a = request.security(pair_a, timeframe.period, close)
open_a = request.security(pair_a, timeframe.period, open)
price_b = close
open_b = open
// 计算价格变化比例差异
change_a = (price_a - open_a) / open_a
change_b = (price_b - open_b) / open_b
ratio = change_a - change_b
// 策略状态变量
var float entry_price = na
var bool in_position = false
var int position_direction = 0 // 1为多头，-1为空头
var float take_profit_price = na
var float stop_loss_price = na
// 交易逻辑
long_condition = not in_position and ratio > diff_level
short_condition = not in_position and ratio < -diff_level
// 开仓逻辑
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_number)
entry_price := price_b
in_position := true
position_direction := 1
take_profit_price := entry_price * (1 + stop_profit_level)
stop_loss_price := entry_price * (1 - stop_loss_level)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_number)
entry_price := price_b
in_position := true
position_direction := -1
take_profit_price := entry_price * (1 - stop_profit_level)
stop_loss_price := entry_price * (1 + stop_loss_level)
// 平仓逻辑
if in_position and position_direction == 1
// 多头止盈止损
if price_b >= take_profit_price or price_b <= stop_loss_price
strategy.close("Long")
in_position := false
position_direction := 0
entry_price := na
take_profit_price := na
stop_loss_price := na
if in_position and position_direction == -1
// 空头止盈止损
if price_b <= take_profit_price or price_b >= stop_loss_price
strategy.close("Short")
in_position := false
position_direction := 0
entry_price := na
take_profit_price := na
stop_loss_price := na
// 图表显示
plot(ratio, title="比例差异", color=color.blue, linewidth=2, overlay = false)
hline(diff_level, title="上阈值", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, overlay = false)
hline(-diff_level, title="下阈值", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed, overlay = false)
hline(0, title="零线", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted, overlay = false)
// 标记开仓点
plotshape(long_condition, title="买入信号", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(short_condition, title="卖出信号", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// 警报条件
alertcondition(long_condition, title="买入信号", message="配对交易策略：买入信号触发")
alertcondition(short_condition, title="卖出信号", message="配对交易策略：卖出信号触发")