语法指南 | 发明者量化

talib.BETA

计算贝塔系数（Beta）。


    
    
    
talib.BETA(inReal0, inReal1)


    
    
    
talib.BETA(inReal0, inReal1, optInTimePeriod)

示例

计算第二个交易所对象的品种相对第一个（基准）的贝塔系数。

javascript
python


    javascript
    
    
function main() {
    // exchanges[0] 为基准，exchanges[1] 为要计算贝塔系数的品种
    var r0 = exchanges[0].GetRecords()
    var r1 = exchanges[1].GetRecords()
    if (!r0 || !r1) return
    var n = Math.min(r0.length, r1.length)
    var c0 = r0.slice(-n).map(function(r) { return r.Close })
    var c1 = r1.slice(-n).map(function(r) { return r.Close })
    var ret = talib.BETA(c0, c1, 5)
    Log(ret)
}


    python
    
    
import talib
def main():
    # exchanges[0] 为基准，exchanges[1] 为要计算贝塔系数的品种
    r0 = exchanges[0].GetRecords()
    r1 = exchanges[1].GetRecords()
    if not r0 or not r1:
        return
    n = min(len(r0), len(r1))
    ret = talib.BETA(r0.Close[-n:], r1.Close[-n:], 5)
    Log(ret)

返回值

类型	描述
数值数组	与输入等长的指标值数组，开头数据不足的部分为`NaN`。

参数

名称	类型	必填	描述
inReal0	数值数组	是	第一组价格数据（作为基准）。
inReal1	数值数组	是	第二组价格数据，长度必须与`inReal0`相同。
optInTimePeriod	number	否	计算周期。默认 `5`。

参考

talib.CORREL talib.LINEARREG_SLOPE talib.VAR

备注

对应TA-Lib：BETA(Array(inReal0),Array(inReal1),Time Period = 5) = Array(outReal)。

以inReal0逐根的涨跌幅为自变量、inReal1逐根的涨跌幅为因变量，在最近optInTimePeriod个涨跌幅上做线性回归，返回斜率。计算某个品种相对基准的贝塔系数时，inReal0传基准价格，inReal1传该品种价格。

JavaScript中两个输入都要传数值数组（可先用map从K线中取出字段）：传入K线数组时两个输入都会取同一份K线的收盘价，结果没有意义；两个数组长度不同会报错。