事件驱动

除了按固定间隔轮询，策略也可以等待事件到达后再处理，减少无效请求，也能更快地响应行情变化。

EventLoop

EventLoop 等待exchange.Go()、HttpQuery_Go()等并发任务完成、WebSocket 连接有可读数据、线程消息等事件；有事件时返回事件信息，策略再去读取对应的数据。第一次调用EventLoop()时才开始记录事件，所以先调用一次EventLoop(-1)再发起并发任务：

            javascript
            
            
function main() {
    EventLoop(-1)                       // 开始记录事件，避免错过之后发生的事件
    var r1 = exchange.Go("GetTicker")
    var r2 = exchange.Go("GetDepth")
    var ev = EventLoop(1000)            // 等待任意一个并发任务完成，最多等 1 秒
    Log("event:", ev)
    Log("ticker:", r1.wait(), "depth:", r2.wait())
}

ctx.subscribe / ctx.poll

JavaScript和Rust策略还可以使用托管者的事件订阅接口：ctx.subscribe()订阅某个账户、某个品种的行情或订单回报，返回流 ID；ctx.poll()取出下一条事件（可以设置等待超时），策略按事件的kind分别处理。Python策略不支持。

            javascript
            
            
function main() {
    ctx.subscribe(0, "BTC_USDT", {channel: "ticker"})   // 第一个参数是账户在 exchanges 中的下标
    ctx.subscribe(0, "", {channel: "orders"})           // 订单回报
    while (true) {
        const ev = ctx.poll([], 1000)                    // [] 表示所有订阅，最多等 1 秒
        if (!ev) {
            continue
        }
        if (ev.kind === 1) {
            Log("ticker:", ev.symbol, ev.bid, ev.ask, ev.last)
        } else if (ev.kind === 16) {
            Log("order:", ev.id, ev.state, ev.filledQty)
        }
    }
}

• channel可选"ticker"、"bbo"、"depth"、"trade"、"kline"（interval为周期秒数）、"orders"。
• 事件的kind：1 为 ticker，3 为深度（事件只表示订单簿已更新，档位用ctx.book(ev.ex, ev.symbol, n)读取），4 为成交，5 为 K 线，16 为订单回报。
• 行情类订阅消费不及时会只保留最新数据或丢弃最旧的数据，订单回报不会丢弃，策略需要持续调用ctx.poll()。

Rust策略中的写法为ctx::subscribe()、ctx::poll()，事件为原始结构，价格、数量是定点整数：

            rust
            
            
fn main() {
    let s = ctx::subscribe(0, "BTC_USDT", ctx::SubOpts::ticker()).unwrap();
    loop {
        match ctx::poll(&[s], Some(1000)) {
            ctx::Polled::Event(ev) => Log!("event kind:", ev.kind),
            ctx::Polled::Stopped => break,
            _ => {}
        }
    }
}