Uniswap与PancakeSwap

Uniswap交易所对象在一条链上连接Uniswap或PancakeSwap的V2、V3资金池，把链上兑换映射为现货交易函数：用exchange.GetTicker()看价格、用exchange.CreateOrder()下单，不需要自己注册ABI、编码合约调用。选路、询价、代币授权、价格保护、发送交易都由交易所对象完成。

什么时候用Uniswap交易所对象，什么时候用Web3

• 在Uniswap、PancakeSwap上兑换代币：用Uniswap交易所对象。
• 调用其它合约、DEX的其它功能（如提供流动性、管理V3头寸）、其它链、自定义交易：用Web3交易所对象，见以太坊（EVM）。

一个策略可以同时添加两种交易所对象，使用同一个钱包。

配置交易所对象

第一次调用时会核对节点所在的链与Chain是否一致，不一致时报错，不会把交易发到别的链上。钱包里需要有该链的原生币（ETH或BNB）支付gas。

交易对

• 交易对写作ETH_USDC、UNI_USDT这样的基础币_计价币。
• 代币名按以下顺序解析：内置的常用代币（原生币、包装币、USDC、USDT等）→ 用exchange.IO("token", 名字, 合约地址)登记的代币 → 官方代币列表。官方列表中同一条链上有同名代币时，请改用合约地址。
• 不在代币表中的代币可以直接用合约地址作为交易对的一部分，例如0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984_USDC。
• 原生币与包装币是两种资产：ETH与WETH、BNB与WBNB分别是不同的币。交易原生币时路由合约会自动包装、解包。两者之间的转换不能下单，用exchange.IO("wrap", 数量)、exchange.IO("unwrap", 数量)直接调用包装币合约，1:1兑换，只花gas。
• exchange.GetMarkets()只列出常用的交易对，没有列出的交易对同样可以交易。

标准函数的含义

不支持exchange.GetRecords()、exchange.GetTickers()、exchange.GetHistoryOrders()。

下单

DEX没有挂单簿，每笔订单都是一次立即执行的链上兑换：要么整笔成交，要么整笔回滚（只损失gas），不会部分成交、也不会挂在那里等价格。

• 限价单：限价是最差成交价。下单时先询价，按当前价格达不到限价时直接报错，不发交易；达得到时把「最少得到/最多支付」写进链上交易，交易上链前价格变动导致达不到时整笔回滚。
• 市价单：按询价结果扣除滑点得到最少得到/最多支付的数量，滑点默认0.5%，用exchange.IO("slippage", 比例)修改。
• 数量：卖出时是卖出的基础币数量；限价买入时是要买到的基础币数量；市价买入时是要花费的计价币数量。
• 单笔订单可以在方向参数后附加设置，例如exchange.CreateOrder("ETH_USDC", 'sell;{"slippage":0.01,"route":"v3"}', -1, 0.1)：slippage为本单滑点，route限定路径类型（v2、v3、hop两跳、direct直连）。
• 卖出代币（ERC20）前会检查路由合约的授权额度，不够时先发送授权交易并等待上链。默认只授权本次需要的数量，exchange.IO("approve", "max")改为无限授权，省去之后的授权交易。
• 交易超过截止时间（默认120秒，exchange.IO("deadline", 秒数)修改）仍未上链时会回滚，避免在价格大幅变化后才成交。

撤单

exchange.CancelOrder()用原订单的nonce发送一笔转给自己的0金额交易，手续费更高，先上链则原订单失效。这只是尽力撤销：原订单可能在替换交易之前上链并成交；原订单已经上链时撤单直接报错。撤单后用exchange.GetOrder()确认最终状态。

常用的exchange.IO()指令

各指令的参数与返回值见语法手册Uniswap分类。

示例

示例：询价、模拟，然后市价卖出

以以太坊上的ETH_USDC为例。注意CreateOrder会发出真实交易。

    javascript
    
    
function main() {
    var symbol = "ETH_USDC"
    exchange.IO("slippage", 0.003)   // 市价单滑点 0.3%

    var t = exchange.GetTicker(symbol)
    Log("买一:", t.Buy, "卖一:", t.Sell)

    // 只询价：卖出 0.1 ETH 的最优路径
    var r = exchange.IO("route", symbol, "sell", 0.1)
    Log("最优路径:", r.best, "价格:", r.price)

    // 链上模拟一遍，不花 gas
    if (!exchange.IO("simulate", symbol, "sell", 0.1)) {
        Log("模拟失败:", GetLastError())
        return
    }

    // 市价卖出 0.1 ETH，订单 ID 是交易哈希
    var id = exchange.CreateOrder(symbol, "sell", -1, 0.1)
    if (!id) {
        Log("下单失败:", GetLastError())
        return
    }
    while (true) {
        var o = exchange.GetOrder(id)
        if (o && o.Status != ORDER_STATE_PENDING) {
            Log("状态:", o.Status, "成交数量:", o.DealAmount, "成交均价:", o.AvgPrice)
            break
        }
        Sleep(3000)
    }
}

参考