富途证券

通过富途的FutuOpenD网关交易港股、美股、A股（A股通）和期货，支持实盘与模拟交易。需要运行托管者能访问到的FutuOpenD（交易所配置中的服务器地址，默认为本机127.0.0.1:11111）。牛牛号在FutuOpenD中登录，交易所配置只填FutuOpenD地址和富途交易密码；FutuOpenD需要关闭RSA加密（托管者按明文协议与它通信）。配置交易所对象、运行FutuOpenD等操作参看富途证券配置说明文档。

名称与配置

exchange.GetName()：Futures_Futu（证券与期货）；别名：Futu。

交易对与合约代码

交易对示例：00700.HK、AAPL.US、600519.SH

品种代码格式为代码.市场，用exchange.SetContractType()（或exchange.SetCurrency()）设置，整段代码作为当前品种。市场后缀：HK港股、US美股、SH沪市、SZ深市、SG新加坡期货、JP日本期货。查询、撤单、改单也接受旧写法HK.00700。exchange.GetMarkets()只列出本策略已经设置过的品种。

专属IO指令

表中长说明的其余部分：

• refresh：刷新缓存的查询受富途频率限制（每30秒最多10次）。
• historyKlines：K线为前复权。

通用指令base、currency见exchange.IO。

不支持通用指令api（调用时报错并返回空值）。

常用用法

查看富途返回的全部交易账户，手动解锁、锁定交易

            javascript
            
            
function main() {
    // 原始账户行：trdEnv 0模拟、1真实；accStatus 0可用
    exchange.IO("accounts").forEach(function (a) {
        Log("账户:", a.accID, "trdEnv:", a.trdEnv, "accType:", a.accType,
            "accStatus:", a.accStatus, "市场权限:", a.trdMarketAuthList)
    })
    // 交易请求遇到需要解锁时会自动解锁一次，一般不用手动调用；成功、失败都返回空值
    exchange.IO("unlock")
    var err = GetLastError()
    Log(err ? "解锁失败: " + err : "已解锁")
    // ... 交易 ...
    exchange.IO("lock")
}

按日期范围获取历史K线

            javascript
            
            
function main() {
    // symbol 必填；interval 为秒，只能是原生周期；超过 limit 条时自动翻页
    var bars = exchange.IO("historyKlines", {
        symbol: "00700.HK", interval: 86400, begin: "2026-01-01", end: "2026-06-30"
    })
    if (!bars) {
        Log("获取失败:", GetLastError())
        return
    }
    Log("共", bars.length, "根")
    bars.slice(-3).forEach(function (b) {
        Log(_D(b.time), "开:", b.open, "高:", b.high, "低:", b.low, "收:", b.close, "量:", b.volume)
    })
}

查询品种的静态信息（每手股数、证券类型）

            javascript
            
            
function main() {
    var r = exchange.IO("instrument", "00700.HK")
    Log(r.InstrumentName, "每手股数:", r.VolumeMultiple, "SecType:", r.SecType,
        "未退市:", r.IsTrading)
    var basic = JSON.parse(r.info)          // 富途静态信息原文
    Log("上市日期:", basic.listTime)
    // 查询过的品种会出现在 GetMarkets 中
    Log(Object.keys(exchange.GetMarkets()))
}

检查与FutuOpenD的连接，调整超时，高频轮询时改读缓存

            javascript
            
            
function main() {
    // status、wait 是兼容旧版的探针，固定返回 true，不能用来判断连接
    Log(exchange.IO("status"), exchange.IO("wait"))
    exchange.SetContractType("00700.HK")    // 向 FutuOpenD 查询品种，此时建立连接
    var d = exchange.IO("statusDetail")
    Log("已连接:", d.connected, "FutuOpenD:", d.server, "模拟盘:", d.simulate)
    Log("超时(毫秒):", exchange.IO("timeout", 60000).timeout)
    // 交易类查询改读 FutuOpenD 的缓存，不受每30秒10次的刷新限制
    exchange.IO("refresh", false)
    while (true) {
        var pos = exchange.GetPositions()
        Log("持仓数:", pos ? pos.length : GetLastError())
        Sleep(1000)
    }
}

函数支持差异

不支持（调用时报错并返回空值）：exchange.GetFundings、exchange.SetMarginLevel、exchange.CreateConditionOrder、exchange.ModifyConditionOrder、exchange.CancelConditionOrder。

以回退方式支持：

• exchange.GetRecords：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• exchange.GetConditionOrder：没有单独查询条件单的接口，在该品种当前的条件单和最近90天的历史条件单（最多100条）中查找。条件单是用下单函数的选项对象指定orderType（10到15）下的富途原生订单，见注意事项。

保证金、账户与模拟盘

账户：富途用TrdMarket区分市场（1香港、2美国、3大陆、4香港A股通、5期货）。exchange.GetAccount()的Balance、FrozenBalance、Equity、UPnL取当前品种所在市场的币种（例如00700.HK为HKD，未设置带市场后缀的品种时为香港市场），Stocks、FrozenStocks为0；Info中有accounts（交易账户列表）和funds（各市场的trdMarket、currency与资金明细）。exchange.GetAssets()按币种汇总所有已授权市场的资金。实盘使用融资（Margin）账户、模拟盘使用现金（Cash）账户，只使用状态正常且有市场权限的账户；没有匹配的账户时报错并列出可用账户。

模拟盘：勾选「模拟盘」接入富途模拟交易。通过FutuOpenD接入模拟交易时，有些股票代码不支持，因而无法交易（富途牛牛手机App上可以模拟交易）。

注意事项

• 不支持exchange.IO("api", ...)。
• exchange.SetDirection()、exchange.Buy()/exchange.Sell()、exchange.CancelOrder()、exchange.ModifyOrder()、exchange.GetOrder()等交易函数的用法与期货市场相同。
• 富途下单只有买入、卖出两个方向，没有开平仓标志：closebuy（平多）按卖出提交，closesell（平空）按买入提交，股票与期货相同。为避免平仓单在没有持仓时开出反向仓位，托管者提交平仓单前先查询该品种的持仓：没有对应方向的持仓、可平数量（持有数量减去冻结数量）小于下单数量，或持仓查询失败时，不下单、报错并返回空值。期货持仓按具体月份合约记录，用主连代码平仓会因查不到持仓而被拒绝。同一品种不能同时持有多头和空头。查询到的订单不区分开平，Offset按开仓给出（富途回报为「买回」的订单除外）。
• 交易类查询默认每次都向富途服务端刷新，受富途频率限制（每30秒最多10次），超过会报错；高频轮询时用exchange.IO("refresh", false)改为使用FutuOpenD的缓存，FutuOpenD收到新数据时自动更新缓存。
• FutuOpenD按登录的IP地址区分地区，非大陆IP登录的账户获取行情时有所限制，具体查阅富途官方文档。
• 交易所对象配置的交易对不是代码.市场形式（例如00700）时，exchange.GetCurrency()返回配置的值，exchange.GetContractType()返回空字符串，表示还没有设置品种；需要先调用exchange.SetContractType("00700.HK")，否则不传品种的行情、交易函数报错并返回空值。
• exchange.GetDepth()订阅富途的买卖盘（摆盘）后返回最多10档，订阅会占用富途的订阅额度。没有买卖盘权限、订阅额度用完，或盘口没有档位（收盘、停牌）时，退回快照里的买一、卖一，这时Info中source为snapshot，orderBookError写明原因。
• 下单数量是股数（期货、期权为张数），不是金额，市价买单也一样；价格传-1或0时按富途市价单提交。限价单实盘默认GTC（一直有效）、模拟盘默认当日有效，市价单当日有效；不支持ioc、fok和postOnly。下单默认允许在全部交易时段（含盘前盘后）成交。
• 富途专属下单参数通过下单函数最后的选项对象传入，原样交给富途：orderType（Trd_Common.OrderType数值，10止损市价、11止损限价、12触及市价、13触及限价、14跟踪止损市价、15跟踪止损限价）、auxPrice（触发价）、trailType、trailValue、trailSpread、timeInForce（0当日有效、1一直有效）、session、fillOutsideRTH、adjustPrice、adjustSideAndLimit、remark、trdSide（直接指定方向数值，指定后不做平仓前的持仓检查）。用orderType下的条件单与普通订单在同一个订单列表里：exchange.GetOrders()、exchange.GetConditionOrders()都能查到，用exchange.CancelOrder()撤销。
• exchange.ModifyOrder()原地修改限价单的价格和数量，订单号不变；只改其中一项时另一项沿用原单；市价单不能修改。
• exchange.GetOrders()、exchange.GetPositions()不传品种时返回所有已授权市场的全部挂单、持仓。exchange.GetHistoryOrders()只返回已完结的订单，不传品种时查全部品种，不传起始时间时查最近90天，结果按时间升序，指定条数时保留最近的若干条。
• exchange.GetTickers()不传参数时返回本策略已设置或查询过的品种的行情。exchange.GetRecords()每次最多1000根，K线为前复权；exchange.GetTrades()默认100条、最多1000条。
• exchange.GetMarkets()中股票的CtVal为1（每手股数见Info中的lotSize），期权、期货的CtVal为合约乘数。TickSize为当前价位的最小价格变动（港股价位分档，随价格变化）。