盈透证券

通过TWS API（socket协议）直连托管者所在机器上运行的「IB Gateway」或「TWS（Trader Workstation）」，交易盈透证券账户中的股票、期货、期权等。以TWS为例：登录后点击右上角的配置按钮，选择「配置」→「API」→「设置」，不要勾选「只读API」，勾选「启用ActiveX和套接字客户端」，并记下「套接字端口」（TWS默认实盘7496、模拟盘7497；IB Gateway默认实盘4001、模拟盘4002），填入交易所配置的服务器地址。鉴权在TWS或IB Gateway的登录状态中完成，交易所配置不需要密钥。

名称与配置

exchange.GetName()：Futures_IB（证券与期货）；别名：IB、盈透。

交易对与合约代码

交易对示例：AAPL.US、TSLA.US

用exchange.SetContractType()（或exchange.SetCurrency()）设置，交易所对象配置的交易对就是初始品种。格式为代码.货币[.类型[.交易所]]，类型缺省为股票STK，交易所缺省为SMART，整串作为一个品种：

• 美股：AAPL.US、TSLA.US（US表示美元计价，HK表示港币计价，其它货币直接写货币代码）。
• 期货（FUT）：代码-到期月份[-乘数].货币.FUT.交易所，到期月份写成YYYYMM，交易所为IB的交易所代码。
• 期权（OPT）与期货期权（FOP）：代码-到期-C或P-行权价×100[-乘数].货币.OPT或FOP.交易所，行权价乘以100后写成整数。
• 纯数字：直接作为IB的合约ID（conId）。

持仓、订单的Symbol是简写形式（如Z74.SGD），exchange.GetPositions()、exchange.GetOrders()传入简写或下单时用的完整代码（如Z74.SGD.STK.SGX）都可以。

exchange.SetContractType()向网关查询合约详情并返回，包括InstrumentID、PriceTick、VolumeMultiple（乘数，股票为1）、TradingHours、LiquidHours、IsTrading等；IsTrading按交易时段判断当前是否在交易，第二个参数传liquid时改按流动性时段判断。

专属IO指令

表中长说明的其余部分：

• scan：返回：扫描结果数组，每项{rank, symbol, conId, secType, exchange, currency, localSymbol, tradingClass, marketName, ...}，symbol是可以直接传给exchange.SetContractType()的品种代码（如AAPL.US）。
• api：也可以按旧版写法exchange.IO("api", 请求名或消息ID, 参数数组, 等待的消息ID, 超时秒数)调用（请求名如PlaceOrder、CancelOrder，参数数组可以是JSON字符串）：不给等待的消息ID时发送后返回true；给了就返回从发送到收到该消息ID为止的所有消息，每条为去掉消息ID后的字段字符串数组。

通用指令base、currency见exchange.IO。

常用用法

检查与网关的会话，读取服务器时间和托管账户

            javascript
            
            
function main() {
    // status 不主动建立连接：第一次请求之前为 false
    Log("会话已建立:", exchange.IO("status"))
    var t = exchange.IO("time")             // 毫秒时间戳，这次请求会建立会话
    Log("IB服务器时间:", _D(t), "与本机相差(毫秒):", t - Date.now())
    Log("托管账户:", exchange.IO("accounts"))   // 下单默认用第一个
    Log("会话已建立:", exchange.IO("status"))
}

用市场扫描器选出涨幅榜股票，再取行情

            javascript
            
            
function main() {
    var rows = exchange.IO("scan", {
        Instrument: "STK",
        LocationCode: "STK.US.MAJOR",
        ScanCode: "TOP_PERC_GAIN",
        NumberOfRows: 10,
        AbovePrice: 5
    })
    if (!rows) {
        Log("扫描失败:", GetLastError())
        return
    }
    rows.forEach(function (r) {
        Log(r.rank, r.symbol, "conId:", r.conId, r.exchange, r.currency)
    })
    // symbol 可以直接用作品种代码
    exchange.SetContractType(rows[0].symbol)
    Log(rows[0].symbol, exchange.GetTicker())
}

没有实时行情订阅时改用延迟行情，忽略部分行情未订阅的错误

            javascript
            
            
function main() {
    exchange.IO("marketDataType", 3)       // 1实时、2冻结、3延迟、4延迟冻结
    // 10090（部分行情未订阅）不再中止请求；整表替换，返回设置后的列表
    Log("忽略的错误码:", exchange.IO("ignore", [10090]))
    exchange.SetContractType("AAPL.US")
    Log(exchange.GetTicker())
    exchange.IO("ignore", [])               // 清空
}

发送原始TWS请求，收集应答或用wait逐条读取消息

            javascript
            
            
function main() {
    exchange.IO("debug", true)    // 收发的每一帧写入托管者标准输出日志
    // 旧版命名调用：ReqMktData 快照请求，收集消息直到 tickSnapshotEnd（消息ID 57），最多10秒
    var id = exchange.IO("reqId")
    var msgs = exchange.IO("api", "ReqMktData", [id, "AAPL.US", "", true, false], 57, 10)
    if (msgs) {
        Log("收到", msgs.length, "条消息（不含消息ID）:", msgs)
    }
    // 原始帧：消息ID 49（reqCurrentTime，版本 1），发送后返回 true
    exchange.IO("api", 49, 1)
    while (true) {
        var m = exchange.IO("wait", 5000)
        if (!m) {
            Log("5秒内没有消息")
            break
        }
        if (m.id == 49) {
            Log("服务器时间(秒):", m.fields[1])   // fields[0] 是消息版本
            break
        }
        Log("其它消息:", m.id, m.fields)
    }
    exchange.IO("debug", false)
}

函数支持差异

不支持（调用时报错并返回空值）：exchange.GetTrades、exchange.GetHistoryOrders、exchange.GetFundings、exchange.SetMarginLevel、exchange.ModifyOrder、exchange.CreateConditionOrder、exchange.ModifyConditionOrder、exchange.CancelConditionOrder、exchange.GetConditionOrder、exchange.GetConditionOrders、exchange.GetHistoryConditionOrders。

以回退方式支持：

• exchange.GetRecords：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、1天、1周；其它60秒整数倍的周期由托管者用原生K线合成，其余周期（如秒级）不可用（本交易所对象不支持exchange.GetTrades()）。

保证金、账户与模拟盘

账户：使用TWS/IB Gateway登录的第一个托管账户。exchange.GetAssets()按币种返回各币种的净清算值（NetLiquidationByCurrency，没有时取该币种的现金余额），冻结数量为0；exchange.GetAccount()的Balance与Equity为账户基础币种计的净清算总值，Info中有TWS下发的全部账户值。exchange.GetPositions()的Price为每单位均价（期货、期权的平均成本已除以合约乘数，原值见Info中的AvgCost），Profit为0（IB持仓查询不提供浮动盈亏）。

注意事项

• 托管者以实盘ID作为连接TWS的客户端号（clientId），实盘重启后客户端号不变，仍可撤销此前挂出的订单。TWS只允许订单的原始客户端号（或主客户端）撤销订单。exchange.GetOrders()返回网关上全部未完成的订单（不传品种时为所有合约）；exchange.GetOrder()只能查到当前未完成的订单和本次运行中见过的订单，此前已完结的订单查不到。订单的Time为0（TWS的订单回报不带下单时间）。
• 行情为快照：exchange.GetDepth()只有买一、卖一一档，没有有效买卖价时报错；exchange.GetTickers()返回本次运行中已经使用过的合约的行情，既没有最新价也没有昨收价的合约不列出。美股exchange.GetTicker()的Volume已由TWS的手数（100股）换算成股数。
• exchange.GetMarkets()通过市场扫描器（STK、STK.US.MAJOR、按成交量排序的HOT_BY_VOLUME）取得合约列表，再逐个查询合约详情取精度，只包含扫描结果中的合约。
• 下单数量是股数（期货、期权为张数），不是金额；价格传-1或0时按市价单（MKT）提交。默认GTC，下单函数最后的选项对象可传{tif: "ioc"}或{tif: "fok"}，不支持postOnly；选项对象中outsideRth: true允许在常规交易时段以外成交（默认不允许），account指定下单账户。
• closebuy、closesell只是按反方向（卖出、买入）下单，没有只减仓保证：没有对应持仓时会开出反向仓位。
• 订单被网关拒绝时，订单Info中的Reject字段记录拒单原因。