Pendle

Pendle（现货）：交易Pendle的PT（本金代币）和YT（收益代币）。一个交易所对象对应一条链上的一个钱包：市价单通过Pendle的兑换接口生成交易，限价单挂在Pendle的限价单簿上，交易与订单都由托管者用配置的私钥签名。支持Ethereum、Arbitrum、Base、BNB Chain、HyperEVM、Plasma、Robinhood、Monad、X Layer。

Futures_Boros（期货）：交易Pendle Boros的资金费率互换（收益率单位YU）：在Arbitrum上的链上订单簿里按固定年化利率买卖各永续交易所（Hyperliquid、Binance、OKX、Gate、KuCoin、Bybit、Lighter等）的资金费率，到期前每小时结算一次。一个交易所对象对应一个钱包的一个Boros子账户（全仓）。下单不花钱包的ETH：托管者用钱包私钥派生一个代理密钥，第一次下单时由钱包签名授权它，之后每笔订单由代理签名、经Pendle中继上链，中继费用从Boros账户的gas余额扣除。

名称与配置

✓ 表示该交易所对象有这个配置项。

交易对与合约代码

Pendle（现货）

交易对示例：PT-apyUSD-5NOV2026_apyUSD、YT-apyUSD-5NOV2026_USDC

前半段是PT或YT的名称（含到期日，取自Pendle资产表，见exchange.GetMarkets()），后半段是计价币。价格是1个PT/YT值多少计价币。计价币可以是市场的底层资产、计价资产，或本链上Pendle能兑换的其它代币（市价单经聚合器），也可以写代币合约地址。交易对不转大写，按原样书写。

Futures_Boros（期货）

交易对示例：BTC_USDT、ETH_ETH、BTC_BTC

交易对为标的_保证金币：标的是被交易资金费率的资产，保证金币是市场使用的抵押币（WBTC写作BTC、WETH写作ETH、USD₮0写作USDT，另有BNB、HYPE）。同一个市场名可以有不同保证金币的两个市场（如USDT保证金和BTC保证金的Hyperliquid BTC），用保证金币区分。价格是年化利率的小数（0.065即6.5%），可以为负；数量是YU，以保证金币计（USDT保证金的市场里1个YU = 1 USDT名义本金的资金费）。

合约代码是Boros的市场名换成下划线：资金费率来源_品种_到期日，如HYPERLIQUID_BTC_30OCT2026、BINANCE_ETHUSDT_25DEC2026，完整品种代码如BTC_USDT.HYPERLIQUID_BTC_30OCT2026；Boros原名（HYPERLIQUID-BTC-30OCT2026）也认。可用的市场见exchange.GetMarkets()（只列未到期的）。也可以写Boros的数字市场编号（如206）。

专属IO指令

Pendle（现货）

表中长说明的其余部分：

• orderExpiry：下单附加参数expiry单独指定一笔订单的到期时间：秒或毫秒时间戳（是时间点，不是时长），已经过去的报错，晚于市场到期的按市场到期前1分钟。不传参数时查询。

通用指令currency见exchange.IO。

不支持通用指令api（调用时报错并返回空值）。

Futures_Boros（期货）

通用指令currency见exchange.IO。

不支持通用指令api（调用时报错并返回空值）。

常用用法

查看PT市场信息，并在价格与隐含年化之间换算（仅Pendle）

            javascript
            
            
function main() {
    var symbol = "PT-apyUSD-11FEB2027_apyUSD"
    var m = exchange.IO("market", symbol)
    if (!m) {
        Log("查询市场失败:", GetLastError())
        return
    }
    Log(m.kind, m.name, "到期:", _D(m.expiry), "距到期年数:", m.yearsToExpiry)
    Log("当前隐含年化:", m.impliedApy, "1个计价币折合计价资产:", m.accountingPerQuote)
    var t = exchange.GetTicker(symbol)
    if (t) {
        // 按卖一价买入锁定的年化
        Log("卖一:", t.Sell, "隐含年化:", exchange.IO("apy", symbol, t.Sell))
    }
    // 比当前年化高1个百分点（PT价格更低）的买入价
    var price = exchange.IO("price", symbol, m.impliedApy + 0.01)
    Log("目标年化对应的价格:", price)
}

按目标年化挂PT限价买单，一段时间没成交就撤单（仅Pendle）

            javascript
            
            
function main() {
    var symbol = "PT-apyUSD-11FEB2027_apyUSD"
    exchange.IO("orderExpiry", 86400)    // 之后挂的限价单默认1天后过期
    exchange.IO("approve", "max")        // 付款代币一次授权足额（默认只授权本单所需）
    exchange.IO("cancelWait", 60)        // 撤单最多等60秒上链
    var m = exchange.IO("market", symbol)
    var apy = m.impliedApy + 0.01
    var price = exchange.IO("price", symbol, apy)
    var id = exchange.CreateOrder(symbol, "buy", price, 10)    // 数量是PT个数
    if (!id) {
        Log("挂单失败:", GetLastError())
        return
    }
    Log("限价单:", id, "价格:", price, "年化:", apy)
    Sleep(10 * 60 * 1000)
    var o = exchange.GetOrder(id)
    if (o && o.Status == ORDER_STATE_PENDING) {
        // 撤单是一笔链上交易，要花gas
        Log("撤单:", exchange.CancelOrder(id), "已成交:", o.DealAmount)
    }
}

市价买入PT，再查询交易回执（仅Pendle）

            javascript
            
            
function main() {
    var symbol = "PT-apyUSD-11FEB2027_USDC"    // 计价币USDC，经聚合器兑换
    exchange.IO("slippage", 0.003)              // 滑点保护0.3%
    var id = exchange.CreateOrder(symbol, "buy", -1, 20)    // 市价买：花20 USDC
    if (!id) {
        Log("兑换失败:", GetLastError())
        return
    }
    // 兑换的订单ID是“交易对,交易哈希”；最多等2分钟上链
    var r = exchange.IO("receipt", id.split(",")[1], 120000)
    Log("状态:", r.status, "区块:", r.blockNumber, "gas:", r.gasUsed, "手续费:", r.fee)
    if (r.status == "success") {
        var o = exchange.GetOrder(id)
        Log("买到PT:", o.DealAmount, "均价:", o.AvgPrice)
    }
}

检查交易代理与gas余额，余额低时手动补gas（仅Futures_Boros）

            javascript
            
            
function main() {
    Log("钱包:", exchange.IO("address"))
    var a = exchange.IO("agent")
    if (!a) {
        Log("查询代理失败:", GetLastError())
        return
    }
    Log("代理:", a.agent, "子账户:", a.accountId, "已授权:", a.approved)
    // 授权剩不到3天时提前续期（钱包签名，经中继上链，不花ETH）
    if (!a.approved || a.expiry - Date.now() / 1000 < 3 * 86400) {
        var r = exchange.IO("approveAgent")
        Log("代理授权到:", _D(r.expiry * 1000))
    }
    var gas = exchange.IO("gasBalance")
    Log("gas余额（美元）:", gas)
    if (gas < 0.5) {
        var t = exchange.IO("topUpGas", 2, "USDT")    // 从USDT全仓现金付2美元
        Log("已补gas:", t.paid, t.currency, t.txHash)
    }
    // 下单前自动补gas：保持开启，每次补3美元
    Log(exchange.IO("autoTopUp", true, 3))
}

从钱包充值、给只能逐仓的市场划保证金，再申请提现（仅Futures_Boros）

            javascript
            
            
function main() {
    // 钱包（不是Boros账户）在Arbitrum上的余额
    var w = exchange.IO("wallet")
    for (var i = 0; i < w.length; i++) {
        Log(w[i].currency, w[i].amount)
    }
    // 钱包交易：花钱包的ETH gas，上链后返回
    var d = exchange.IO("deposit", "USDT", 50)
    if (!d) {
        Log("充值失败:", GetLastError())
        return
    }
    Log("已充值", d.amount, d.currency, "到子账户", d.accountId, d.txHash)
    // 只能逐仓的市场：正数从全仓划进它的逐仓账户，负数划回全仓
    var iso = "BRENTOIL_USDT.HYPERLIQUID_XYZBRENTOIL_18NOV2026"
    Log(exchange.IO("isolatedTransfer", iso, 20))
    Log(exchange.IO("isolatedTransfer", iso, -20))
    // 申请提现（只能从子账户0的全仓提），冷却期后自动到账
    var r = exchange.IO("withdraw", "USDT", 30)
    Log(r ? r.note : GetLastError())
    // 冷却期内可以取消：exchange.IO("cancelWithdraw", "USDT")
}

读取市场的标记利率与底层资金费率，看目标利率会取整到哪一档（仅Futures_Boros）

            javascript
            
            
function main() {
    var symbol = "BTC_USDT.HYPERLIQUID_BTC_27NOV2026"
    var r = exchange.IO("market", symbol)
    if (!r) {
        Log("查询失败:", GetLastError())
        return
    }
    var m = r.results[0]
    Log(m.imData.symbol, "市场编号:", m.marketId, "只能逐仓:", m.imData.isIsolatedOnly)
    Log("标记利率:", m.data.markApr, "底层资金费率:", m.data.floatingApr,
        "下次结算:", _D(m.data.nextSettlementTime * 1000))
    // 比标记利率低0.5个百分点挂做多单，先看会取整到哪一档
    var t = exchange.IO("tick", symbol, m.data.markApr - 0.005, "buy")
    Log("tick:", t.tick, "实际利率:", t.rate, "tickStep:", t.tickStep)
}

函数支持差异

Pendle（现货）

不支持（调用时报错并返回空值）：exchange.GetTickers、exchange.GetRecords、exchange.GetTrades、exchange.ModifyOrder、exchange.CreateConditionOrder、exchange.ModifyConditionOrder、exchange.CancelConditionOrder、exchange.GetConditionOrder、exchange.GetConditionOrders、exchange.GetHistoryConditionOrders。

Futures_Boros（期货）

不支持（调用时报错并返回空值）：exchange.GetTickers、exchange.SetMarginLevel、exchange.ModifyConditionOrder。

保证金、账户与模拟盘

Futures_Boros（期货）

保证金模式：一般市场用全仓账户（每种保证金币一个，所有同币种市场共用）；只能逐仓交易的市场（如部分商品资金费率市场）自动用它的逐仓账户，保证金要先用exchange.IO("isolatedTransfer", ...)划进去，或下单时用附加参数cashIn随单划入。Boros没有杠杆设置：初始保证金按持仓规模、利率与距到期时间计算。

持仓模式：单向持仓。Boros没有只减仓标志：平仓单（closebuy、closesell）是反向订单，数量夹到当前持仓（与持仓相差不到十亿分之一时按持仓的精确数量），没有对应方向的持仓时报错不下单。

账户：exchange.GetAccount()按当前交易对的保证金币取全仓账户（只能逐仓的市场取它的逐仓账户）：Balance为可用初始保证金，FrozenBalance为已用初始保证金，Equity为账户净值（现金 + 持仓市值）。exchange.GetPositions()的Price为开仓的固定年化利率，Profit为未实现盈亏，Margin为该持仓占用的初始保证金（取自持仓所在账户，全仓或逐仓；都以保证金币计；已到期待结算的持仓为0）。

注意事项

Pendle（现货）

限价单只能用Pendle的SY能接受的代币付款或收款（通常是底层资产、计价资产），用了其它计价币会报错并列出可用的代币。挂单前会自动把付出的代币授权给Pendle限价单合约；挂单本身不上链、不花gas，撤单是一笔链上交易。

Pendle接口按计算单位限流（每分钟200个单位：兑换报价每次至少5个、订单簿5个、实时价格1个）。行情查询请保持合理频率，被限流时连接器会等到下一分钟自动重试一次。

Futures_Boros（期货）

每笔下单、撤单经Pendle中继上链，从Boros账户的gas余额扣费（约0.02到0.04美元，见exchange.IO("gasBalance")），默认余额不足时自动从全仓现金补（见exchange.IO("autoTopUp", ...)）。同一交易所对象的提交按顺序进行。

Boros API按计算单位限流：每个IP每分钟200个单位（下单、撤单各5个，市场列表、订单簿各2个，其余多为1个）。被限流时连接器会等到下一个窗口自动重试一次，行情查询请保持合理频率。

风险：资金费率互换的盈亏取决于底层资金费率与成交利率之差，以及隐含利率变动带来的持仓市值变化；保证金不足时会被强平。到期前每小时结算一次资金费。