ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Ồ, chiến lược này làm gì vậy?
Bạn có biết không? Hầu hết các nhà giao dịch đều có một vấn đề: khi thấy một tín hiệu xấu, họ sẽ bỏ chạy ngay lập tức!😱 Nhưng chiến lược này đi ngược lại, nó nói với bạn: “Đừng vội vàng, hãy chờ xem!”
Đây cũng giống như việc nói chuyện tình yêu, bạn chia tay ngay khi người ấy nói một câu.
Lý luận cốt lõi: Không quyết định theo cảm xúc
Điều kiện nhập học：
- Khám phá mô hình phá vỡ điểm cao thấp
- Xác nhận K-line ((định hướng đóng cửa đúng)
- Hệ thống đánh giá đa chiều: RSI động lực + xác nhận giao dịch + phân tích tỷ lệ dao động
- Điểm tối thiểu là 3.0 để có thể tham gia (trong trường hợp có điểm tối đa là 5.0)
Hãy tập trung!Hệ thống đánh giá ở đây là siêu thông minh, nó sẽ tính đến:
- K-đường mạnh (<% thực thể)
- Số lượng giao dịch có tăng lên hay không?
- RSI trong phạm vi hợp lý
- Mức biến động hiện tại
Sự khôn ngoan của việc trì hoãn trận đấu
Chiến lược truyền thống: Nhìn thấy tín hiệu thất bại→ Bỏ ra ngay lập tức Chiến lược này: thấy tín hiệu thất bại→ chờ 3 đường K→ xác nhận lại→ ra sân hợp lý
Tại sao lại trì hoãn?
- Tránh bẫy đột nhập giảThị trường thường xuyên “giết chết” và sự chậm trễ có thể lọc ra tiếng ồn
- Giảm giao dịch thường xuyênGiảm chi phí xử lý
- Tăng tỷ lệ thắngTrendy: Cho xu hướng thêm thời gian
️ Quản lý rủi ro: Không bao giờ quá cứng rắn
Trong khi đó, trong một số trường hợp, người ta lại cho rằng việc sử dụng thuốc lá là một hành vi vô cùng nguy hiểm.
- Hạn chế thiệt hại1.5 lần ATR (có thể điều chỉnh)
- Cứ ngưng lại.2,5 lần ATR (có thể điều chỉnh)
- Thời gian giao dịchChỉ hoạt động trong giờ giao dịch chứng khoán.
- Hậu quảKhông bao giờ giữ tiền qua đêm.
Thiết kế hình ảnh: Nhìn thấy ngay
- Hình chữ nhật màu xanh: thường làm nhiều tín hiệu
- 🔴 Tam giác đỏ: tín hiệu trống bình thường
- Huy hiệu: tín hiệu chất lượng cao (đánh giá ≥4.5)
- Orange X: tín hiệu thất bại ban đầu (đánh qua)
- 🔴 Red X: Kéo lại tín hiệu thất bại ((hành động ra sân)
Hướng dẫn tránh hốKhông có gì đáng lo ngại khi X màu cam xuất hiện, đây là một “cảnh báo giả” mà chiến lược đã cố tình bỏ qua!
Hình ảnh thích hợp
Chiến lược này đặc biệt phù hợp với:
- Bị trúng chấn trong thành phố rung chuyển
- Các nhà giao dịch không muốn bị tổn thất thường xuyên
- Các nhà đầu tư muốn cải thiện chất lượng tín hiệu
- Những người thích giao dịch trong ngày
Hãy nhớ rằng: Sự kiên nhẫn là vũ khí tốt nhất của các nhà giao dịch, và đôi khi “chờ đợi và đi đi” khôn ngoan hơn là “hành động ngay lập tức”!
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-08-08 00:00:00
end: 2025-09-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDC"}]
*/
//@version=6
strategy("Delayed X Exit Strategy - Final Version", overlay=true)
// === INPUTS ===
// Strategy Settings
delayBars = input.int(3, "Delay X Exit (bars after entry)", minval=1, maxval=10, group="Exit Strategy")
showScores = input.bool(true, "Show Signal Scores", group="Display")
minScore = input.float(3.0, "Minimum Score to Trade", minval=1.0, maxval=5.0, step=0.1, group="Strategy")
volumePeriod = input.int(20, "Volume Average Period", group="Strategy")
// Risk Management
stopATRMult = input.float(1.5, "Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, maxval=3.0, step=0.1, group="Risk Management")
targetATRMult = input.float(2.5, "Take Profit ATR Multiplier", minval=1.0, maxval=5.0, step=0.1, group="Risk Management")
// Time Filters - US Market Hours Only
startHour = input.int(9, "Start Trading Hour", minval=0, maxval=23, group="Time Filter")
endHour = input.int(16, "End Trading Hour", minval=0, maxval=23, group="Time Filter")
startMinute = input.int(30, "Start Trading Minute", minval=0, maxval=59, group="Time Filter")
// === TIME FILTER - MARKET HOURS ONLY ===
currentHour = hour(time, "America/New_York")
currentMinute = minute(time, "America/New_York")
marketOpen = (currentHour == startHour and currentMinute >= startMinute) or (currentHour > startHour and currentHour < endHour)
inTradingHours = marketOpen
// --- Original Pattern Detection ---
lowPoint = ta.lowest(low, 3)
prevLowPoint = ta.lowest(low[3], 3)
isHigherLow = low == lowPoint and low > prevLowPoint
bullConfirm = isHigherLow and close > open
highPoint = ta.highest(high, 3)
prevHighPoint = ta.highest(high[3], 3)
isLowerHigh = high == highPoint and high < prevHighPoint
bearConfirm = isLowerHigh and close < open
// --- Pattern Failures (X signals) ---
failHigherLow = isHigherLow[1] and low < low[1]
failLowerHigh = isLowerHigh[1] and high > high[1]
// Track entry information for delayed exit logic
var int entryBar = na
var string entryDirection = na
var float entryPrice = na
// === ENHANCED SCORING SYSTEM ===
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
avgVolume = ta.sma(volume, volumePeriod)
// Scoring components (optimized for delayed exits)
bullCandleStrength = bullConfirm ? (close > open and (close - open) / (high - low) > 0.6 ? 1 : 0.5) : 0
bearCandleStrength = bearConfirm ? (close < open and (open - close) / (high - low) > 0.6 ? 1 : 0.5) : 0
volumeConfirm = volume > avgVolume * 1.2 ? 1 : (volume > avgVolume ? 0.5 : 0)
bullMomentum = bullConfirm ? (rsi > 25 and rsi < 65 ? 1 : (rsi < 75 ? 0.5 : 0)) : 0
bearMomentum = bearConfirm ? (rsi > 35 and rsi < 75 ? 1 : (rsi > 25 ? 0.5 : 0)) : 0
currentRange = high - low
volatilityScore = currentRange > atr * 0.7 ? 1 : 0.5
// Pattern quality (more lenient for delayed exits)
recentBullSignals = ta.barssince(bullConfirm)
recentBearSignals = ta.barssince(bearConfirm)
bullPatternQuality = bullConfirm ? (na(recentBearSignals) or recentBearSignals > 2 ? 1 : 0.5) : 0
bearPatternQuality = bearConfirm ? (na(recentBullSignals) or recentBullSignals > 2 ? 1 : 0.5) : 0
// Calculate total scores
bullScore = bullConfirm ? bullCandleStrength + volumeConfirm + bullMomentum + volatilityScore + bullPatternQuality : 0
bearScore = bearConfirm ? bearCandleStrength + volumeConfirm + bearMomentum + volatilityScore + bearPatternQuality : 0
// === TRADE SIGNALS ===
longSignal = bullConfirm and bullScore >= minScore and inTradingHours
shortSignal = bearConfirm and bearScore >= minScore and inTradingHours
// === STRATEGY ENTRIES ===
if longSignal and strategy.position_size == 0
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=1)
entryBar := bar_index
entryDirection := "LONG"
entryPrice := close
if shortSignal and strategy.position_size == 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty=1)
entryBar := bar_index
entryDirection := "SHORT"
entryPrice := close
// === DELAYED EXIT LOGIC ===
// Only consider X exits if they occur delayBars+ after entry
shouldExitOnDelayedFailure = false
barsAfterEntry = na(entryBar) ? 0 : bar_index - entryBar
if strategy.position_size != 0 and not na(entryBar) and barsAfterEntry >= delayBars
// Check for pattern failure that matches our position direction
if strategy.position_size > 0 and failHigherLow
shouldExitOnDelayedFailure := true
if strategy.position_size < 0 and failLowerHigh
shouldExitOnDelayedFailure := true
// Execute delayed failure exits
if shouldExitOnDelayedFailure
if strategy.position_size > 0
strategy.close("LONG", comment="Delayed X Exit")
if strategy.position_size < 0
strategy.close("SHORT", comment="Delayed X Exit")
entryBar := na
entryDirection := na
entryPrice := na
// === STANDARD STOP/TARGET EXITS ===
// Only use stop/target if we haven't exited on delayed failure
if strategy.position_size > 0 and not shouldExitOnDelayedFailure // Long position
stopLevel = strategy.position_avg_price - (atr * stopATRMult)
targetLevel = strategy.position_avg_price + (atr * targetATRMult)
strategy.exit("LONG_EXIT", "LONG", stop=stopLevel, limit=targetLevel)
if strategy.position_size < 0 and not shouldExitOnDelayedFailure // Short position
stopLevel = strategy.position_avg_price + (atr * stopATRMult)
targetLevel = strategy.position_avg_price - (atr * targetATRMult)
strategy.exit("SHORT_EXIT", "SHORT", stop=stopLevel, limit=targetLevel)
// Reset entry tracking when position closes
if strategy.position_size == 0 and not na(entryBar)
entryBar := na
entryDirection := na
entryPrice := na
// End of day exit
if not inTradingHours and strategy.position_size != 0
strategy.close_all(comment="EOD")
entryBar := na
entryDirection := na
entryPrice := na
// === VISUAL ELEMENTS ===
// Main entry signals
plotshape(longSignal, "Long Entry", shape.triangleup, location.belowbar,
color=color.new(color.lime, 0), size=size.normal)
plotshape(shortSignal, "Short Entry", shape.triangledown, location.abovebar,
color=color.new(color.red, 0), size=size.normal)
// Premium signals (score >= 4.5)
premiumLong = longSignal and bullScore >= 4.5
premiumShort = shortSignal and bearScore >= 4.5
plotshape(premiumLong, "Premium Long", shape.flag, location.belowbar,
color=color.new(color.aqua, 0), size=size.large)
plotshape(premiumShort, "Premium Short", shape.flag, location.abovebar,
color=color.new(color.fuchsia, 0), size=size.large)
// Pattern failures - Orange for early (ignored), Red for delayed (actionable)
earlyFailure = (failHigherLow or failLowerHigh) and not na(entryBar) and barsAfterEntry < delayBars
actionableFailure = (failHigherLow or failLowerHigh) and not na(entryBar) and barsAfterEntry >= delayBars
plotshape(earlyFailure, "Early X (Ignored)", shape.xcross, location.abovebar,
color=color.new(color.orange, 0), size=size.small)
plotshape(actionableFailure, "Delayed X (Exit)", shape.xcross, location.abovebar,
color=color.new(color.red, 0), size=size.normal)
// Entry confirmation arrows
plotarrow(longSignal ? 1 : shortSignal ? -1 : 0,
colorup=color.new(color.green, 30), colordown=color.new(color.red, 30))
// === ENHANCED POSITION VISUALIZATION ===
var line stopLine = na
var line targetLine = na
var label positionLabel = na
var label delayLabel = na
if strategy.position_size != 0
// Draw position lines and labels
if strategy.position_size > 0 // Long position
stopPrice = strategy.position_avg_price - (atr * stopATRMult)
targetPrice = strategy.position_avg_price + (atr * targetATRMult)
// Show delay status
delayText = barsAfterEntry < delayBars ?
"X Ignored (" + str.tostring(barsAfterEntry) + "/" + str.tostring(delayBars) + ")" :
"X Active (" + str.tostring(barsAfterEntry) + " bars)"
delayLabel := label.new(bar_index, high + (atr * 2), delayText,
color=barsAfterEntry < delayBars ? color.orange : color.red,
textcolor=color.white, size=size.small)
if strategy.position_size < 0 // Short position
stopPrice = strategy.position_avg_price + (atr * stopATRMult)
targetPrice = strategy.position_avg_price - (atr * targetATRMult)
// Show delay status
delayText = barsAfterEntry < delayBars ?
"X Ignored (" + str.tostring(barsAfterEntry) + "/" + str.tostring(delayBars) + ")" :
"X Active (" + str.tostring(barsAfterEntry) + " bars)"
delayLabel := label.new(bar_index, low - (atr * 2), delayText,
color=barsAfterEntry < delayBars ? color.orange : color.red,
textcolor=color.white, size=size.small)
// === ALERTS ===
alertcondition(longSignal, title="Long Entry", message="LONG Entry Signal Triggered")
alertcondition(shortSignal, title="Short Entry", message="SHORT Entry Signal Triggered")
alertcondition(shouldExitOnDelayedFailure, title="Delayed X Exit", message="Pattern Failure Exit - Delayed Strategy")
alertcondition(premiumLong, title="Premium Long", message="PREMIUM LONG Signal - High Probability Setup")
alertcondition(premiumShort, title="Premium Short", message="PREMIUM SHORT Signal - High Probability Setup")